对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2016年第四季度报告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378


交易代 码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,935,993,140.37 份 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、 动 态地配 置大 类资 产, 同时 通过合 理的 证 券选择 , 在 有效 控制 风险 的前提 下, 谋求 基金 资产 的长期 稳健 增 值。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在分 析和 判 断宏观 经济 周期和 市场 环境 变化 趋势 的基础 上, 动态 调整 大类 资产配 置比 例, 同 时将 严谨 、 规 范化 的 选股方 法与 积极 主动 的投 资风格 相结 合, 运 用自 上而 下和自 下 而上相 结合 的个 股、 个 券 投资策 略, 在 大类资 产配 置和 证券 选择 两个层 面上 实现 投资 组合 的双重 优 化 。 业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率(税 前) 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基 金与货 币市 场基 金, 低于 股票型 基金 , 属 于中 高预 期收益 和预 期 风险水 平的 投资 品种 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限 责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司


建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 19,561,646.77 2. 本期 利润


7,853,901.03 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0019 4. 期末 基金 资产 净值 3,993,644,248.09 5. 期末 基金 份额 净值 1.015 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.20% 0.04% 0.54% 0.01% -0.34% 0.03%


建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金基 金合 同于2016 年2 月4 日 生效 ,截 至报告 期末 未满 一年 。 2.本基 金建 仓期 为6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李菁 固 定 收 益 投 资部总 经理 、 本 基 金 的 基 金经理 2016 年2 月4 日 - 11 硕士。2002 年 7 月进 入 中 国 建 设 银 行 , 从 事 基 金 托 管 业 务 , 任 主任科 员。2005 年 9 月 进 入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 历 任 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 资 深 基 金 经 理 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 固 定建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


收 益 投 资 部 总 监 , 2007 年 11 月 3 日至 2012 年2 月17 日 任建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经理,2009 年 6 月 2 日起任 建 信 收 益 增 强 基 金 基 金 经 理 ,2011 年6 月16 日起任 建信 信 用 增 强 债 券 基 金 基 金经理 ,2016 年 2 月 4 日 起 任 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2016 年 6 月 8 日 起任 建 信 安 心 保 本 七 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 , 2016 年 11 月 16 日起 任建 信恒 瑞一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定 和《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法 律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 宏观 经济 继续 企稳 ,地产 限购 的影 响较 为有 限,经 济数 据符 合预 期, 通胀可 控, 市场 所担心 的PPI 向CPI 的传 导尚在 观察 。政 策方 面, 抑制市 场泡 沫、 降低 金融 市场杠 杆并 引导 资金 脱虚向 实的 政策 稳步 推进 , 除房 地产 政策 以外,央 行 四季度 重 启 14 天、28 天 回购, 年末 对银 行理 财资金 纳 入MPA 考核 的规 定逐步 从严 。 国 际方 面, 欧 洲和日 本的 经济 复苏 之路 较为艰 难, 美国 各项 经济指 标却 日趋 稳定,结 合 总统大 选的 超预 期, 市场 对于美 国经 济的 后续 复苏 抱有较 强希 望, 12 月美联 储如 期加 息同 时人 民币汇 率继 续大 幅上 行逼 近 7.00 的 关口 。 在此 背 景下 , 四季 度收 益率 曲线整 体大 幅上 行 , 信 用利 差持续 走廓 。 短端 上行 幅度 达到 200bp ; 10y 国 开一 度突 破4.00% , 季度末 重 回 3.65% 水 平, 较 9 月 末上 行60bp 。上 证 指数先 上后 下, 在 3100-3300 之间 震荡 调整 。 本基金 四季 度延 续前 期稳 健投资 的思 路, 债券 配置 继续以 流动 性管 理为 主, 辅以银 行同 业存 单及短 期信 用债 的配 置, 并在资 金紧 张的 过程 中通 过逆回 购操 作增 厚收 益, 在市场 调整 过程 中展 现了较 好的 抗跌 性。 权益 资产方 面, 以一 级市 场打 新为主 ,整 体权 益仓 位仍 然在低 位水 平, 取得 了较好 的正 回报 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.2%, 波动 率0.04% ,业 绩比较 基准 收益 率 0.54% ,波动 率 0.01% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 90,596,991.79 2.26 其中: 股票


90,596,991.79 2.26 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,603,050,744.80 40.02 其中: 债券


1,603,050,744.80 40.02








资产 支持 证券


- - 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


897,271,655.44 22.40 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,388,521,555.70 34.67 8 其他资 产 26,019,160.01 0.65 9 合计 4,005,460,107.74





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 19,250,529.40 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 56,306,841.89 1.41 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和 零售 业 4,238,652.00 0.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,435,174.27 0.09 J 金融业 4,149,082.00 0.10 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,201,120.00 0.08 S 综合 - - 合计 90,596,991.79 2.27 以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 600104 上汽集 团 368,000 8,629,600.00 0.22 2 000333 美的集 团 304,500 8,577,765.00 0.21 3 000998 隆平高 科 400,000 8,572,000.00 0.21 4 000651 格力电 器 347,700 8,560,374.00 0.21 5 600566 济川药 业 262,700 8,212,002.00 0.21 6 600467 好当家 1,362,500 6,144,875.00 0.15 7 002041 登海种 业 240,130 4,533,654.40 0.11 8 601607 上海医 药 216,700 4,238,652.00 0.11 9 300207 欣旺达 300,900 4,182,510.00 0.10 10 600030 中信证 券 251,700 4,042,302.00 0.10


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 279,478,000.00 7.00 其中: 政策 性金 融债 279,478,000.00 7.00 4 企业债 券 48,865,000.00 1.22 5 企业短 期融 资券 249,611,000.00 6.25 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 44,486,744.80 1.11 8 同业存 单 980,610,000.00 24.55 9 其他 - - 10 合计 1,603,050,744.80 40.14


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 150417 15 农发 17 2,200,000 220,396,000.00 5.52 2 111698539 16 广 州银 行CD083 2,000,000 198,420,000.00 4.97 3 111697185 16 德 阳银 行CD073 2,000,000 196,460,000.00 4.92 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


4 111698368 16 浙 江网 商银行 CD003 2,000,000 196,120,000.00 4.91 5 111697849 16 贵 阳银 行CD046 2,000,000 194,180,000.00 4.86


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 185,519.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,243,610.43 5 应收申 购款 590,029.91 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 26,019,160.01


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113009 广汽转 债 12,955,508.40 0.32 2 110035 白云转 债 7,553,318.40 0.19 3 113008 电气转 债 5,721,500.00 0.14 4 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.03 5 113010 江南转 债 762,660.00 0.02 6 128011 汽模转 债 555,249.60 0.01


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,279,467,656.85 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,066,123.41 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 344,540,639.89 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,935,993,140.37 建信安心保本五号混合 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2017 年1 月19 日