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中创100联接(001713)

中创100联接:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
华 润 元 大 中创 100 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商证券股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 2.1 基金 产品 情况 基金简 称 中创 100 联接 交易代 码 001713 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 37,435,397.05 份 投资目 标 通过投 资于 目 标ETF, 紧 密跟踪 标的 指数 , 追求 跟 踪偏离 度和 跟 踪误差 最小 化。 投资策 略 本基金 以华 润元 大中 创 100ETF 基金 (目 标ETF )作 为其主 要投 资标的。 本基 金并 不参 与 目标 ETF 的 管理, 主要 以 一级市 场申 购 的方式 进行 投资 ,获 取基 金份额 净值 上涨 带来 的收 益;在 目标 ETF 基 金份 额二 级市 场交 易流动 性较 好的 情况 下 , 也可以 通过 二 级市场 买卖 目 标ETF 的基 金份额 。 1、资 产配 置策 略 为使本 基金 在保 障日 常申 购赎回 的前 提下 ,更 好的 跟踪标 的指 数, 将严 格遵 照投 资范 围的 约定进 行投 资 。 在 巨额 申购 赎回发 生、 成份股 大比 例分 红等 情况 下, 基 金管 理人 将在 综合 考虑冲 击成 本 因素和 跟踪 效果 后, 及时 将股票 配置 比例 调整 至合 理水平 。 在正常 市场 情况 下, 本基 金力 争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.3% , 年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 2、目 标ETF 的 投资 策略 1)申 购和 赎回 :目 标 ETF 开放申 购赎 回后 ,以 股票 组合进 行申 购赎回 。 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 12 页


2)二 级市 场方 式: 目标ETF 上 市交 易后 ,在 二级 市 场进行 目标 ETF 基 金份 额的 交易 。 当目 标ETF 申购 、赎 回或 二级市 场交 易模 式进 行了 变更或 调整 , 本基金 也将 作相 应的 变更 或调整。 在投 资运 作过 程 中, 本基 金将 在综合 考虑 合规 、 风险 、 效率 、 成 本等 因素 的基 础 上, 决定 采用 一级市 场申 赎的 方式 或二 级市场 交易 的方 式进 行目 标 ETF 的买 卖。 3、本 基金 可通 过买 入标 的 指数成 分股 来跟 踪标 的指 数。基 金还 将投资 于股 指期 货和 其他 经中国 证监 会允 许的 衍生 工具, 如权 证 以及其 他与 标的 指数 或标 的指数 成份 股相 关的 衍生 工具。 基金 投 资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则, 主 要选 择流 动 性好、 交 易活 跃的股 指期 货合 约 , 以 提高 投资效 率 , 从 而更 好地 跟踪 标的指 数, 实现投 资目 标。 本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足 安全性 和保 证流 动性 的基 础上, 结合 宏观 分析 和微 观分析 制定 投 资策略。 此外, 本基 金还 将积极 参与 风险 低且 可控 的债券 回购 等 投资 , 以 及国 债期 货投 资 。 基金投 资国 债期 货将 本着 谨慎的 原则 , 充分考 虑其 流动 性和 风险 收益特 征, 适度 参与 国债 期货投 资。 4、投 资组 合的 调整 根据每 个交 易日 申购 赎回 情况及 本基 金实 际权 益类 资产仓 位情 况, 决定 对目 标ETF 的 操 作方式 和数 量 。 在 部分 情 况下 , 本 基金 将会根 据目 标ETF 二 级市 场交易 情况 , 适 时选 择对 目标 ETF 进行 二级市 场交 易操 作。 业绩比 较基 准 中创 100 指 数收 益率 ?95 %+银 行活 期存 款收 益率 ( 税后) ?5 % 风险收 益特 征 本基金 属 于ETF 联接 基金 , 通过 投资 于目 标ETF 跟 踪标的 指数 表 现, 具 有与 标的 指数 以及 标的指 数所 代表 的证 券市 场相似 的风 险 收益特 征 。 同 时 , 本 基金 为被动 式投 资的 股票 型指 数基金 , 跟踪 中创 100 指 数, 其 预期 风 险和预 期收 益高 于混 合型 基金、 债 券型 基金和 货币 市场 基金 , 其 风险收 益特 征与 标的 指数 所表现 的市 场 组合的 风险 收益 特征 相似 。 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 华润元 大中 创100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 基金主 代码 159942


