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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2016年第四季度报告

 
 
嘉实机构快线货币市场基金 2016 年 
第 4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2017 年 1 月 16 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实机 构快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 机构 快 线H 类份 额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 21,876,966,723.51 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ,追 求超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 ,谋求 在满 足安 全性 、流 动性需 要的 基础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 场 内简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的份 额总 额 嘉实机 构快 线货 币A - 000917 12,059,202,218.03 份 嘉实机 构快 线货 币B - 000918 1,298,890,512.04 份 嘉实机 构快 线货 币C - 000919 8,510,845,108.15 份 嘉实机 构快 线货 币H 嘉实快 线 511960 8,028,885.29 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1. 本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3.期 末基 金资 产净 值 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 嘉实机 构快 线货 币A 23,929,186.74 23,929,186.74 12,059,202,218.03 嘉实机 构快 线货 币B 16,628,132.26 16,628,132.26 1,298,890,512.04 嘉实机 构快 线货 币C 52,672,451.39 52,672,451.39 8,510,845,108.15 嘉实机 构快 线货 币H 7,911,054.82 7,911,054.82 802,888,529.32 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实机 构快 线货 币A、 嘉实 机构快 线货 币 B、 嘉实 机构 快线货 币 C 和嘉 实机 构快 线货 币 H 适用不同 的管理 费率 和销 售费 率。 (3)本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 (4 )自 2015 年 12 月 31 日 起, 本基 金收 益分配 从按 月结 转份 额调 整为 “ 每日 分配 、按 日支 付 ”。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6887% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6006% 0.0022%


嘉实机构快线货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6942% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6061% 0.0022%


嘉实机构快线货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 0.7027% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6146% 0.0022% 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 16 页





嘉实机构快线货币 H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6748% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5867% 0.0021%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1 : 嘉实 机构 快线 货币A 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 16 页


图2 : 嘉实 机构 快线 货币B 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 16 页


图3 : 嘉实 机构 快线 货币C 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 16 页


图4 : 嘉实 机构 快线 货币H 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2016 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 16 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本 基 金 、 嘉 实 宝 A/B 、 嘉 实 活 钱 包 货币、 嘉 实3 个月 理财债 券、 嘉 实活 期 宝 货 币 基 金 经 理, 公司 固定 收益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组组 长 2015 年 6 月25 日 - 16 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 固定 收益 业 务体系 短 端alpha 策 略组 组 长,中 国国 籍。 张文玥 本基金、 嘉实 安心 货币、 嘉实 货币、 嘉实宝 A/B 、 嘉实 理财 宝7 天 债券、 嘉实1 个 月理 财债 券、 嘉 实3 个 月理 财债券、 嘉实 现金 宝货币 基金 经理 2015 年 7 月14 日 - 8 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 李金灿 本基金、 嘉实 超短 债债券 、嘉 实宝、 嘉实薪 金宝 货币、 嘉实理 财 宝7 天债 券 、 嘉 实 安 心 货 币、 嘉实 增益 宝货 币基金 经理 2016 年 2 月5 日 - 7 年 曾任 FutexTradingLtd 期货 交易员、 北京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员、 建 信基 金管 理 有限公 司债 券交 易员 。2012 年 8 月 加入 嘉实 基金 管理 有 限公司 , 曾 任债 券交 易员, 现 任职于 固定 收益 业务 体系 短 端 alpha 策 略组 。硕 士研 究 生,具 有基 金从 业资 格。 李曈 本基金、 嘉实 安心 货币、 嘉 实活 钱包 货币、 嘉 实理 财宝 7 天债券 、嘉 实货 币、 嘉实 活期 宝货 币、 嘉实 现金 宝货 2016 年 4 月21 日 - 7 年 曾任中 国建 设银 行金 融市 场 部、机 构业 务部 业务 经理 。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 16 页


