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南方产业活力(000955)

南方产业活力:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年1 月16 日 复核了 本报 告 中 的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月01 日 起至2016 年 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方产 业活 力股 票 交易代 码 000955 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月27 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,917,592,838.88 份 投资目 标 以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 , 通 过专 业化 研究 分析, 积极 挖掘 符 合产业 发展 趋势 的行 业和 企业所 蕴含 的投 资机 会, 在 严格控 制风 险的 前提下 , 追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报, 力争 实现基 金资 产的 长 期稳健 增值 。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势, 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险, 据此 合 理制定 和调 整股 票、 债券 等各类 资产 的比 例, 在保 持总体 风险 水平 相 对稳定 的基 础上 , 力 争投 资组合 的稳 定增 值。 此外 , 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资产 配置风 险监 控, 适时 地做 出相应 的调 整。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深300 指数 收益 率 × 8 0% +上 证国 债指 数收益 率 × 20% 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于 较高预 期风 险和 预期 收益 的证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险和 预期 收益水 平高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金及 货 币市场 基金 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方产 业活 力” 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 40,359,308.97 2.本期 利润


-163,547,127.62 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0819 4.期末 基金 资产 净值 2,316,141,306.74 5.期末 基金 份额 净值 1.208 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。








2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -7.08% 0.84% 1.43% 0.57% -8.51% 0.27%


南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的建 仓期 为六 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张旭 本 基 金 基 金经理 2015 年 1 月 27 日 - 8 年 中山大 学金 融学 博士 学位 , 注册金 融分析 师 (CFA) , 具 有基 金 从业资 格。2008 年加 入南 方基 金 ,曾任 金融及 地产 行业 研究 员、 高 级策略 研究员 、南 方盛 元基 金经 理助理 ; 2012 年 3 月至 2014 年 12 月,任 南方消 费基 金经 理; 2012 年 11 月 至今, 任南 方盛 元基 金经 理;2015 年 1 月 至今 , 任 南方 产业 活 力基金 经理;2016 年 8 月 至今 , 任南方南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


转型混 合基 金经 理。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 产业 活力股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例符 合有关 法律 法规 及基 金 合 同的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价, 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四 季 度 A 股 市 场 震 荡 上 行 后 有 所 回 落 , 全 年 上 证 综 指 跌 12.3% , 创 业 板 指 跌 27.7% , 是 继 2014-2015 年市 场大 涨之 后的回 调整 理。 回 顾 2016 年, 股 市表 现出 明显 的脱 虚向实 趋势 , 估 值较 高的新兴产业 估值回落 , 传统行业、内 生增长、 合 理估值成为重 要的选股 主 线,走出了 分化明显 的结构性行情 。这与宏 观 政策层面推动 的供给侧 改 革和资本市场 内在运行 规 律紧密相关 ,也是市 场在震 荡格 局中 相对 偏低 的风险 偏好 使然 。 报告期 内, 本基 金在 围绕 改革红 利、 转型 创新 的投 资主线 布局 同时 ,会 结合 市场环 境关 注具 有真实 业绩 增长 、行 业复 苏带来 的投 资机 会, 以 及 新兴产 业中 股价 经过 较长 时间回 归, 基本 面依 然具有 成长 空间 的个 股, 把握业 绩逐 步兑 现后 估值 修复的 投资 机会 。本 基金 将坚持 个股 基本 面研南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


究和产 业研 究相 结合 ,自 上而下 选择 受益 改革 红利 的产业 ,在 这些 产业 中自 下而上 精选 富有 活力 和远大 格局 的企 业, 努力 为投资 者创 造回 报。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 基金 收益 率-7.08% , 业绩 基准 收益 率 1.43% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 2,007,955,486.74 84.98 其中: 股票


2,007,955,486.74 84.98 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


119,796,000.00 5.07 其中: 债券


119,796,000.00 5.07








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


229,040,679.63 9.69 8 其他资 产


6,052,473.53 0.26 9 合计





2,362,844,639.90





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 129,007,887.36 5.57 B 采矿业 66,800,782.00 2.88 C 制造业 1,186,746,313.59 51.24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 87,575,471.42 3.78 F 批发和 零售 业 157,182,465.90 6.79 南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,498,458.68 0.97 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 45,537,725.10 1.97 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产 业 16,669,613.00 0.72 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 21,096,000.00 0.91 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,776,388.57 1.50 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 142,067,007.76 6.13 S 综合 97,852,675.70 4.22 合计 2,007,955,486.74 86.69


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002445 中南文 化 10,684,285 160,371,117.85 6.92 2 002502 骅威文 化 10,000,078 129,201,007.76 5.58 3 300143 星河生 物 5,055,168 129,007,887.36 5.57 4 300325 德威新 材 15,874,649 105,725,162.34 4.56 5 000881 大连国 际 3,000,091 81,902,484.30 3.54 6 600382 广东明 珠 4,200,000 76,440,000.00 3.30 7 300238 冠昊生 物 1,800,000 60,030,000.00 2.59 8 002243 通产丽 星 4,000,000 54,560,000.00 2.36 9 002167 东方锆 业 4,000,000 54,200,000.00 2.34 10 300161 华中数 控 1,999,994 51,999,844.00 2.25





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 119,796,000.00 5.17 其中: 政策 性金 融债 119,796,000.00 5.17 南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,796,000.00 5.17


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150417 15 农发 17 600,000 60,108,000.00 2.60 2 120234 12 国开 34 300,000 29,856,000.00 1.29 3 160308 16 进出 08 300,000 29,832,000.00 1.29





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 ,通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ,结 合股 指 期货 的定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ,与现 货资 产进 行匹 配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ,运 用股指 期货 对冲 系统 性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险, 如大 额申 购赎回 等; 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用, 以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除东 方锆 业(002167) ,本 期没 有出 现被 监 管部门 立案 调查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。根 据 2016 年 1 月 23 日东方 锆业 科技 股份 有限公 司( 下称 东方 锆业 ,股票 代码 :002167)《 东 方锆业 科技 股份 有限 公司 关于收 到< 行政 处罚 决定书>的 公告》 , 东方 锆 业 于近 日收 到了 《 中国 证券 监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书》 ( 【2016 】6 号) , 东方 锆业 违反 了《 证券 法》 相 关 规定 ,被 给予 警告并 罚 款30 万元 。基 金 管理人 对上 述股 票 的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 779,153.65 2 应收证 券清 算款 1,956,433.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,626,259.02 5 应收申 购款 1,690,627.46 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,052,473.53


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。 南方产业活力股票 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,259,027,749.76 报告期 期间 基金 总申 购份 额 116,270,721.19 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 457,705,632.07 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,917,592,838.88


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 2 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 3 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基 金2016 年4 季 度 报告原 文 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com