建 信 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信现金添益 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信现 金添 益
场内简 称 建信添 益
基金主 代码 003022
交易代 码 003022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,727,408,352.27 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 和保 持流动 性的 前提 下， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 取资 产配 置策 略、 个券 选择 策略 、 利 率 策
略、 资产 支持 证券 投资 策 略等积 极投 资策 略 ， 在 严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和利用 市场 失衡 提供 的 投 资
机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税 前 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 预期 风险 和预 期 收 益
低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信现 金添 益 （A） 建信添 益 （H）
下属分 级基 金的 场内 简称 - 建信添 益
下属分 级基 金的 交易 代码 003022 511660
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,673,043,799.54 份 54,364,552.73 份
注：本 基 金A 级 建信 现金 添益份 额面 值 为 1 元，H 级现金 添益 份额 面值 为 100 元。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
建信现 金添 益 建信添 益
1. 本期已 实现 收益 3,687,319.31 20,547,685.22
2．本 期利 润 3,687,319.31 20,547,685.22
3．期 末基 金资 产净 值 2,673,043,799.54 5,436,455,273.18
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信现金添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7281% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3878% 0.0012%
建信添益
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6663% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3260% 0.0012%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 基金 合同 于2016 年9 月2 日 生效 ，截 至 报告期 末仍 处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈建良
固定收益
投资部副
总经理 、 本
基金的基
金经理
2016 年9 月
2 日
- 9
2005 年 6 月加 入中 国建 设 银
行厦门 分行 ，任 客户 经理 ；
2007 年 6 月调 入中 国建 设 银
行总行 金融 市场 部， 任 债券 交
易员；2013 年9 月 加入 我 公
司， 历 任基 金经 理助 理、 基 金
经理、 固 定收 益投 资部 总监 助
理。2013 年 12 月 10 日起任
建信货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年1 月21 日 起任 建信 月
盈安心 理财 基金 基金 经理 ；
2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉
薪宝货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年9 月17 日 起任 建信 现建信现金添益 2016 年第 4 季度 报告
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金添利 货币 基金 的基 金经 理；
2016 年3 月14 日 起任 建信 目
标收益 一年 期债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 ；2016 年7
月 26 日起 任建 信现 金增利货
币市场 基金 基金 经理 ；2016
年9 月2 日起 任建 信现 金添 益
交易型 货币 市场 基金 基金 经
理；2016 年9 月13 日 起任 建
信瑞盛 添利 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理；2016 年 10 月
18 日 起任 建信 基金 天添 益 货
币市场 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度， 宏观 经济 整体延 续了 三季 度来 的平 稳表现 。 从 投资 数据 来看 ， 制造 业投 资 在
进入四 季度 后出 现企 稳迹 象，1-11 月累 计增 速从 前8 月的2.8% 小幅 回升 至3.6% ，基 建投 资则 继
续回落 至17.2% 的水 平， 由于地 产新 政从 销售 端到 投资端 的传 导尚 未充 分显 现，四 季度 以来 房地
产投资 未见 明显 收缩 ，1-11 月累 计增 速仍 然维 持在6.5% ， 成为 托底 固定 资产 投 资，保 持 8.3% 左
右平稳 增速 的重 要因 素。 此外， 在上 游工 业品 价格 上涨刺 激下 ，2016 年前 11 月工 业企 业利 润录
得9.40% 的 同比 涨幅 ， 工 业 增加值 同比 一直 运行 在6.10%上方 ， 工业 产出 保持 平 稳。 消费 数据 表现
仍然波 澜不 惊， 而受 益于 人民币 贬值 ，出 口继 续得 到一定 的改 善。
物价水 平方 面， 四季 度以 来，猪 肉价 格相 对平 稳， 但蔬菜 价格 涨幅 扩大 ，推 动 CPI 在 9 月份
以后持 续上 扬 ， 并 在11 月 份实 现 2.3% 的 同比 涨幅 ， 持平于 年内 最高 水平 。PPI 同比在 九月 份翻 正
后， 在四 季度 加速 上行 ， 与 CPI 裂口 完全 收敛 。2016 年以 来 ，PPI 持 续回 升 ，11 月当 月同 比 3.3% ，
1-11 月累 计同 比2.0% ， 但 价格上 涨主 要集 中在 生产 资料 ， 生 活资 料涨 幅相 对 有限 ， 工 业品 价格 回
升向消 费终 端传 导尚 不显 著。
货币政 策方 面， 针对 以非 银机构 为主 的债 券市 场参 与者杠 杆比 例较 高， 期限 错配严 重的 现象 ，
监管层 在进 入四 季度 后调 控意志 明显 加强 ，在 政策 层面继 续出 台一 系列 去杠 杆、防 风险 的政 策措
施，采 用一 些期 限更 长， 利率成 本更 高的 政策 工具 进行流 动性 投放 ，并 对银 行融出 资金 结构 进行
窗口指 导， 逐渐 拉长 市场 参与者 的负 债久 期， 抬升 市场短 期利 率中 枢， 也逐 步扭 转 了市 场机 构对
资金面 持续 宽松 的一 致预 期， 货币 市场 利率 和同 业 负债成 本在 四季 度开 始快 速上扬 。 较九 月末 ，7
天回购 利率 均值 上行 超 过50BP， 同业 存单 发行 利率 上行超 过220BP 。
汇率上 看， 受川 普当 选美 国总统 以及 美元 加息 影响 ，美元 指数 在四 季度 迎来 大涨， 最高 触及
