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南方收益宝A(202307)

南方收益宝:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2016 年第4 季度
报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方收 益宝 货币 交易代 码 202307 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年12 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 38,419,381,790.05 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险, 保 持流动 性的 前提 下 , 力 争 实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组 合 的 平均剩 余期 限控 制 在 120 天以内 ,在 控制 利率 风 险 、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 , 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中国 人民 银行 公布 的 七 天 通知存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期 收 益 率低于 股票 基金 、混 合基 金和债 券型 基金 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B 下属分 级基 金的 交易 代码 202307 202308 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 686,521,897.30 份 37,732,859,892.75 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B 1. 本期已 实现 收益 3,279,280.33 358,668,025.21 2.本 期利 润 3,279,280.33 358,668,025.21 3.期 末基 金资 产净 值 686,521,897.30 37,732,859,892.75 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 南方收益宝 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6307% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2851% 0.0007% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6918% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.3462% 0.0007% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净 值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的 比较 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 5 页 共 15 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏 晨 曦 本基 金基 金经 理 2014 年12 月 15 日 - 11 年 香港科 技大 学理 学硕 士 , 具 有基金 从业 资格 。 2005 年 5 月加 入南 方基 金 , 曾担 任金 融工程 研究员 、固 定收 益研 究员 、风险 控制 员等 职 务,现 任固 定收 益部 副总 监、社 保理 事会 委 托产品 投资 决策 委员 会委 员、固 定收 益投 资 决策委 员会 委员 。2008 年5 月至2012 年7 月,任 固定 收益 部投 资经 理,负 责社 保、 专 户及年 金组 合的 投资 管理 ;2012 年7 月至 2015 年 1 月, 任南 方润 元 基金经 理;2014 年 7 月至 2016 年11 月, 任南方 薪金 宝基 金 经理;2014 年 12 月至 2016 年 11 月 ,任 南 方理财 金基 金经 理;2012 年 8 月 至今 , 任 南 方理 财 14 天基 金经 理;2012 年 10 月 至今, 任南方 理 财60 天基 金经 理 ;2013 年1 月至南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 6 页 共 15 页


