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景顺景颐增利A(001854)

景顺景颐增利:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 景颐 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城景 颐增 利债 券 场内简 称 无 基金主 代码 001854 交易代 码 001854 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 9 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 374,769,098.54 份 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 , 在 严格 控 制风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资收 益, 为投 资者 提供 长期稳 定的 回报 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 , 把 握 不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 , 根 据 宏观经 济、 基准 利率 水平 等因素 ,预 测债 券类 、 货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 , 结 合各 类 别资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 , 进 行大 类 资产配 置。 2、固 定收 益类 资产 投资 策 略 (1) 债券 类属 资产 配置


基金管 理人 根据 国债 、 金 融债 、 企 业 ( 公司 ) 债 、 分离交 易可 转债 债券 部分 等品种 与同 期限 国债 或央票 之间 收益 率利 差的 扩大和 收窄 的分 析, 主 动地增 加预 期利 差将 收窄 的债券 类属 品种 的投景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


资比例 , 降 低预 期利 差将 扩大的 债券 类属 品种 的 投资比 例, 以获 取不 同债 券类属 之间 利差 变化 所 带来的 投资 收益 。 (2) 债券 投资 策略 债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础上 , 采 取利 率 预期策 略、 信用 策略 和时 机策略 相结 合的 积极 性 投资方 法, 力求 在控 制各 类风险 的基 础上 获取 稳 定的收 益。 3、权 益资 产投 资策 略 (1) 股票 投资 策略 本基金 股票 投资 遵循 “ 自 下而上” 的个 股选 择策 略,本 基金 将从 定性 及定 量 两个方 面加 以考 察分 析投资 标的 。 (2) 权证 投资 策略 本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产 , 但 有可 能 持有所 持股 票所 派发 的权 证或因 投资 分离 交易 可转债 而产 生的 权证 等。 本基金 管理 人将 以价 值 分析为 基础 , 在 采用 权证 定价模 型分 析其 合理 定 价的基 础上, 结合 权证 的 溢价率、 隐含 波动 率等 指标选 择权 证的 卖出 时机 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1.5% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于 货币市 场基 金, 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 景顺长 城景 颐增 利债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 001854 001855 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 374,749,442.91 份 19,655.63 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 景顺长 城景 颐增 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 5,277,389.18 243.09 2.本 期利 润 -5,752,969.95 -315.67 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0148 -0.0161 4.期 末基 金资 产净 值 386,046,983.09 20,192.71 5.期 末基 金份 额净 值 1.030 1.027 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 景顺长城景颐增利债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.44% 0.12% 1.03% 0.02% -2.47% 0.10% 景顺长城景颐增利债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.53% 0.13% 1.03% 0.02% -2.56% 0.11%


景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


注: 本 基金 的投 资组 合比 例为: 本基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 % ; 股 票、 权 证等权 益类 资产 的投 资比 例不超 过基 金资 产 的20% ,其中 ,本 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的3 %; 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 建仓 期为 自2015 年 9 月21 日基 金合 同生效 日 起 6 个 月 。 建 仓 期结束 时 , 本 基金 投 资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。 3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 毛从容 本 基 金 的 基 金 经理、 公 司 副 总 2005 年9 月21 日 - 16 年 经济学 硕士。 曾任 职于 交 通 银行、长城证券金融研究 所, 着重 于宏 观和 债券 市 场 的研究, 并担 任金 融研 究 所景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


经理 债券业 务小 组组 长 。 2003 年 3 月加入 本公 司, 担任 研 究 员等职 务; 自 2005 年 6 月 起担任 基金 经理 。 袁媛 本 基 金 的 基 金 经理 2015 年11 月3 日 - 9 年 经济学 硕士。 曾任 职于 齐 鲁 证券北 四环 营业 部, 也 曾 担 任中航证券证券投资部投 资经理、 安信 证券 资产 管 理 部投资 主办 等职 务 。 2013 年 7 月加入 本公 司, 担任 固 定 收益部 资深 研究 员 ; 自2014 年4 月 起担 任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 3、毛 从容 女士 于2016 年10 月 24 日 离任 景顺 长城 泰和回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 景颐 增利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 未发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专 项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4 季度 基本 面企 稳, 各项 经济数 据有 所回 升, 基建 和地产 投资 推动 以及 大宗 商品价 格上 涨是景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


