建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
2016年第4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：2017 年 1 月19日
建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信睿盈灵活配置混合
基金主代码 000994
交易代码 000994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 3日
报告期末基金份额总额 307,509,721.53份
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理，在精选个
股、个券的基础上适度集中投资，在严格控制风险的前提下，谋
求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类
资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例； 而
后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置
策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略
四部分组成。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率 （全价） ×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征
的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 000994 000995
报告期末下属分级基金的份
额总额
195,145,296.87份 112,364,424.66 份 建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年 10 月1日 － 2016年 12 月31日 ）
建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C
1．本期已实现收益 2,380,247.16 1,159,462.20
2．本期利润 1,449,606.06 670,944.40
3．加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0058
4．期末基金资产净值 186,384,846.08 105,005,395.51
5．期末基金份额净值 0.955 0.935
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信睿盈灵活配置混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.74% 0.44% 0.34% 0.48% 0.40% -0.04%
建信睿盈灵活配置混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.54% 0.44% 0.34% 0.48% 0.20% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许杰
权 益 投
资 部 副
总经理、
本 基 金
的 基 金
经理
2015年2
月3日
- 14
硕士，特许金融分析师
（CFA） 。曾任青岛市纺织品
进出口公司部门经理、美国
迪斯尼公司金融分析员，
2002年3月加入泰达宏利基
金管理有限公司，历任研究
员、研究部副总经理、基金
经理等职，2006年12月 23
日至2011年9月30日任泰
达宏利风险预算混合基金
基金经理， 2010年 2月 8日
至2011年9月30日任泰达
宏利首选企业股票基金基
金经理，2008 年 9 月 26 日建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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至2011年9月30日任泰达
宏利集利债券基金基金经
理。2011 年 10 月加入我公
司，2012 年 3 月 21 日起任
建信恒稳价值混合型证券
投资基金基金经理， 2012年
8月14日起任建信社会责任
混合型证券投资基金基金
经理；2014 年 9 月 10 日起
任建信潜力新蓝筹股票型
证券投资基金基金经理；
2015年2月3日起任建信睿
盈灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2015年5
月 26 日起任建信新经济灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
资产配置方面，本基金四季度维持了中性的股票仓位。
本基金四季度继续持有了两类公司的股票，一类是快速成长行业中的龙头企业，包括血制品、
环保、新能源、医药等行业中竞争力强的公司，另一类是价值被低估的传统行业中的蓝筹公司。
另外，本基金持有了部分处于向上拐点的周期类行业的龙头公司，如LED芯片、重卡等行业中的
蓝筹公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期睿盈灵活A净值增长率0.74%，波动率 0.44%，睿盈灵活C净值增长率 0.54%，波动
率0.44%;业绩比较基准收益率 0.34%，波动率0.48%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 213,294,178.47 68.89
其中：股票
213,294,178.47 68.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
44,000,000.00 14.21
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
51,529,289.44 16.64
8 其他资产
787,038.71 0.25
9 合计
309,610,506.62
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,482,034.51 0.51 建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 172,417,400.77 59.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 17,650,108.19 6.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 17,346,460.00 5.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,957,595.00 1.01
R 文化、体育和娱乐业 1,440,580.00 0.49
S 综合 - -
合计 213,294,178.47 73.20
以上行业分类以2016年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 603588 高能环境 554,200 17,346,460.00 5.95
2 600068 葛洲坝 1,601,301 14,715,956.19 5.05
3 600089 特变电工 1,586,500 14,484,745.00 4.97
4 002426 胜利精密 1,749,500 14,468,365.00 4.97
5 300068 南都电源 689,405 13,284,834.35 4.56
6 600584 长电科技 743,147 13,116,544.55 4.50
7 600519 贵州茅台 35,693 11,926,815.95 4.09
8 600703 三安光电 859,786 11,512,534.54 3.95
9 002202 金风科技 672,307 11,503,172.77 3.95
10 000333 美的集团 359,900 10,138,383.00 3.48
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 732,852.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 48,786.94
5 应收申购款 5,399.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 787,038.71
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信睿盈灵活配置混合 A
建信睿盈灵活配置混
合C
报告期期初基金份额总额 201,907,340.02 120,390,949.66
报告期期间基金总申购份额 808,844.74 893,327.07
减:报告期期间基金总赎回份额 7,570,887.89 8,919,852.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 195,145,296.87 112,364,424.66
上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 5,132,443.53
报告期期间买入/申购总份额 0.00 建信睿盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,132,443.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
1.67
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017 年1月19日
