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大摩量化配置混合(233015)

大摩量化配置混合:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年第 4 季 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 大摩量 化配 置混 合 基金主 代码 233015 交易代 码 233015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 931,831,313.74 份 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型, 优化资 产配 置权 重, 力争 在 降低组 合风 险的 同时 ,获 得超越 比较 基准 的超 额收 益。 投资策 略 1、资 产配 置策 略


资产配 置采 取“ 自上 而下 ”的多 因素 分析 决策 支持 , 结合定 性分 析和 定量 分析 , 确定 中长 期的 资产 配置 方 案。


2、行 业配 置策 略


本基金 通过 量化 方法 分析 各个行 业的 股价 表现 与宏 观经济 、 产 业链 指标 之间 的关系 , 并 结合 各行 业的 估 值水平 、 一 致预 期、 盈利 水平、 动量 反转 等指 标, 获 得各行 业的 预期 收益 率, 并运 用BL 模型 对行 业配 置 权重进 行优 化。


3、股 票配 置策 略


在行业 内选 股策 略上 , 本 基金采 用量 化模 型的 方法 进 行选股 。 量 化选 股模 型包 括但不 限于 以下 两种 : 一 种 是持有 行业 内若 干权 重股 , 并优 化其 在基 金中 的权 重 以拟合 行业 平均 收益 ; 另 一种是 通过 量化 多因 子选 股大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


模型挑 选优 势个 股。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 标普 中国 债券 指数 收益 率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 其预 期收 益和 风险 高 于货币 型基 金、 债券 型基 金, 而 低于 股票 型基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 收益 品种 。 基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 21,681,597.12 2.本期 利润


37,900,247.05 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0370 4.期末 基金 资产 净值 1,879,837,958.91 5.期末 基金 份额 净值 2.017 注:1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 (例 如,开 放式 基金 的申 购赎回 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.26% 0.62% 1.17% 0.57% 0.09% 0.05%


大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 基金 合同 于2012 年12 月11 日正 式生 效。按 照本 基金 基金 合同 的规定,基 金管 理人 自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 建仓 期结 束时 本基金 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨雨龙 基金经 理 2015 年6 月26 日 - 7 北京大 学金 融数 学硕 士。 曾 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部管理 会计, 博时 基金 管 理 有限公 司交 易员, 兴业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 金 融 工程高 级分 析师。2014 年7 月份加 入本 公司, 历任 数 量 化 投 资 部 投 资 经 理 ,2015大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


年6 月起 任摩 根士 丹利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 本 基 金 基 金 经理 , 2015 年 7 月 起任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 吴国雄 基金经 理 2016 年6 月3 日 - 9 金融风 险管 理师 (FRM ) , 香 港 科 技 大 学 金 融 数 学 与 统 计专业 硕士, 曾任 职于 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理部 。 2013 年 5 月 加入 本 公 司, 历任 风险 管理 部风 险 管 理经理、 数量 化投 资部 基 金 经理助 理、 数 量化 投资 部 投 资经理 。 2016 年 6 月起 任 本 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 7 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证300 指 数增 强型 证券 投 资 基金基 金经 理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ; 2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关 法律法 规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 认真控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流 程, 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 , 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 , 确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期, 基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。 经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别( 股票 、债券 )的 收益 率差异 , 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 ( 如 日内、3 日内 、5 日 内) 不 同投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ,未 发现异 常情 况。 大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明 报告期 内, 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有5 次, 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发 生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度 ,受 益于 保 险资金 轮番 举牌 大盘 股, 上证指 数表 现一 枝独 秀, 在 3000 点 大关 企稳反 弹 , 成 交量 较三 季 度略有 上升 ; 而深 市中 各 指数虽 在 10 月 份跟 随市 场 反弹 , 但 力度 明显 偏 弱,及 后更 受到 美国 总统 大选和 美联 储加 息两 大宏 观事件 影响 ,指 数不 升反 跌。临 近新 年 , 两市 交投活 跃度 下降 ,各 大指 数均有 所回 落。 12 月 份官 方制 造业 (PMI )指数 录 得51.4%,较 11 月小幅 回 落0.3% , 但仍 为2016 年内 次新 高。 受 供给 侧改 革影 响, 大 型企 业 12 月的 生产 扩散 指 数和新 订单 扩散 指数 分别 为全年 的次 高和 新 高,而 中小 型企 业的 表现 远逊于 大型 企业 。12 月 份 股市各 大指 数虽 较 11 月 底 出现不 同程 度的 回 落,但 四季 度大 盘股 整体 表现更 好, 股市 充分 发挥 了经济 晴雨 表的 作用 。 四季度 ,本 基金 坚持 执行 量化配 置策 略, 买入 并持 有价格 相对 低估 的蓝 筹股 ,因此 在报 告期 内跟随 市场 反弹 并取 得了 一定收 益, 在大 盘股 表现 相对突 出的 情况 下, 与业 绩比较 基准 收益 率基 本持平 。 我们认 为, 未来 一段 时间 ,国内 将实 行中 性偏 紧的 货币政 策, 以抑 制资 产泡 沫、对 抗通 货膨 胀、应 对人 民币 贬值 。 国内方 面, 从2016 年 三季 度开始 , 政 府一 直强 调要 “抑制 资产 泡沫, 防范 金 融风险 ” 。 央 行 行长周 小川 新年 致辞 强调 ,2017 年 将保 持货 币政策 稳健中 性, 把防 控金 融风 险放到 更加 重要 的 位 置,牢 牢守 住不 发生 系统 性金融 风险 的底 线。 海外方 面, 美国 候任 总统 川普上 台前 频频 与普 京互 动示好 ,美 俄关 系的 好转 很可能 助推 原油 修复到 符合 美俄 共同 利益 的价格 ,并 传导 到各 行业 以及大 宗商 品, 引发 通胀 。美联 储加 息周 期启 动,美 元走 强将 使人 民币 相对变 弱。 综上, 国内 流动 性拐 点或 已出现 。在 限售 股即 将大 量解禁 上市 的情 况下 ,A 股面临 一定 的向 上压力 。预 计一 季度 市场 将继续 演绎 指数 区间 震荡 、个股 表现 分化 的结 构性 行情。 本基 金将 根据 市场情 况, 动态 调整 策略 和仓位 ,并 持续 关注 受益 于国企 改革 和稳 增长 的蓝 筹股。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期截 至2016 年 12 月31 日, 本基 金份 额净 值 为 2.017 元 ,累 计份 额净 值为 2.017 元,大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为 1.26% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.17% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,707,656,373.31 90.52 其中: 股票


