建 信 安 心 保本 六 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信安心保本六号混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本六 号混 合
基金主 代码 002573
交易代 码 002573
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,538,205,275.40 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效 的组合 管理 ，
在严格 控制 风险 和保 证本 金安全 的基 础上 ， 力 争实 现 基金资 产的
稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产和安 全资 产， 本基 金投 资 策略分 为两
个层次 ： 一 层为 基金 在风 险 资产和 安全 资产 两大 类资 产上的 配置
策略； 另一 层为 安全 资产 的投资 策略 和风 险资 产的 投资策 略。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中 的中低 风险
品种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 12,307,721.62
2. 本期 利润
-55,524,227.76
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0121
4. 期末 基金 资产 净值 4,557,324,040.12
5. 期末 基金 份额 净值 1.004
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.18% 0.12% 0.54% 0.01% -1.72% 0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年4 月28 日 生 效， 截至报 告期 末未 满一 年。
2.本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本 基 金 的 基
金经理
2016 年4 月
28 日
- 9
硕士。曾任大连博达 系
统工程公司职员、中 诚
信国际信用评级公司 项
目组长 ，2007 年 10 月
起任中诚信证券评估 有
限公司公司评级部总 经
理助理 ，2008 年 8 月起
任国泰基金管理公司 高
级 研 究 员 。 朱 建 华 于
2011 年 6 月 加 入 本 公建信安心保本六号混合 2016 年第 4 季度报告
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司，历任高级债券研 究
员、货币市场基金的 基
金经理 助理 ，2012 年 8
月 28 日至 2015 年 8 月
11 日 任建 信双 周安 心理
财债券型证券投资基 金
基 金 经 理 ；2012 年 11
月 15 日至 2014 年 3 月
6 日任建信纯债债券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2012 年 12 月 20 日
至 2014 年 3 月 27 日任
建信月盈安心理财债 券
型证券投资基金基金经
理；2013 年 5 月 14 日
起任建信安心回报定 期
开放债券型证券投资 基
金基金 经理 ； 2013 年12
月 10 日 起 任 建 信 稳 定
添利债券型证券投资 基
金基金 经理 ；2016 年 3
月 14 日 起 任 建 信 鑫 丰
回报灵活配置混合型 证
券投资基金基金经理 ；
2016 年 4 月 28 日 起任
建信安心保本六号基 金
经理 ；2016 年6 月1 日
任建信转债增强债券 基
金经理 ； 2016 年11 月1
日起任建信瑞丰添利 混
合型证券投资基金基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行建信安心保本六号混合 2016 年第 4 季度报告
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为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法 律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，整 体宏 观经 济出 现小周 期的 回暖 态势 ，企 业利润 特别 是上 游企 业利 润回升 明显 ，黑
色钢铁 为代 表的 大宗 商品 价格继 续大 涨， 国际 原油 价格创 出一 年多 的新 高， 并带 动 ppi 和 cpi 的
超预期 。纵 观四 季度 ，经 济的企 稳回 升主 要来 自于 年初以 来以 基建 为主 的需 求端的 扩张 ，其 中以
国企和 政府 的融 资需 求占 主导地 位， 民间 投资 继续 回落， 大量 融资 又进 入金 融领域 ，资 金的 空转
也是造 成市 场上 资金 泛滥 的重要 原因 。 虽 然全 年固 定资产 投资 增速 仅 10 个 点 左右， 但是 基数 已经
远超 09 年 的规 模 。 四 季度 ， 政 府加 强了 对地 产的 调 控措施 ， 房价 上涨 得到 一 定遏制 ， 地产 投资 增
速出现 下滑 。从 周期 看， 目前经 济的 小周 期回 暖并 未改变 长周 期经 济继 续下 滑的态 势， 特别 是信
贷周期 已经 出现 增速 下降 的前提 下将 可能 带动 地产 周期和 库存 周期 的高 位回 落，对 未来 经济 基本
面和大 宗商 品价 格形 成压 制。四 季度 国内 货币 政策 由之前 的偏 宽松 转为 收紧 流动性 ，而 美元 的走
强使货 币政 策更 不敢 放松 ，金融 进入 紧缩 期。 金融 的全面 去杠 杆并 导致 资金 面的持 续紧 张， 回购
利率创 年内 新高 ，银 行同 业理财 首先 受到 冲击 ，银 行体系 为保 流动 性对 债基 和货币 基金 大规 模赎
回，加 上年 底mpa 考 核、 对表外 理财 收缩 的担 忧、 美国总 统选 举等 因素 综合 影响， 债券 市场 在四
季度后 半段 抽血 严重 ，出 现大跌 。四 季度 权益 市场 整体表 现较 差， 虽然 蓝筹 一度有 所表 现， 但受
对险资 举盘 的限 制以 及资 金面紧 张的 影响 ，12 月 A 股市场 再次 出现 较大 下跌 ， 特别 是中 小创 最 低
点已经 接近 全年 低点 。经 历下跌 后，A 股 成交 量与 换手率 也达 到全 年低 点。 转债市 场方 面， 四季
度受资 金面 前松 后紧 的影 响， 转 债呈 现先 涨后 跌， 特 别是 12 月 份因 流动 性冲 击 造成转 债短 期内 纷
纷破位 下行 ，目 前从 溢价 率和纯 债的 价值 看转 债整 体上价 值并 不突 出加 上存 量有限 流动 性不 佳，建信安心保本六号混合 2016 年第 4 季度报告
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难以获 得增 量资 金关 注， 但超跌 后存 在补 涨需 求。
本季度 ，建 信安 心保 本六 号因受 年底 债券 大跌 的拖 累净值 出现 回撤 ，虽 然年 底有所 回升 但相
比年内 高点 仍有 较大 距离 ，权益 方面 ，本 基金 对权 益仓位 进行 了减 持。 目前 本基金 没有 杠杆 ，主
