嘉实新兴市场 2016 年第 4 季度报告
嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金是 由嘉 实新 兴市 场双币 分级 债券 型证 券投 资基金 转型 而
成。根 据《 嘉实 新兴 市场 双币分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定，嘉 实新 兴市 场双
币分级 债券 型证 券投 资基 金的两 年运 作期 届满 日 为2015 年11 月 26 日， 原嘉 实新兴 市场 A、 嘉实
新兴市 场 B 分 级运 作终 止 ，嘉实 新兴 市 场 A 转 换为 嘉实新 兴市 场 C2 ， 嘉实 新 兴市 场 B 转 换为 嘉
实新兴 市 场A1， 并更 名为 “嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 ” 。 本基 金转 为嘉实 新兴 市场 债 券
型证券 投资 基金 后 ， 基 金 合同 、 托 管协 议以 及招 募 说明书 等法 律文 件名 称将 一并变 更 ， 投 资目 标、
投资策 略、 投资 范围 、投 资限制 、投 资管 理程 序等 将保持 不变 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实新 兴市 场债 券
基金主 代码 000342
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2015 年11 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 568,586,443.96 份
投资目 标
本 基金 在审 慎的投 资管 理和 风险 控制 下，力 争总 回报 最
大化， 以谋 求长 期保 值增 。
投资策 略
本 基金 通过 研究全 球新 兴市 场经 济运 行趋势 ，深 入分 析
不 同国 家和 地区财 政及 货币 政策 对经 济运行 的影 响， 结
合 对中 长期 利率走 势、 通货 膨胀 及各 类债券 的收 益率 、
波 动性 的预 期，自 上而 下地 决定 债券 组合久 期， 对投 资
组合类 属资 产的 比例 进行 最优化 配置 和动 态调 整。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率+1% 第 3 页 共 13 页
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金， 主 要投资 于新 兴市 场的 各类 债券，
其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，
高于货 币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名 称： 香 港上 海汇 丰 银行有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2
下属分 级基 金的 交易 代码 000342 000341
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 530,159,404.76 份 38,427,039.20 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2
1.本期 已实 现收 益 19,188,609.09 8,586,245.98
2.本期 利润 15,397,776.04 6,867,880.45
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0285 0.1730
4.期末 基金 资产 净值
607,532,621.99
279,660,844.26
5.期末 基金 份额 净值 1.146 1.049
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
（3 ） 本基 金于2015 年 11 月26 日对 原嘉 实新 兴市 场 A 和 嘉实 新兴 市 场B 份 额实施 了转 换。 嘉实
新兴市 场A 转换 为嘉 实新 兴市 场 C2 ； 嘉 实新 兴市 场B 转换 为嘉 实新 兴市 场A1。（ 4 ） 本基 金转 换为
嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金后 ， 嘉实 新兴 市 场 A1 份额 以人 民币 计价 并 申购 ， 收 取申 购、赎
回费。 嘉实 新兴 市场 C2 份 额以美 元计 价并 申购 ， 计 提销售 服务 费， 不收 取申 购费。 （5） 嘉 实新 兴
市场 C2 的 期末 基金 份额 净 值单位 为美 元 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实新兴市场 A1
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个 2.60% 0.18% 0.63% 0.01% 1.97% 0.17% 第 4 页 共 13 页
月
嘉实新兴市场 C2
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.41% 0.14% 0.63% 0.01% -2.04% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 新兴 市场A1 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2015 年 11 月26 日至 2016 年 12 月31 日） 第 5 页 共 13 页
