平 安 大 华 安心 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华安 心保 本混 合
场内简 称 -
交易代 码 002304
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,288,664,201.70 份
投资目 标
本基金 以本 金安 全为 目标 ， 通 过有 效的 组合 管理 ， 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投
资组合 保险 策略， 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模
型， 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资
比例， 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事
先设定 的目 标， 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增
值。
业绩比 较基 准
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种， 预期 收 益
和预期 风险 高于 货币 市场 基金， 低 于股 票基 金和 一 般
混合基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 6,314,513.43
2. 本期 利润
-8,275,303.69
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0062
4. 期末 基金 资产 净值 1,299,908,219.47
5. 期末 基金 份额 净值 1.009
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.59% 0.11% 0.68% 0.01% -1.27% 0.10%
业绩比 较基 准： 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月 15 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健
本 基 金 的 基
金经理
2016 年1 月
15 日
- 15
自 2001 年 起， 先后
在湘财证券资产 管
理部、中国太平 人
寿保险公司投资 部
/ 太 平 资 产 管 理 公平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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司从事投资工作 ，
2006 年起 ， 分 别在
摩根士丹利华鑫 基
金公司、银华基 金
公 司 担 任 基 金 经
理。2011 年 9 月加
入平安基金，现 担
任平安大华保本 混
合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华添 利
债券型证券投资 基
金、平安大华日 增
利货币市场基金 、
平安大华智慧中 国
灵活配置混合型 证
券投资基金、平 安
大华安心保本混 合
型证券投资基金 、
平安大华安享保 本
混合型证券投资 基
金、平安大华安 盈
保本混合型证券 投
资基金、平安大 华
惠盈纯债债券型 证
券投资基金、平 安
大华智能生活灵 活
配置混 合型证券 投
资基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华安 心保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 ， 并 本着 诚
实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 持有 人谋 求最
大利益 。本 报告 期内 ，基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定， 没有 损害基 金持 有人 利益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 四季 度宏 观政 策 出现防 风险 征兆 ， 严 格控 制房地 产价 格和 调控 需求 ， 抑制 表外 理财
加强MPA 考 核， 央行 收短 放长公 开市 场操 作。 中央 经济工 作会 议强 调去 杠杆 ，防御 系统 性风 险主
基调。 在政 策收 缩和 叠加 年末资 金偏 紧双 重影 响下 ，12 月份 债券 市场 出现 了 较大调 整， 短期 收益
率回升 到市 场相 对吸 引力 水平， 中长 期收 益率 和信 用利差 还 有 调整 空间 。
保本基 金以 保 本3 年 周期 相匹配 的债 券投 资为 主， 中短期 债券 占比 较高 ，虽 然受到 债券 调整
影响， 但是 久期 风险 可控 ，未来 随着 短期 债券 陆续 到期具 备再 投资 优势 ，基 金债券 部分 也没 有杠
杆， 在 合适 的机 会具 备再 杠杆的 投资 能力 。2017 年 受到美 联储 加息 ， 贸 易争 端， 政 策从 严去 杠杆
的持续 影响 ，债 券市 场波 动仍不 可避 免， 短期 利率 上行的 空间 相对 有限 ，短 期债券 以持 有为 主，
中长期 债券 把握 波段 操作 机会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.009 元， 份 额累 计净 值为1.009 元。 报告 期内，
本基金 份 额 净值 增长 率为-0.59% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 0.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,555,965.40 0.19
其中： 股票
2,555,965.40 0.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,083,022,797.60 79.94 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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其中： 债券
1,057,977,797.60 78.09
资产 支持 证券
25,045,000.00 1.85
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 3.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
203,373,871.04 15.01
8 其他资 产 15,913,106.04 1.17
9 合计 1,354,865,740.08
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 134,190.00 0.01
C
制造业 1,828,633.97 0.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
13,800.00 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,290.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
286,935.20 0.02
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 56,890.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 84,854.00 0.01
S
综合 - -
合计 2,555,965.40 0.20 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 期末 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300408 三环集 团 20,000 317,600.00 0.02
2 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
4 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
5 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
6 600104 上汽集 团 3,000 70,350.00 0.01
7 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
8 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
9 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
10 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 69,891,000.00 5.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,462,000.00 1.50
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 213,291,240.00 16.41
5 企业短 期融 资券 539,297,000.00 41.49
6 中期票 据 209,957,000.00 16.15
7 可转债 （可 交换 债） 6,079,557.60 0.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,057,977,797.60 81.39
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 101662008
16 威高
MTN001
600,000 60,048,000.00 4.62
2 160011 16 附 息国 600,000 59,922,000.00 4.61 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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债 11
3 011699874
16 物 产中
大 SCP003
500,000 50,110,000.00 3.85
4 011698032
16 汉 当科
SCP001
500,000 50,055,000.00 3.85
5 011698162
16 陕 交建
SCP003
500,000 49,930,000.00 3.84
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689136 16 企富 1A 500,000 25,045,000.00 1.93
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 无权 证投 资情况 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 情况 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 167,052.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,732,596.40
5 应收申 购款 13,456.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,913,106.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128010 顺昌转 债 4,672,452.60 0.36
2 128009 歌尔转 债 1,209,600.00 0.09
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股未 上市
2 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 新股未 上市
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,373,930,336.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 209,640.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 85,475,775.37
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,288,664,201.70
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华安 心保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 安心 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 安心 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 安 心保本 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所 平安大华安心保本混合 2016 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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