汇 添 富 双 利增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 双利 增强 债券
交易代 码 000406
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 224,711,267.69 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券资 产，通 过精 选信 用债
券， 并适 度参 与权 益类 品 种投资， 在承 担合 理风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上， 力争 实现 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ，其 中投 资于 信用 债券的 资产 不低 于基 金
资产 的 60% ；股 票资 产的 投资比 例合 计不 超过 基
金资产 的 20% ； 基金 持有 的全部 权证 的市 值不 超
过基金 资产 净值 的 3% ； 持 有的现 金或 到期 日 在 1
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 存款 税后 利率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 双利 增强 债 券 A
汇添富 双利 增强 债券
C 汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 000406 000407
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 221,147,052.61 份 3,564,215.08 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 5,882,936.78 208,119.94
2．本 期利 润 -2,693,405.04 -78,808.20
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0118 -0.0104
4．期 末基 金资 产净 值 282,356,983.79 4,587,615.59
5．期 末基 金份 额净 值 1.277 1.287
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富双利增强债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.93% 0.11% 1.07% 0.02% -2.00% 0.09%
汇添富双利增强债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.00% 0.11% 1.07% 0.02% -2.07% 0.09%
汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 12 月3 日） 起 6 个 月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富
多 元 收
益、 可 转
换债券 、
实 业 债
债券、 双
利 增 强
债券、 汇
添 富 安
鑫 智 选
混合、 汇
添 富 稳
2013 年12
月3 日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
2011 年 11 月 加入 汇添 富 基
金， 现任 固定 收益 投资 副 总
监。 2012 年5 月9 日至2014
年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财
30 天 的基 金经 理， 2012 年6
月 12 日至 2014 年 1 月 21
日任汇 添富 理 财 60 天的基
金经理 ，2012 年 9 月 18 日
至今任汇添富多元收益的汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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健 添 利
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添富 6
月 红 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
盈 稳 保
本 混 合
基金、 汇
添 富 保
鑫 保 本
混 合 基
金、 汇 添
富 长 添
利 定 期
开 放 债
券 基 金
的 基 金
经理， 固
定 收 益
投 资 副
总监。
基金经 理，2012 年10 月 18
日至2014 年9 月17 日任汇
添富理 财28 天的 基金 经理 ，
2013 年1 月24 日至2015 年
3 月 31 日 任汇 添富 理财 21
天的基 金经 理 ， 2013 年 2 月
7 日至今 任汇 添富 可转 换 债
券的基 金经 理 ， 2013 年 5 月
29 日至2015 年3 月31 日任
汇 添 富 理 财 7 天 的 基 金 经
理，2013 年 6 月 14 日至今
任汇添富实业债的基金经
理，2013 年9 月 12 至2015
年 3 月 31 日 任汇 添富 现 金
宝货币 的基 金经 理 ， 2013 年
12 月3 日 至今 任汇 添富 双 利
增强债 券的 基金 经理，2015
年11 月26 日 至今 任汇 添 富
安鑫智 选混 合的 基金 经理 ，
2016 年 2 月 17 日 至今 任 汇
添富6 月 红定 开债 的基 金 经
理，2016 年 3 月 16 日至今
任汇添富稳健添利定开债
的基金 经理 ，2016 年 4 月
19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保
本混合 的基 金经 理 ， 2016 年
8 月 3 日至今 任汇 添富 盈 稳
保本混 合的 基金 经理，2016
年 9 月 29 日 至今 任汇 添 富
保鑫保 本混 合的 基金 经理 ，
2016 年 12 月 6 日 至今 任 汇
添富长添利定开债的基金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，国 内经 济形 势相 对稳定 ，PPI 转 正后 继续 上行， 带动 部分 行业 主动 补库存 ，实 体企
业产能 利用 率有 所提 升，PMI 呈 现上 行趋 势； 投资 和 消费保 持平 稳， 进出 口略 有好转 ，通 胀升 至
2.3 。 四 季度 ， 美联 储加 息 落地 ， 其 对全 球经 济和 资 本市场 的影 响日 渐体 现 ， 考虑到 未来 的严 峻形
势，央 行主 动做 了安 排， 不断促 进降 杠杆 ，人 民币 汇率方 面有 序贬 值， 资金 面一直 从紧 来挤 压金
融投资 端的 杠杆 ；债 券市 场此前 已经 多年 上涨 ，是 历时最 长的 牛市 ，配 置盘 一直处 于主 导位 置，
在11 、12 月连 续2 个全 月 资金偏 紧的 情况 下 ， 叠 加 券商代 持风 波和 机构 赎回 ， 资 本市 场形 成了 连
续下跌 的势 头， 收益 率大 幅上升 ，交 易活 跃度 骤降 ，国债 期货 大幅 波动 ，最 终四季 度中 债总 财富
指数下 跌1.94% 。
A 股市 场也 未能 幸免 ，在 低估值 蓝筹 、混 改、 油气 涨价等 因素 推动 大盘 上涨 之后，12 月份 大
幅回吐 ，四 季度 主板 小幅 上升， 中小 创则 有一 定跌 幅。可 转债 受到 机构 集中 赎回的 影响 ，表 现为汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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快速下 跌， 中证 转债 下 跌3.76% 。
本组合 四季 度净 值下 跌 0.93% ， 规模 保持 稳定 。纯 债 方面低 杠杆 、中 等久 期配 置，可 转债 微
量参与 ，收 益主 要来 自于 权益的 波动 操作 和个 股选 择。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年4 季度 本基 金 A 级 净值增 长率 为-0.93% ，C 级净值 增长 率为-1.00% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率 为1.07% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 14,238,316.20 4.47
其中： 股票
14,238,316.20 4.47
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
285,513,721.60 89.73
其中： 债券
285,513,721.60 89.73
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,071,583.30 0.65
8 其他资 产
16,366,296.96 5.14
9 合计
318,189,918.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,043,316.20 1.06
C 制造业 11,195,000.00 3.90
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - - 汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,238,316.20 4.96
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600268 国电南 自 600,000 5,412,000.00 1.89
2 300408 三环集 团 225,000 3,573,000.00 1.25
3 600759 洲际油 气 309,910 3,043,316.20 1.06
4 002214 大立科 技 200,000 2,210,000.00 0.77
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,940,000.00 6.95
其中： 政策 性金 融债 19,940,000.00 6.95
4 企业债 券 265,573,721.60 92.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 285,513,721.60 99.50
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124609 14 常 德投 199,000 21,229,320.00 7.40
2 124604 14 富阳 02 200,000 21,194,000.00 7.39
3 112303 15 京 威债 200,000 20,160,000.00 7.03
4 122921 10 郴 州债 159,590 15,989,322.10 5.57
5 112208 14 华邦 01 150,000 15,777,000.00 5.50
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 47,590.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,176,095.80
5 应收申 购款 10,142,610.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,366,296.96
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 双利 增强 债 券 A
汇添富 双利 增强 债券
C
报告期 期初 基金 份额 总额 229,574,615.24 8,344,149.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,250,080.70 3,275,782.64
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 17,677,643.33 8,055,717.23
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 221,147,052.61 3,564,215.08
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
汇添富双利增强债券 2016 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 双利增 强债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、《 上海 浦东 发展 银行 证 券交易 资金 结算 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年1 月19 日