图2： 嘉实 新兴 市场C2 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2015 年 11 月26 日至 2016 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十五 部分（ 二） 投资 范围 和（ 四）投 资限 制 ” 的有
关约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
关子宏
本基金基
金经理
2013 年11
月26 日
- 16 年
经济学硕士, 特 许 金 融 分 析 师 ，
在 2012 年 1 月加 入嘉 实 基金管
理有限 公司 ， 现就 任于 嘉 实基金
固定收益部并兼任嘉实国际固
定收益 投资 总监 。 关先 生 在亚洲
固定收 益、 美元 信用 债、 全球债
券组合和外汇投资方面具有超
过 12 年 的经 验， 曾就 职 于霸菱第 6 页 共 13 页
资产管 理 （ 亚洲） 有限 公 司担任
亚洲债 券投 资总 监 ， 瑞 士 信贷资
产管理有限公司（新加坡及北
京） 的亚 洲固 定收 益及 外 汇部董
事， 保 诚资 产管 理 （新 加 坡） 有
限公司的亚洲固定收益投资董
事和首 域投 资 （ 香港） 有 限公司
的基金 经理 等职 务。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计4 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2016 年四 季度 ，美 股（+3.25% ） ，欧 股（+5.28%）和 A 股 （+3.29%）涨; 油价（+11.36% ）
急升， 黄金 （-12.80% ） 大 跌。摩 根大 通亚 洲债 券指 数（JACI ） 回报 为-3.01 ％ ，其中 ，巴 基斯 坦
(1.89%), 澳门(1.13%), 孟加拉(0.82%) 等跑 赢指 数; 印尼 (-5.7%), 菲 律宾(-5.47%), 马来 西
亚(-4.18%) 等跑 输指 数。 中国和 香港 回报 分别 为-2.24% 和-2.66% 。 第 7 页 共 13 页
本季度 ，特 朗普 意外 赢得 美国大 选， 美联 储 12 月 加 息，符 合市 场预 期。
在四季 度， 美国 总统 选举 无疑是 全球 焦点 。特 朗普 出乎意 料赢 得大 选， 同时 共和党 大获 全胜
控制参 众院 。市 场预 期特 朗普新 政府 可能 会推 出刺 激计划 ，催 生经 济复 苏预 期。全 球股 市因 此欢
欣鼓舞 ，但 对于 债市 而言 ，通胀 预期 大增 ，导 致利 率上行 ，债 券价 格下 跌。 同时美 元急 升给 新兴
市场货 币带 来压 力， 人民 币创八 年半 新低 。
货币政 策方 面 ， 货 币和 财 政政策 方面 ， 美联 储加 息 25 个基 点 ， 称 通胀 预期 显著 提 升 ， 劳 动力
市场改 善， 点阵 图预 计2017 年 加息3 次 ，比9 月 会 议时预 计 的 2 次 要快 。美 联储主 席耶 伦表 示 ，
经济正 向着 美联 储的 通胀/ 就业双 重目 标迈 进 ， 加 息 是对经 济投 的信 心票 。 英 国央 行 按兵 不动 ， 维
持关键 利 率0.25% 不 变， 同时维 持资 产购 买规 模 4350 亿 英镑 不变， 符合 市场 预期。 英国 央行 预计
未来6 个月 内通 胀率 达 到2%。 行 长卡 尼表 示， 将采 取一切 必要 措施 确保 通胀 预期维 持稳 定。 另一
方面， 欧央 行行 长德 拉吉 称，继 续推 行超 级宽 松的 货币政 策仍 是必 要的 ，这 可以提 振通 胀回 升至
目标水 平。 当下 金融 稳定 性风险 可控 。日 本央 行于 月中宣 布首 次以 固定 利率 购买无 限量 国债 ，遏
制债券 收益 率攀 升。
经济方 面， 美 国11 月非 农 新增就 业 17.8 万人 ，略 不 及预期 的 18 万；11 月失 业率 4.6% ，创
2007 年8 月以 来最 低。 美 国 11 月 ISM 制 造业 指数53.2 ， 好 于预 期。 消 费支 出强劲 ， 美国 叁季 度
GDP 上 修至3.2% 创两 年新 高。 美国 11 月 消费 者信 心指数 上升 至 107.1 ， 创 下2007 年7 月 份以 来
新高 。 欧 元区3 季度 GDP 季环比 初 值0.3% ，GDP 同 比初 值 1.6% ， 均符 合预 期 。11 月综 合PMI 初值
升至54.1 ，高 于10 月的53.3 ， 为今 年以 来最 强劲 经 济增长 ，主 要原 因为 制造 业活动 强劲 并且 新
订单出 现峰 值。 欧元 区失 业率七 年来 首次 跌 破10% ，传出 了体 现经 济复 苏势 头走强 的好 消息 。日
本3 季 度实 际GDP 年 化季 环比初 值 2.2% ，大 幅好 于 预期及 前值 。
中国经 济企 稳势 头延 续，11 月官 方制 造业PMI 51.7 追平 4 年来 高点 ，非 制造 业 PMI 54.7 创
逾两年 新高 。制 造业 和非 制造业 共同 回暖 ，生 产和 市场需 求进 一步 回升 ，企 业采购 意愿 增强 。生
产指数 和新 订单 指数 均创 年内高 点。 中 国10 月CPI 同比 增 2.1% ， 连续 第二 个 月上涨 ，与 预期 持
平；PPI 超 预期增 长1.2% ， 为连 续第 十个 月回 升。 中国国 家统 计局 数据 显示 ，10 月，70 个大 中城
市中， 一二 线城 市房 地产 市场明 显降 温， 三线 城市 较为稳 定。 下半 月， 一线 和热点 二线 城市 中有
7 个房 价环 比下 降，1 个 持 平，其 余涨 幅回 落。
原油方 面， 受OPEC 减产 协 议消 息 刺激 ， 油 价 自11 月 中低点 一度 走高 ， 于12 月30 日收于 53.72
美元， 今 年至 今涨45.03% 。
人民币 汇率 方面 ，受 美联 储加息 预期 上升 影响 ，美 元持续 走强 。12 月 31 日 ，在岸 人民 币兑
