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恒指ETF(513600)

恒指ETF:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 以人 民币 为记 账本 位币, 以人 民币 元为 记账 单位。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品 概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方恒 生ETF 场内简 称 恒指 ETF 交易代 码 513600 基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2014 年12 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 26,829,500.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金为 被动式 指数基 金 ,采用指 数复制 法。本 基 金按照成 份股 在标的指 数中的 基准权 重 构建指数 化投资 组合, 并 根据标的 指数 成份股及 其权重 的变化 进 行相应调 整,在 保持基 金 资产的流 动性 前提下 ,达 到有 效复 制标 的指数 的目 的。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 (使 用估 值汇 率调 整) , 本基 金标 的指数 为恒 生指 数。 风险收 益特 征 本基金属 股票指 数基金 , 预期风险 与收益 水平高 于 混合基金 、债 券基金与 货币市 场基金 。 本基金主 要采用 完全复 制 法跟踪标 的指 数的表现 ,具有 与标的 指 数相似的 风险收 益特征 。 本基金主 要投 资香港证 券市场 上市的 股 票,需承 担汇率 风险以 及 境外市场 的风 险。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 恒指 E TF” 。


南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 10 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -2,922,284.94


2.本期 利润 -1,485,546.76 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0461 4.期末 基金 资产 净值 54,339,600.12 5.期末 基金 份额 净值 2.0254 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.05% 0.90% -1.89% 0.84% -0.16% 0.06%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 10 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 罗文杰 本 基 金 基 金 经 理 2015 年2 月16 日 - 11 年 女, 美国 南加 州大 学数 学金 融硕士 、 美国加州大学计算机科学硕士, 具 有中国基金从业资格。曾先后任 职 于美 国Open Link Financial 公 司、 摩根斯坦利公司,从事量化分析 工 作。2008 年 9 月加 入南 方 基金 , 曾 任南方基金数量化投资部基金经 理 助理 , 现 任数 量化 投资 部总 监助理 ; 2013 年 5 月至 2015 年 6 月,任 南 方策略 基金 经理 ; 2013 年4 月至今 , 任南 方500 基金 经理 ;2013 年 4 月 至今 ,任南 方 500ETF 基金经 理; 2013 年5 月至 今, 任南 方300 基金 经理 ;2013 年5 月 至今 , 任南方 开 元沪 深 300ETF 基 金经 理 ;2014 年 10 月 至今 ,任500 医药 基 金经理 ; 2015 年 2 月至 今, 任南 方 恒生 ETF 基金经 理;2016 年 12 月 至今, 任 南方安享绝对收益、南方卓享绝 对 收益基 金经 理。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期, 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 注:无 。


4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 恒生 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 10 页


本报告 期内 ,基 金运 作整 体合法 合规 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.4 公 平交 易专项 说明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价 , 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。 4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 报告期 内, 恒生 指数 微 涨0.39% 。


期间我们通过 自建的“指 数化交易系统 ”、“日内 择时交易模型 ”、“跟踪 误差归因分 析 系 统”、“ETF 现金流 精算 系统”等,将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平,并通过严 格的风 险管理 流程 ,确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : ①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差, 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化; ②港股 通的 交易 风控 资金 的安排 ,导 致基 金实 际仓 位和基 准的 偏离 。 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 2.0254 元, 报告 期内, 份额 净值 增长 率为-2.05% ,同 期 业绩基 准增 长率 为-1.89 % 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 53,455,589.26 95.55 其中: 普通 股 53,455,589.26 95.55 优先股 - - 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 10 页


存托凭 证 - -








房地 产信 托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 2,477,812.75 4.43 8 其他资 产 14,363.39 0.03 9 合计 55,947,765.40 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 53,455,589.26 98.37


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 金融 34,808,511.95 64.06 能源 8,250,351.98 15.18 电信业 务 436,986.02 0.80 公用事 业 3,805,805.68 7.00 信息技 术 735,018.87 1.35 工业 1,198,088.80 2.20 非日常 生活 消费 品 2,204,162.10 4.06 日常消 费品 2,016,663.86 3.71 合计 53,455,589.26 98.37 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 注:无 。 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 10 页


5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 及存 托凭证 投资 明细 5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控 股 0005.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 102,800 5,724,237. 84 10.53 2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控 股 0700.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 32,300 5,480,940. 07 10.09 3 CHINA CONSTRUC TION BANK CORPORAT ION 建设银 行 0939.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 910,000 4,859,604. 48 8.94 4 AIA GROUP LIMITED 友邦保 险 1299.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 102,400 4,007,404. 80 7.37 5 CHINA MOBILE LIMITED 中国移 动 0941.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 52,000 3,823,493. 54 7.04 6 INDUSTRI AL AND COMMERCI AL BANK OF CHINA LIMITED 工商银 行 1398.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 631,000 2,624,626. 52 4.83 7 BANK OF CHINA LIMITED 中国银 行 3988.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 675,000 2,077,052. 22 3.82 8 CK HUTCHISO N HOLDINGS LIMITED 长和 0001.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 22,276 1,751,504. 61 3.22 9 HONG KONG EXCHANGE S AND CLEARING LTD. 香港交 易 所 0388.HK 香港联 合交易 所 中国香 港 9,800 1,605,967. 47 2.96 1 0 PING AN INSURANC 中国平 安 2318.HK 香港联 合交易 中国香 港 44,500 1,544,460. 97 2.84 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 10 页


E (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 所 注:本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。 5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票及 存 托 凭证 投资明 细 注:本 基金 未持 有积 极投 资。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 7.88 3 应收股 利 13,808.33 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 10 页


4 应收利 息 547.18 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,363.39


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 43,829,500.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 17,000,000.00 报告期 期末 基金 份额 总额 26,829,500.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。 2 、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。 3 、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2016 年4 季 度报 告原 文。 南方恒生 ETF2016 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 10 页


8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com