建 信 全 球 机遇 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信全 球机 遇混 合（QDII ）
基金主 代码 539001
交易代 码 539001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 22,717,377.09 份
投资目 标
本 基金 通过 全球 化的资 产配 置和 组合 管理 ，在分 散和 控制 投资 风
险的同 时追 求基 金资 产长 期增值 。
投资策 略
本 基金 采取 “自 上而下 ”的 资产 配置 与“ 自下而 上” 的证 券选 择
相 结合 、定 量研 究与定 性研 究相 结合 、组 合构建 与风 险控 制相 结
合的投 资策 略进 行投 资组 合的构 建。
业绩比 较基 准
标准普 尔全 球BMI 市 场指 数总收 益率 （S&P Global BMI ） ×70% ＋
标准普 尔 BMI 中国 （除 A 、B 股） 指数 总收 益率 （S&P BMI China
ex-A-B-Shares ）×3 0%
风险收 益特 征
本 基金 为混 合型 证券投 资基 金， 其预 期收 益及预 期风 险水 平低 于
股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金, 属于中高收益/ 风
险特征 的基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 Principal Global Investors, LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环 球投 资有 限公 司 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA
50392-0490
140 Broadway New York
办公地 址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA
50392-0490
140 Broadway New York
邮政编 码 IA 50392-0490 NY10005
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31
日 ）
1.本期 已实 现收 益 -40,457.58
2.本期 利润 789,744.04
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0347
4.期末 基金 资产 净值 26,154,540.46
5.期末 基金 份额 净值 1.151
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三
个月
3.14% 0.49% 3.38% 0.52% -0.24% -0.03%
建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准计价 货币 为人 民币 。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵英楷
量化衍生
品及海外
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2011 年4 月
20 日
- 17
美国哥 伦比 亚大 学商 学院MBA 。
曾任美国美林证券公司研究
员、高盛证券公司研究员 、美
林证券公司投资组合策略 分析
师、美国阿罗亚投资公司 基金
经理；2010 年 3 月加 入建 信基
金管理有限责任公司，历 任海
外投资部执行总监、总监 ，量
化衍生品及海外投资部总 监。
2011 年 4 月 20 日起 任建 信全建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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球机遇混合基金基金经理，
2011 年 6 月 21 日起 任建 信新
兴市场混合基金基金经理，
2012 年 6 月 26 日起 任建 信全
球资源混合型证券投资基 金基
金经理 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职务
证券从 业
年限
说明
Christopher
Ibach
投资组 合经 理 19
Christopher Ibach 负 责 监督支持 所有股 票策略 的
全球研 究& 发展， 包括 全球 量化研 究、 股票 选择 模型
发展、投 资组 合构建 和风 险管理 。他作 为共同 基金
经理， 专精 于主 动核 心、 机 会型的 和专 业全 球组 合。
Chris 也监督 公司 的系统 策略团队 ，负 责被动 增强
和被动 股票 组合 。 他在2000 年作 为股 票研 究分 析师
加入公 司 ， 专 精于 分析 国际 科技公 司并 在 2002 年成
为基金经 理。在 此之前，Chris 在 Motorola, Inc
取得 了 6 年 的相 关行 业经 验。Chris 从 University
of Iowa 获 得了 金融 学 MBA 学位 和电 子工 程学 士 学
位。 Chris 获 得了 使用 特 许金融 分析 师称 号的 权利
并且 是 CFA Institute 的 成员。
Mustafa
Sagun
首席投 资官 22
Mustafa Sagun 是 信安环 球股票的 首席投 资官。 他
负责监督 所有 国际、 国内 和全球 股票策 略的投 资组
合管理 和研 究。Mustafa 在 2000 年 加入 公司。 他从
2002 年开 始就 担任 全球 股 票组合 的主 管基 金经 理 ，
而在2006 年开 始担 任首 席 投资官 。 他之 前也 担任 公
司资产配 置策略 团队 的成 员。Mustafa 的职 业生涯
开始 于 1991 年， 曾担 任过 投资管 理， 研究 和风 险管
理的职 位。 在加 入信 安之 前，他 是 PNC 金融 服务 集
团的副总 裁和分 析师和 Salomon Brothers 的股 票
衍 生 品 专 家 。Mustafa 从 University of South
Florida 取得 金融 学 Ph.D. 学位和 国际 经济 学 MA 学
位。他 从土 耳其 的 Bogazici University 取得 电子
和工程 的学 士学 位 。 Mustafa 获 得了 使用 特许 金融
分 析 师 称 号 的 权 利 。 他 是 CFA Institute 和 CFA
Society of Iowa 的 成员 。
王曦 投资组 合经 理 13
王曦在信 安担 任香港 和中 国投资 组合的 基金经 理，
他也是我 们的 高级投 资分 析师和 大中华 区研究 团队
负责人 。 王曦 的金 融职 业生 涯开始 于中 国 银 行总 行，
担任财 务总 监执 行助 理超 过3 年时间 ， 也 为该行IPO
准备工 作提 供支 持。 王曦 在 2003 年 加入 信安， 担任建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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香港和中 国股 票市场 的基 金经理 以及亚 洲和新 兴市
场策略的 助理 基金经 理。 作为全 球研发 团队的 资深
成员， 王曦 也负 责我 们全 球研究 平台 （GRP ） 的 模型
搭建，特 别是 亚洲和 大中 华选股 模型。 他也曾 在建
设银行和 信安 的中国 合资 公司成 立之初 时任高 级顾
问。 王 曦在 2008 年离 开信 安， 曾 在中 国平 安资 产管
理公司（ 香港 ）担任 股票 投资总 监，也 曾任贝 莱德
亚洲的 基金 经理 。 王曦 持有 爱荷华 大 学 Tippie 管理
学院的 MBA 学 位， 中国 人 民大学 经济 学和 国 际 金融
学士学 位。 他执 有特 许金 融分析 师（CFA ）资 格。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信全 球机 遇混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.5.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
由于 第3 季 度美 国经 济增 长超预 期, 中国 经济 也走 出上半 年的 低迷 ，在 全球 两大经 济体 的良建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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性共振 带领 下, 第四 季度 全球宏 观基 本面 总体 表现 优异 。 本 季度 ， 在 多重 利 好因素 的支 持下 ， 全
