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添富多元债A(470010)

添富多元债:2016年第四季度报告

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 交易代 码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,192,414,883.66 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在承 担 合理风 险和 保持 资产 流动 性的基 础上 , 适 度参 与 权益类 资产 投资 ,力 争实 现资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益 类资产 的比 例不 低于 基金 资产 的80% ,权 益类 资 产的投 资比 例合 计不 超过 基金资 产 的 20% ,其 中 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持 有的 现金 或到 期日 在1 年 以内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数×90%+ 沪深300 指数 × 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 低 于股票 型基 金和 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470010 470011 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,093,122,792.29 份 99,292,091.37 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 13,471,790.34 2,287,710.90 2.本 期利 润 -34,252,049.12 -5,293,455.56 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0224 -0.0189 4.期 末基 金资 产净 值 1,253,453,504.02 111,713,213.87 5.期 末基 金份 额净 值 1.147 1.125 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富多元收益债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.65% 0.15% -1.91% 0.17% 0.26% -0.02% 汇添富多元收益债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.76% 0.15% -1.91% 0.17% 0.15% -0.02%


汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 (2012 年 9 月 18 日 )起6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 3.3 其 他指 标


- §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益、 可 转 换债券 、 实 业 债 债券、 双 利 增 强 债券、 汇 添 富 安 2012 年9 月18 日 - 15 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科 技大学 学士 , 清华 大学MBA 。 业务资 格: 基金 从业 资格 。 2011 年 11 月 加入 汇添 富 基 金, 现任 固定 收益 投资 副 总 监。 2012 年5 月9 日至2014 年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财 30 天 的基 金经 理, 2012 年6 月 12 日至 2014 年 1 月 21汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


鑫 智 选 混合、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基金、 汇 添富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合基金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基金、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经理, 固 定 收 益 投 资 副 总监。 日任汇 添富 理 财 60 天的基 金经理 ,2012 年 9 月 18 日 至今任汇添富多元收益的 基金经 理,2012 年10 月 18 日至2014 年9 月17 日任汇 添富理 财28 天的 基金 经理 , 2013 年1 月24 日至2015 年 3 月 31 日 任汇 添富 理财 21 天的基 金经 理 , 2013 年 2 月 7 日至今 任汇 添富 可转 换 债 券的基 金经 理 , 2013 年 5 月 29 日至2015 年3 月31 日任 汇 添 富 理 财 7 天 的 基 金 经 理,2013 年 6 月 14 日至今 任汇添富实业债的基金经 理,2013 年9 月 12 至2015 年 3 月 31 日 任汇 添富 现 金 宝货币 的基 金经 理 , 2013 年 12 月3 日 至今 任汇 添富 双 利 增强债 券的 基金 经理,2015 年11 月26 日 至今 任汇 添 富 安鑫智 选混 合的 基金 经理 , 2016 年 2 月 17 日 至今 任 汇 添富6 月 红定 开债 的基 金 经 理,2016 年 3 月 16 日至今 任汇添富稳健添利定开债 的基金 经理 ,2016 年 4 月 19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保 本混合 的基 金经 理 , 2016 年 8 月 3 日至今 任汇 添富 盈 稳 保本混 合的 基金 经理,2016 年 9 月 29 日 至今 任汇 添 富 保鑫保 本混 合的 基金 经理 , 2016 年 12 月 6 日 至今 任 汇 添富长添利定开债的基金 经理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 , 本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 ,国 内经 济形 势相 对稳定 ,PPI 转 正后 继续 上行, 带动 部分 行业 主动 补库存 ,实 体企 业产能 利用 率有 所提 升,PMI 呈 现上 行趋 势; 投资 和 消费保 持平 稳, 进出 口略 有好转 ,通 胀升 至 2.3 。 四 季度 , 美联 储加 息 落地 , 其 对全 球经 济和 资 本市场 的影 响日 渐体 现 , 考虑到 未来 的严 峻形 势,央 行主 动做 了安 排, 不断促 进降 杠杆 ,人 民币 汇率方 面有 序贬 值, 资金 面一直 从紧 来挤 压金 融投资 端的 杠杆 ;债 券市 场此前 已经 多年 上涨 ,是 历时最 长的 牛市 ,配 置盘 一直处 于主 导位 置, 在11 、12 月连 续2 个全 月 资金偏 紧的 情况 下 , 叠 加 券商代 持风 波和 机构 赎回 , 资 本市 场形 成了 连 续下跌 的势 头, 收益 率大 幅上升 ,交 易活 跃度 骤降 ,国债 期货 大幅 波动 ,最 终四季 度中 债总 财富汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