要以流 动性 好的 固定 收益 类资产 为主 ，久 期也 比之 前有所 降低 ，在 保持 净值 稳定的 基础 上再 寻求
进攻性 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-1.18% ， 波动 率0.12% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.54% ， 波动 率0.01% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 171,160,647.09 3.75
其中： 股票
171,160,647.09 3.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,934,930,523.20 64.23
其中： 债券
2,934,930,523.20 64.23
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
954,191,370.27 20.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
109,790,710.27 2.40
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
423,102,630.79 9.26
8 其他资 产 85,877,000.15 1.88
9 合计 4,569,262,171.50
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 116,413,275.12 2.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
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E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 27,070,124.74 0.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
21,654,875.00 0.48
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产 业 5,900,000.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 171,160,647.09 3.76
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300287 飞利信 1,800,000 21,420,000.00 0.47
2 000860 顺鑫农 业 849,988 18,699,736.00 0.41
3 300450 先导智 能 529,910 18,011,640.90 0.40
4 300054 鼎龙股 份 800,000 17,480,000.00 0.38
5 002221 东华能 源 1,399,908 17,344,860.12 0.38
6 300415 伊之密 799,976 16,103,516.88 0.35
7 002106 莱宝高 科 1,299,975 14,611,719.00 0.32
8 600875 东方电 气 1,199,974 12,947,719.46 0.28
9 002727 一心堂 449,975 9,539,470.00 0.21
10 603899 晨光文 具 400,000 7,280,000.00 0.16
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,862,091,600.00 40.86
其中： 政策 性金 融债 1,626,894,600.00 35.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 963,013,000.00 21.13
6 中期票 据 81,432,000.00 1.79
7 可转债 （可 交换 债） 28,393,923.20 0.62
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,934,930,523.20 64.40
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150205 15 国开 05 3,300,000 329,208,000.00 7.22
2 160304 16 进出 04 3,000,000 299,550,000.00 6.57
3 011699625
16 悦达
SCP001
2,000,000 200,640,000.00 4.40
4 1620031
16 江 西银
行绿色 金
融01
1,900,000 186,447,000.00 4.09
5 160207 16 国开 07 1,700,000 164,934,000.00 3.62
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信安心保本六号混合 2016 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 419,276.50
2 应收证 券清 算款 18,138,208.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,318,815.98
5 应收申 购款 699.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 85,877,000.15
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300450 先导智 能 18,011,640.90 0.40 重大资 产重 组
2 600875 东方电 气 12,947,719.46 0.28 重大事 项
3 002727 一心堂 9,539,470.00 0.21 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,672,138,955.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,143,720.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 138,077,401.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,538,205,275.40
上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 六号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 建信安心保本六号混合 2016 年第 4 季度报告
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4 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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