今, 任 南方 收益 宝基 金经 理;2014 年7 月至 今, 任 南方 现金 增利、 南方 现金通 基金 经理 ; 2016 年 2 月至 今, 任 南方 日添益 货币 基金 经 理;2016 年10 月至 今, 任南方 天天 利基 金 经理。 刘 莹 本基 金基 金经 理 2016 年 4 月 29 日 - 7 年 女,中 国科 学院 管理 科学 与工程 专业 硕士 , 具有基 金从 业资 格。 曾任 泰康资 产管 理有 限 公司固 定收 益交 易员 、信 诚人寿 保险 有限 公 司固定 收益 研究 员。2014 年 8 月 加入 南方 基 金, 任 固定 收益 部研 究员; 2015 年2 月至2016 年4 月, 任南 方理 财60 天基 金经理 助理 ; 2016 年 4 月 至今 , 任 南方 理财 14 天、 南 方收 益宝 、 南方理 财金 基金 经理 ;2016 年 7 月至 今, 任 南方日 添益 货币 基金 经理 。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制 度及 流程 ,通 过系 统和人 工 等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价 , 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 债券 市场 和货 币市 场 利率 出现 了大 幅 调 整, 调整的 原因 与基 本面 和政 策面均 有一 定关 系。基 本面 上 , 经济 数据 整体有 所企 稳,10-11 月 工业增 加值 稳定 在 6.2 左 右,固 定资 产投 资累 计增速 稳定 在8.3 , 基建 增速 小 幅下 滑, 商品 房销 售增速 回落 ,房 地产 投资 同比增 速低 位回 暖, 制造业 投资 增速 低位 反弹 。11 月金 融数 据明 显超 预 期, 其中 M2 同 比增 速11.4% , 新 增人 民币 贷款 0.79 万亿, 社会 融资 规模1.74 万亿。9-11 月通 胀水 平上行 , 其 中 11 月 CPI 同比 2.3 , 符 合预 期 , PPI 同比 3.3% , 高于 预期 。 海外 方面,美 联储 12 月 加息, 符合 市场 预期, 但 议息会 议上 美联 储预 期明年 加 息3 次 ,高 于市 场之前 预期 的 2 次。 受此 影响, 四季 度美 元 指 数大 幅上升 , 人 民币 兑美 元汇率 中间 价明 显贬 值。 政策面 上 , 央行 受制 于 汇 率问题 无降 息降 准操 作,7 天逆 回购 操作 利率 仍保 持2.25% 不 变, 但重 启 14 天和28 天 逆回 购, 以期达 到降 低金 融市 场杠 杆率的 目的 。 市场层 面, 四季 度全 球通 胀预期 上升 且受 制于 金融 去杠杆 和人 民币 贬值 压力 ,货币 政策 转向 实质性 偏紧 ,叠 加年末 MPA 考核 因素 等影 响, 债市 出现剧 烈调 整。 其 中 1 年 期同业 存单 的收 益率 较三季 末 上 行了 超过 150bp ,10 年期 国债 收益 率同 样 上涨 约50bp 。 短 期限 的非 银行 金 融机 构回购 利率一 度上 行 至10% 。组合 操作 上 , 我们 提前 预判 了资金 面可 能出 现的 紧张 状况, 提前 降低 了组 合久期 ,提 高了 基金 流动 性,因 此较 成功 地应 对 了 本次市场 波 动。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.6307% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。B 级 基金 净 值收益 率 为0.6918% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 13,833,999,278.97 36.00 其中: 债券 13,801,148,262.14 35.92 资产支 持证 券 32,851,016.83


0.09 2 买入返 售金 融资 产 4,990,096,313.23 12.99 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,434,442,472.40 50.58 4 其他资 产 168,392,633.05 0.44 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 8 页 共 15 页


5 合计 38,426,930,697.65 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.90 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 %。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 44.20


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.04 - 2 30 天( 含)-60 天 16.39 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 11.48 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 9 页 共 15 页


4 90 天( 含)-120 天 19.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 8.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.58 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,331,133,170.00 8.67 其中: 政策 性金 融债 3,331,133,170.00 8.67 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,189,619,944.20 3.10 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,280,395,147.94 24.16 8 其他 - - 9 合计 13,801,148,262.14 35.92 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 399,003,996.82 1.04


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111610612 16 兴业 CD612 10,000,000 995,617,015.61 2.59 2 111699030 16 徽 商银 行 CD104 10,000,000 990,425,555.83 2.58 3 111610552 16 兴业 CD552 8,000,000 793,800,070.95 2.07 4 111611447 16 平安 CD447 7,000,000 696,354,110.59 1.81 5 160401 16 农发 01 5,700,000 570,012,973.38 1.48 6 160204 16 国开 04 5,400,000 540,015,804.68 1.41 7 160304 16 进出 04 5,000,000 500,275,809.21 1.30 8 111617153 16 光大 CD153 5,000,000 499,797,451.22 1.30 9 111699812 16 天 津农 村商 业银 行CD036 5,000,000 498,256,484.37 1.30 10 111610623 16 兴业 CD623 5,000,000 497,677,136.06 1.30 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 10 页 共 15 页





5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0167% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1911% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0434%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1689226 16 金城 2A1 600,000 32,851,016.83 0.09 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ,即 计价 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 5.9.2


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 168,387,258.27 4 应收申 购款 4,800.00 5 其他应 收款 574.78 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 11 页 共 15 页


6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 168,392,633.05


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B 报告期 期初 基金 份额 总额 649,934,992.10 51,191,017,406.51 报告期 期间 基金 总申 购份 额 657,299,787.33 72,428,643,728.45 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 620,712,882.13 85,886,801,242.21 报告期 期末 基金 份额 总额 686,521,897.30 37,732,859,892.75