103.6357 高位 ， 较9 月 末 上涨超 过 8.5% 。 人 民币 对 美元汇 率贬 值速 度加 快， 中 间价一 度触 及 6.95 ，
单季度 贬值 幅度 超 过4% 。
债券市 场方 面 ， 主 要受 到 宏观经 济阶 段性 企稳 ， 资 金面收 紧 ， 全 球通 胀预 期 升温等 因素 影响 ，
四季度 债券 收益 率整 体呈 现较大 幅度 的平 坦化 上行 。 利率 品上 看，10 年 国开 债到期 收益 率一 度 上
行到3.93% 的高 点， 较 9 月 末上行 接 近 90BP ，10 年国 债收益 率最 高上 行幅 度也 超过 60BP 达 3.38%
附近； 短端 利率 品收 益率 调整幅 度更 大，1 年 国债 相较三 季度 末上 行接 近80BP ，3 年以 内国 开债
收益率 上行 幅度 均 在100BP 以上 ，曲 线极 度平 坦。
信用品 上看 ，随 着市 场的 快速调 整， 此前 极低 的信 用利差 在四 季度 得到 一定 程度的 修复 ，但
整体上 仍低 于历 史中 位数 水平 。 就 信用 债绝 对收 益 率水平 而言 ， 短期 品种 调 整比较 充分 ， 部分AAA
及AA+ 评级 短期 融资 券到 期收益 率已 经回 到 2014 年 一季度 末水 平。 建信现金添益 2016 年第 4 季度 报告
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从 转债 上看 ， 四季 度只 有 一只凤 凰 EB 发 行 ， 市 场扩 容缓慢 。 同时 在债 券市 场 深幅调 整 ， 股 市
下跌， 流动 性极 度紧 张， 市场情 绪较 差等 因素 影响 下，转 债市 场也 出现 明显 下跌。
在此环 境下 ，建 信现 金添 益货币 市场 基金 及时 进行 调仓换 仓， 在满 足最 低现 金比率 要求 的基
础上， 大幅 减持 信用 债和 同业存 单等 债券 类资 产持 仓，规 避估 值调 整对 组合 安全性 的冲 击。 坚持
低久期 和低 杠杆 的组 合策 略，增 配协 议存 款以 及买 入返售 类资 产， 提高 组合 静态收 益率 水平 ，平
稳渡过 了四 季度 大幅 波动 的债券 市场 ，为 投资 者获 得较好 的持 有回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期现 金添 益A 基金 净值增 长 率0.7281% ， 波动 率 0.0012% ， 现金 添 益H 基 金净值 增 长 率
0.6663% ， 波动 率0.0012% ；业绩 比较 基准 收益 率0.3403% ，波 动率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,894,894,106.67 23.36
其中： 债券 1,894,894,106.67 23.36
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,356,460,641.13
29.05
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,827,178,027.41 47.18
4 其他资 产 33,362,834.55 0.41
5 合计 8,111,895,609.76 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.91
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的建信现金添益 2016 年第 4 季度 报告
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简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1
2016 年12 月16
日
20.07 应对赎 回 1 天
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 59.06
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.62 -
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,477,948.48 4.57
其中： 政策 性金 融债 370,477,948.48 4.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,920,766.77 0.99
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,444,495,391.42 17.81
8 其他 - -
9 合计 1,894,894,106.67 23.37
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111613117
16 浙商
CD117
3,000,000 298,257,015.01 3.68
2 140401 14 农发 01 1,500,000 150,212,148.23 1.85
3 111692182
16 郑州 银行
CD028
1,500,000 148,595,730.16 1.83
4 150417 15 农发 17 1,200,000 120,722,724.88 1.49
5 111698103
16 华融 湘江
银行CD056
1,200,000 119,044,166.79 1.47
6 160419 16 农发 19 1,000,000 99,543,075.37 1.23
7 111697663
16 苏州 银行
CD119
1,000,000 99,323,908.14 1.22
8 111697929
16 中原 银行
CD110
1,000,000 99,297,709.75 1.22
9 111697635
16 贵阳 银行
CD042
1,000,000 99,006,627.35 1.22
10 111698880
16 汉口 银行
CD113
1,000,000 98,728,530.69 1.22
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0081%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2026%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0478%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。
5.9.2
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,678,750.99
4 应收申 购款 12,684,083.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,362,834.55
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信现 金添 益 建信添 益
报告期 期初 基金 份额 总额 455,232,268.53 27,610,895.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,755,103,053.64 66,288,614.85
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 537,291,522.63 39,534,958.05
报告期 期末 基金 份额 总额 2,673,043,799.54 54,364,552.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添益 交易 型货 币市 场基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2017 年1 月19 日
