平 安 大 华 交易 型 货 币 市场 基 金 2016 年第4
季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华交 易型 货币
场内简 称 -
交易代 码 511700
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,879,803,581.45 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利 率 风
险、 尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的 前 提
下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的
七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期 收 益
率低于 股票 型基 金、 混合 型基金 和债 券型 基金 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 平安大 华交 易型 货 币 A 平安大 华交 易型 货 币 E
下属分 级基 金的 场内 简称 - 场内货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003034 511700
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,006,892,914.78 份 1,872,910,666.67 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
平安大 华交 易型 货 币 A 平安大 华交 易型 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 14,552,013.47 10,141,454.97
2．本 期利 润 14,552,013.47 10,141,454.97
3．期 末基 金资 产净 值 3,006,892,914.78 1,872,910,666.67
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、 本基 金按 日结 转 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大华交易型货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个
月
0.70% 0.00% 0.34% 0.00% 0.36% 0.00%
业绩比 较基 准： 同期 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）
平安大华交易型货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个
月
0.70% 0.00% 0.34% 0.00% 0.36% 0.00%
业绩比 较基 准： 同期 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年9 月 23 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本基金的
基金经 理
2016 年9 月
23 日
- 8
申俊华 女士， 湖南 大学 金融 学
博士， 8 年证 券基 金从 业经 验，
曾在中 国中 投证 券有 限责 任
公司担 任固 定收 益研 究员 。
2012 年加 入平 安大 华基 金 管
理有限 公司， 现担 任平 安大 华
财富宝 货币 市场 基金、 平安 大
华交易 型货 币市 场基 金、 平 安
大华惠 享纯 债债 券型 证券 投
资基金、 平安 大华 惠融 纯债 债
券型证 券投 资基 金、 平 安大 华平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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惠隆纯 债债 券型 证券 投资 基
金、 平安 大华 惠利 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 平 安大 华金 管
家货币 市场 基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年4 季度 以来， 受监 管主导 金融 产品 去杠 杆、 人民币 贬值 引发 的资 金外 流预期 、 大 宗 商
品上涨 推演 的通 胀预 期等 多重因 素影 响， 债券 市场 出现了 大幅 调整 ，收 益率 显著上 行， 货币 市场
短端收 益率 调整 更为 剧烈 。本基 金认 为， 流动 性收 紧对于 货币 基金 而言 风险 中孕育 着机 会， 本基
金的投 资操 作以 加强 流动 性管理 为主 要原 则， 增加 类现金 比例 的投 资、 在有 效控制 负偏 离度 的前
提下， 增加 不受 估值 影响 的协议 存款 的投 资比 例， 适时增 加久 期、 提高 货币 基金长 期收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 份额 净值增 长率 为0.7030% ， 同期业 绩基 准增 长率 为 0.3450% 。 本 基金E
份额净 值增 长率 为0.7030% ，同 期业 绩基 准增 长率 为 0.3450% 。 平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,308,235,866.40 26.80
其中： 债券 1,308,235,866.40 26.80
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
699,208,528.81
14.32
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,864,151,601.61 58.67
4 其他资 产 10,355,158.95 0.21
5 合计 4,881,951,155.77 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84 平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 37.37
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
2.05 -
2 30 天( 含)-60 天 33.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 17.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.83 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,099,623.64 3.08
其中： 政策 性金 融债 150,099,623.64 3.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 495,790,698.59 10.16
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 662,345,544.17 13.57
8 其他 - -
9 合计 1,308,235,866.40 26.81 平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
100,115,089.81 2.05
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130234 13 国开 34 1,000,000 100,115,089.81 2.05
2 111611447
16 平安
CD447
1,000,000 99,479,158.66 2.04
3 111619193
16 恒丰 银行
CD193
1,000,000 98,689,366.40 2.02
4 111680763
16 厦门 银行
CD159
600,000 59,189,841.16 1.21
5 011698872
16 国际 港务
SCP003
500,000 49,984,957.33 1.02
6 100202 10 国开 02 500,000 49,984,533.83 1.02
7 011698827
16TCL 集
SCP003
500,000 49,968,404.10 1.02
8 011698853
16 同方
SCP007
500,000 49,954,872.92 1.02
9 011698824
16 联通
SCP005
500,000 49,926,567.80 1.02
10 111680301
16 广东 南粤
银行CD113
500,000 49,779,323.36 1.02
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.00%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.23%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.05%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 平安交易型货币 2016 年第 4 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,355,158.95
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,355,158.95
5.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华交 易型 货 币 A
平安大 华交 易型 货币
E
报告期 期初 基金 份额 总额 205,972,165.08 1,385,341,457.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,240,507,403.67 1,197,874,627.65
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 439,586,653.97 710,305,418.87
报告期 期末 基金 份额 总额 3,006,892,914.78 1,872,910,666.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华交 易型 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 交易 型货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 交 易型货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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