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2016 年9 月30 日 2,036.50 2,036.50 0.00% 2 红利发 放 2016 年9 月30 日 30,410.02 30,410.02 0.00% 3 红利发 放 2016 年10 月 10 日 20,540.69 20,540.69 0.00% 4 红利发 放 2016 年10 月 10 日 306,418.27 306,418.27 0.00% 5 红利发 放 2016 年10 月 11 日 30,925.51 30,925.51 0.00% 6 红利发 放 2016 年10 月 11 日 2,074.48 2,074.48 0.00% 7 红利发 放 2016 年10 月 12 日 2,029.21 2,029.21 0.00% 8 红利发 放 2016 年10 月 12 日 30,517.72 30,517.72 0.00% 9 红利发 放 2016 年10 月 13 日 2,147.11 2,147.11 0.00% 10 红利发 放 2016 年10 月 13 日 31,918.35 31,918.35 0.00% 11 红利发 放 2016 年10 月 14 日 30,832.88 30,832.88 0.00% 12 红利发 放 2016 年10 月 14 日 2,066.78 2,066.78 0.00% 13 红利发 放 2016 年10 月 17 日 5,991.54 5,991.54 0.00% 14 红利发 放 2016 年10 月 17 日 89,628.19 89,628.19 0.00% 15 红利发 放 2016 年10 月 18 日 29,845.05 29,845.05 0.00% 16 红利发 放 2016 年10 月 18 日 1,994.90 1,994.90 0.00% 17 红利发 放 2016 年10 月 19 日 2,109.31 2,109.31 0.00% 18 红利发 放 2016 年10 月 19 日 31,390.54 31,390.54 0.00% 19 红利发 放 2016 年10 月 20 日 1,982.93 1,982.93 0.00% 20 红利发 放 2016 年10 月 20 日 29,686.48 29,686.48 0.00% 21 红利发 放 2016 年10 月 21 日 2,014.52 2,014.52 0.00% 22 红利发 放 2016 年10 月 21 日 30,137.58 30,137.58 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 12 页 共 15 页


