嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实中 证金 融地 产 ETF
场内简 称 金融地 产
基金主 代码 512640
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,740,886.00 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化， 力争 日均 跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合,并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。但 因特 殊情 况
（如流 动性 原因 ） 导致 无 法获得 足够 数量 的股 票时 ， 或
者因为 法律 法规 的限 制无 法投资 某只 股票 时， 基金 管理
人将采 用其 他指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 ， 以
达到跟 踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 中证金 融地 产指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 证券 投资 基金， 预期 风险 与收 益水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 。 本 基 金为
指数型 基金 ，主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表
现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 606,176.16
2.本期 利润
-776,294.07
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0243
4.期末 基金 资产 净值 55,321,667.19
5.期末 基金 份额 净值 1.6396
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.89% 0.67% -0.68% 0.67% -0.21% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2014 年6 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十三 （ 二） 投 资范 围和 （ 七） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
何如
本 基 金、 嘉实 中证 主要 消
费 ETF 、嘉 实中 证 医药 卫
生 ETF 、嘉 实中 证 金融 地
2014 年
6 月20
日
- 10 年
曾任职 于 IA 克莱 灵顿 投资 管
理 公 司
(IA-ClaringtonInvestments嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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产 ETF 联 接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及 其联 接 、 嘉 实中
证500ETF 及其 联接 、 嘉实
基本 面50 指数 （LOF） 、 嘉
实H 股 指数 （QDII-LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF
及 其 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基 金 经
理
Inc) 、 富 兰克 林坦 普顿 投资 管
理 公 司
(FranklinTempletonInvestm
entsCorp.) 。2007 年 6 月加
入嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 先
后任职 于产 品管 理部 、 指数 投
资 部 ， 现 任 指 数 投 资 部 副 总
监、基 金经 理。 硕士 研究 生，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大
籍。
刘珈吟
本 基 金、 嘉实 中证 主要 消
费 ETF 、嘉 实中 证 医药 卫
生 ETF 、嘉 实中 证 金融 地
产 ETF 联接 、嘉 实深 证基
本面120ETF 及 其联 接 、 嘉
实中创 400ETF 及其联接
基金经 理
2016 年
3 月24
日
- 7 年
2009 年加入嘉实基 金管理有
限公司 ， 曾任 指数 投资 部指 数
研究员 一职 。 现任 指数 投资 部
基金经 理。
注： （1 ）基 金经 理何 如任 职日期 是指 本基 金基 金合 同生效 之日 ；基 金经 理刘 珈吟任 职日 期是 指公
司作出 决定 后公 告之 日， 离任日 期是 指公 司作 出决 定后公 告之 日； （2） 证券 从业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资 管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计4 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.01% ， 年化 跟 踪误差 为 0.11% ， 符 合基 金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.2% 的 限制。
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证金 融地 产行 业指 数， 是中证 行业 指数 系列 的组 成部分 。中 证行
业指数 将中 证800 指数 800 只样 本股 按行 业进 行分 类，再 以各 行业 全部 股票 作为样 本编 制行 业指
数，能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现， 为投 资者 提供行 业投 资及 分析
工具。 中证 行业 系列 指数 的全市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优， 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其 它指 数投 资技 术构 建基金 的股 票投 资组 合， 以达到 有效 跟踪
标的指 数的 目的 ；并 根据 标的指 数成 份股 及权 重的 变动对 股票 投资 组合 进行 适时地 调整 。
本基金 作为 一只 投资 于中 证金融 地产 指数 的被 动投 资管理 产品 ，将 继续 秉承 指数化 被动 投资
策略， 积极 应对 指数 成份 股调整 、基 金申 购赎 回等 因素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲击 ，力 争进 一步
降低本 基金 的跟 踪误 差， 给投资 者提 供一 个标 准化 的中证 金融 地产 行业 指数 的投资 工具 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.6396 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.89% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-0.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 55,139,117.84 99.07
其中： 股票 55,139,117.84 99.07
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 357,135.66 0.64
8 其他资 产 161,045.28 0.29
9 合计 55,657,298.78 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 45,185,531.82 81.68
K 房地产 业 9,601,196.02 17.36
L 租赁和 商务 服务 业 74,981.00 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 253,129.00 0.46
合计 55,114,837.84 99.63
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 24,280.00 0.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 24,280.00 0.04
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 148,500 5,261,355.00 9.51
2 601166 兴业银 行 182,800 2,950,392.00 5.33
3 600016 民生银 行 323,987 2,941,801.96 5.32
4 600036 招商银 行 141,400 2,488,640.00 4.50
5 601328 交通银 行 376,600 2,172,982.00 3.93
6 600000 浦发银 行 118,610 1,922,668.10 3.48
7 000002 万
科Ａ 93,200 1,915,260.00 3.46
8 600837 海通证 券 111,000 1,748,250.00 3.16
9 600030 中信证 券 108,000 1,734,480.00 3.14
10 601169 北京银 行 166,889 1,628,836.64 2.94
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603298 杭叉集 团 1,000 24,280.00 0.04
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只积 极投 资股 票。
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
声 明 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1） 根据 2016 年11 月28 日海通 证券 《关于 收到 中国 证券监 督管 理委 员会<行 政 处罚决 定书>
的公告 》 ， 证监 会决 定对 海 通证券 责令 改正 ，给 予警 告，没 收违 法所 得 28,653,000 元， 并处 以
85,959,000 元 罚款 。
本基金 投资 于 “海 通证 券( 600837) ”的 决策 程序 说 明：本 基金 投资 目标 为紧 密跟踪 业绩 比
较基准 ， 追求 跟踪 偏离 度及 跟踪误 差的 最小 化 ， 海 通证 券为标 的指 数的 成份 股 ， 本 基金投 资于 “海
通证券 ”股 票的 决策 流程 ，符合 公司 投资 管理 制度 的相关 规定 。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他 九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 投 资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,162.30
2 应收证 券清 算款 157,804.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 161,045.28
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金积 极投 资的前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 31,740,886.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,500,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 33,740,886.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中证 金融地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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