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景顺稳健A(001194)

景顺稳健:2016年第四季度报告

 
 
景 顺 长 城 稳健 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2017 年 1 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城稳 健回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 001194 交易代 码 001194 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 960,056,242.26 份 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主 动的资 产配 置, 寻求 基金 资产的 长期 稳健 增值 , 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的稳 定收 益。 投资策 略 1、资 产配 置策 略: 本基 金 依据定 期公 布的 宏观 和金融 数据 以及 投资 部门 对于宏 观经 济、 股市 政 策、 市场 趋势 的综 合分 析 , 重点关 注包 括 GDP 增 速、固 定资 产投 资增 速、 净出口 增速 、通 胀率 、 货币供 应、 利 率等 宏观 指 标的变 化趋 势, 同 时强 调金融 市场 投资 者行 为分 析, 关 注资 本市 场资 金 供求关 系变 化等 因素 , 在 深入分 析和 充分 论证 的 基础上 评估 宏观 经济 运行 及政策 对资 本市 场的 影响方 向和 力度 ,运 用宏 观经济 模型 (MEM)做 出对于 宏观 经济 的评 价, 结合投 资制 度的 要求 提 出资产 配置 建议 , 经 投资 决策委 员会 审核 后形 成 资产配 置方 案。 2、债 券投 资策 略: 债券 投 资在保 证资 产流 动性 的基础 上, 采 取利 率预 期 策略、 信 用策 略和 时机景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


策略相 结合 的积 极性 投资 方法, 力求 在控 制各 类 风险的 基础 上获 取稳 定的 收益。 3、股 票投 资策 略: 本基 金 通过基 金经 理的 战略 性选股 思路 以及 投研 部门 的支持 , 筛 选出 价值 优 势明显 的优 质股 票构 建股 票投资 组合 。 在 股票 投 资方面 , 本 基金 利用 基金 管理人 股票 研究 数据 库 (SRD )对 企业 内在 价值 进 行深入 细致 的分 析, 并进一 步挖 掘出 受益 于中 国经济 发展 趋势 和投 资主题 的公 司股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) +3% (单 利年 化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险 水平的 投资 品种 , 其 预期 收益和 风险 高于 货币 市 场基金 和债 券型 基金 ,低 于股票 型基 金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 稳健回 报 A 稳健回 报 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001194 001407 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 960,056,029.53 份 212.73 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 稳健回 报 A 稳健回 报 C 1. 本 期已 实现 收益 256,259.64 8,190,904.76 2.本 期利 润 7,707,433.99 -18,760,064.91 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0612 -0.0223 4.期 末基 金资 产净 值 1,027,378,578.86 224.91 5.期 末基 金份 额净 值 1.070 1.057 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 稳健回报 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


过去三 个 月 -1.02% 0.11% 1.06% 0.02% -2.08% 0.09% 稳健回报 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.40% 0.11% 1.07% 0.02% -2.47% 0.09%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 的投 资组 合比 例为: 本 基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 范围 为0-95% 。 本基 金每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 4 月 10 日基 金合同 生效 日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时 , 本 基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例要 求 。 本 基金 于2015 年6 月8 日 增设 C 类基 金份 额。 3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万梦 本 基 金 的 基 金 经理 2015 年7 月4 日 - 5 年 工学硕士。曾任职于壳牌 (中国 ) 有限 公司 。2011 年 9 月加入 本公 司, 先后 担 任 研究部 行业 研究 员、 固 定 收景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


益部研究员和基金经理助 理职务 ;自 2015 年 7 月起 担任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及 投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4 季度 经济 基本 面短 期企 稳: 房 地产 调控 政策 密集 出台导 致地 产销 售增 速 在4 季度 持续 回落 , 但销售 对投 资的 传导 具有 滞后性 , 房 地产 投资 增速 短期维 持稳 定, 对经 济暂 未形成 拖累 。4 季度 PPI 大 幅回 升,CPI 温和 回 升,部 分企 业经 营状 况好 转,制 造业 投资 增速 回升 。基建 投资 增 速 4 季度受 财政 赤字 制约 短期 走弱, 但仍 维持 在较 高水 平,对 经济 形成 一定 支撑 。整体 来看 ,暂 时企 稳的经 济使 得政 策从 稳增 长走向 防风 险。 受制 于美 国加息 、人 民币 汇率 承压 、国内 资产 价格 泡沫 高企等 因素 ,货 币政 策始 终保持 紧平 衡, 导致 资金 成本持 续抬 升且 波动 加大 ,年末 资金 面紧 张尤 其突出 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


