建 信 双 月 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信双月安心理财 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信双 月安 心理 财
基金主 代码 530029
交易代 码 530029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 23,428,205,672.17 份
投资目 标
严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ， 通 过 主 动
的组合 管理 为投 资者 创造 稳定的 当期 回报 ， 并 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过 180 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530029 531029
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 124,310,728.93 份 23,303,894,943.24 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 845,319.79 164,375,287.44
2．本 期利 润 845,319.79 164,375,287.44
3．期 末基 金资 产净 值 124,310,728.93 23,303,894,943.24
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信双月安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5625% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2222% 0.0013%
建信双月安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6364% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2961% 0.0013%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注: 本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年1 月
29 日
- 10
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金建信双月安心理财 2016 年第 4 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起 任建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添
利货币市场基金基金经理；
2016 年 6 月 3 日 起任 建信 鑫
盛回报灵活配置基金的基金
经理；2016 年 7 月 26 日起 任
建信现金增利货币市场基金
基金经 理；2016 年 10 月 18
日起任建信天添益货币市场
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 了 《证 券法》 、 《 证券 投资 基金 法》 、 其 他有关 法律 法规 的 规
定和《 建信 双月 安心 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自 动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年是 全球 市场 分化 加 剧的一 年， 同样 也是 重磅 事件和 意外 频发 、 影 响深 远的一 年。 回顾
这一年 ，全 球各 大资 产体 表现持 续分 化， 美国 经济 一枝 独 秀， 进入 慢速 加息 通道； 新兴 经济 体面
临汇率 贬值 、资 本外 逃、 经济萧 条等 多重 挑战 。
2016 年也 是极 其波 动的 一 年， 中 国以 股灾 开头 债灾 收尾，6 月 英国 退欧 扰动 全球、11 月 川普
当选导 致的 美联 储加 息预 期升温 和人 民币 汇率 波动 又引发 了全 球性 的巨 震。 中国经 济增 长再 下台
阶，房 地产 投资 继续 下滑 ，消费 数据 四季 度相 比于 前三季 度基 本持 平， 而进 出口数 据则 有小 幅改
善。 整 体看 ， 在 供给 侧改 革叠加 需求 方托 底的 宏观 经济政 策取 向背 景下 ，2016 年底 中国 经济 勉 强
录得平 稳收 官。
资金面 上看 ， 四季 度资 金 面也出 现了 较大 波动 ， 整 体资金 面情 况较 为紧 张 。 受到季 节性 因素 、
同业负 债成 本高 企、 外 汇占 款流失 等因 素影 响， 货 币市 场七天 质押 式回 购利 率水 平在 10 月 中下 旬 、
11 月 下旬 和12 月均 有较 大程度 上行 ，而 代表 非银 机构资 金面 的全 市场 回购 利率水 平相 比于 存款
类机构 质押 回购 利率 波动 更加剧 烈。
债券市 场方 面， 四季 度债 券市场 收益 率上 行较 多，10 年国 开上 行程 度最 高达 到 80BP，而 10
年国债 收益 率上 行程 度最 高也超 过 60BP ， 受资 金面 影响收 益率 曲线 异常 平坦 化 。 信 用利 差水 平 有
小幅恢 复， 分位 数水 平仍 低于历 史中 位数 。
回顾四 季 度 的基 金管 理工 作，建 信双 月安 心理 财基 金维持 了一 贯稳 健的 投资 风格， 维持 中短
久期、 减持 信用 债， 主要 投向为 国有 股份 制银 行以 及一类 城商 行的 大额 存单 和存款 ，根 据申 赎合
理安排 资金 ，抓 住了 年底 收益率 的高 点配 置了 逆回 购和定 期存 款等 高收 益资 产。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 月A 净值 收益 率 0.5625% ， 波 动率0.0013% ； 双 月B 净值 收益 率0.6364% ， 波 动 率
0.0013% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3403% ， 波动 率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 14,468,951,259.23 60.19
其中： 债券 14,468,951,259.23 60.19
资产支 持证 券
-
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2 买入返 售金 融资 产
2,997,974,616.96
12.47
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
6,483,633,484.31 26.97
4 其他资 产 89,651,177.92 0.37
5 合计 24,040,210,538.42 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 19.79
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 448,949,086.57 1.92
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的40%" ，本 报告 期内 ， 本基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 99
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 14.13
2.58
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 建信双月安心理财 2016 年第 4 季度报告
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天的浮 动利 率债
2 30 天( 含)-60 天 9.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 49.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.23 2.58
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 249,910,338.55 1.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 775,512,644.33 3.31
其中： 政策 性金 融债 775,512,644.33 3.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 301,689,975.32 1.29
7 同业存 单 13,141,838,301.03 56.09
8 其他 - -
9 合计 14,468,951,259.23 61.76
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111612151
16 北京 银行
CD151
15,000,000 1,492,237,757.73 6.37
2 111616189
16 上海 银行
CD189
10,000,000 994,920,293.35 4.25 建信双月安心理财 2016 年第 4 季度报告
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3 111698098
16 泉州 银行
CD117
8,000,000 794,088,211.64 3.39
4 111621088
16 渤海 银行
CD088
7,000,000 696,419,851.72 2.97
5 111698368
16 浙江 网商
银行 CD003
7,000,000 694,045,783.58 2.96
6 111697663
16 苏州 银行
CD119
6,000,000 595,942,888.65 2.54
7 111697793
16 中原 银行
CD106
6,000,000 595,905,698.14 2.54
8 111697028
16 河北 银行
CD039
5,000,000 497,417,142.85 2.12
9 111697053
16 洛阳 银行
CD046
5,000,000 497,416,996.95 2.12
10 111697128
16 宁波 银行
CD190
5,000,000 497,412,342.13 2.12
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0018%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3217%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1157%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1
2016 年12 月15
日
-0.27% 市场波 动 六个交 易日
2
2016 年12 月16
日
-0.28% 市场波 动 五个交 易日
3
2016 年12 月19
日
-0.31% 市场波 动 四个交 易日
4
2016 年12 月20
日
-0.32% 市场波 动 三个交 易日
5
2016 年12 月21
日
-0.30% 市场波 动 二个交 易日
6
2016 年12 月22
日
-0.27% 市场波 动 一个交 易日
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 建信双月安心理财 2016 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.9.2
本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中， 宁波 银行
股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告： 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务 ，
共涉 及3 笔 ， 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 ， 银行 没 有损失 ， 公安 机关 已
立案侦 查。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,930.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 89,636,247.91
4 应收申 购款 12,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 89,651,177.92
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 239,269,273.59 27,152,369,829.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,107,165.15 1,184,375,287.44
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 131,065,709.81 5,032,850,173.26
报告期 期末 基金 份额 总额 124,310,728.93 23,303,894,943.24
上述总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 建信双月安心理财 2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 月安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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