指数下 跌1.94% 。 A 股市 场也 未能 幸免 ,在 低估值 蓝筹 、混 改、 油气 涨价等 因素 推动 大盘 上涨 之后,12 月份 大 幅回吐 ,四 季度 主板 小幅 上升, 中小 创则 有一 定跌 幅。可 转债 受到 机构 集中 赎回的 影响 ,表 现为 快速下 跌, 中证 转债 下 跌3.76% 。 本组合 四季 度A 级净 值下 跌 1.65% ,C 级 净值 下跌1.76% 。 基金 规模 有所 减少 , 之前 为规 避市 场波动 而持 有 的1 年 以内 短融集 中卖 出以 保障 组合 的流动 性。 纯债 方面 低杠 杆、中 低久 期配 置, 可转债 有所 增持 ,权 益中 性以下 仓 位 运行 ,收 益主 要来自 于权 益的 波动 操作 和个股 选择 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 四季度 , 本基 金A 级净 值 增长率 为-1.65% , 比同 期 业绩比 较基 准收 益率 高0.26 个 百分 点; 本 基金C 级净 值增 长率 为-1.76% , 比同 期业 绩比 较基 准 收益率 高0.15 个百 分点 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 135,468,615.24 8.94 其中: 股票


135,468,615.24 8.94 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,343,965,858.88 88.66 其中: 债券


1,324,091,858.88 87.35 资产支 持证 券 19,874,000.00 1.31 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


15,092,814.66 1.00 8 其他资 产


21,292,522.64 1.40 9 合计





1,515,819,811.42





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 14,730,000.00 1.08 C 制造业 84,605,542.05 6.20 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 4,952,132.85 0.36 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 8,156,250.00 0.60 J 金融业 - - K 房地产 业 7,424,000.00 0.54 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,600,690.34 1.14 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 135,468,615.24 9.92


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600759 洲际油 气 1,500,000 14,730,000.00 1.08 2 300408 三环集 团 900,000 14,292,000.00 1.05 3 000826 启迪桑 德 429,933 14,179,190.34 1.04 4 600268 国电南 自 1,399,993 12,627,936.86 0.93 5 000739 普洛药 业 1,457,834 10,977,490.02 0.80 6 002396 星网锐 捷 549,915 10,833,325.50 0.79 7 600639 浦东金 桥 400,000 7,424,000.00 0.54 8 002275 桂林三 金 400,000 7,348,000.00 0.54 9 600557 康缘药 业 400,000 6,772,000.00 0.50 10 600572 康恩贝 699,925 5,116,451.75 0.37


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


3 金融债 券 79,640,000.00 5.83 其中: 政策 性金 融债 79,640,000.00 5.83 4 企业债 券 982,624,651.50 71.98 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 149,539,000.00 10.95 7 可转债 (可 交换 债) 112,288,207.38 8.23 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,324,091,858.88 96.99


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160419 16 农发 19 800,000 79,640,000.00 5.83 2 124927 14 玉 溪投 400,000 41,940,000.00 3.07 3 136787 16 天 目湖 400,000 39,196,000.00 2.87 4 101651052 16 大连 万达 MTN004 400,000 38,924,000.00 2.85 5 101463012 14 新 海连 MTN002 300,000 31,887,000.00 2.34


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1689247 16 上和 1A2 200,000 19,874,000.00 1.46





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 汇添富多元收益债券 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 192,986.76 2 应收证 券清 算款 2,432,640.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,402,197.48 5 应收申 购款 264,698.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,292,522.64


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 127003 海印转 债 31,156,683.30 2.28 2 110031 航信转 债 23,686,727.00 1.74 3 128012 辉丰转 债 14,037,748.48 1.03 4 113010 江南转 债 5,016,000.00 0.37 5 110034 九州转 债 3,506,062.50 0.26 6 110033 国贸转 债 2,507,448.00 0.18 7 110032 三一转 债 2,431,440.00 0.18 8 128010 顺昌转 债 2,133,540.00 0.16 9 128009 歌尔转 债 604,800.00 0.04


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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002396 星网锐 捷 10,833,325.50 0.79 筹划发 行股 份及 支 付现金 购买 资产 事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,432,633,179.40 377,231,962.16 报告期 期间 基金 总申 购份 额 299,875,611.71 47,351,560.88 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 639,385,998.82 325,291,431.67 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,093,122,792.29 99,292,091.37 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 汇添富 多元 收益 债 券 A 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富 多元 收益 债 券 C 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 合同 》;





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3 、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年1 月19 日