嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票
基金主 代码 001637
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 645,307,859.23 份
投资目 标
本基金 以腾 讯自 选股 大数 据为基 础构 建量 化投 资策
略， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 力争 实现 基金 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将腾 讯自 选股 大数 据和行 为金 融模 型相 结合 ，
构建大 数据 量化 投资 策略 模型， 在此 基础 上生 成基 金
股票组 合， 力争 获得 长期 、持续 的超 额收 益。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数收 益率*90%+ 中证综 合债 券指 数收 益率
*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险和 预期 收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 27,772,555.49
2.本期 利润
2,537,957.07
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0042
4.期末 基金 资产 净值 694,282,348.88
5.期末 基金 份额 净值 1.076
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 （2 ）上 述基 金业 绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.56% 0.86% 0.69% 0.64% -0.13% 0.22%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
图：嘉 实腾 讯自 选股 大数 据策略 股票 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走
势对比 图
（2015 年 12 月7 日至 2016 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明 书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结 束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同（ 十二 （二 ）投资 范围 和（ 四） 投资 限制） 的有 关约 定。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘斌
本基金 、 嘉
实 绝 对 收
益 策 略 定
期混合 、 嘉
实 对 冲 套
利 定 期 混
合 基 金 经
理
2015 年12 月
7 日
- 10 年
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、高级金融工程研
究员、基金经理、金
融工程与量化投资部
总监等 职务 。2013 年
12 月加 入嘉 实基 金管
理有限公司股票投资
部，从事投资、研究
工作。博士，具有基
金从业 资格 。
注： （1 ）基 金经 理任 职日 期是指 本基 金基 金合 同生 效之日 ； （2 ）证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《嘉
实腾讯 自选 股大 数据 策略 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大
利益。 本基 金运 作管 理符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公
司内部 公平 交易 制度 ，各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流程 独立 决策 ，并 在获 得投资 信息 、投 资建 议
和实施 投资 决策 方面 享有 公平的 机会 ；通 过完 善交 易范围 内各 类交 易的 公平 交易执 行细 则、 严格 的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 通过IT 系 统和 人工 监控等 方式 进行 日常 监
控，公 平对 待旗 下管 理的 所有投 资组 合。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的， 合计4 次 ， 为旗下 组合 被动 跟踪 标的 指数需 要， 与其 他组 合
发生反 向交 易， 不存 在利 益输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 ，A 股 市场 先扬后 抑， 整体 呈现 倒 V 型走势 ，市 场波 动幅 度和 波动率 延续 下降 趋
势，后 期略 有小 幅反 弹。 保险资 金举 牌曾 一度 提升 市场人 气， 但存 量资 金博 弈的格 局仍 未打 破， 投
资者参 与热 情维 持在 相对 较低水 平， 使得 风险 偏好 和市场 估值 水平 均难 以大 幅提升 ，与 此同 时， 股
票市场 相对 宽松 的流 动性 并未受 债券 市场 的调 整有 较大改 变 ， 因 而， 市场 表 现为整 体波 动幅 度偏 低，
但个股 和行 业分 化剧 烈。 行业和 风格 方面 ，受 中国 经济触 底回 升和 通胀 预期 的影响 ，周 期类 行业 普
遍涨幅 较大 ，同 时TMT 类 估值偏 高板 块仍 处于 估值 消化过 程中 ，延 续较 差的 表现。 建筑 、 石 化、 钢
铁和纺 织服 装等 行业 涨幅 居前， 而电 子、 餐饮 、计 算机和 传媒 等行 业跌 幅相 对较大 。
本基金 始终 依据 腾讯 自选 股等相 关数 据， 深入 挖掘 用户的 选股 行为 模式 ，同 时发挥 嘉实 基金 的
量化研 究优 势， 结合 价值 、成长 、流 动性 等传 统金 融数据 指标 ，选 取成 长性 较好的 优质 公司 ，剔 除
基本面 和流 动性 较差 的股 票，最 终构 建大 数据 组合 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.076 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.56% ， 业绩 比 较
基准收 益率 为0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报告 期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 618,503,773.81 85.49
其中： 股票
618,503,773.81 85.49
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - - 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 4 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
82,629,350.77 11.42
8 其他资 产
22,353,891.27 3.09
9 合计
723,487,015.85
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 21,514,455.10 3.10
B 采矿业 - -
C 制造业 389,351,087.42 56.08
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
32,991,020.00 4.75
E 建筑业 11,541,441.03 1.66
F 批发和 零售 业 46,477,964.37 6.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,042,399.68 0.44
H 住宿和 餐饮 业 5,489,464.00 0.79
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 31,893,154.43 4.59
J 金融业 8,005,756.12 1.15
K
房地产 业
28,858,704.55 4.16
L
租赁和 商务 服务 业
6,607,536.15 0.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,891,173.96 1.86
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 10,896,192.00 1.57
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
8,943,425.00 1.29
S 综合 - -
合计 618,503,773.81 89.09
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002270 华明装 备 694,400 9,957,696.00 1.43
2 002581 未名医 药 409,521 9,939,074.67 1.43
3 600586 金晶科 技 2,143,200 9,923,016.00 1.43
4 000863 三湘印 象 1,140,900 9,686,241.00 1.40 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 4 季度报告
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5 600075 新疆天 业 777,886 9,676,901.84 1.39
6 600961 株冶集 团 862,231 9,656,987.20 1.39
7 600801 华新水 泥 1,228,500 9,520,875.00 1.37
8 600984 建设机 械 1,080,900 9,447,066.00 1.36
9 600846 同济科 技 1,018,700 9,382,227.00 1.35
10 300040 九洲电 气 790,200 9,055,692.00 1.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告 期内本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体未 被监管 部门立案 调查，在 本报告 编制日前 一年
内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责、 处罚 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 321,898.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,893.00
5 应收申 购款 21,988,099.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,353,891.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 633,031,897.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 211,604,020.25
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 199,328,058.08
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 645,307,859.23
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实腾讯 自选 股大 数据 策略 股票型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
（2） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
（4） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金基 金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 腾讯 自选股 大数 据策 略股 票型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ： 查 阅时 间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投 资者 可免 费查阅 ， 也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
