建信瑞盛添利混合型证券投资基金2016年
第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 1 月19日
建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 1月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信瑞盛添利混合
基金主代码 003057
交易代码 003057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 13日
报告期末基金份额总额 1,008,248,318.46份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本
基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证
券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的
投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基
金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资
产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大
类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配
置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策
略和金融衍生品投资策略四部分组成。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×40% +中债综合指数(全
价)收益率×60%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场
基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信瑞盛添利混合 A 建信瑞盛添利混合 C 建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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下属分级基金的交易代码 003057 003058
报告期末下属分级基金的份额总额 3,708,807.44份 1,004,539,511.02份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016年 10 月1日 - 2016年 12 月31日 )
建信瑞盛添利混合 A 建信瑞盛添利混合 C
1.本期已实现收益 28,697.17 4,614,878.95
2.本期利润 1,142.53 -2,224,555.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0002 -0.0022
4.期末基金资产净值 3,713,453.69 1,003,582,686.20
5.期末基金份额净值 1.0013 0.9990
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信瑞盛添利混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-0.02% 0.06% -0.68% 0.32% 0.66% -0.26%
建信瑞盛添利混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-0.23% 0.06% -0.68% 0.32% 0.45% -0.26%
建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金基金合同于2016 年9月 13 日生效,截至报告期末仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈建良
固 定 收
益 投 资
部 副 总
经理、 本
基 金 的
基 金 经
理
2016年9
月13日
- 9
2005年6月加入中国建设银
行厦门分行,任客户经理;
2007年6月调入中国建设银
行总行金融市场部,任债券
交易员; 2013年 9月加入我
公司,历任基金经理助理、
基金经理、固定收益投资部
总监助理。2013年12月 10
日起任建信货币市场基金
基金经理;2014 年 1 月 21
日起任建信月盈安心理财
基金基金经理; 2014年 6月建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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17 日起任建信嘉薪宝货币
市场基金基金经理; 2014年
9月17日起任建信现金添利
货币基金的基金经理;2016
年 3 月 14 日起任建信目标
收益一年期债券型证券投
资基金基金经理;2016 年7
月 26 日起任建信现金增利
货币市场基金基金经理;
2016年9月2日起任建信现
金添益交易型货币市场基
金基金经理;2016 年 9 月
13 日起任建信瑞盛添利混
合型证券投资基金基金经
理; 2016年 10 月18 日起任
建信基金天添益货币市场
基金基金经理。
牛兴华
本 基 金
的 基 金
经理
2016年10
月25日
- 6
硕士,曾任神州数码中国有
限公司投资专员;2010年9
月加入中诚信国际信用评
级有限责任公司,历任分析
师、分析师/项目经理、高
级分析师/项目经理。2013
年4 月加入我公司,历任研
究部债券研究员、固定收益
投资部基金经理。2014 年
12月2日起任建信稳定得利
债券基金基金经理; 2015年
4月17日起任建信稳健回报
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理; 2015年 5月
13 日起任建信回报灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理;2015 年 5 月 14 日
起任建信鑫安回报灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理;2015 年 6 月 16 日
起任建信鑫丰回报灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理; 2015年 7月 2日至
2015年11月25日任建信鑫
裕回报灵活配置混合型证
券投资基金;2015 年 10 月
29 日起任建信安心保本二
号混合型证券投资基金基建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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金经理;2016 年 2 月 22 日
起任建信目标收益一年期
债券型证券投资基金基金
经理; 2016年 10月 25日起
任建信瑞盛添利混合型证
券投资基金基金经理;2016
年 12 月 2 日起任建信鑫悦
回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理; 2016年
12 月 23 日起任建信鑫荣回
报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度政府出台全面地产限购政策,由于政策传导存在滞后,地产投资增速并未出现断崖式建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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下跌,宏观经济整体保持平稳态势,1-11 月固定资产投资实现累计增速8.3%。随着供给侧改革的
深入推进,过剩产能行业库存去化明显,产品价格稳步抬升,制造业投资也在四季度出现小幅反
弹迹象。工业增加值11月当月同比为增速为 6.2%较9月提高0.1个百分点。消费数据四季度相
比于前三季度基本持平,而进出口数据则有小幅改善,11 月进出口总额当月同比 1.1%已经转正。
总体来看,四季度经济增速保持平稳,全年实现经济增长 6.7%的目标已经实现。
受到供给侧改革、补库存以及海外市场回暖等因素影响,四季度物价水平上涨较快。工业品
价格指数四季度同比继续大幅回升,11月当月同已经升至 3.3%。消费者价格指数方面,由于天气