1,707,656,373.31 90.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


177,935,420.60 9.43 8 其他资 产


892,828.06 0.05 9 合计





1,886,484,621.97





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,434,331.93 0.08 B 采矿业 47,552,368.67 2.53 C 制造业 585,973,934.79 31.17 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 74,614,135.04 3.97 E 建筑业 60,237,198.48 3.20 F 批发和 零售 业 43,299,757.60 2.30 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 64,214,197.55 3.42 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 67,279,925.72 3.58 J 金融业 572,461,180.58 30.45 K 房地产 业 96,508,346.87 5.13 大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


L 租赁和 商务 服务 业 12,669,365.32 0.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 12,074,055.83 0.64 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,070,006.50 0.75 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 10,469,055.40 0.56 R 文化、 体育 和娱 乐业 44,798,513.03 2.38 S 综合 - - 合计 1,707,656,373.31 90.84


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 7,412,526 119,638,169.64 6.36 2 601398 工商银 行 19,444,200 85,748,922.00 4.56 3 000776 广发证 券 4,138,231 69,770,574.66 3.71 4 600030 中信证 券 3,587,100 57,608,826.00 3.06 5 601211 国泰君 安 3,094,100 57,519,319.00 3.06 6 600036 招商银 行 2,980,800 52,462,080.00 2.79 7 601628 中国人 寿 1,364,301 32,866,011.09 1.75 8 601318 中国平 安 865,492 30,664,381.56 1.63 9 601336 新华保 险 697,310 30,528,231.80 1.62 10 601601 中国太 保 1,006,593 27,953,087.61 1.49





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。 大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 的规 定,本 基金 以套 期保 值为 目的, 参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分析 的基 础上 。基 金管 理人将 根据 宏观 经济 因素 、政策 及法 规因 素和 资本 市场因 素, 结合 定性 和定量 方法 ,确 定投 资时 机。基 金管 理人 另根 据CAPM 模型 计 算得 到的 组合Beta 值 ,结 合股 票投 资的总 体规 模, 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要求 ,确定 参与 股指 期货 交易 的投资 比例 。 若相关 法律 法规 发生 变化 时,基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体除 广 发证券股份有 限公司( 以 下简称“广发 证 券” ) 、中信证 券股份有 限 公司(以下 简称“中 信证 券” ) 、国泰君 安股份有 限 公司(以下 简称“ 国 泰君安 ” ) 、 中国 人寿 股份 有限公 司 ( 以下 简称 “ 中 国人寿 ” ) 和 中国 太平 洋保 险 (集 团) 股 份有 限 公司 ( 以下 简称 “ 中国 太 保” ) 外 , 其 余的 没有 被监 管部门 立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚。 大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