经济企 稳的 主要 动力 。CPI 和PPI 有 所反 弹, 再加 上川普 当选 美国 总统 再次 掀起全 球风 险偏 好, 其主张 财政 扩基 建, 使美 国经济 复苏 预期 相对 明朗 。叠加 原油 减产 协议 达成 ,通胀 预期 走高 。监 管层多 次表 态金 融去 杠杆 和防风 险的 决心 ,货 币政 策偏中 性, 央行 主要 通 过MLF 和 逆回 购投 放流 动性, 延续 资金 端缩 短放 长操作 。临 近年 末, 在 MPA 考核 和银 行冲 规模 的推 动下, 银行 收紧 对非 银的资 金融 出, 同业 存单 收益率 上行 幅度 大, 资金 面明显 偏紧 。中 央经 济工 作会议 定调 货币 政策 稳健中 性。 债券方 面,4 季 度债 券收 益率突 破今 年新 低后 大幅 回升。 国庆 期间 主要 城市 陆续出 台房 地产 新政, 市场 对经 济下 行的 担忧推 动债 券收 益率 创出 年内低 点, 信用 利差 也处 于历史 低位 。随 后, 表外理 财纳 入MPA 考 核、 川普当 选美 国总 统后 的经 济刺激 言论 、 年 末资 金偏 紧后导 致的 赎回 压力 、 国海证 券代 持事 件等 一系 列因素 推动 债券 收益 率大 幅调整 ,收 益率 曲线 平坦 化。随 后, 央行 投放 流动性 , 市场 情绪 出现 好 转, 债券 收益 率有 所修 复 。4 季度10 年 期国 债 、10 年期金 融债 、5 年期 AAA 中 票、5 年期 AA 中票 分别上 行 29BP 、62BP 、82BP 和104BP 至3.01%、3.68% 、3.98% 和4.57% 。 权益方 面, 房地 产调 控引 发的部 分资 金回 流权 益市 场和川 普当 选美 国总 统后 全球风 险偏 好有 所回升 , 沪 深300 指数 上 涨幅度 较大 , 中小 板和 创 业板指 数则 盘整 。 进入11 月底 , 监 管对 保险 举 牌持谨 慎态 度 , 加 上资 金 面偏紧 引发 的债 市大 幅调 整,A 股 出现 明显 回调 。 沪 深300 、 中小 板指 和 创业板 指分 别上 涨1.75% 、下 跌 4.59% 和 下跌8.74% 。 组合 在3 季 度收 益率 下行 较大幅 度后 有降 杠杆 缩久 期操作 ,组 合仍 主要 以信 用债配 置作 为主 要获益 来源 ,整 体配 置思 路仍是 在控 制信 用风 险和 流动风 险前 提下 ,主 要持 仓 资质 较好 的 3 年内 城投债 和短 久期 短融 ,获 取票息 收入 。期 间阶 段性 参与利 率债 的波 段机 会。 权益方 面保 持灵 活仓 位,以 业绩 成长 较确 定的 个股为 主要 投资 标的 ,4 季度成 长股 表现 不佳 ,组 合适当 降低 成长 股仓 位,增 加对 大盘 蓝筹 股的 配置, 同时 加强 波段 操作 。 展望2017 年1 季度 的宏 观 经济, 基本 面仍 可能 延续 企稳态 势, 全年 经济 增速 有望保 持 6.5% 。 但房地 产限 购限 贷政 策对 投资的 影响 将有 所体 现, 经济增 长驱 动主 要看 基建 投资是 否持 续维 持高 位和制 造业 投资 能否 有所 反弹 。 受2016 年1 季度 低 基数影 响 ,CPI 仍 将维 持 在2% 以上 , 将 继续 强 化市场 的通 胀预 期 ;PPI 同比仍 将回 升, 环比 预计 小幅回 落。 中央 经济 工作 会议定 调货 币政 策稳 健中性 。防 范地 产泡 沫、 控制金 融风 险、 应对 人民 币贬值 压力 仍是 央行 货币 政策的 重点 。货 币政 策将持 续开 展缩 短放 长操 作,进 一步 调整 金融 体系 融资结 构, 降低 金融 杠杆 及期限 错配 风险 。资 金利率 中枢 小幅 抬升 ,同 时资金 面波 动仍 较频 繁。 政策层 面是 稳货 币加 积极 财政的 组合 。上 层对 资产价 格泡 沫担 忧和 理财 资金去 杠杆 掣肘 货币 政策 。财政 政策 未来 期 待PPP 准财政 加速 发力 。海 外方面 ,受 美元 加息 预期 影响, 全球 货币 政策 趋于 谨慎。 美联 储加 息, 美元 强势通 过汇 率影 响国景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


