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嘉实策略(070011)

嘉实策略:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实策略增长混合型证券投资基金 
2016 年第 4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实策 略混 合 基金主 代码 070011 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年12 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,696,773,878.08 份 投资目 标 通过有 效的 策略 组合 ,为 基金持 有人 创造 较高 的中 长期资 产增 值 投资策 略 从宏观 面 、政 策面 、 资金 面和基 本面 进行 综合 分析 ,在 具备 足够 多 预期收 益率 良好 的投 资标 的时, 优先 考虑 股票 类资 产配置 , 剩 余资 产配置 于债 券类 和现 金类 等大类 资产 。 股票 投资 采 用自上 而下 和自 下而上 相结 合的 方法 , 主 策略为 积极 成长 策略 , 辅 之以廉 价证 券策 略和周 期反 转策 略等 ; 债 券投资 采取 “ 自上 而下 ” 策略 ,以 久期 管 理策略 为主 ,辅 以收 益率 曲线策 略等 。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 75 % +上 证国债 指数 ×25 % 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -64,414,272.63 2.本期 利润


-257,376,427.11 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0687 4.期末 基金 资产 净值 4,410,296,464.32 5.期末 基金 份额 净值 1.193 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.54% 0.90% 1.34% 0.54% -6.88% 0.36%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图:嘉 实策 略混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年 12 月12 日至 2016 年 12 月31 日) 注:按 相关 法规 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 第十一 部分 (二 、投 资范 围和六 、 ( 二) 投资 组合 限 制)的 有关 约定 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁杰人 本 基 金、 嘉 实 全 球互 联 网 股 票、 嘉 实 策 略优 选 混 合 基金 经 2014 年3 月 28 日 - 10 年 曾任光 大证 券研 究所 行业 研究员 , 银河基 金管 理有 限公 司研 究员、 基 金经理 , 2013 年 11 月加 入 嘉实基 金管理 有限 公司 , 现 任成 长 策略组 基金经 理。 硕士 研究 生, 具 有基金嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


理 从业资 格, 中国 国籍 。 谢泽林 本 基 金、 嘉 实 新 机遇 混 合 发 起式 、 嘉 实 成长 收 益 混 合基 金 经理 2016 年9 月 30 日 - 7 年 2009 年 7 月加 入嘉 实基 金 管理有 限公司 研究 部, 曾任 行业 研 究员一 职。 现 任职 于股 票投 资部 。 硕士研 究生, 具有 基金 从业 资格 。 注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》 的 相关 规定 。 (3 )2017 年1 月 12 日 ,本 基金管 理人 发布 《关 于嘉实 策略 增长 混合 基金 经理变 更的 公告 》 , 丁杰 人 先生不 再担 任本 基金 基金 经理, 谢泽 林先生 单 独管理 本基 金 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 策略 增长 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 , 合 计4 次 , 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 , 与 其他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 国内4 季度 国内 经济 数据 相对平 稳, 通胀 指数 特别 是 PPI 有所 回升 ,4 季度 利率市 场触 底反 弹,核 心城 市需 逐步 消化 房价上 涨过 快带 来的 调控 压力。A 股在 4 季度 呈现 震荡行 情, 沪 深 300 指数上 涨1.75% 、中 证500 指数 下跌1.02% , 市场 风 格略偏 向大 盘蓝 筹股 ,建 筑建材 、钢 铁煤 炭、嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


食品饮 料等 板块 涨幅 居前 ,传媒 、计 算机 等板 块跌 幅居前 。本 基金 报告 期内 适当调 整了 组合 持仓 个股, 减持 了部 分静 态估 值较高 的 个 股, 但仍 出现 部分 TMT 个 股对 组合 整体 拖累较 多。 本基 金将 以业绩 持续 成长 、估 值合 理偏低 的新 兴产 业公 司为 配置主 线, 适当 配置 低估 值、业 绩有 望超 预期 的个股 ,以 期在 短期 和中 长期都 能给 持有 人带 来良 好投资 回报 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.193 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.54% , 业绩 比较基 准收 益率 为1.34% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,928,344,774.53 87.74 其中: 股票


3,928,344,774.53 87.74 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


50,000,000.00 1.12 其中: 债券


50,000,000.00 1.12








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


496,021,875.78 11.08 8 其他资 产


3,079,664.28 0.07 9 合计 4,477,446,314.59





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,341,569,112.92 53.09 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 37,917.66 0.00 嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


E 建筑业 131,804,529.91 2.99 F 批发和 零售 业 286,840,051.68 6.50 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 771,247,670.82 17.49 J 金融业 283,292,184.00 6.42 K 房地产 业 25,600,000.00 0.58 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 87,953,307.54 1.99 S 综合 - - 合计 3,928,344,774.53 89.07


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002462 嘉事堂 6,566,851 286,840,051.68 6.50 2 300054 鼎龙股 份 10,968,769 239,667,602.65 5.43 3 002439 启明星 辰 10,084,709 209,661,100.11 4.75 4 002425 凯撒文 化 9,010,612 204,991,423.00 4.65 5 002450 康得新 9,816,731 187,597,729.41 4.25 6 600570 恒生电 子 3,932,845 185,394,313.30 4.20 7 300166 东方国 信 8,649,529 179,823,707.91 4.08 8 000333 美的集 团 5,999,912 169,017,521.04 3.83 9 600068 葛洲坝 14,340,472 131,788,937.68 2.99 10 600741 华域汽 车 7,476,400 119,248,580.00 2.70





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,000,000.00 1.13 其中: 政策 性金 融债 50,000,000.00 1.13 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,000,000.00 1.13


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 160401 16 农发 01 500,000 50,000,000.00 1.13 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 支债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


1 存出保 证金 1,340,868.38 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,320,405.32 5 应收申 购款 418,390.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,079,664.28


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002462 嘉事堂 286,840,051.68 6.50 重大事 项停 牌


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,809,129,571.44 报告期 期间 基金 总申 购份 额 86,823,381.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 199,179,074.36 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,696,773,878.08 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 嘉实策略混合 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会《 关于 同意嘉 实策 略增 长混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复 》; (2) 《嘉 实策 略增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《嘉 实策 略增 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4) 《嘉 实策 略增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 策略 增长混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理有限公司 2017 年1 月19 日