南 方 盛 元 红利 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年01 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投 资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方盛 元红 利混 合
交易代 码 202009
前端交 易代 码 202009
后端交 易代 码 202010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 3 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,327,751,806.24 份
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ， 重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利
和分红 能力 、 分 红政 策稳 定的上 市公 司， 以及 高债 息
固定收 益类 投资 品种 。 同 时积极 把握 资本 利得 机会 以
拓展收 益空 间， 力争 为投 资者谋 求超 越基 准的 投资 回
报与长 期稳 健的 资产 增值 。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，
对证券 市场 当期 的系 统性 风险以 及可 预见 的未 来时
期内各 大类 资产 的预 期风 险和预 期收 益率 进行 分析
评估， 并据 此制 定本 基金 在股票 、 债 券、 现 金等 资 产
之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围， 定期 或不 定
期地进 行调 整， 以达 到规 避风险 及提 高收 益的 目的 。
业绩比 较基 准 90％× 上证 红利 指数 ＋10 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 及货 币市 场基
金。 南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 盛元 ”；
2 、 本基 金合 同生 效后 一年 内为封 闭式 ， 基金 合同 生 效满一 年后 转为 开放 式， 本基金 已 于 2009
年3 月23 日转 为开 放式 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 25,251,434.87
2.本期 利润
-79,903,727.34
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0545
4.期末 基金 资产 净值 1,163,667,274.62
5.期末 基金 份额 净值 0.876
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.01% 0.88% 3.52% 0.65% -10.53% 0.23%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
张旭
本基金
基金经
理
2012 年11
月 23 日
- 8 年
中山大 学金 融学 博士 学位 ， 注册金 融分 析
师（CFA ） ， 具有 基金 从业 资格。2008 年
加入南 方基 金， 曾任 金融 及 地产行 业研 究
员、 高 级策 略研 究员 、 南 方 盛元基 金经 理
助理；2012 年 3 月至 2014 年 12 月， 任
南方消 费基 金经 理；2012 年11 月至 今，
任南方 盛元 基金 经理 ； 2015 年 1 月至 今，
任南方 产业 活力 基金 经理 ；2016 年 8 月
至今， 任南 方转 型混 合基 金经理 。 南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 盛元 红利混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季 度A 股 市场 震荡 上行 后有所 回落 ，全 年上 证综 指跌 12.3% ，创 业板 指跌27.7% ， 是继
2014-2015 年市 场大 涨之 后的回 调整 理。 回 顾 2016 年， 股 市表 现出 明显 的脱 虚向实 趋势 ， 估 值较
高的新 兴产 业估 值回 落， 传统行 业、 内生 增长 、合 理估值 成为 重要 的选 股主 线，走 出了 分化 明显
的结构 性行 情。 这与 宏观 政策层 面推 动的 供给 侧改 革和资 本市 场内 在运 行规 律紧密 相关 ，也 是市
场在震 荡格 局中 相对 偏低 的风险 偏好 使然 。
报告期 内， 本基 金在 围绕 改革红 利、 转型 创新 的投 资主线 布局 同时 ，会 结合 市场环 境关 注具
有真实 业绩 增长 、行 业复 苏带来 的投 资机 会， 以 及 新兴产 业中 股价 经过 较长 时间回 归， 基本 面依
然具有 成长 空间 的个 股， 把握业 绩逐 步兑 现后 估值 修复的 投资 机会 。本 基金 将坚持 个股 基本 面研
究和产 业研 究相 结合 ，自 上而下 选择 受益 改革 红利 的产业 ，在 这些 产业 中自 下而上 精选 富有 活力南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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和远大 格局 的企 业， 努力 为投资 者创 造回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 收益 率为-7.01% ，业 绩基 准收 益率 为 3.52% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 976,013,038.72 82.07
其中： 股票
976,013,038.72 82.07
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
59,894,000.00 5.04
其中： 债券
59,894,000.00 5.04
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
151,007,645.20 12.70
8 其他资 产
2,286,233.66 0.19
9 合计
1,189,200,917.58
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 64,308,409.44 5.53
B 采矿业 33,399,242.64 2.87
C 制造业 553,507,044.31 47.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
20,071,917.66 1.72
E 建筑业 42,958,243.99 3.69
F 批发和 零售 业 96,960,694.98 8.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,431,458.68 0.64
H 住宿和 餐饮 业 - - 南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 34,076,118.52 2.93
J 金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业
10,001,614.00 0.86
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
69,510,504.40 5.97
S 综合 43,681,010.10 3.75
合计 976,013,038.72 83.87
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002445 中南文 化 5,696,289 85,501,297.89 7.35
2 002502 骅威文 化 5,380,070 69,510,504.40 5.97
3 300143 星河生 物 2,519,922 64,308,409.44 5.53
4 300325 德威新 材 8,778,020 58,461,613.20 5.02
5 000881 大连国 际 1,600,037 43,681,010.10 3.75
6 600382 广东明 珠 2,380,018 43,316,327.60 3.72
7 300238 冠昊生 物 1,200,651 40,041,710.85 3.44
8 300161 华中数 控 1,200,024 31,200,624.00 2.68
9 600628 新世界 2,000,026 28,260,367.38 2.43
10 002167 东方锆 业 2,000,000 27,100,000.00 2.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,894,000.00 5.15
其中： 政策 性金 融债 59,894,000.00 5.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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10 合计 59,894,000.00 5.15
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150417 15 农发 17 300,000 30,054,000.00 2.58
2 160308 16 进出 08 200,000 19,888,000.00 1.71
3 120234 12 国开 34 100,000 9,952,000.00 0.86
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 报告 期内 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 东方锆业(002167) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2016 年 1 月 23 日 东方 锆业 科技
股份有限公司 （下称东 方 锆业，股票代 码：002167 ） 《东方锆业科 技股份有 限 公司关于收到< 行政
处罚决 定书>的 公告》 ， 东方 锆业于 近日 收到 了 《中 国证 券监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书》 （ 【2016 】
6 号） ，东 方锆 业违 反了 《 证券法 》相 关规 定， 被给 予警告 并罚 款 30 万元 。 基金管 理人 对上 述股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方盛元红利混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 478,103.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 814,051.81
5 应收申 购款 994,078.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,286,233.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,585,139,444.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 67,604,121.18
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 324,991,759.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,327,751,806.24
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 盛元 红利 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
2 、《 南方 盛元 红利 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
3 、 南 方盛 元红 利混 合型 证券投 资基 金 2016 年第4 季度报 告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
