平 安 大 华 惠享 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
平安大华惠享纯债债券型 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月27 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华惠 享纯 债债 券型
场内简 称 -
交易代 码 003286
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 302,196,948.64 份
投资目 标
在谨慎 控制 组合 净值 波动 率的前 提下 ， 本 基金 追求 基
金产品 的长 期、 持续 增值 ， 并力 争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济周 期、 行 业前 景预 测和 发债 主
体公司 研究 的综 合运 用， 主要采 取利 率策 略、 信用
息差等 积极 投资 ， 在 严格 控制流 动性 风险 、 利 率风 以
及信用 的基 础上 ， 深 入挖 掘价值 被低 估固 定收 益投 资
品种， 构建 及调 整固 定收 益投资 组合 。
本基金 将灵 活应 用组 合久 期配置 策略 、 类属 资产 个
券选择 本基 金将 灵活 应用 组合久 期配 置策 略、 类属
资产个 券选 择息 差策 略、 现金头 寸管 理等 ， 在 合并 控
制组风 险的 前提 下获 得债 息差策 略、 现金 头寸 管理平安大华惠享纯债债券型 2016 年第 4 季度报告
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等， 在 合并 控制 组风 险的 前提下 获得 债券 市场 的整 体
回报率 及超 额收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风 险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金， 属 于 较
低风险/收 益的 产品 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （ 2016 年 10 月 27 日 － 2016 年 12 月 31
日 ）
1.本期 已实 现收 益 895,112.32
2.本期 利润
323,566.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0015
4.期末 基金 资产 净值 302,300,628.93
5.期末 基金 份额 净值 1.0003
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年10 月 27 日 正式 生 效，截 至报 告期 末未 满一 季度；
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.03% 0.06% -2.31% 0.16% 2.34% -0.10%
业绩比 较基 准： 中证 全债 指数收 益率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本 基 金 的
基金经 理
2016 年10 月
28 日
- 8
申俊华女士，湖南大
学金融 学博 士， 8 年证
券基金从业经验，曾
在中国中投证券有限
责任公司担任固定收平安大华惠享纯债债券型 2016 年第 4 季度报告
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益研究 员。2012 年加
入平安大华基金管理
有限公司，现担任平
安大华财富宝货币市
场基金、平安大华交
易型货币市场基金、
平安大华惠享纯债债
券型证券投资基金、
平安大华惠融纯债债
券型证券投资基金、
平安大华惠隆纯债债
券型证券投资基金、
平安大华惠利纯债债
券型证券投资基金、
平安大华金管家货币
市场基 金基 金经 理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华惠 享纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，并 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 、取 信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金投 资管 理符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 ，没 有损害 基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告 期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年4 季度 受到 多重 利 空因素 影响 ， 债 券市 场遭 遇了巨 幅下 跌， 各债 券资 产收益 率上 涨多
超过50BP ， 短期 债券 跌幅 尤甚。 本基 金成 立后 适逢 债券调 整， 考虑 到因 跨年 因素、MPA 、LCR 考核
导致的 资金 紧张 对债 券收 益率短 端的 推动 属于 季节 性因素 ，因 此建 仓初 期以 短期存 单为 主要 投资
标的， 同时 增配 了少 量信 用债券 。2017 年债 券面 临 政策防 风险 、 金 融去 杠杆 和流动 性中 性偏 紧的
考验， 预计 呈现 大幅 波动 的特征 ，本 基金 整体 投资 思路以 低杠 杆、 确保 季末 流动性 充裕 和增 加投
资灵活 度为 主要 原则 ，以 期获取 稳定 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.0003 元， 份额 累计 净值 为1.0003 元 。 报 告期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为 0.03% ，同 期业 绩基 准增长 率为-2.31% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
239,519,500.00 79.19
其中： 债券
239,519,500.00 79.19
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
39,984,259.98 13.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,971,999.58 6.93
8 其他资 产
1,975,533.46 0.65
9 合计
302,451,293.02
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 内无 境内 投资股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内无 沪港 通投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 内无 投资 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 46,589,500.00 15.41
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 192,930,000.00 63.82
9 其他 - -
10 合计 239,519,500.00 79.23
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111619204
16 恒 丰银
行CD204
400,000 39,196,000.00 12.97
2 111614218
16 江 苏银
行CD218
400,000 38,440,000.00 12.72
3 111680815
16 包 商银
行CD074
400,000 38,416,000.00 12.71
3 111680856
16 广 州农
村商业 银
行CD154
400,000 38,416,000.00 12.71
4 101556014
15 青 交投
MTN001 （5
年期）
250,000 26,157,500.00 8.65
5 101552011 15 三峡 200,000 20,432,000.00 6.76 平安大华惠享纯债债券型 2016 年第 4 季度报告
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MTN002
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资情 况。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金本报告 期投资的 前 十名证券的发 行主体,本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查的情形, 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,975,335.05
5 应收申 购款 198.41
6 其他应 收款 - 平安大华惠享纯债债券型 2016 年第 4 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,975,533.46
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 10 月 27 日 ） 基金
份额总 额
202,278,617.76
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
99,976,081.83
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
57,750.95
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 302,196,948.64
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大惠享 纯债 证券 投资 基金 设立的 文件
（2） 平安 大惠 享纯 债证 券 投资基 金基 金合 同
（3） 平安 大惠 享纯 债证 券 投资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大惠 享 纯债证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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