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建信天添益货币A(003391)

建信天添益货币:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 天 添 益货 币 市 场 基金2016 年第4 季度
报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月18 日 起至 12 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信天 添益 货币 基金主 代码 003391 交易代 码 003391 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 7,541,777,837.18 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现 稳定的 、超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、利 率策 略等 积极 投资 策略, 在严格 控制 风险 的前 提下 , 发掘和 利用 市场 失衡 提供 的投 资机会 ,实 现组 合增 值。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基 金的风 险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 建信天 添益 货币 A 建信天 添益 货币 B 建信天 添益 货 币 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003391 003392 003393 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 93,655.58 份 475,253,408.81 份 7,066,430,772.79 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月 18 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 建信天 添益 货 币 A 建信天 添益 货 币 B 建信天 添益 货 币 C 1. 本期已 实现 收益 199.88 519,283.05 22,379,401.53 2.本 期利 润 199.88 519,283.05 22,379,401.53 3.期 末基 金资 产净 值 93,655.58 475,253,408.81 7,066,430,772.79 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益, 由于该 基金 采用 摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3、本 基金 于2016 年10 月 18 日成 立,截 至报 告期 末未满 一个 季度 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 建信天添益货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6115% 0.0019% 0.2774% 0.0000% 0.3341% 0.0019%


建信天添益货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.5558% 0.0031% 0.2774% 0.0000% 0.2784% 0.0031%


建信天添益货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6302% 0.0019% 0.2774% 0.0000% 0.3528% 0.0019%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 5 页 共 14 页


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注:本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月18 日生 效, 截 至报告 期末 仍处 于建 仓期 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈建良 固定收益 投资部副 总经理 、 本 基金的基 金经理 2016 年 10 月 18 日 - 9 2005 年 6 月加 入中 国建 设 银 行厦门 分行 ,任 客户 经理 ; 2007 年 6 月调 入中 国建 设 银 行总行 金融 市场 部, 任 债券 交 易员;2013 年9 月 加入 我 公 司, 历 任基 金经 理助 理、 基 金 经理、 固 定收 益投 资部 总监 助 理。2013 年 12 月 10 日起任 建信货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年1 月21 日 起任 建信 月 盈安心 理财 基金 基金 经理 ; 2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 7 页 共 14 页


薪宝货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年9 月17 日 起任 建信 现 金添利 货币 基金 的基 金经 理; 2016 年3 月14 日 起任 建信 目 标收益 一年 期债 券型 证券 投 资基金 基金 经理 ;2016 年7 月 26 日起 任建 信现 金增利货 币市场 基金 基金 经理 ;2016 年9 月2 日起 任建 信现 金添 益 交易型 货币 市场 基金 基金 经 理;2016 年9 月13 日 起任 建 信瑞盛 添利 混合 型证 券投 资 基金基 金经 理;2016 年 10 月 18 日 起任 建信 基金 天添 益 货 币市场 基金 基金 经理 。 高珊 本基金的 基金经 理 2016 年 10 月 18 日 - 10 硕士。2006 年 7 月至2007 年 6 月期间 在中 信建 投证 券公 司 工作, 任交 易员 。2007 年6 月加入 建信 基金 管理 公司, 历 任初级 交易 员、 交易 员,2009 年 7 月 起任 建信 货币 市场 基 金的基 金经 理助 理。 2012 年8 月 28 日起 任建 信双 周安 心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金 经理;2012 年 12 月20 日起 任建信 月盈 安心 理财 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月 29 日起 任建 信双 月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金 基金经 理;2013 年 9 月 17 日 起任建 信周 盈安 心理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 ; 2013 年 12 月 20 日 起任 建 信 货币市 场基 金基 金经 理; 2015 年 8 月 25 日起 任建 信现 金 添 利货币 市场 基金 基金 经理 ; 2016 年 6 月 3 日起 任建 信 鑫 盛回报 灵活 配置 基金 的基 金 经理;2016 年 7 月 26 日起 任 建信现 金增 利货 币市 场基 金 基金经 理;2016 年 10 月18 日起任 建信 天添 益货 币市 场 基金基 金经 理。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定 和《建 信天 添益 货币 市场 基金 基 金合 同》 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年是 全球 市场 分化 加 剧的一 年, 同样 也是 重磅 事件和 意外 频发 、 影 响深 远的一 年。 回顾 这一年 ,全 球各 大资 产体 表现持 续分 化, 美国 经济 一枝独 秀, 进入 慢速 加息 通道; 新兴 经济 体面 临汇率 贬值 、资 本外 逃、 经济萧 条等 多重 挑战 。 2016 年也 是极 其波 动的 一 年, 中 国以 股灾 开头 债灾 收尾,6 月 英国 退欧 扰动 全球、11 月 川普 当选导 致的 美联 储加 息预 期升温 和人 民币 汇率 波动 又引发 了全 球性 的巨 震。 中国经 济增 长再 下台 阶,房 地产 投资 继续 下滑 ,消费 数据 四季 度相 比于 前三季 度基 本持 平, 而进 出口数 据则 有小 幅改 善。 整 体看 , 在 供给 侧改 革叠加 需求 方托 底的 宏观 经济政 策取 向背 景下 ,2016 年底 中国 经济 勉 强 录得平 稳收 官。