基金运 作方 式 交易型 开放 式


基金合 同生 效日 2015年5月25 日


基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2015年6月25 日


基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司


基金托 管人 名称 招商证 券股 份有 限公 司


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2.1.2 目 标基 金产品 说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略,通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险管 理手 段, 力争 控制 本基 金的 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 表现相 当 , 以 便为 投资 者 带 来长期 收益 。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重 构 建 投资组 合 , 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 当 预期 指 数 成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股 、 增 发、 分红 等 行为时 , 或因 基金 的申 购 和 赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效果 可能 带来 影响 时, 或 因某 些特 殊情 况 导 致 流动性 不足 时 , 或 其他 原 因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时 , 基 金管 理 人 可以对 投资 组合 管理 进行 适当变 通和 调整 , 从 而使 得投资 组合 紧密 地跟 踪 标 的 指数。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 , 以 及因 基 金 的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时, 基金 管理 人 会 对 投资组 合进 行适 当调 整, 降低跟 踪误 差。 如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素的 限 制 , 使基金 管理 人无 法依 指数 权重购 买成 份股 , 基金 管 理人可 以根 据市 场情 况 , 结 合经验 判断 ,对 投资 组合 进行适 当调 整, 以获 得更 接近标 的指 数的 收益 率。 定期调 整: 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 中创100 指 数对其 成份 股的 调整 而进 行相应 的定 期跟 踪调 整。 不定期 调整 :根 据指 数编 制规则 ,中 创100 指 数成 份 股因增 发、 送配 等股 权变 动而需 进行 成份 股权 重新 调整时 ,本 基金 将根 据中 创100 指数 在股 权 变 动公 告 日次日 发布 的临 时调 整决 定及其 需调 整的 权重 比例 ,进行 相应 调整 。 本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全性 和 保 证 流动性 的基 础上 , 本基 金 将结合 宏观 分析 和微 观分 析制定 投资 策略 , 有效 利 用 基金资 产 , 更 好地 实现 跟 踪标的 指数 的投 资目 标 。 同时 , 根 据本 基金 的申 购 和 赎回情 况, 对股 票投 资组 合进行 调整 ,从 而有 效跟 踪标的 指数 。 为有效 管理 投资 组合 ,基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍生 产 品 , 如股指 期货 、 权证 以及 其 他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 相关 的衍 生工 具 。 基 金投资 于衍 生工 具的 目标 , 是 使得 基金 的投 资组 合 更紧密 地跟 踪标 的指 数 , 以 便更好 地实 现基 金的 投资 目标。 基金 投资 于各 种衍 生工具 的比 例合 计不 超 过 基 金资产 总值 的10% 。 基金 拟 投资于 新推 出的 金融 衍生 产品的 ,需 将有 关投 资方 案通知 基金 托管 人 , 并 报 告中国 证监 会备 案后 公告 。 在 正常 市场 情况 下, 本 基 金力争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过2% 。 业绩比 较基 准 中创100指数 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与 货币市 场基 金 , 为 证券 投 资基金 中高 预期 风险 、 高 预期收 益的 品种 。 同时 本 基 金为交 易型 开放 式指 数基 金, 采用 完全 复制 法跟 踪 标的指 数表 现 , 具 有与 标 的 指数以 及标 的指 数所 代表 的公司 相似 的风 险收 益特 征。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -117,284.61 2. 本期 利润


-2,399,407.82 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0521 4. 期末 基金 资产 净值 35,616,522.99 5. 期末 基金 份额 净值 0.951 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.31% 0.83% -5.92% 0.84% -0.39% -0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时, 本基 金的 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 中的 相关 约 定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李武群 华 润 元大 中创 100 交 易 型开 放 式 指数 证券 投 资 基金 基金 经 理 、华 润元 大中创 100 交 易 型 开放 式指 数 证 券投 资基 2016 年7 月 20 日 - 8 年 曾任中信银行福州分行统计 分析岗 、 华 西证 券股 份有 限公 司研究所高级研究员和股票 投资部 投资 经理 助理 , 2016 年 4 月20 日起 担任 华润 元大 中创 100 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 , 2016 年7 月 20 日 起担 任华润 元大 中 创100中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 12 页


