建 信 多 因 子量 化 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信多 因子 量化 股票
基金主 代码 002952
交易代 码 002952
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 253,619,076.22 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 力争 获取 稳定 、 持 续超 越 业绩比 较基
准的投 资回 报， 实现 基金 资产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 采用 多因 子量 化型 投资策 略， 综合 技术、 财 务、 情 绪等 多
方面指 标， 精选 股票进 行 投资， 优化 调整 投资组 合 ， 力争 实现 高
于业绩 基准 的投 资收 益和 基金资 产的 长期 增值 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 8 5%×中证 800 指 数收 益率 + 15%× 商业
银行活 期存 款利 率（ 税前 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 具 有较高 风险 、 较 高预期 收 益的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于混 合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基
金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,380,129.57
2.本期 利润
54,767.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0002
4.期末 基金 资产 净值 249,086,026.64
5.期末 基金 份额 净值 0.9821
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.12% 0.87% 0.80% 0.60% -1.92% 0.27%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 于2016 年8 月9 日 生效 ，截 至 报告期 末仍 处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2016 年8 月
29 日
- 8
硕 士 。曾 就 职于 中国 国际
金 融 有限 公 司， 先后 担任
市 场 风险 管 理分 析员 、量
化 分 析经 理 ，从 事风 险模
型、 量化 研究 与投 资 ； 2011
年 9 月加 入我 公司 ，担 任
基金经 理助 理。2012 年 3
月21 日至2016 年7 月20
日 任 上证 社 会责 任交 易型
开 放 式指 数 证券 投资 基金
及 其 联 接 基 金 的 基 金 经建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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理；2013 年 3 月 28 日起
任 建 信 央 视财 经 50 指数
分 级 发起 式 证券 投资 基金
的基金 经理 ；2014 年 1 月
27 日起 任中 证500 指数 增
强基金 经理 ；2015 年 8 月
26 日 起 任 建 信 精 工 制 造
指 数 增强 型 证券 投资 基金
基金经 理；2016 年 8 月 9
日起 任建 信 多因 子量 化股
票 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信多 因子 量化 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于今 年三 季度 末基 本完成 建仓 。基 金管 理人 以量化 分析 研究 为基 础， 利用量 化模 型优建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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选个股 和风 险管 理 ， 在 四 季度市 场窄 幅震 荡的 情况 下， 坚持 量化 策略 ， 并 获 得了较 为稳 健的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-1.12% ，波 动率0.87% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.8% ， 波动 率0.6% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 189,539,100.48 75.66
其中： 股票
189,539,100.48 75.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,987,000.00 3.99
其中： 债券
9,987,000.00 3.99
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
15,000,000.00 5.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
30,435,516.81 12.15
8 其他资 产
5,549,397.86 2.22
9 合计
250,511,015.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,412,646.80 2.17
B 采矿业 3,029,893.00 1.22
C 制造业 121,732,648.86 48.87
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,792,240.44 2.33
E 建筑业 3,557,422.23 1.43
F 批发和 零售 业 14,977,010.06 6.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 450,522.00 0.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 9,552,533.03 3.84
J 金融业 13,052,785.56 5.24
K
房地产 业
10,791,654.50 4.33 建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,189,744.00 0.48
S 综合 - -
合计 189,539,100.48 76.09
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600984 建设机 械 656,621 5,738,867.54 2.30
2 002080 中材科 技 321,725 5,636,622.00 2.26
3 002441 众业达 410,059 5,486,589.42 2.20
4 300141 和顺电 气 229,118 5,359,070.02 2.15
5 600075 新疆天 业 419,798 5,222,287.12 2.10
6 002108 沧州明 珠 243,967 4,969,607.79 2.00
7 002079 苏州固 锝 534,300 4,899,531.00 1.97
8 601318 中国平 安 135,100 4,786,593.00 1.92
9 600900 长江电 力 367,383 4,651,068.78 1.87
10 002001 新 和 成 234,005 4,586,498.00 1.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,987,000.00 4.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 9,987,000.00 4.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019539
16 附 息国
债11
100,000 9,987,000.00 4.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1701 IC1701 20 24,868,800.00 160,240.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 160,240.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -585,960.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 160,240.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，同 时兼 顾基 差的 变化 ，以达 到有 效控 制风 险并 力争超 越业 绩基 准的
目的。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,369,957.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 174,155.13
5 应收申 购款 5,284.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,549,397.86
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 316,748,398.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 37,072,752.47
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 100,202,074.63
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 253,619,076.22
上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 多 因子量 化股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、《 建信 多因 子量 化股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 建信 多因 子量 化股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
4 、《 建信 多因 子量 化股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信多因子量化股票 2016 年第 4 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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