原因蔬菜价格延续环比上行以及低基数因素影响,四季度 CPI水平也有小幅回升,11月CPI 同比
为2.3%,较三季度末回升了 0.4个百分点。
受到特朗普上台、美联储加息等海外因素影响,美元指数从三季度末95.4的水平一度达到高
点103.6,人民币中间价从 9 月底 6.6778贬值到最近 6.95左右的位置。除人民币大幅贬值外,
四季度资金面也出现了较大波动,整体资金面情况较为紧张。货币市场七天质押式回购利率水平
在10月中下旬、11月下旬和 12月均有较大程度上行,而代表非银机构资金面的全市场回购利率
水平相比于存款类机构质押回购利率波动更加剧烈。
四季度债券市场收益率快速大幅上行,10 年国开上行程度最高达到80BP,而 10 年国债收益
率上行程度最高也超过60BP。信用利差水平有小幅恢复,分位数水平仍低于历史中位数。资金面
的全面收紧同样对权益市场造成了较大的负面影响,上证综指12月下跌接近7%,创业板跌幅则
达到11.3%。
回顾四季度的基金管理工作,组合久期保持较短水平,小幅增加短久期信用债配置比例。权
益方面,择机参与了包括股票和转债在内的权益产品的波段操作,并积极参与新股申购以增厚收
益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信瑞盛添利 A净值增长率-0.02%,波动率 0.06%,建信瑞盛添利C 净值增长率
-0.23%,波动率0.06%;业绩比较基准收益率-0.68%,波动率 0.32%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 70,556,552.65 6.98
其中:股票
70,556,552.65 6.98
2 基金投资 - - 建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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3 固定收益投资
767,053,000.00 75.89
其中:债券
767,053,000.00 75.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
155,240,425.36 15.36
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,563,639.44 0.75
8 其他资产
10,301,631.53 1.02
9 合计
1,010,715,248.98
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,965,912.00 0.29
B 采矿业 - -
C 制造业 42,439,511.22 4.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,119,167.00 1.10
E 建筑业 2,911,926.23 0.29
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,014,968.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 9,105,068.20 0.90
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,556,552.65 7.00
以上行业分类以2016年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。 建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002366 台海核电 114,600 6,144,852.00 0.61
2 000001 平安银行 659,172 5,998,465.20 0.60
3 600900 长江电力 455,700 5,769,162.00 0.57
4 600236 桂冠电力 877,050 5,350,005.00 0.53
5 000625 长安汽车 310,600 4,640,364.00 0.46
6 600660 福耀玻璃 219,900 4,096,737.00 0.41
7 600160 巨化股份 325,600 3,444,848.00 0.34
8 002202 金风科技 175,600 3,004,516.00 0.30
9 601328 交通银行 519,900 2,999,823.00 0.30
10 000998 隆平高科 138,400 2,965,912.00 0.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,664,000.00 5.92
其中:政策性金融债 59,664,000.00 5.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 368,879,000.00 36.62
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 338,510,000.00 33.61
9 其他 - -
10 合计 767,053,000.00 76.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111609362
16 浦发
CD362
1,000,000 97,250,000.00 9.65
2 111608316
16 中信
CD316
1,000,000 96,320,000.00 9.56
2 111617234
16 光大
CD234
1,000,000 96,320,000.00 9.56
3 160308 16 进出 08 600,000 59,664,000.00 5.92 建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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4 011697047
16中天建设
SCP001
500,000 50,075,000.00 4.97
5 011698857
16联合水泥
SCP004
500,000 49,865,000.00 4.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中信银行
股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告: 中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。
经核查,涉及风险金额为人民币 9.69亿元,公安机关已立案侦查。 建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 60,945.94
2 应收证券清算款 5,005,527.78
3 应收股利 -
4 应收利息 5,235,147.83
5 应收申购款 9.96
6 其他应收款 0.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,301,631.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信瑞盛添利混合 A 建信瑞盛添利混合 C
报告期期初基金份额总额 5,544,121.00 1,012,008,509.27
报告期期间基金总申购份额 49,673.69 916.56
减:报告期期间基金总赎回份额 1,884,987.25 7,469,914.81
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 3,708,807.44 1,004,539,511.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 建信瑞盛添利混合 2016 年第 4季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信瑞盛添利混合型型证券投资基金设立的文件;
2、《建信瑞盛添利混合型型证券投资基金基金合同》;
3、《建信瑞盛添利混合型型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信瑞盛添利混合型型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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