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建信月盈A(530028)

建信月盈:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 交易代 码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年12 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,720,381,607.51 份 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过 主 动 的组合 管理 为投 资者 创造 稳定的 当期 回报 , 并 力 争 实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种 短 期 投资工 具, 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收 益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均 不得超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基 金、混 合基 金, 高于 货币 市场基 金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 530028 531028 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 311,191,160.69 份 2,409,190,446.82 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 1. 本期已 实现 收益 1,922,101.46 28,860,322.69 2.本 期利 润 1,922,101.46 28,860,322.69 3.期 末基 金资 产净 值 311,191,160.69 2,409,190,446.82 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益, 由于该 基金 采用 摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 建信月盈安心理财 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.5691% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.2288% 0.0016%


建信月盈安心理财 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6425% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3022% 0.0016%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符 合 基金 合同 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘思 本基金的 基金经 理 2016 年7 月 19 日 - 7 刘 思 女 士 , 硕 士 。2009 年 5 月加入 建信 基金 管理 公司, 历 任助理 交易 员、 初级 交易 员、 交易员 、 交 易主 管、 基 金经 理 助理,2016 年 7 月 19 日起 任 建信月盈安心理财债券型证 券投资 基金 的基 金经 理, 2016 年 11 月 8 日 起任 建信 睿享 纯 债债券型证券投资基金基金 经理,2016 年 11 月 22 日起 任建信恒丰纯债债券型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 11 月25 日起 任建 信睿 富纯 债 债券型证券投资基金基金经建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理 、 本 基金的基 金经理 2014 年1 月 21 日 - 9 2005 年 6 月 加入 中国 建设 银 行厦门分行,任客户经理; 2007 年 6 月 调入 中国 建设 银 行总行 金融 市场 部, 任 债券 交 易员;2013 年 9 月加 入我 公 司, 历 任基 金经 理助 理、 基 金 经理、 固 定收 益投 资部 总监 助 理。2013 年 12 月 10 日起 任 建信货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年1 月21 日 起任 建信 月 盈安心理财基金基金经理; 2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉 薪宝货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年9 月17 日 起任 建信 现 金添利 货币 基金 的基 金经 理; 2016 年3 月14 日 起任 建信 目 标收益一年期债券型证券投 资 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增利货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年9 月2 日起 任建 信现 金添 益 交易型货币市场基金基金经 理;2016 年9 月13 日 起任 建 信瑞盛添利混合型证券投资 基金基 金经 理;2016 年 10 月 18 日起任建信基金天添益货 币市场 基金 基金 经理 。 高珊 本基金的 基金经 理 2012 年 12 月 20 日 - 10 硕士。2006 年 7 月至2007 年 6 月期间 在中 信建 投证 券公 司 工 作 , 任 交 易 员 。2007 年 6 月加入 建信 基金 管理 公司, 历 任初级 交易 员、 交易 员,2009 年 7 月起任建信货币市场基 金的基 金经 理助 理。 2012 年8 月 28 日 起任 建信 双周 安心 理 财债券型证券投资基金基金 经理;2012 年 12 月 20 日起 任建信月盈安心理财债券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安 心理财债券型证券投资基金 基金经 理;2013 年 9 月 17 日 起任建信周盈安心理财债券 型证券投资基金基金经理;建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


2013 年 12 月 20 日起 任建 信 货币市 场基 金基 金经 理; 2015 年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添 利货币市场基金基金经理; 2016 年 6 月 3 日 起任 建信 鑫 盛回报灵活配置基金的基金 经理;2016 年 7 月 26 日起 任 建信现金增利货币市场基金 基金经 理;2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场 基金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定 和《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 四季 度, 除美 国 、南非 、土 耳其 等国 家上 调政策 利率 外, 其余 国家 政 策利率 大多 下建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