债券市 场方 面,4 季 度债 券收益 率先 是在 配置 压力 下突破 新低 ,而 后在 一系 列基本 面和 资金 面的负 面影 响下 快速 上行 。4 季 度金 融去 杠杆 成为 市场主 旋律 ,表 外理 财纳 入MPA 考核 、同 业理 财监管 加强 等信 息不 断冲 击市场 ,配 合央 行持 续净 回笼, 货币 市场 利率 和债 券利率 大幅 上行 引发 货币基 金和 债券 型基 金被 大规模 赎回 ,最 后国 海代 持事件 爆发 让市 场雪 上加 霜,造 成市 场恐 慌和 踩踏, 债券 市场 一度 陷入 流动性 枯竭 状态 。直 到央 行在年 底期 间再 度释 放流 动性, 市场 才得 以喘 息,收 益率 稍有 修复 。4 季度整 体来 看, 债券 收益 率呈上 行趋 势,10 年期 国 债、10 年 期金 融债、 5 年期AAA 中票 、5 年期 AA 中票 分别 上行29BP 、62BP 、82BP 和104BP 至3.01% 、3.68% 、3.98% 和 4.57% 。 权益市 场方 面 ,4 季度A 股 市场先 涨后 跌 , 震 荡为 主 。10-11 月股 票市 场受 益于 经济基 本面 企 稳、企 业盈 利温 和回 升、 海外特 朗普 财政 刺激 政策 、险资 频频 举牌 等利 好, 温和持 续上 行。 而进 入12 月后 , 资 金面 紧张、 债市快 速调 整、 险资 举牌 遭监管 层叫 停等 因素 再造 成 A 股 出现 明显 回调 。 整个季 度来 看, 沪 深300 、中小 板指 和创 业板 指分 别上 涨 1.75% 、 下跌4.59% 和下 跌 8.74% 。 2016 年4 季度 本基 金债 券 操作思 路较 为谨 慎, 仍以 中高等 级信 用债 配置 为主 , 控制 杠杆 和久 期。权 益方 面, 本基 金仓 位控制 在较 低水 平, 以持 有较为 稳健 的高 股息 率大 盘蓝筹 股以 及估 值合 理业绩 确定 的白 马成 长股 为主, 并参 与了 新股 的一 级市场 申购 。 展望2017 年, 预计 中国 经 济弱企 稳, 全年 增速 有望 保持 6.5% ,主 要基 于房 地 产投资 不会 断 崖式下 滑的 判断 。目 前去 产能进 展顺 利且 还将 延续 ,社会 库存 普遍 偏低 ,PPI 回升 带动 企业 经营 状况好 转 , 预 计2017 年制 造业投 资将 会继 续回 升 。PPP 、 地方 债 、 政 策性 银行 等准财 政尚 有空 间, 全年财 政加 码概 率较 大, 基建投 资将 继续 为稳 经济 促改革 保驾 护航 。资 金面 上,在 上半 年经 济下 行压力 不大 的前 提下 ,防 风险、 控泡 沫依 然是 短期 重点, 货币 政策 难有 空间 。 具体操 作来 看, 债券 偏谨 慎。前 期推 动收 益率 持续 下行的 配置 力量 可能 减弱 ,而经 济基 本面 和资金 面短 期均 不支 持收 益率下 行。 因此 具体 操作 以防御 为主 ,缩 短久 期控 制杠杆 。考 虑到 我国 经济中 长期 仍有 下行 压力 ,利率 债在 超调 后可 关注 交易性 机会 。但 信用 债则 需关注 信用 利差 扩大 的风险 。在 强监 管的 大环 境下, 表外 理财 增速 将受 到影响 ,以 往委 外资 金信 用债加 杠杆 的盈 利模 式难以 延续 , 卸 杠杆 的过 程将带 来信 用债 的调 整。 另外 ,2016 年4 季 度利 率 快速上 行, 大量 信用 债发行 人资 金成 本抬 升, 甚至被 迫取 消发 行, 对于 部分资 质较 弱的 中低 等级 发行人 来说 ,信 用风 险还在 上升 ,在 信用 债的 配置上 需严 控信 用风 险, 坚持以 中高 等级 配置 为主 。 权益方 面, 货币 增长 稳中 趋紧限 制了 市场 整体 估值 上行空 间, 细观 可能 的增 量资金 ,主 要将 来源于 养老 金入 市 、 保 险 配置资 金 、 加 入MSCI 后 的 海外配 置资 金等 , 风格 上 有望更 加趋 向于 估值 合理的 大盘 蓝筹 及白 马成 长股 。 从 企业 盈利 改善 角 度来看 , 由于2017 年经 济 看不到 强增 长 , 供 给景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