美元 报6.9761 ，按 季跌4.48% ； 离岸 人民 币兑 美元 报 6.9450 ，按 季跌4.09% 。今年 至今 ，在 岸人第 8 页 共 13 页
民币兑 美元 跌6.95% ； 离 岸 人民币 兑美 元 跌 6.18% 。 离 岸人民 币的 资金 池也 不停 被抽紧 ， 短端 利率
上升明 显， 反映 流动 性紧 张和市 场对 央行 进一 步让 人民币 贬值 的预 期。 加上 ，美国 正步 入加 息周
期， 更 是令 人民 币受 压。 离岸人 民 币 DF 利率， 交投 依 然偏 淡， 本地 大银 行也 持续拿 资金 ， 因 此看
来利率 要大 幅往 下修 正也 不容易 。
资金流 向方 面，2015 年 12 月美 联储 加息 后， 全球 资金流 向出 现明 显的 轮动 ，资金 开始 由之
前的持 续流 入转 为流 出股 市，而 相反 由之 前的 流出 转为流 入债 市。6 月 英国 退欧之 后， 在全 球宽
松预期 升温 的推 动下 ， 这 一轮动 趋势 进一 步加 速， 特别是 新兴 市场 债券 在7~11 月 初美 国大 选前 出
现连 续18 周持 续资 金净 流 入，流 入规 模高 达~313 亿 美元。
但是 ， 在11 月8 日特 朗普 当选后 ， 受其 积极 的财 政 政策倾 向推 动 ， 再 通胀 预 期升温 ， 市场 对
明年经 济增 长预 期提 升。 全球主 要发 达市 场利 率攀 升，也 影响 了债 券市 场， 导致投 资者 开 始 调整
投资组 合， 沽售 债券 並转 买入美 国等 发达 市场 股市 。在上 述的 市场 环境 下， 中国信 用利 差依 然表
现稳定 ，是 全球 债券 市场 中表现 较优 异的 区域 。
截至本 报告 期末 嘉实 新兴 市场 A1 基 金份 额净 值为1.146 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
2.60% ；截 至本 报告 期末 嘉 实新兴 市 场 C2 基金 份额 净 值为 1.049 美元 ，本 报告 期基金 份额 净值 增
长率为-1.41% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.63% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 12,302,258.76 1.38
其中： 普通 股 - -
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 12,302,258.76 1.38
2 基金投 资 35,503,848.68 3.98
3 固定收 益投 资 775,173,048.08 86.82
其中： 债券 775,173,048.08 86.82
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 591,861.58 0.07
其中： 远期 591,861.58 0.07
期货 - -
期权 - - 第 9 页 共 13 页
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
47,487,867.99 5.32
8 其他资 产 21,759,315.82 2.44
9 合计 892,818,200.91 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
新加坡 12,302,258.76 1.39
合计 12,302,258.76 1.39
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
工业 7,558,293.44 0.85
房地产 4,743,965.32 0.53
合计 12,302,258.76 1.39
注：本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 （GICS ） 进行 行业 分类。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序号
公司名 称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
ASCENDAS
REAL
ESTATE INV
TRT
-
AREIT
SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 693,000 7,558,293.44 0.85
2
CAPITALAND
MALL TRUST
- CT SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 523,800 4,743,965.32 0.53
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只权 益性 投资 。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
债券信 用等 级 公允价 值 （ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A+ - - 第 10 页 共 13 页
A 19,784,767.97 2.23
A- 57,022,320.37 6.43
BBB+ 46,178,672.51 5.21
BBB 38,515,767.50 4.34
BBB- 141,409,222.93 15.94
BB+ 37,025,847.73 4.17
BB 79,638,196.48 8.98
BB- 21,003,037.94 2.37
B+ 184,842,611.46 20.83
B 69,479,028.46 7.83
B- 80,273,574.73 9.05
CCC- - -
C - -
注：本 基金 持有 的债 券主 要采用 国际 权威 评级 机构 （标普 、穆 迪） 提供 的债 券信用 评级 信息 ，上
