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添富上证(470007)

添富上证:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 01 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 上证 综合 指数 交易代 码 470007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,429,614,792.90 份 投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 , 通 过严 格的 投资纪 律约 束和 数量 化风 险管理 手段 , 力 争控 制本 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 平均 跟踪 误差 小 于0.35% , 且 年化 跟踪 误 差小 于6% , 以 实现 对基 准 指数 的有效 跟踪 。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 原则 上采 用抽 样复 制指 数的 投资策 略, 综合 考虑 个股 的总市 值规 模、 流动 性、 行业 代表性 及抽 样组 合与 上证 综合指 数的 相关 性, 主要 选择 上海证 券交 易所 上市 交易 的部分 股票 构建 基金 股票 投 资组合 ,并 根据 优化 模型 确定投 资组 合中 的个 股权 重, 以实现 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日平 均 跟踪误 差小 于 0.35% 且年 化跟踪 误差 小 于 6% 的投 资 目 标。 业绩比 较基 准 上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银 行活 期存 款利 率 (税 后) ×5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较 高收益 的品 种。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -1,889,534.87 2.本期 利润


46,815,641.00 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0326 4.期末 基金 资产 净值 1,403,077,081.55 5.期末 基金 份额 净值 0.981 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.37% 0.64% 3.13% 0.65% 0.24% -0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴振翔 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 、 汇 添 富沪深 300 安中 指数基 金 、 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 、 汇 添 富 主 要 2010 年2 月 5 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 中 国 科 学技术 大学 管理 学博 士 。 相 关业务 资格 : 证券 投资 基 金 从业资 格。 从业 经历: 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融工程 研究 员 、 上 投摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高级经 理 。 2008 年3 月加入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司 , 历 任产 品开 发高 级 经 理、数 量投 资高 级分 析师 、汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


消费 ETF 联接基 金 、 汇 添 富 中 证 精 准 医 指 数 基 金 、 中 证 上 海 国 企ETF、汇 添 富 中 证 互 联 网 医 疗指数 (LOF)的 基金经 理 , 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 监。 基金经 理助 理 , 现 任指 数 与 量化投资部副总监。2010 年2 月5 日至 今任 汇添 富 上 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 2011 年9 月16 日至2013 年 11 月 7 日 任汇 添富 深 证 300ETF 基 金 的 基 金 经 理 , 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日 任汇 添富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金经理 ,2013 年8 月 23 日 至2015 年11 月2 日任 中 证 主要消 费ETF 基 金 、 中 证 医 药卫 生ETF 基金 、 中证 能 源 ETF 基金 、 中 证金 融地产ETF 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年 11 月 6 日至 今任 汇添 富 沪 深300 安 中指 数基 金的 基 金 经理,2015 年2 月16 日至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票基金的基金经理,2015 年 3 月 24 日 至今 任汇 添 富 主要消 费ETF 联接 基金 的 基 金经理 ,2016 年1 月 21 日 至 今 任 汇 添 富 中 证 精 准 医 指数基 金的 基金 经理 ,2016 年 7 月 28 日 至今 任中 证 上 海 国 企 ETF 的 基 金 经 理 , 2016 年12 月22 日 至今 任 汇 添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指 数 (LOF )的 基金 经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基 金管 理人 在本 报告 期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基 金管 理人 高度 重视 投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报 告期 内基 金管 理人 管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日总 成交 量 5% 的 交易 次 数为 8 次, 由于 组合 投资 策 略导 致。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度 上证 指数 上 涨 3.29% , 欧美 日股 市在 四季度 均出 现较 大幅 上涨 ,亚洲 股市 表现 平平。 经历 美国 大选 及美 联储加 息靴 子落 地后 ,黄 金在四 季度 大幅 下跌 。人 民币贬 值速 度在 国庆 假期后 加速 。同 期, 我国 经济数 据、 企业 盈利 数据 、价格 数据 均呈 现企 稳回 升势头 。房 地产 市场 价格指 数出 现环 比下 降, 严格的 房地 产调 控政 策初 现效果 。债 券市 场在 四季 度经历 了剧 烈调 整, 利率快 速攀 升, 资金 紧张 态势在 接近 年末 时才 稍有 缓解。 在债 券市 场收 益率 快速下 降、 房市 受政 策抑制 、黄 金被 美元 加息 压制的 情况 下,A 股 市场 机会在 增加 ,同 时波 动性 或将继 续增 大, 资金 追求布 局确 定性 和流 动性 较高的 资产 。 本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ,保持 了指 数基 金的 本质 属性, 股票 投资 仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ~95% 之 间, 基本 实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内上 综指 基准 上 涨3.13%, 本基 金在 报告 期内 累计收 益率 为 3.37% , 收益 率超越 业绩 比 较基 准0.24% 。 收益 率的 差异因 素主 要来 源于 期间 成份股 分红 、日 常申 购赎 回等因 素。 本基 金日 均跟踪 误差 为0.0961% , 这一跟 踪误 差水 平远 低于 合同约 定上 限, 在报 告期 达到了 投资 目标 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,313,598,268.07 93.46 其中: 股票 1,313,598,268.07 93.46 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,388,570.40 6.43 8 其他资 产 1,480,901.76 0.11 9 合计 1,405,467,740.23 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,379,823.97 0.38 B 采 矿 业 147,042,743.24 10.48 C 制造业 417,599,249.43 29.76 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 64,084,971.94 4.57 E 建筑业 61,844,179.55 4.41 F 批发和 零售 业 45,489,333.24 3.24 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 64,882,353.10 4.62 H 住宿和 餐饮 业 5,554,411.68 0.40 汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 35,712,023.89 2.55 J 金融业 381,665,130.85 27.20 K 房地产 业 61,270,158.52 4.37 L 租赁和 商务 服务 业 6,766,954.97 0.48 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 677,647.05 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 9,598,204.90 0.68 S 综合 6,031,081.74 0.43 合计 1,313,598,268.07 93.62


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。


5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601857 中国石 油 8,505,157 67,615,998.15 4.82 2 601988 中国银 行 14,450,511 49,709,757.84 3.54 3 601288 农业银 行 15,519,593 48,110,738.30 3.43 4 600036 招商银 行 2,208,832 38,875,443.20 2.77 5 601166 兴业银 行 1,774,235 28,636,152.90 2.04 6 600028 中国石 化 4,977,651 26,929,091.91 1.92 7 601628 中国人 寿 1,097,654 26,442,484.86 1.88 8 601328 交通银 行 4,546,017 26,230,518.09 1.87 9 600519 贵州茅 台 71,557 23,910,771.55 1.70 10 601939 建设银 行 3,750,311 20,401,691.84 1.45


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 18,728.24 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,153.15 5 应收申 购款 1,444,020.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,480,901.76


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,462,692,298.93 报告期 期间 基金 总申 购份 额 64,693,425.90 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 97,770,931.93 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,429,614,792.90 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富上证综合指数 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件; 2 、《 汇添 富上 证综 合指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 汇添 富上 证综 合指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼


汇添 富 基金管 理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 , 或 登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年1 月19 日