金 联 接基 金基 金经理 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。中 国, 中 国科 学院 研究 生院 微电 子学与 固体 电子 学博 士, 具有 基金从 业资 格。 李孟霞 华 润 元大 中创 100 交 易 型开 放 式 指数 证券 投 资 基金 基金 经 理 、华 润元 大中创 100 交 易 型 开放 式指 数 证 券投 资基 金 联 接基 金基 金经理 2016 年8 月 5 日 - 20 年 曾任台湾经济研 究 院 研 究 助 理, 台 湾中 日证 券衍 生性 金融 商品部 研究 员, 台湾 宝来 期货 交易部 交易 员, 台湾 宝来 证券 新金融 商品 部副 经理 , 台 湾中 华开发工业银行金融交易部 经理, 台湾 富邦 投信ETF 基金 管理部 基金 经理 , 台 湾元 大投 信指数暨量化投资事业群资 深基金 经理 。2016 年 7 月 20 日起担 任华 润元 大中 创100 交 易型开放式指数证券投资基 金基金 经理 , 2016 年8 月5 日 起担任 华润 元大 中创100 交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理。中国台 湾, 台 湾国 立成 功大 学政 治经 济研究 所法 学硕 士, 具有 基金 从业资 格。 注:1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日; 担任新 成立 基金 的基 金经理 ,即 基金 的首 任基 金经理 ,其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定, 在投 资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ,公 平交 易制 度执行 情况 良好 ,未 发生 违反公 平交 易 制 度的 行为。 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 四季 度股 票市 场 走势出 现风 格分 化, 以中 小板和 创业 板为 代表 的小 盘成长 股板 块盘 震荡下 跌, 其中 创业 板块 调整幅 度较 大, 以富 时中 国 A50 指数 为代 表的 大盘 蓝筹板 块整 体呈 持续 上涨趋 势 , 其 中A50 涨 幅 十分明 显 。 创 业板 指数 下 跌 8.74% , 中 小板 指数 下 跌4.59% , 上 证综 指上 涨3.29% , 沪 深300 指 数上 涨 1.75% , 上 证 50 指数 上 涨 5.03% , 中 创100 指 数下 跌 6.24% 。 中 信一 级29 个行 业中 石油 石化 (11.46% ) 、 钢 铁 (10.19% ) 、 建筑 (13.71% ) 板 块走 势较强 , 涨 幅较 大; 而餐饮 旅游 (-4.32% )、 计算机(-5.95% )、 传媒 (-7.46% ) 板块 走势 明显 较弱, 跌幅 居前 。 本基金 为目 标ETF 的 联接 基金, 报告 期内 ,本 基金 主要投 资于 目 标 ETF ,获 得与目 标 ETF 所 跟踪的 标的 指数 相近 的平 均收益 率。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.951 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.31% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-5.92% ; 报告 期内 , 本 基金 的日 均跟踪 偏离 度 为0.033% , 在合同 规定 的目 标控 制范围 之内 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形,出 现该 情况 的时间 范围 为2016 年10 月25 日至12 月31 日。 本 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 62,081.00 0.17 其中: 股票


62,081.00 0.17 2 基金投 资 33,205,999.94 92.23 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 12 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,686,159.81 7.46 8 其他资 产


47,550.69 0.13 9 合计





36,001,791.44





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,807.00 0.15 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 8,274.00 0.02 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 62,081.00 0.17 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 002129 中环股 份 6,300 52,101.00 0.15 2 002400 省广股 份 600 8,274.00 0.02 3 300273 和佳股 份 100 1,706.00 0.00 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有三 只股 票。 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序 号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 (人民 币元) 占基金 资产 净值比 例(%) 1 中创100 指数基 金 交易型 开放 式 华润元 大基 金 管理有 限公 司 33,205,999.94 93.23 注:上 述基 金明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 基金。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。


5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 12 页


5.12 投 资组 合报告 附注 5.12.1


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.12.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。 5.12.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 42,711.78 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,560.48 5 应收申 购款 3,278.43 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 47,550.69 5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资 产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况 说明 1 002129 中环股 份 52,101.00 0.15 重大事 项停 牌 2 002400 省广股 份 8,274.00 0.02 重大事 项停 牌 5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 57,072,590.19 报告期 期间 基金 总申 购份 额 474,682.71 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,111,875.85 中创 100 联接 2016 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 12 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 37,435,397.05 注:本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额, 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额, 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变 动。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 8.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华润元大基金管理有限公司 2017 年1 月19 日