建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
建信优选成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
交易代 码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,362,226,030.72 份
投资目 标
通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公司， 实
现基金 资产 长期 增值 。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，对证 券
市场当 期的 系统 性风 险以 及可预 见的 未来 时期 内各 大类资 产
的预期 风险 和预 期收 益率 进行分 析评 估， 并据 此制 定本基 金
在股票 、债 券、 现金 等资 产之间 的配 置比 例、 调整 原则和 调
整范围 ，定 期或 不定 期地 进行调 整， 以达 到规 避风 险及提 高
收益的 目的 。
业绩比 较基 准
75%× 富时 中国A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数 +5% ×1
年定期 存款 利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其预 期风险 和
预期收 益高 于货 币市 场基 金、债 券型 基金,低 于股 票 型基 金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 530003 960028
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
1,357,049,418.71 份 5,176,612.01 份 建信优选成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
1． 本 期已 实现 收益 142,620,218.79 454,008.13
2．本 期利 润 -108,174,161.22 -388,104.51
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0712 -0.0788
4．期 末基 金资 产净 值 2,309,128,124.02 8,820,311.31
5．期 末基 金份 额净 值 1.7016 1.7039
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 于2016 年4 月7 日起 新增H 类 份额 ，并 于 2016 年6 月22 日 在香 港特别 行政 区发 售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信优选成长混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.19% 0.78% -1.98% 0.55% -2.21% 0.23%
建信优选成长混合 H
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.20% 0.78% -1.98% 0.55% -2.22% 0.23%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金 于2016 年4 月7 日 起新 增H 类份 额， 并于 2016 年 6 月 22 日发 售。
2.本报 告期 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权 益 投
资 部 副
总经理 、
研 究 部
首 席 策
略 分 析
师、 本 基
金 的 基
金经理
2012 年2
月17 日
- 12
博士。 曾 任天 津通 广三 星 电
子有限 公司 工程 师， 天 弘 基
金管理 公司 研究 员、 研 究 部
副主管 、 研究 部主 管、 投 资
部副总经理兼研究总监等
职， 2009 年3 月17 日至2011
年3 月3 日担 任天 弘永 利 债
券型证券投资基金基金经
理；2009 年 12 月 17 日至
2011 年5 月5 日任 天弘 周 期
策略股票型证券投资基金
基金经 理。 历 任我 公司 研 究建信优选成长混合 2016 年第 4 季度报告
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部首席 策略 分析 师、 权 益 投
资部副总监兼研究部首席
策略分 析师 ，2012 年 2 月
17 日 起 任 建 信 优 选 成 长 混
合型证券投资基金基金经
理， 2012 年8 月14 日至2014
年3 月6 日任 建信 社会 责 任
混合型证券投资基金基金
经理；2014 年 1 月 20 日起
任建信保本基金的基金经
理，该 基金 于 1 月 23 日起
转型为建信积极配置混合
型证券 投资 基金 基金， 姚 锦
继续担任该基金的 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信优 选成 长混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 全球 影响 最 大的事 件是 美国 大选 ， 特 朗普当 选启 动了 市场 对美 国未 来 增长 的预
期，金 融市 场上 表现 为美 国利率 、股 票指 数、 美元 指数和 大宗 工业 品价 格同 时上涨 ，代 表了 增长
预期和 风险 偏好 同时 上升 。 年底 美联 储加 息确 认了 利率的 上行 ， 并 进一 步提 升了2017 年美 国加 息
预期。 与此 对应 的是 ，意 大利公 投对 于市 场的 风险 偏好没 有造 成影 响。 中国 经济四 季度 数据 在地
产，汽 车等 带动 下表 现较 好，市 场 对2017 年 的增 长 和通胀 预期 存在 较大 分歧 。
四季度 股票 市场 热点 切换 较快， 由保 险资 金开 启的 低估值 蓝筹 股和 特朗 普当 选带来 的上 游资
源品是 表现 较好 的板 块，12 月之 后由 于监 管环 境和 债券市 场影 响， 股票 市场 也出现 调整 。 四 季度
债券市 场出 现较 大波 动， 收益率 普遍 上行 ，短 端上 行幅度 多于 长端 。本 基金 出于对 特朗 普当 选带
来的不 确定 性考 虑， 采取 了较为 保守 的策 略， 因此 四季度 整体 表现 不及 预期 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期优 选成 长A 净值 增长率-4.19% ， 波动 率 0.78% ， 优选 成长H 净 值增 长 率-4.2% ， 波动
率0.78%; 业绩 比较 基准 收 益率-1.98% ，波 动 率0.55% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,895,803,120.91 81.28
其中： 股票
1,895,803,120.91 81.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
374,143,593.69 16.04
8 其他资 产
62,499,402.24 2.68
9 合计
2,332,446,116.84
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 143,889,975.69 6.21
B 采矿业 - -
C 制造业 562,992,391.37 24.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
65,272,878.66 2.82
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 184,587,448.02 7.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 305,886,906.39 13.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
212,895,268.82 9.18
J 金融业 106,780.00 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 151,260,898.32 6.53
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 19,215,025.70 0.83
R 文化、 体育 和娱 乐业 249,679,955.71 10.77
S 综合 - -
合计 1,895,803,120.91 81.79
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600715 文投控 股 7,320,815 161,423,970.75 6.96
2 002624 完美世 界 3,811,602 113,547,623.58 4.90
3 300356 光一科 技 3,261,642 112,689,731.10 4.86
4 002127 南极电 商 9,251,134 106,203,018.32 4.58
5 002007 华兰生 物 2,951,829 105,527,886.75 4.55
6 600467 好当家 19,887,083 89,690,744.33 3.87
7 300364 中文在 线 2,233,198 88,255,984.96 3.81 建信优选成长混合 2016 年第 4 季度报告
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8 601006 大秦铁 路 12,424,154 87,963,010.32 3.79
9 600153 建发股 份 8,166,300 87,379,410.00 3.77
10 000429 粤高速 Ａ 12,082,171 82,642,049.64 3.57
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信优选成长混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,210,859.75
2 应收证 券清 算款 60,223,666.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 108,970.27
5 应收申 购款 955,905.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,499,402.24
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
报告期 期初 基金 份额 总额 1,552,697,998.48 4,721,939.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 68,057,242.20 567,456.43
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 263,705,821.97 112,784.07
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,357,049,418.71 5,176,612.01
上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 建信优选成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 2,965,973.76
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 2,965,973.76
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.22
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基 金本 报告 期未 发生 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 选成长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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