建 信 消 费 升级 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信消 费升 级混 合
基金主 代码 000056
交易代 码 000056
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 38,487,472.87 份
投资目 标
本基金 通过 深入 挖掘 消费 升级过 程中 形成 的投 资机 会， 重 点投 资
于直接 受惠 消费 升级 主题 行业群 组中 的优 势上 市公 司， 同 时兼 顾
消费升 级间 接拉 动行 业群 组中的 投资 机会 ， 通 过积 极 主动的 投资
管理， 在有 效控 制投资 风 险的前 提下 ， 实 现基金 资 产的稳 健、 持
续增值 。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观经 济环 境、 政 策形 势、 消费 升级 对 各个行 业及
上市公 司的 影响 以及 核心 股票资 产的 估值 水平 ， 合 理 确定基 金资
产在股 票、 债券 等各 类资 产类别 上的 投资 比例 。 本 基金采 取的 行
业分类 标准 为广 泛使 用的 申银万 国行 业分 类标 准， 本 基金在 行业
资产配 置方 面采 取 “ 核心 －卫星 ” 的 策略 。 本 基金 坚持 “ 自下 而
上” 的 个股 选择 策略 ， 致 力 于选择 核心 行业 及卫 星行 业中具 有竞
争力比 较优 势、 未来 成长 空间大 、持 续经 营能 力强 的上市 公司 。
本基金 债券 投资 将以 优化 流动性 管理 、分 散投 资风 险为主 要目
标，同 时根 据需 要进 行积 极操作 ，以 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 7 5%×沪深 300 指 数收 益率 + 25%× 中国
债券总 指数 收益 率。 建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基
金与货 币市 场基 金， 低于 股票型 基金 ， 属 于中 高预 期收益 和预 期
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 494,865.39
2.本期 利润
-411,592.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0108
4.期末 基金 资产 净值 63,463,825.18
5.期末 基金 份额 净值 1.649
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.54% 0.64% 0.84% 0.55% -1.38% 0.09%
建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱宇航
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 、 本
基 金 的 基
金经理
2013 年 6 月
14 日
- 9
硕士。2007 年 7 月加 入本 公
司 ， 从 事 行 业 研 究 ， 历 任 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金
经理。2011 年 7 月 11 日至
2014 年3 月27 日 任建 信恒 久
价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ； 2013 年 6 月 14 日起
任 建 信 消 费 升 级 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理；2015 年
5 月 20 日起 任建 信优 化配 置
混合基 金基 金经 理。 建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 、其他 有关 法律 法规
的规定 和《 建信 消费 升级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内 部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年4 季度 ， 市 场呈 现 震荡走 势。 季初 ， 随 着房 地产调 控趋 严， 市场 对股 票市场 的配 置热
情升温 ； 11 月美 国大 选结 果超出 市场 预期 ， 美 国扩 大 财政支 出的 预期 给周 期类 行业带 来一 波机 会；
12 月 债券 市场 的大 幅波 动 对权益 类市 场也 产生 了一 定影响 ， 加 之定 增解 禁规 模较大 ， 且 市场 认为
17 年 初人 民币 汇率 政策 存 在一定 不确 定性 ，市 场呈 现回落 态势 。
本基 金4 季 度在 以绩 优成 长股为 主要 配置 ，并 缩减 了部分 风险 敞口 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-0.54% ， 波动 率0.64% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.84% ， 波动 率0.55% 。 建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 45,297,907.22 69.91
其中： 股票
45,297,907.22 69.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
52,440.00 0.08
其中： 债券
52,440.00 0.08
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
19,370,009.75 29.89
8 其他资 产
78,211.83 0.12
9 合计
64,798,568.80
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 826,604.01 1.30
B 采矿业 3,131,743.00 4.93
C 制造业 26,714,395.21 42.09
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,053,535.00 1.66
E 建筑业 1,220,236.00 1.92
F 批发和 零售 业 2,103,843.96 3.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,685,776.22 5.81
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,694,109.62 2.67
J 金融业 2,171,449.00 3.42
K
房地产 业
859,432.00 1.35
L
租赁和 商务 服务 业
685,482.00 1.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
276,640.00 0.44
S 综合 874,661.20 1.38
合计 45,297,907.22 71.38
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 79,870 1,593,406.50 2.51
2 601328 交通银 行 216,300 1,248,051.00 1.97
3 000651 格力电 器 49,300 1,213,766.00 1.91
4 600803 新奥股 份 80,300 1,145,078.00 1.80
5 601333 广深铁 路 220,300 1,116,921.00 1.76
6 300081 恒信移 动 69,588 1,073,046.96 1.69
7 601800 中国交 建 67,600 1,026,844.00 1.62
8 000625 长安汽 车 68,416 1,022,135.04 1.61
9 002179 中航光 电 26,200 950,798.00 1.50
10 000820 神雾节 能 32,800 947,920.00 1.49
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 52,440.00 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,440.00 0.08
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113010 江南转 债 460 52,440.00 0.08
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 55,395.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,450.26
5 应收申 购款 17,365.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,211.83
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113010 江南转 债 52,440.00 0.08
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 37,588,328.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,840,838.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,941,694.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 38,487,472.87
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 建信消费升级混合 2016 年第 4 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 消 费升级 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 消费 升级 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 消费 升级 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 消费 升级 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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