调或者 持平 。 但是 由于 美 国已经 步入 加息 的通 道 , 全球的 流动 性逐 渐在 回归 美国 , 前 景不 容乐 观。 具体发 达国 家货 币政 策也 出现分 化, 美国12 月 内加 息一次,且 预计 美联 储在2017 年 将多 次加 息; 英国在 脱欧 后降 息一 次, 并 下调未 来两 年经 济预 期 ; 日本央 行宽 松出 尽 , 进 入 “通缩 魔咒 ” ; 欧 洲 局势动 荡, 经济 疲软, 预计 继 续维 持量 化宽 松。 国内方 面, 央行 从 10 月 份 就开始 “收 短放 长 ” ,逐 渐收紧 流动 性,12 月份 又 叠加对 银行 理 财政策 的出 台, 短期 利率 迅速走 高, 让债 市 经 历了 较大幅 度的 调整 与震 荡。 近年由 于理 财较 多采 取同业 负债 扩张 、利 用加 杠杆和 期限 错配 等投 资方 式,对 负债 资金 的量 和价 格稳定 有着 很强 的依 赖。所 以四 季度 资金 链收 缩,导 致银 行负 债端 出现 压力, 促使 同业 存单 等供 给上升 。临 近年 末, 市场又 遭遇 货基 被赎 回和 委外同 步收 紧, 更加 剧了 债券估 值的 压力 ,然 后导 致市场 进入 了去 杠杆 的恶性 循环 ,使 债市 陷入 重挫境 地。 综上所 述, 本基 金在 第四 季度维 持了 一贯 稳健 的 投 资风格 ,及 时缩 短了 久期 并迅速 下调 了杠 杆比例 ,并 且有 效的 根据 申赎合 理安 排资 金和 调整 持仓, 并在 收益 高位 配置 了部分 资产 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期月 盈A 净值 收益 率 0.5691% , 波 动率0.0016% ; 月 盈B 净值 收益 率0.6425% , 波 动 率 0.0016% ; 业绩 比较 基准 收 益率 0.3403% , 波动 率0.0000% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,323,116,303.91 48.61 其中: 债券 1,323,116,303.91 48.61 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 793,386,419.60 29.15 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 136,784,108.20 5.03 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 594,944,173.74 21.86 4 其他资 产 10,284,119.81 0.38 5 合计 2,721,731,017.06 100.00


建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.88 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的 简单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净 值的40%" ,本 报告 期内 , 本基金 未发 生超 标情 况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 40.44


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 5.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 9.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 12.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


5 120 天(含)-397 天( 含) 31.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.67 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 119,993,863.87 4.41 其中: 政策 性金 融债 119,993,863.87 4.41 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,203,122,440.04 44.23 8 其他 - - 9 合计 1,323,116,303.91 48.64 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111608241 16 中信 CD241 3,000,000 297,208,956.14 10.93 2 111613104 16 浙商 CD104 1,600,000 159,995,402.78 5.88 3 111696601 16 宁波 银行 CD177 1,250,000 124,999,461.74 4.59 4 160209 16 国开 09 1,200,000 119,993,863.87 4.41 5 111610181 16 兴业 CD181 1,000,000 100,000,000.00 3.68 6 111692414 16 广州 农村 商业银 行 CD049 900,000 89,222,577.37 3.28 7 111616209 16 上海 银行 CD209 800,000 79,950,429.09 2.94 8 111690278 16 重庆 银行 500,000 49,892,561.47 1.83 建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


CD005 9 111609361 16 浦发 CD361 500,000 49,672,972.56 1.83 10 111697793 16 中原 银行 CD106 500,000 49,658,855.99 1.83


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 9 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0244% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3727% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1043%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016 年12 月13 日 -0.28% 市场波 动 九个交 易日 2 2016 年12 月14 日 -0.27% 市场波 动 八个交 易日 3 2016 年12 月15 日 -0.33% 市场波 动 七个交 易日 4 2016 年12 月16 日 -0.35% 市场波 动 六个交 易日 5 2016 年12 月19 日 -0.37% 市场波 动 五个交 易日 6 2016 年12 月20 日 -0.37% 市场波 动 四个交 易日 7 2016 年12 月21 日 -0.35% 市场波 动 三个交 易日 8 2016 年12 月22 日 -0.29% 市场波 动 二个交 易日 9 2016 年12 月23 日 -0.26% 市场波 动 一个交 易日


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.9.2


本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中, 中信 银行 股份有 限公 司(601998) 于2016 年1 月29 日发 布公 告: 中信 银行 兰州 分行 发生 票据业 务风 险事 件。 经核查 , 涉及 风险 金额 为人 民币 9.69 亿元 , 公 安机 关 已立案 侦查 。 宁波 银行 股份 有限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公 告: 宁波 银行 深圳 分行 原 员工违 规办 理票 据业 务 , 共涉 及 3 笔 , 金额 合 计人民 币 32 亿 元。 目前 该 3 笔 票据 业务 已结 清, 银行没 有损 失, 公安 机关 已立案 侦查 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,484.12 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 10,204,335.69 4 应收申 购款 58,300.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 10,284,119.81


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 报告期 期初 基金 份额 总额 363,567,113.39 5,420,737,995.27 报告期 期间 基金 总申 购份 额 150,582,256.67 1,461,451,726.58 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 202,958,209.37 4,472,999,275.03 报告期 期末 基金 份额 总额 311,191,160.69 2,409,190,446.82 上述总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 建信月盈安心理财 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细





序 号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2016 年12 月9 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 合计 100,000,000.00 100,000,000.00





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2017 年1 月19 日