球股票 市场 业绩 提升, 本 季度石 油价 格在 欧佩 克达 成新一 轮限 产协 议的 鼓舞 下向上 突破 了 50 美
元/ 桶 大关 。 在中 国经 济 成功企 稳 ， 供 给侧 改革 去 落后产 能的 推动 下 ， 大 宗 商品系 列全 面复 苏，
需求旺 盛。
本季度 美国 宏观 经济 表现 出良好 态势 在10, 11 两 月非农 就业 数据 符合 预期, 制造 业复 苏有
力。 然 后， 美 国总 统大 选 在 11 月下 旬终 于揭 晓， 特 朗普 “ 意外” 当选 美国 下 一届总 统， 市场迅 速
扬弃原 先对 特朗 普的 负面 观点， 转向 关注 特朗 普新 政对振 兴美 国制 造业 和基 础设施 的良 好预 期，
美欧股 市持 续超 预期 大涨 。市场 进 一 步调 高了 对美 国未来 经济 增长 的预 期。 美联储 终于 如市 场预
期水到 渠成 在 12 月 中旬 进 行了 08 年 全球 金融 危机 后 的第二 次加 息 。 受乐 观情 绪和美 联储 加息 的
推动 ， 美 国长 期国 债收 益 率大幅 反弹 ， 资金 大规 模 从债市 流入 股市.
新兴 市 场方面 ， 虽然 经济 基
本面有 所好 转， 但美 元指 数上涨 、美 联储 加息 等因 素造成 资金 回流 成熟 市场 ，主要 新兴 市场 国家
货币出 现一 定程 度贬 值， 股票市 场也 略有 回调 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率3.14% ， 波 动率0.49% ， 业 绩比较 基准 收益 率 3.38% ， 波动 率0.52% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2016 年 10 月1 日至2016 年 12 月31 日， 本基 金基金 资产 净值 低于五 千万 元
超过连 续 20 个 工作 日。 根 据 《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （2014 年 8 月 8 日 生效 ） 第
四十一 条的 要求 ，现 将该 情况在 本次 报告 中予 以披 露。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 23,368,195.00 87.55
其中： 普通 股 22,124,547.95 82.89
优先股 - 0.00
存托凭 证 1,243,647.05 4.66
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00 建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
3,292,708.08 12.34
8 其他资 产 30,271.47 0.11
9 合计 26,691,174.55 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 10,356,742.88 39.60
中国香 港 6,835,706.78 26.14
日本 1,444,813.60 5.52
英国 887,226.72 3.39
德国 803,171.13 3.07
加拿大 652,787.63 2.50
韩国 627,047.51 2.40
瑞士 500,538.63 1.91
意大利 482,070.01 1.84
澳大利 亚 370,266.87 1.42
瑞典 296,254.25 1.13
法国 111,568.99 0.43
合计 23,368,195.00 89.35
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 4,458,805.86 17.05
材料 1,135,097.19 4.34
电信服 务 577,692.45 2.21
必需消 费品 1,098,979.96 4.20
工业 2,921,231.95 11.17
医疗保 健 2,077,033.10 7.94
非必需 消费 品 3,251,022.67 12.43
金融 6,497,469.16 24.84
能源 861,851.71 3.30
公用事 业 489,010.95 1.87
合计 23,368,195.00 89.35 建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司名
称(中
文)
证券代 码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值
（人民 币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控
股
KYG875721634
香港
证券
交易
所
中国
香港
5,100 865,411.59 3.31
2
SIEMENS
AG-REG
西门子 DE0007236101
柏林
证券
交易
所
德国 675 576,068.11 2.20
3
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿里巴
巴集团
控股有
限公司
US01609W1027
纽约
证券
交易
所
美国 945 575,635.38 2.20
4
JPMORGAN
CHASE & CO
摩根大
通
US46625H1005
纽约
证券
交易
所
美国 934 559,086.54 2.14
5
WAL-MART
STORES INC
沃尔玛
百货
US9311421039
纽约
证券
交易
所
美国 1,045 501,062.28 1.92
6 AMGEN INC 安进 US0311621009
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 488 494,958.28 1.89
7
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO LTD
三星电
子有限
公司
KR7005930003
韩国
证券
交易
所
韩国 47 488,758.79 1.87
8
CHARTER
FINANCIAL
CORP
CHARTER
金融公
司
US16122W1080
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,194 484,993.28 1.85
9
PARKER
HANNIFIN CORP
派克汉
尼汾
US7010941042
纽约
证券
美国 497 482,676.46 1.85 建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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交易
所
10
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
百特 US0718131099
纽约
证券
交易
所
美国 1,474 453,382.62 1.73
注：所 有证 券代 码采 用ISIN 码。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 19,246.11
4 应收利 息 148.46
5 应收申 购款 10,876.90 建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,271.47
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 22,652,199.22
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,667,665.89
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,602,488.02
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 22,717,377.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 全 球机遇 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信全球机遇混合（QDII ）2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2017 年1 月19 日