23 红利发 放 2016 年10 月 24 日 6,236.37 6,236.37 0.00% 24 红利发 放 2016 年10 月 24 日 92,979.52 92,979.52 0.00% 25 红利发 放 2016 年10 月 25 日 1,999.35 1,999.35 0.00% 26 红利发 放 2016 年10 月 25 日 29,924.71 29,924.71 0.00% 27 红利发 放 2016 年10 月 26 日 2,054.08 2,054.08 0.00% 28 红利发 放 2016 年10 月 26 日 30,653.53 30,653.53 0.00% 29 红利发 放 2016 年10 月 27 日 2,066.30 2,066.30 0.00% 30 红利发 放 2016 年10 月 27 日 30,854.30 30,854.30 0.00% 31 申购确 认 2016 年10 月 28 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 32 红利发 放 2016 年10 月 28 日 2,052.37 2,052.37 0.00% 33 红利发 放 2016 年10 月 28 日 30,687.08 30,687.08 0.00% 34 红利发 放 2016 年10 月 31 日 6,241.82 6,241.82 0.00% 35 红利发 放 2016 年10 月 31 日 101,916.15 101,916.15 0.00% 36 红利发 放 2016 年11 月1 日 2,128.35 2,128.35 0.00% 37 红利发 放 2016 年11 月1 日 34,673.74 34,673.74 0.00% 38 红利发 放 2016 年11 月2 日 2,152.38 2,152.38 0.00% 39 红利发 放 2016 年11 月2 日 35,030.41 35,030.41 0.00% 40 红利发 放 2016 年11 月3 日 34,920.47 34,920.47 0.00% 41 红利发 放 2016 年11 月3 日 2,144.30 2,144.30 0.00% 42 红利发 放 2016 年11 月4 日 2,107.29 2,107.29 0.00% 43 红利发 放 2016 年11 月4 日 34,376.97 34,376.97 0.00% 44 红利发 放 2016 年11 月7 日 6,166.53 6,166.53 0.00% 45 红利发 放 2016 年11 月7 日 100,804.21 100,804.21 0.00% 46 红利发 放 2016 年11 月8 日 2,074.43 2,074.43 0.00% 47 红利发 放 2016 年11 月8 日 33,880.81 33,880.81 0.00% 48 申购确 认 2016 年11 月9 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 49 红利发 放 2016 年11 月9 日 2,050.02 2,050.02 0.00% 50 红利发 放 2016 年11 月9 日 33,479.98 33,479.98 0.00% 51 红利发 放 2016 年11 月 10 日 2,027.38 2,027.38 0.00% 52 红利发 放 2016 年11 月 10 日 40,401.75 40,401.75 0.00% 53 红利发 放 2016 年11 月 11 日 2,027.67 2,027.67 0.00% 54 红利发 放 2016 年11 月 11 日 40,378.28 40,378.28 0.00% 55 红利发 放 2016 年11 月 14 日 6,071.49 6,071.49 0.00% 56 红利发 放 2016 年11 月 14 日 121,016.59 121,016.59 0.00% 57 红利发 放 2016 年11 月 15 日 2,038.32 2,038.32 0.00% 58 红利发 放 2016 年11 月 15 日 40,594.88 40,594.88 0.00% 59 红利发 放 2016 年11 月 16 日 2,027.26 2,027.26 0.00% 60 红利发 放 2016 年11 月 16 日 40,397.47 40,397.47 0.00% 61 赎回确 认 2016 年11 月 17 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 62 赎回确 认 2016 年11 月 17 日 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 13 页 共 15 页


63 红利发 放 2016 年11 月 17 日 40,760.27 40,760.27 0.00% 64 红利发 放 2016 年11 月 17 日 2,046.11 2,046.11 0.00% 65 红利发 放 2016 年11 月 18 日 35,939.68 35,939.68 0.00% 66 红利发 放 2016 年11 月 18 日 62.53 62.53 0.00% 67 红利发 放 2016 年11 月 21 日 190.20 190.20 0.00% 68 红利发 放 2016 年11 月 21 日 108,707.52 108,707.52 0.00% 69 红利发 放 2016 年11 月 22 日 64.39 64.39 0.00% 70 红利发 放 2016 年11 月 22 日 36,751.64 36,751.64 0.00% 71 红利发 放 2016 年11 月 23 日 36,777.03 36,777.03 0.00% 72 红利发 放 2016 年11 月 23 日 64.46 64.46 0.00% 73 红利发 放 2016 年11 月 24 日 36,452.27 36,452.27 0.00% 74 红利发 放 2016 年11 月 24 日 63.82 63.82 0.00% 75 红利发 放 2016 年11 月 25 日 37,220.97 37,220.97 0.00% 76 红利发 放 2016 年11 月 25 日 65.28 65.28 0.00% 77 红利发 放 2016 年11 月 28 日 113,362.59 113,362.59 0.00% 78 红利发 放 2016 年11 月 28 日 199.11 199.11 0.00% 79 红利发 放 2016 年11 月 29 日 35,524.06 35,524.06 0.00% 80 红利发 放 2016 年11 月 29 日 62.02 62.02 0.00% 81 红利发 放 2016 年11 月 30 日 35,536.00 35,536.00 0.00% 82 红利发 放 2016 年11 月 30 日 62.17 62.17 0.00% 83 红利发 放 2016 年12 月1 日 31,335.99 31,335.99 0.00% 84 红利发 放 2016 年12 月1 日 54.18 54.18 0.00% 85 红利发 放 2016 年12 月2 日 34,443.28 34,443.28 0.00% 86 红利发 放 2016 年12 月2 日 59.76 59.76 0.00% 87 红利发 放 2016 年12 月5 日 109,662.65 109,662.65 0.00% 88 红利发 放 2016 年12 月5 日 192.00 192.00 0.00% 89 红利发 放 2016 年12 月6 日 48.06 48.06 0.00% 90 红利发 放 2016 年12 月6 日 28,233.81 28,233.81 0.00% 91 赎回确 认 2016 年12 月7 日 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00% 92 红利发 放 2016 年12 月7 日 32,272.85 32,272.85 0.00% 93 红利发 放 2016 年12 月7 日 55.83 55.83 0.00% 94 红利发 放 2016 年12 月8 日 15,742.81 15,742.81 0.00% 95 红利发 放 2016 年12 月8 日 64.28 64.28 0.00% 96 红利发 放 2016 年12 月9 日 69.55 69.55 0.00% 97 红利发 放 2016 年12 月9 日 15,331.79 15,331.79 0.00% 98 红利发 放 2016 年12 月 12 日 41,495.38 41,495.38 0.00% 99 红利发 放 2016 年12 月 12 日 186.12 186.12 0.00% 100 红利发 放 2016 年12 月 13 日 62.97 62.97 0.00% 101 红利发 放 2016 年12 月 13 日 13,997.78 13,997.78 0.00% 102 红利发 放 2016 年12 月 14 日 14,239.62 14,239.62 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 14 页 共 15 页