侧改革 带来 的涨 价虽 然带 动了部 分行 业盈 利改 善, 但也同 时挤 压了 更下 游行 业,因 此结 构性 机会 仍将 是A 股 市场 的主 要特 征。组 合将 坚持 精选 个股 ,主要 投资 于估 值合 理的 大盘蓝 筹及 白马 成长 股,同 时继 续参 与一 级市 场申购 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年4 季度 ,稳 健回 报A 类份 额净 值增 长率 为-1.02% , 业绩 比较 基准 收益 率 为 1.06% 。 2016 年4 季度 ,稳 健回 报C 类份 额净 值增 长率 为-1.40% , 业绩 比较 基准 收益 率 为 1.07% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 40,717,372.76 3.96 其中: 股票


40,717,372.76 3.96 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


817,664,758.00 79.47 其中: 债券


817,664,758.00 79.47 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


154,125,027.00 14.98 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,596,979.70 0.25 8 其他资 产


13,781,729.83 1.34 9 合计





1,028,885,867.29





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,151,808.76 2.35 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 2,037,540.00 0.20 E 建筑业 - - 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,083,200.00 0.40 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 7,419,230.00 0.72 K 房地产 业 3,025,594.00 0.29 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 40,717,372.76 3.96


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000001 平安银 行 815,300 7,419,230.00 0.72 2 000333 美的集 团 182,400 5,138,208.00 0.50 3 002415 海康威 视 195,400 4,652,474.00 0.45 4 000625 长安汽 车 281,730 4,209,046.20 0.41 5 000568 泸州老 窖 124,700 4,115,100.00 0.40 6 000089 深圳机 场 510,400 4,083,200.00 0.40 7 001979 招商蛇 口 184,600 3,025,594.00 0.29 8 600104 上汽集 团 90,140 2,113,783.00 0.21 9 600674 川投能 源 234,200 2,037,540.00 0.20 10 000811 烟台冰 轮 130,200 1,951,698.00 0.19


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,930,000.00 6.81 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


其中: 政策 性金 融债 69,930,000.00 6.81 4 企业债 券 154,704,710.00 15.06 5 企业短 期融 资券 300,045,000.00 29.20 6 中期票 据 290,896,000.00 28.31 7 可转债 (可 交换 债) 2,089,048.00 0.20 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 817,664,758.00 79.59


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160209 16 国开 09 700,000 69,930,000.00 6.81 2 011699691 16 凤 传媒 SCP002 500,000 50,200,000.00 4.89 3 041655014 16 连 云发 CP001 500,000 50,130,000.00 4.88 4 011698113 16 华电 SCP011 500,000 49,920,000.00 4.86 5 101654003 16 临沂 投资 MTN001 400,000 38,904,000.00 3.79


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


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时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和 技术 指标等 因素 。


套保比 例: 基金 管理 人根 据对指 数点 位区 间判 断, 在符合 法律 法规 的前 提下 ,决定 套保 比例 。再 根据基 金股 票投 资组 合的 贝塔值 ,具 体得 出参 与股 指期货 交易 的买 卖张 数。


合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组 合相 关性高 的股 指期 货合 约为 交易标 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 55,205.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,726,027.95 5 应收申 购款 496.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,781,729.83


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132005 15 国资 EB 1,384,170.00 0.13 2 132004 15 国盛 EB 331,516.00 0.03


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 稳健回 报 A 稳健回 报 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,411,266.19 967,118,201.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 958,788,042.21 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 143,278.87 967,117,988.40 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 960,056,029.53 212.73 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 稳健回 报 A 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 稳健回 报 C 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城稳健 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017 年1 月19 日