内利率 水平 。 2017 年1 季度 债券 收益 率 仍有一 定修 复空 间, 但受 制于货 币政 策中 性和 中美 国债收 益率 利差 的收缩 ,收 益率 下行 空间 有限。 同时 ,监 管层 对银 行理财 监管 趋严 ,加 上1 季度表 外理 财将 正式 纳入MPA 考 核。 去杠 杆压 力下, 债券 收益 率仍 存在 向上调 整的 可能 。基 本面 及政策 面对 债券 市场 均不利 , 利 率债 需等 待利 空因素 释放 后才 有较 好的 交易性 机会 。 信 用债 方面 ,2016 年 在委 外资 金 推动下 ,以 广义 基金 为主 力的配 置力 量是 拉低 信用 债收益 率及 利差 的主 要因 素;但 在加 强理 财监 管的大 趋势 下,2017 年 表 外理财 增速 将受 影响 , 广 义基金 的配 置压 力将 大大 缓解, 处于 历史 底位 的信用 利差 有抬 升压 力。 权益方 面, 财政 政策 的刺 激能在 短期 内带 动经 济企 稳,但 由于 货币 政策 面临 金融去 杠杆 和外 汇贬值 压力 ,权 益市 场仍 缺乏趋 势性 机会 ,整 体空 间有限 。但 热点 板块 和个 股行情 仍可 以期 待。 跨年后 资金 面有 所企 稳, 权益市 场具 有一 定的 安全 边际, 主要 关注 供给 侧改 革、国 企改 革等 主体 的蓝筹 股、 具有 抗通 胀概 念个股 和超 跌成 长股 。 组合投 资上 先以 防御 为主 ,将进 一步 降低 债券 部分 的组合 久期 ,适 度提 升信 用等级 水平 ,控 制债券 回撤 风险 。密 切关 注各项 宏观 经济 数据 、政 策调整 和市 场资 金面 情况 ,保持 对组 合的 信用 风险和 流动 性风 险的 关注 。 等 待债 券市 场 调 整后 的 配置机 会 。 关 注利 率债 的 交易机 会 。 权 益方 面, 由于缺 乏趋 势性 机会 ,将 保持适 中的 权益 仓位 进行 波段操 作。 积极 参与 新发 转债机 会, 兼顾 权益 市场的 投资 机会 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年4 季度 ,景 颐增 利A 类份 额净 值增 长率 为-1.44% , 业绩 比较 基准 收益 率 为 1.03% 。 2016 年4 季度 ,景 颐增 利C 类份 额净 值增 长率 为-1.53% , 业绩 比较 基准 收益 率 为 1.03% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 从2016 年11 月4 日至 2016 年 12 月23 日, 本 基金 存在连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不满 二百 人 的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,941,950.00 0.98 其中: 股票


3,941,950.00 0.98 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


325,971,570.82 80.92 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


其中: 债券


325,971,570.82 80.92 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


47,022,307.53 11.67 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,624,752.62 0.65 8 其他资 产


23,267,371.27 5.78 9 合计





402,827,952.24





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,484,950.00 0.38 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 2,457,000.00 0.64 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,941,950.00 1.02


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000001 平安银 行 270,000 2,457,000.00 0.64 2 000050 深天马 A 85,000 1,484,950.00 0.38


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,966,000.00 5.17 其中: 政策 性金 融债 19,966,000.00 5.17 4 企业债 券 233,549,228.82 60.49 5 企业短 期融 资券 49,935,000.00 12.93 6 中期票 据 19,854,000.00 5.14 7 可转债 (可 交换 债) 2,667,342.00 0.69 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 325,971,570.82 84.43


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1280226 12 泉州 路桥 债02 300,000 32,001,000.00 8.29 2 122788 11 三 明债 370,000 26,473,500.00 6.86 3 112149 12 芭 田债 256,820 26,062,093.60 6.75 4 112180 12 奥 飞债 250,000 25,610,000.00 6.63 5 112137 12 康 得债 226,451 22,980,247.48 5.95


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,497.71 2 应收证 券清 算款 1,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,846,873.56 5 应收申 购款 15,399,000.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,267,371.27


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132004 15 国盛 EB 829,284.80 0.21 2 132005 15 国资 EB 346,320.00 0.09 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


3 113010 江南转 债 125,400.00 0.03


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000050 深天马 A 1,484,950.00 0.38 重大事 项停 牌


5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 景顺长 城景 颐增 利债 券C 报告期 期初 基金 份额 总额 394,483,861.76 19,606.89 报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,012,980.44 48.74 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,747,399.29 - 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 374,749,442.91 19,655.63 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 类 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 景顺长 城景 颐增 利债 券 C 类 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景颐 增利 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件; 2 、《 景顺 长城 景颐 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 景顺 长城 景颐 增利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、《 景顺 长城 景颐 增利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017 年1 月19 日