2016 年 5 月 18 日, 全国 股转公 司下 发了 《关 于对 广发证 券股 份有 限公 司釆 取约见 谈话 并 责 令改正 自律 监管 措施 的决 定》 ( 股转 系统 发[2016]50 号) , 对 广 发 证券 内控 不 完善、 未按 规定 展开 独立的 尽职 调查 工作 的违 规行为 ,采 取约 见谈 话并 责令改 正的 自律 监管 措施 。 2016 年11 月 25 日 , 中 国 证监会 向广 发证 券出 具 《 中国证 监会 行政 处罚 决定 书》 ([2016]128 号) , 对其 接入 第三 方交 易 终端软 件但 未采 取可 靠措 施记录 客户 身份 信息 、 严 格审查 客户 身份 的真 实性,未切实 防范客户 借 用证券交易通 道违规从 事 交易活动等行 为,采取 责 令改正、给 予警告、 没收违 法所 得, 并处 以罚 款的行 政处 罚措 施。 2016 年 8 月 23 日, 全国 股转公 司下 发了 《关 于对 中信证 券股 份有 限公 司采 取出具 责令 改 正 自律监管措施 的决定 》 (股 转系统发[2016]235 号 ) , 对中信证券投 资者适当 性 管理不当的违 规行 为,采 取责 令改 正的 自律 监管措 施。 2016 年 1 月 29 日, 全国 股转公 司下 发了 《关 于给 予国泰 君安 证券 股份 有限 公司公 开谴 责 , 给予王 仕宏 公开 谴责 , 给 予陈扬 、 李 仲凯 通报 批评 的决定 》 ( 股转 系统 发[2016]54 号) , 对国 泰君 安扰乱 正常 市场 秩序 的违 规行为 ,采 取公 开谴 责的 处分措 施。 2016 年3 月1 日, 国 泰君 安公告 其 于 2016 年2 月26 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会上 海监 管局《关于 对 国 泰君 安 证券 股 份 有 限 公 司 采取 限 制新 增 做 市 业 务 等 监管 措 施的 决 定 》 ( 沪 证 监决 [2016]15 号) ( 以下 简称 “ 《决 定》 ”) 。国 泰君 安 在公告 中陈 述了 《决 定》 的内容 。 2016 年 6 月 15 日, 中国 证监会 北京 监管 局发 布《 中国证 券监 督管 理委 员会 北京监 管局 行 政 监管措施决定 书(国泰 君 安证券 ) 》 ([2016]31 号 ) ,对国泰君安 作为债券 受 托管理人未履 职的行 为采取 出具 警示 函的 行政 监管措 施。 2016 年 8 月 12 日, 全国 股转公 司下 发了 《关 于对 国泰君 安证 券股 份有 限公 司采取 约见 谈 话 并提交书面承 诺自律监 管 措施的决定 》 ( 股转系统 发[2016]228 号 ) ,对国泰 君 安的信息披露 违规 行为采 取约 见谈 话并 提交 书面 承 诺函 的监 管措 施。 2016 年 8 月 26 日, 中国 证券监 督管 理委 员会 网站 公告, 对金 徽酒 股份 有限 公司及 其首 发 保 荐机构国泰君 安股份有 限 公司、签字保 荐代表人 在 首发项目过程 中的信息 披 露违法违规 行为采取 了行政 监管 措施 。 2016 年12 月 27 日, 国泰 君安公 告其 收到 《关 于对 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 采取责 令改 正、 增加内 部合 规检 查次 数并 提交合 规检 查报 告措 施的 事先告 知书 》 ( 机构 部函[2016]3280 号) ( 以下 简称“ 《事 先告 知书 》 ” ) 。国泰 君安 在公 告中 陈述 了《事 先告 知 书 》的 内容 。 2016 年6 月23 日, 中国 人寿公 告其 收到 《中 国保 险监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书》 (保 监 罚〔2016 〕13 号) ( 以下 简 称 “ 《 行政 处罚 决定 书》 ” ) 。 中 国人 寿在 公告 中陈 述了 《 行政 处罚 决大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


定书》 的内 容。 2016 年3 月8 日, 中国保 险监督 管理 委员 会向 中国 太保出 具 《 中国 保险 监督 管理委 员会 行 政 处罚决 定书 》( 保监 罚 〔2016 〕3 号)和(保 监罚 〔2016 〕5 号) , 对 其客 户回 访不 符合规 定、 销售 人 员在电 话销 售业 务中 欺骗 投保人 的行 为, 对中 国太 保给予 罚款 等行 政处 罚措 施。 本基金 投资 广发 证券 (000776 ) 、 中信 证券 (600030 ) 、 国泰君 安 (601211 ) 、 中 国 人寿 (601628 ) 和中国太保(601601 )的 决策流程符合 本基金管 理 人投资管理制 度的相关 规 定。针对上述 情况, 本基金管理人 进行了分 析 和研究,认为 上述事件 对 广发证券、中 信证券、 国 泰君安、中 国人寿和 中国太 保的 投资 价值 未造 成实质 性影 响。 本基 金管 理人将 继续 对上 述公 司进 行跟踪 研究 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 453,282.40 2 应收证 券清 算款 69,127.28 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,085.28 5 应收申 购款 329,333.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 892,828.06


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,080,945,294.25 报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,732,819.08 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 170,846,799.59 大摩量化配置混合 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 931,831,313.74


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况





本 报告 期, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 买卖 本基 金。 截至 本报告 期末 ,基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅 或下载 。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017 年1 月19 日