述机构 未提 供评 级信 息的 债券采 用内 部评 级。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张）
公允价 值( 人民 币
元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 HK0000207057
ITNL INTL PTE
LTD
21,300,000 21,063,996.00 2.37
2 US105756BX78
FED REPUBLIC OF
BRAZ
17,342,500 18,004,983.50 2.03
3 US09681MAB46
BOC AVIATION
PTE LTD
17,342,500 16,808,351.00 1.89
4 XS1160444391
CIFI HOLDINGS
GROUP
14,914,550 16,061,180.60 1.81
5 XS1084926432
TIMES PROPERTY
HLDG LTD
15,300,000 15,539,445.00 1.75
注1 ： 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 ；
注2 ： 数量 列示 债券 面值 ，以外 币计 价的 债券 面值 按照期 末中 国人 民银 行公 布的人 民币 兑外 币汇
率中间 价折 算为 人民 币。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
第 11 页 共 13 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值( 人民 币元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 远期投 资
外汇远 期 （ 欧元
对美元 ）
568,326.21 0.06
2 远期投 资
外汇远 期 （ 新加
坡币对 美元 ）
23,535.37 0.00
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只金 融衍 生品 投资。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
DBX II
HRVST CSI
CHI
ETF 基金
交易型 开放
式
db x-tracke
rs
22,411,799.74 2.53
2
DBX USD
ASIACORP
BOND ETF 1D
ETF 基金
交易型 开放
式
db x-tracke
rs
13,092,048.94 1.48
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只基 金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 5,845,948.29
2 应收证 券清 算款 3,787,180.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,307,363.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 818,823.57
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,759,315.82
第 12 页 共 13 页
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2
报告期 期初 基金 份额 总额 534,530,865.89 40,110,681.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 48,987,883.45 2,154,057.70
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 53,359,344.58 3,837,700.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 530,159,404.76 38,427,039.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
报告期 期初 管理 人 持 有的 本基金 份额 - 76,532.14
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 - -
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 - -
报告期 期末 管理 人 持 有的 本基金 份额 - 76,532.14
报告期期末持有的本基 金份 额 占 基 金
总份额 比例 （% ）
- 0.20
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 投资本 基金 交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实新 兴市 场债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》； 第 13 页 共 13 页
（2） 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
（4） 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 新兴 市场债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，
E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理 有限公司
2017 年1 月19 日
