南方中证500 信 息 技术 指 数 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年1 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 南方500 信息 ETF 发 起式 联接
交易代 码 002900
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年8 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 150,743,156.12 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与业 绩比 较
基准相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 以目 标ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本
基金投 资目 标ETF 。 本基 金并不 参与 目 标 ETF 的管 理。在 正常 市场
情况下 ，本 基金 力争 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏
离度不 超 过0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。 如因 指 数编制 规则 调整
或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围，基 金管 理人
应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 收益 率×95%+ 银行 人民币 活期 存款
利率（ 税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型
基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金 为ETF 联接基 金， 通过
投资于 目 标ETF 跟踪 标的 指数表 现， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数
所代表 的证 券市 场相 似的 风险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信 息联 接 ” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方中 证500 信 息技 术ETF
基金主 代码 512330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年6月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年7月20 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ” 。
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指 数中
的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变
化进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 信 息技
术指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基
金。本 基金 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现， 具有与 标的 指数 、以
及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -475,743.22
2. 本期 利润
-6,234,069.36
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0394
4. 期末 基金 资产 净值 139,178,165.57
5. 期末 基金 份额 净值 0.9233
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.61% 0.95% -6.58% 0.97% 1.97% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日至 本报 告期 末不 满1 年；本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6
个月， 截至 本报 告期 末， 建仓期 尚未 结束 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙
伟
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
17 日
- 6 年
管理学 学士 ， 具 有基 金从 业资格 、 金 融
分析师 （CFA ） 资 格、 注册 会计师 （CPA ）
资格 。 曾 任职 于腾 讯科 技 有限公 司投 资
并购部 、 德勤 华永 会计 师 事务所 深圳 分
所审计 部。2010 年2 月 加 入南方 基金 ，
历任运 作保 障部 基金 会计 、 数 量化 投资
部 量 化 投 资 研 究 员 ；2014 年 12 月至
2015 年5 月， 担任 南方 恒 生 ETF 的基 金
经理助 理 ； 2015 年5 月至 2016 年 7 月，
任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材 料
ETF 基 金经 理；2015 年 7 月至今 ， 任 改
革基金 、 高 铁基 金、500 信 息基金 经理 ；
2016 年5 月至 今， 任南 方 创业 板 ETF 、
南方创 业 板ETF 联接 基金 经理 ； 2016 年
8 月至 今， 任500 信息 联 接、 深 成 ETF 、
南方深 成基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 中 证500 信 息技 术指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 发起式 联接 基金 基金
合同 》 的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 是本 基金 成立 以来 的首个 完整 季度 ，本 季度 中证 500 信 息指 数下 跌6.93% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”等 ，将 本基 金的 跟踪 误差指 标控 制在 较好 水平 ，并通 过严 格的 风险 管理 流程， 确保 了本 基金
的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误 差 归因 分析 如下 ：
（1） 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2 ） 本 基金 换购 目标 ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ” 操作
进行应 对；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的微 小偏 离;
（4） 根据 指数 半年 度 成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施
过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生， 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本季 度跟 踪误 差 为0.44% ， 并 取得 了超 越业 绩 基准1.97% 的跟 踪正 偏离 ， 较为理 想地 实
现了投 资目 标。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.9233 元 ， 报 告 期内 份 额净 值增 长率 为-4.61% ， 同期 业绩
基准增 长率 为-6.58% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,651,201.00 3.34
其中： 股票
4,651,201.00 3.34 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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2 基金投 资 126,890,652.00 91.01
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,774,586.21 5.58
8 其他资 产
114,932.01 0.08
9 合计
139,431,371.22
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,644,942.00 1.90
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,006,259.00 1.44
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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合计 4,651,201.00 3.34
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600151 航天机 电 18,200 182,728.00 0.13
2 600584 长电科 技 9,900 174,735.00 0.13
3 002405 四维图 新 8,200 158,670.00 0.11
4 300115 长盈精 密 5,200 135,512.00 0.10
5 300296 利亚德 3,900 131,508.00 0.09
6 000997 新大陆 6,300 122,409.00 0.09
7 002439 启明星 辰 5,800 120,582.00 0.09
8 000970 中科三 环 8,200 109,470.00 0.08
9 300324 旋极信 息 5,500 106,315.00 0.08
10 002179 中航光 电 2,900 105,241.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%) 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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1 500 信息 指数基 金
交易型 开放
式
南方基 金管
理有限 公司
126,890,652.00 91.17
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 30,503.89
2 应收证 券清 算款 76,197.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,215.87
5 应收申 购款 7,014.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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9 合计 114,932.01
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600151 航天机 电 182,728.00 0.13 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 171,734,391.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,175,152.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,166,387.48
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 150,743,156.12
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 30,006,916.66
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 30,006,916.66
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 19.91
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 南方 500 信息 ETF 发起式联接 2016 年第 4 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
30,006,916.66 19.91 10,000,000.00 6.63
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 30,006,916.66 19.91 10,000,000.00 6.63
自合同生效之
日起不少于3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同
2 、南 方中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议
3 、南 方中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金 2016 年4 季
度报告 原文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