103 红利发 放 2016 年12 月 14 日 63.95 63.95 0.00% 104 红利发 放 2016 年12 月 15 日 63.80 63.80 0.00% 105 红利发 放 2016 年12 月 15 日 14,191.28 14,191.28 0.00% 106 红利发 放 2016 年12 月 16 日 63.51 63.51 0.00% 107 红利发 放 2016 年12 月 16 日 14,116.18 14,116.18 0.00% 108 红利发 放 2016 年12 月 19 日 43,462.27 43,462.27 0.00% 109 红利发 放 2016 年12 月 19 日 194.27 194.27 0.00% 110 红利发 放 2016 年12 月 20 日 14,575.31 14,575.31 0.00% 111 红利发 放 2016 年12 月 20 日 65.72 65.72 0.00% 112 红利发 放 2016 年12 月 21 日 14,485.67 14,485.67 0.00% 113 红利发 放 2016 年12 月 21 日 65.45 65.45 0.00% 114 红利发 放 2016 年12 月 22 日 14,776.72 14,776.72 0.00% 115 红利发 放 2016 年12 月 22 日 66.65 66.65 0.00% 116 红利发 放 2016 年12 月 23 日 15,228.30 15,228.30 0.00% 117 红利发 放 2016 年12 月 23 日 69.21 69.21 0.00% 118 红利发 放 2016 年12 月 26 日 47,451.95 47,451.95 0.00% 119 红利发 放 2016 年12 月 26 日 215.73 215.73 0.00% 120 红利发 放 2016 年12 月 27 日 71.57 71.57 0.00% 121 红利发 放 2016 年12 月 27 日 15,704.68 15,704.68 0.00% 122 红利发 放 2016 年12 月 28 日 70.84 70.84 0.00% 123 红利发 放 2016 年12 月 28 日 15,368.06 15,368.06 0.00% 124 红利发 放 2016 年12 月 29 日 72.94 72.94 0.00% 125 红利发 放 2016 年12 月 29 日 15,657.21 15,657.21 0.00% 126 红利发 放 2016 年12 月 30 日 16,298.68 16,298.68 0.00% 127 红利发 放 2016 年12 月 30 日 76.05 76.05 0.00% 合计 542,777,271.95 542,777,271.95





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。 2 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金托管 协议 。 3 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季度 报告 原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 南方收益宝货币 2016 年第 4 季 度报告 第 15 页 共 15 页


8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com