币基金 经理 业资格 。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实机构 快 线 货币 市场 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度, 全球 经济 运行总 体缓 慢增 长。 从各 经济体 来看 , 美 国持 续出 现向好 趋势 , 但 增长并 不强 劲, 经济 复苏 步伐略 显缓 慢; 虽然 经历 政治因 素影 响, 但是 因为 受益于 劳动 力市 场和 各国内 需支 撑, 欧元 区四 季度经 济表 现好 于预 期; 新兴市 场经 济体 总体 表现 略高于 预期 。


2016 年四 季度 国内 经济 平 稳增长 , 工业 、 投资 、 消费 和出口 等月 度指 标大 部分 表现有 所好 转。 2016 年10 月至11 月, 我 国规模 以上 工业 增加 值同 比实际 增 长 6.15% , 比 三季 度高 出 0.02 个百分 点;10 至 11 月 固定 资产 投资同 比增 速 为 8.30% , 比三季 度高 出 个 0.17 百分点;10 至 11 月 社会 消费品 零售 总额 同比 增速 为 10.40% , 比三 季度 回落0.10 个百 分点;10 至11 月出口 金额 同比 增 速 均值为-4.75% , 好于 三季 度的-6.93% 。 具体来 看, 投资 增速 出现 回升, 房地 产投 资和 民间 投资增 速明 显回 升, 基建 投资增 速有 所回 落; 消费 表现 略有 回落 ; 受国家 促进 外贸 回稳 政策 措施效 果逐 渐显 现等 影响 , 出 口表 现略 有好 转。嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 16 页


在投资 、消 费和 出口 这三 架马车 中, 投资 对拉 动经 济需继 续发 挥关 键作 用, 但是房 地产 投资 和民 间投资 持续 回升 的基 础不 牢固, 作为 稳增 长主 要抓 手的基 建投 资更 需进 一步 增效加 码。 2016 年四 季度 在岸人 民 币 汇率贬 值 4% , 离 岸人 民币 汇率贬 值 4% ,10-11 月央 行外汇 资产 下降 6505 亿元 ,跨 境资 金波 动 进一步 加大 。 2016 年四 季度 经济 平稳 运 行, 民 间投 资和 房地 产投 资增速 明显 回升 , 但 是经 济下行 压力 依然 较大。 进入 四季 度以 来, 利率波 动频 率增 强、 波动 幅度扩 大, 汇率 贬值 速度 加快, 跨境 资金 波动 加大。 央行 三季 度货 币政 策整体 趋紧 ,继 续提 高短 端融资 成本 ,抑 制金 融杠 杆水平 ,市 场利 率中 枢平稳 向上 ,市 场资 金量 紧价升 ,市 场流 动性 整体 处于紧 平衡 。 在此期 间, 我们 紧跟 央行 政策风 向和 操作 节奏 ,合 理应对 缴税 和节 假日 等时 点因素 和人 民币 汇率阶 段性 波 动 ,保 证流 动性安 全的 同时 ,把 握时 点性收 益相 对高 点, 积极 调整组 合, 保持 了基 金的流 动性 安全 和收 益平 稳增长 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实机 构快 线货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.6887% , 嘉实 机构 快线货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为0.6942% , 嘉 实机 构快 线货 币C 的基金 份额 净值 收益 率 为0.7027% , 嘉 实机 构 快线货 币H 的基 金份 额净 值收益 率 为 0.6748% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0881% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,027,826,418.21 13.35 其中: 债券 3,027,826,418.21 13.35 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 11,456,569,949.15 50.52 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,374,272,589.05 32.52 4 其他资 产 817,618,045.59 3.61 5 合计 22,676,287,002.00 100.00 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 16 页





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.49 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1) 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数 , 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 74.45 -


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 16.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 2.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 1.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 1.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 96.41 -


