平 安 大 华 智能 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华智 能生 活混 合
场内简 称 -
交易代 码 002598
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,394,674.00 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金通 过股 票与 债
券等资 产的 合理 配置 ， 重 点投资 与智 能生 活主 题
相关的 优质 证券 ， 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健
增值。
投资策 略
投资策 略 本基金 采取 “灵 活资 产配 置、 主 动
投管理 ”的 投资 策略 ，一 方面通 过大 类 资产 配
置， 降低 系统 性风 险， 把 握市场 波动 中的 投资
机会 ； 另 一方 面利 用平 安 大华研 究平 台优 势 ， 重
点研究 、投 资与 智能 生活 主题相 关的 证券 资产 ，
构建在 中长 期能 够从 经济 转型 、产 业升 级中 受
益的投 资组 合。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 综合 债指 数收 益
率×40 %
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期
收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 ， 但 低于 股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中 高风 险和 中
高预期 收益 产品 。 平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
平安大 华智 能生 活混 合
A
平安大 华智 能生 活混
合C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 002598 002599
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 56,829,878.04 份 574,795.96 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -418,841.76 -4,828.93
2．本 期利 润 -2,865,886.81 -28,778.11
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0465 -0.0419
4．期 末基 金资 产净 值 53,745,792.15 538,019.02
5．期 末基 金份 额净 值 0.946 0.936
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大华智能生活混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-5.31% 0.77% 0.51% 0.44% -5.82% 0.33%
平安大华智能生活混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-5.55% 0.77% 0.51% 0.44% -6.06% 0.33% 平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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业绩比 较基 准： 沪 深300 指数收 益率*60%+ 中 证综 合 债指数 收益 率*40%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年6 月8 日正 式生 效， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙健
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年6
月9 日
- 15
自 2001 年起 ，先 后在 湘 财
证券资 产管 理部、 中国 太 平
人 寿 保 险 公 司 投 资 部/ 太平
资产管理公司从事投资工
作，2006 年起 ， 分 别在 摩 根
士丹利 华鑫 基金 公司、 银 华
基金公司担任基金经理。平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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2011 年 9 月加 入平 安基 金 ，
现担任平安大华保本混合
型证券 投资 基金、 平安 大 华
添利债 券型 证券 投资 基金 、
平安大华日增利货币市场
基金、 、 、 平安 大华 安心 保 本
混合型 证券 投资 基金、 平 安
大华安享保本混合型证券
投资基 金、 平 安大 华安 盈 保
本混合 型证 券投 资基 金、 平
安大华惠盈纯债债券型证
券投资 基金、 平安 大华 智 能
生活灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
神爱前
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年7
月25 日
- 6
厦门大 学财 政学 硕士 ，6 年
证券从 业经 验， 曾 任第 一 创
业证券 研究 所行 业研 究员 、
民生证券研究所高级研究
员、 第一 创业 证券 资产 管 理
部高级 研究 员，2014 年 12
月加入平安大华基金管理
公司， 任 投资 研究 部高 级 研
究员， 现 任平 安大 华策 略 先
锋混合 型证 券投 资基 金、 平
安大华智慧中国灵活配置
混合型 证券 投资 基金、 平 安
大华智能生活灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华智 能生 活混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，并 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 、取 信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金投 资管 理符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 ，没 有损害 基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季 度A 股 市场 出现 结构 性的分 化， 银行 等权 重股 出现了 较大 的上 扬， 带动 沪深 300 指 数出
现一定 的上 扬， 但代 表成 长方向 的中 小创 却出 现了 较大的 调整 。本 基金 在上 半季度 逐渐 加仓 ，使
得前半 季度 的净 值虽 然没 有跟上 指数 的涨 幅， 但也 稳步上 升。 但下 半季 度在 积累一 定“ 安全 垫”
后，由 于错 误认 为中 小创 会补涨 ，所 以加 仓布 局了 一些中 小创 股票 ，出 现了 一定幅 度的 回调 ，净
值跌 到1 以 下。
展望后 市， 本基 金 认 为经 过了 2016 年的 调整 后，A 股下跌 空间 有限 ， 市 场正 处于箱 体震 荡的
