建信深证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信深 证100 指 数增 强
基金主 代码 530018
交易代 码 530018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 52,013,062.39 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金 ， 在 对深 证100 指 数进 行有效 跟踪
的被动 投资 基础 上， 结 合 增强型 的主 动投 资， 力 争 控制本 基金 净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超
过0.5 ％， 年 跟踪 误差 不超 过 7.75 ％， 以实 现高 于标 的指数 的投
资收益 和基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以深 证100 指 数作 为基金 投资
组合的 标的 指数， 结合 深 入的基 本面 研究 及数 量化 投资技 术， 在
指数化 投资 基础 上优 化调 整投资 组合 ， 在控 制与 比较 基准偏 离风
险的前 提下 ，力 争获 得超 越标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
95%× 深证100 价格 指数 收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款利率 （ 税
后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 其 预期 的风 险和 收益 高于货 币市
场基金 、 债 券基 金、 混 合 型基金 ， 属 于较 高预 期风 险、 较 高预 期
收益的 证券 投资 基金 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 339,698.90
2.本期 利润
-1,186,047.36
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0226
4.期末 基金 资产 净值 71,258,568.13
5.期末 基金 份额 净值 1.3700
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.80% 0.85% -2.94% 0.83% 1.14% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年3 月
16 日
- 14
特许金 融分 析师 （CFA）， 2003
年 1 月 获清华 大学经 济学 博
士学位 。2003 年 1 月至 2005
年 8 月 就职于 大成基 金管 理
有限公 司 ， 历 任金 融工 程部 研
究 员 、 规 划 发 展 部 产 品 设 计
师 、 机 构 理 财 部 高 级 经 理 。
2005 年 8 月 加入 建信 基金 管
理有限 责任 公司 ， 历任 研究 部
研究员 、 高级研 究员 、 研究 部
总监助 理 、 研究 部副 总监 、 投建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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资管理 部副 总监 、 投资 管理 部
总监 、 金 融工 程及 指数 投资 部
总监 。2009 年11 月5 日起 任
建信沪 深 300 指数证 券投 资
基金（LOF ）基 金经理 ；2010
年 5 月 28 日至 2012 年 5 月
28 日任 上证社 会责任 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接 基金 的基 金经理； 2011
年9 月8 日至2016 年7 月20
日任深 证基 本 面 60 交 易型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日 起任建 信深 证
100 指数增强型证券投资基
金基金 经理 ；2015 年 3 月25
日 起 任 建 信 双 利 分 级 股 票 基
金的基 金经 理；2015 年 7 月
31 日起 任建信 中证互 联网 金
融 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资
基金基 金经 理 ； 2015 年8 月6
日至 2016 年 10 月25 日任 建
信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分
级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信深 证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等 法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 管理 人以 量化 分析 研究为 基础 ，利 用量 化模 型对基 金投 资组 合进 行指 数增强 和风 险管
理。在 报告 期内 ，基 金管 理人在 控制 跟踪 误差 的基 础上进 行适 当的 积极 管理 ，并获 取了 一定 超额
收益。 报告 期末 ，基 金管 理人积 极应 对了 即将 到来 的成份 股调 整， 组合 超额 收益和 跟踪 误差 基本
上保持 了平 稳。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-1.8% ， 波 动率0.85% ， 业绩 比较基 准收 益率-2.94% ， 波动 率0.83% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 66,454,750.95 89.88
其中： 股票 66,454,750.95 89.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,197,061.22 9.73
8 其他资 产 289,282.31 0.39
9 合计 73,941,094.48 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,836,618.80 3.98
B 采 矿 业 - -
C 制造业 23,781,259.23 33.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 694,111.00 0.97
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,826,707.60 8.18
J 金融业 9,752,084.68 13.69
K 房地产 业 4,311,832.60 6.05
L 租赁和 商务 服务 业 1,018,375.00 1.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,625,968.74 2.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,652,368.00 2.32
S 综合 - -
合计 51,499,325.65 72.27
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 171,882.00 0.24
B 采掘业 789,458.00 1.11
C 制造业 10,165,380.84 14.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
38,336.00 0.05
E 建筑业 459,875.00 0.65
F 批发和 零售 业 1,718,401.50 2.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
1,483,670.96 2.08
J 金融业 - -
K 房地产 业 128,421.00 0.18 建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,955,425.30 20.99
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 110,687 3,118,052.79 4.38
2 300498 温氏股 份 80,540 2,836,618.80 3.98
3 000001 平安银 行 296,420 2,697,422.00 3.79
4 000651 格力电 器 107,754 2,652,903.48 3.72
5 000002 万
科Ａ 108,392 2,227,455.60 3.13
6 002142 宁波银 行 131,400 2,186,496.00 3.07
7 002594 比亚迪 37,772 1,876,512.96 2.63
8 300251 光线传 媒 169,300 1,652,368.00 2.32
9 300017 网宿科 技 29,100 1,560,051.00 2.19
10 000776 广发证 券 91,370 1,540,498.20 2.16
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 27,900 997,425.00 1.40
2 600335 国机汽 车 76,890 934,213.50 1.31
3 002709 天赐材 料 20,500 864,485.00 1.21
4 002410 广联达 52,600 767,960.00 1.08
5 000983 西山煤 电 82,700 699,642.00 0.98 建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中， 宁波 银行
股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告： 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务 ，
共涉 及3 笔 ， 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 ， 银行 没 有损失 ， 公 安 机关 已
立案侦 查 。 广 发证 券股 份 有限公 司 （000776）于 2016 年 11 月 28 日 发布 公告 称11 月26 日收 到中
国证监 会行 政处 罚决 定书 ：2015 年1 月16 日， 中国 证监会 公开 通报 2014 年 第四季 度证 券公 司 融
资类业 务现 场检 查情 况。 公司因 存在 向不 符合 条件 的客户 融资 融券 、违 规为 到期融 资融 券合 约展
期问题 ，且 涉及 客户 数量 较多， 受到 责令 限期 改正 的行政 监管 措施 。2015 年8 月 24 日 ，收 到中
国证券 监督 管理 委员 会《 调查通 知书 》 （ 鄂证 调查 字2015023 号） 。因 涉嫌 未 按规定 审查 、了 解客
户身份 等违 法违 规行 为， 根据《 中华 人民 共和 国证 券法 》 的有 关规 定， 中国 证监会 决定 对公 司立
案调查 。2015 年9 月12 日，因 在接 入恒 生 HOMES 系统期 间未 采取 有效 措施 严格审 查客 户身 份的
真实性 ，未 切实 防范 客户 借用证 券交 易通 道违 规从 事交易 活动 ，因 此受 到中 国证监 会责 令整 改，
给予警 告， 没收 违法 所得 6,805,135.75 元， 并处 以 20,415,407.25 元 罚款 等 处罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,469.68
2 应收证 券清 算款 253,550.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,164.29
5 应收申 购款 21,098.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 289,282.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 55,244,888.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,311,660.41
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,543,486.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 52,013,062.39
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信深证 100 指数增强 2016 年第 4 季度报告
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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