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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 560,629,491.96 2.47 其中: 政策 性金 融债 560,629,491.96 2.47 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 469,930,456.48 2.07 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,997,266,469.77 8.81 8 其他 - - 9 合计 3,027,826,418.21 13.36 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111618244 16 华夏 CD244 5,000,000 499,575,233.57 2.20 2 111612166 16 北京 银行 CD166 5,000,000 499,533,420.84 2.20 3 111698230 16 徽商 银行 CD085 3,000,000 299,744,237.74 1.32 4 111698486 16 宁波 银行 CD211 3,000,000 299,621,546.23 1.32 5 160401 16 农发 01 2,600,000 260,003,407.42 1.15 6 111681433 16 长城 华西 银行CD099 2,000,000 199,862,034.14 0.88 7 111680855 16 广州 农村 商业银 行 CD153 2,000,000 198,929,997.25 0.88 8 071602007 16 国泰 君安 CP007 1,500,000 149,998,490.18 0.66 9 140208 14 国开 08 1,000,000 100,749,340.13 0.44 10 150302 15 进出 02 1,000,000 100,089,216.94 0.44


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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0196% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0366% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0125%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 , 嘉实 机构 快线 货币A、B 、C 类 基金 份额 账面 净值 始终保 持 为 1.00 人民币 元, 嘉实 机构 快线 货币 H 类基 金份 额账 面净 值始终 保持 为100.00 人 民 币元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 49,099,910.71 4 应收申 购款 768,438,134.88 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 817,618,045.59 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 14 页 共 16 页





§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 报告期 期初 基金 份 额总额 报告期 期间 基金 总申 购份额 报告期 期间 基金 总赎 回份额 报告期 期末 基金 份 额总额 嘉实 机构 快线 货币 A 8,279,476,327.34 26,951,556,266.25 23,171,830,375.56 12,059,202,218.03 嘉实 机构 快线 货币 B 334,385,080.90 19,481,734,674.61 18,517,229,243.47 1,298,890,512.04 嘉实 机构 快线 货币 C 4,929,745,681.65 10,902,144,803.87 7,321,045,377.37 8,510,845,108.15 嘉实 机构 快线 货币 H 18,588,442.16 11,425,973.55 21,985,530.42 8,028,885.29 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 基金 总赎 回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回 2016 年 12 月 28 日 -239,979,793.60 -240,245,931.98 - 2 赎回 2016 年 12 月 28 日 -50,020,206.40 -50,079,563.27 - 3 红利再 投 资 2016 年 12 月 15 日 1,035,211.22 - - 4 红利再 投 资 2016 年 12 月 15 日 20,206.40 - - 5 红利再 投 资 2016 年 12 月 15 日 37,258.59 - - 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 15 页 共 16 页


6 申购 2016 年12 月9 日 50,000,000.00 50,000,000.00 - 7 赎回 2016 年 11 月 30 日 -79,941,892.89 -79,941,892.89 - 8 赎回 2016 年 11 月 30 日 -120,058,107.11 -120,217,868.74 - 9 赎回 2016 年 11 月 29 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 10 红利再 投 资 2016 年 11 月 15 日 599,800.17 - - 11 红利再 投 资 2016 年 11 月 15 日 58,107.11 - - 12 红利再 投 资 2016 年 11 月 15 日 410,714.14 - - 13 红利再 投 资 2016 年 11 月 15 日 33,725.68 - - 14 申购 2016 年11 月9 日 150,000,000.00 150,000,000.00 - 15 红利再 投 资 2016 年 10 月 17 日 464,297.39 - - 16 申购 2016 年 10 月 17 日 300,000,000.00 300,000,000.00 - 17 红利再 投 资 2016 年 10 月 17 日 31,818.68 - - 合计 -17,308,860.62 -20,485,256.88





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会核 准嘉 实 机构快 线货 币市 场基 金募 集的文 件;


(2) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实机构快线货币 2016 年第 4 季度报告 第 16 页 共 16 页


8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理有限公司 2017 年1 月19 日