资金面 上看 , 四季 度资 金 面也出 现了 较大 波动 , 整 体资金 面情 况较 为紧 张 。 受到季 节性 因素 、 同业负 债成 本高 企、 外 汇占 款流失 等 因 素影 响, 货 币市 场七天 质押 式回 购利 率水 平在 10 月 中下 旬 、建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 9 页 共 14 页


11 月 下旬 和12 月均 有较 大程度 上行 ,而 代表 非银 机构资 金面 的全 市场 回购 利率水 平相 比于 存款 类机构 质押 回购 利率 波动 更加剧 烈。 债券市 场方 面, 四季 度债 券市场 收益 率上 行较 多,10 年国 开上 行程 度最 高达 到 80BP,而 10 年国债 收益 率上 行程 度最 高也超 过 60BP , 受资 金面 影响收 益率 曲线 异常 平坦 化 。 信 用利 差水 平 有 小幅恢 复, 分位 数水 平仍 低于历 史中 位数 。 回顾四 季度 的基 金管 理工 作,建 信天 添益 基金 维持 了一贯 稳健 的投 资风 格, 维持中 短久 期、 减持了 大部 分信 用债 ,主 要投向 为国 有股 份制 银 行 的大额 存单 和存 款, 根据 申赎合 理安 排资 金, 抓住了 年底 收益 率的 高点 配置了 逆回 购和 定期 存款 等高收 益资 产。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期天 添 益A 净 值增 长率 0.6115% , 波动 率 0.0019% , 天添 益B 净值 增长 率 0.5558%,波 动率0.0031%, 天添 益C 净 值增长 率 0.6302% , 波动 率 0.0019%; 业 绩比 较基 准 收益 率 0.2774% ,波 动率0.0000% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,217,182,269.48 15.17 其中: 债券 1,217,182,269.48 15.17 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,139,458,713.14 39.13 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,638,619,829.14 45.35 4 其他资 产 28,017,524.88 0.35 5 合计 8,023,278,336.64 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.76 其中: 买断 式回 购融 资 - 建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 10 页 共 14 页


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的 简单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 83.38


6.36


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 6.48 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 2.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 6.38 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 7.12 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 92.50 6.36


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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,980,125.09 0.13 其中: 政策 性金 融债 9,980,125.09 0.13 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,207,202,144.39 16.01 8 其他 - - 9 合计 1,217,182,269.48 16.14 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111617169 16 光大 CD169 2,000,000 198,186,222.93 2.63 2 111692594 16 广州 农村 商业银 行 CD053 1,500,000 148,518,048.20 1.97 3 111697703 16 华融 湘江 银行CD054 1,500,000 145,838,046.89 1.93 4 111610181 16 兴业 CD181 1,000,000 99,815,114.86 1.32 5 111680464 16 西安 银行 CD051 1,000,000 99,521,422.39 1.32 6 111613117 16 浙商 CD117 1,000,000 99,474,198.26 1.32 7 111697572 16 成都 农商 银行CD024 1,000,000 97,270,862.66 1.29 8 111618266 16 华夏 CD266 1,000,000 97,110,193.98 1.29 9 111697028 16 河北 银行 CD039 500,000 49,651,439.65 0.66 10 111694704 16 重庆 银行 CD027 500,000 49,582,227.77 0.66 建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 12 页 共 14 页





5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0014% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1494% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0272%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.9.2


本基金该报告 期内投资前 十名证券的发 行主体均无 被监管部门立 案调查和在 报告编制日 前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 7,462,624.88 4 应收申 购款 20,554,900.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 28,017,524.88 建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 13 页 共 14 页





§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信天 添益 货币A 建信天 添益 货币 B 建信天 添益 货 币 C 基金合 同生 效日 ( 2016 年 10 月18 日 ) 基金份 额总 额 19,086.00 - 3,000,000,000.00 报告期 期初 基金 份额 总额 - - - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申购份 额 119,779.11 633,667,229.49 5,034,849,401.53 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎回份 额 45,209.53 158,413,820.68 968,418,628.74 报告期 期末 基金 份额 总额 93,655.58 475,253,408.81 7,066,430,772.79 上述总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 天 添益货 币市 场基 金设 立的 文件; 2 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ; 4 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信天添益货币 2016 年第 4 季 度报告 第 14 页 共 14 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2017 年1 月19 日