下沿 ，2017 年 一季 度存 在 一定的 反弹 空间 。2017 年 的机会 主要 来自 三个 方面 ： 首 先是 国企 改革 的
机会。 深改 组再 度讨 论国 企改革 ，随 着央 企第 一批 改革试 点的 推动 ，未 来国 企改革 必将 会稳 步推
进。2017 年的 重点 关注第 二批央 企改 革试 点以 及地 方的国 企改 革的 推动 ； 其 次就是 养老 金入 市 的
投资机 会。 预计 养老 金 17 年入市 应该 是大 概率 的事 件， 对 市场 风险 偏好 的提 升无疑 具有 较大 的意
义，养 老金 配置 的重 点估 计还是 稳健 蓝筹 类， 这类 股票 在 16 年曾 有很 好的 表 现，17 年 应该 也还
会有很 好 的 机会 ；第 三个 投资机 会来 自于 中小 创的 超跌反 弹的 机会 ，随 着中 小创的 不断 调整 ，真
正的成 长股 的投 资价 值开 始凸显 ， 春 节之 后可 以重 点考虑 中小 创的 超跌 反弹 的机会 。2017 年的 主
要风险 还是 外围 的汇 率风 险。本 基金 产品 着眼 于深 挖上述 投资 机会 ，并 尽力 规避风 险， 目标 是实
现产品 净值 的稳 步上 升， 避免再 出现 较大 幅度 的回 撤。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基 金A 份 额净 值 为0.946 元 ， 份 额累 计净 值为0.946 元 。 报 告期
内， 本基 金份 额净 值增 长 率为-5.31% ， 同期 业绩 基 准增长 率 为0.51% 。 本 基 金C 份 额净 值 为 0.936
元，份 额累 计净 值 为0.936 元。 报告 期内 ，本 基金 份额净 值增 长率 为-5.55% ，同期 业绩 基准 增长
率为0.51% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 49,276,240.80 89.83
其中： 股票
49,276,240.80 89.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,514,455.17 10.05
8 其他资 产
62,918.73 0.11
9 合计
54,853,614.70
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,344,308.00 2.48
B 采矿业 2,201,093.00 4.05
C 制造业 29,841,608.80 54.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 2,313,340.00 4.26
F 批发和 零售 业 4,619,302.00 8.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,246,639.00 4.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,281,082.00 4.20
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,210,143.00 4.07
L 租赁和 商务 服务 业 2,218,725.00 4.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,276,240.80 90.78
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 期末 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601718 际华集 团 277,100 2,552,091.00 4.70
2 002345 潮宏基 211,100 2,550,088.00 4.70
3 002622 融钰集 团 165,600 2,414,448.00 4.45
4 600814 杭州解 百 209,000 2,376,330.00 4.38
5 000018 神州长 城 216,200 2,313,340.00 4.26
6 000400 许继电 气 127,000 2,305,050.00 4.25
7 000997 新 大 陆 117,400 2,281,082.00 4.20
8 002519 银河电 子 100,300 2,246,720.00 4.14
9 600787 中储股 份 247,700 2,246,639.00 4.14
10 600826 兰生股 份 82,100 2,242,972.00 4.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制 日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 60,887.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,831.59
5 应收申 购款 200.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,918.73
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600814 杭州解 百 2,376,330.00 4.38 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华智 能生 活混 合 A
平安大 华智 能生 活混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 74,115,125.35 834,409.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,199,568.24 56,351.92
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,484,815.55 315,965.91
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 56,829,878.04 574,795.96
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
平安大 华智 能生 活混 合 A
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金
平安大 华智 能生 活混 合 C
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
平安大华智能生活混合 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华智 能生 活混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 智能 生活 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 智能 生活 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 智 能生活 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费） 。
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