华 宝 兴 业 现金 宝 货 币 市场 基 金 2016 年第4
季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,601,450,016.26 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 流动 性，追 求高 于比 较基 准的 收益
率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础 ， 在 满足 组 合平均
久期 、 收 益性 以及 信用 等 级的前 提下 利用 现代 金融 分析方
法和工 具， 优化 组合 配置 效果， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其
预期风 险和 预期 收益 率都 低于股 票、 债券 和混 合型 基 金 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝
货币 B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 240006 240007 000678
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
181,548,642.74
份
260,534,635.86
份
4,159,366,737.66
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
华宝兴 业现 金宝
货币A
华宝兴 业现 金宝 货 币 B 华宝兴 业现 金宝 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 988,506.21 729,710.12 34,130,834.47
2．本 期利 润 988,506.21 729,710.12 34,130,834.47
3．期 末基 金资 产净 值 181,548,642.74 260,534,635.86 4,159,366,737.66
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6355% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.2962% 0.0019%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6962% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.3569% 0.0019%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6962% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.3569% 0.0019%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2005 年 3 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 六个 月内 完成建 仓。 截至2005
年4 月7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
2. 华 宝兴 业现 金宝E 成立于 2014 年7 月14 日 ， 本报 告中其 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
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收益率 的历 史走 势对 比图 的数据 的计 算起 始日 期 为2014 年7 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝添益基
金经理
2011 年 11
月 15 日
- 12 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先 后在 清算 登记 部、 交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作,2011 年 11 月 至今 任 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金
基金经 理， 2012 年6 月至2014
年 2 月 兼任 华宝 兴业 中证 短
融 50 债券 基金 基金 经理 ，
2012 年12 月 起兼 任华 宝兴 业
现金添 益交 易型 货币 市场 基
金基金 经理 。2015 年 3 月起
任固定 收益 部副 总经 理。 2016
年5 月 任固 定收 益部 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
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和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现 异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 市场 流动 性较 前三 季度总 体趋 紧。 央行 的货 币政策 维持 稳健 ，继 续通 过公开 市场 逆回
购操作 以 及MLF 等工 具调 节资金 面，10 月、11 月和 12 月分 别实 现净 投放6469 亿 元、6390 亿元
和5765 亿 元。 但 是金 融机 构流动 性在 结构 上出 现较 大分化 ， 在 管理 层加 大金 融降杠 杆力 度以 及 银
行MPA 考核 的叠 加作 用下 ，非银 机构 资金 融入 压力 显著， 回购 利率 飙升 。华 宝兴业 货币 基金 针对
年底资 金面 波动 加大 的特 点，在 四季 度初 便制 定了 降低组 合久 期、 提高 年末 资产到 期备 付的 投资
策略， 基金 流动 性保 持平 稳。由 于国 内债 市受 资金 面紧张 、海 外债 券利 率抬 升、某 机构 代持 事件
等多重 利空 影响 ，从 短端 到长端 各品 种均 出现 了较 大的调 整， 市场 估值 收益 率快速 上升 ，货 币基
金行业 整体 经受 了较 大的 估值压 力。 华宝 兴业 货币 基金自 今年 以来 ，在 投资 策略上 保持 了较 高占
比的定 期存 款， 同时 持续 将债券 、存 单维 持在 较低 水平， 有效 避免 了估 值波 动的风 险， 提高 了整
体组合 的流 动性 和安 全性 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.6355% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3393%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.6962% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3393%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝E： 本基 金 报 告期 内净值 收益 率 为 0.6962% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3393%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。 华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,443,799,148.39 31.35
其中： 债券 1,443,799,148.39 31.35
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
662,522,873.79
14.39
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,445,172,772.48 53.10
4 其他资 产 53,314,478.37 1.16
5 合计 4,604,809,273.03 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 38.60
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 27.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 25.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 2.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.91 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 298,409,414.22 6.49
其中： 政策 性金 融债 298,409,414.22 6.49
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 449,545,108.75 9.77
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 695,844,625.42 15.12
8 其他 - -
9 合计 1,443,799,148.39 31.38
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111607044
16 招行
CD044
2,000,000 199,135,323.43 4.33
2 111691212
16 南京 银行
CD015
2,000,000 199,006,133.01 4.32
3 111611473
16 平安
CD473
1,500,000 149,348,175.71 3.25
4 140201 14 国开 01 1,000,000 100,079,236.54 2.17
5 111616038
16 上海 银行
CD038
1,000,000 99,523,343.40 2.16
6 160201 16 国开 01 800,000 79,998,471.65 1.74
7 011698652
16 厦 翔业
SCP013
600,000 59,748,885.84 1.30
8 140421 14 农发 21 500,000 50,233,499.44 1.09
9 011699843
16 津 城建
SCP002
500,000 49,994,319.39 1.09
10 011699663
16 广州 发展
SCP001
500,000 49,989,702.26 1.09
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0501%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0702%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0295%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
现金宝 货币 基金 截 至2016 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的16 南京 银 行CD015 （111691212)
发行主 体南 京银 行股 份有 限公司 于 2016 年 3 月 21 日收到 江苏 证监 局《 关于 对南京 银行 股份 有 限
公司采 取责 令改 正措 施的 决定》 。 因公 司个 别支 行基 金宣传 推介 材料 存在 违规 情形， 未出 具年 度 监
察稽核 报告 ，有 2 项 关于 基金销 售的 管理 制度 未向 江苏证 监局 报备 ，基 金销 售业务 规范 执行 不 到
位等问 题， 采取 出具 责令 改正的 行政 监管 措施 ，同 时责令 进行 改正 。
现金宝 货币 基金 截至 2016 年 12 月 31 日持 仓前 十名 证券中 的 16 招行 CD044 （111607044) 发
行主体 招 商 银行 股份 有限 公司 于 2016 年1 月9 日 收 到吉林 证监 局 《关 于对 招商 银行股 份有 限公 司
长春分 行采 取责 令改 正措 施的决 定》 。 因公 司未 及时 在网站 更新 基金 销售 人员 资格情 况， 部分 从 事
基金销售业务 的人员未 取 得基金销售业 务资格， 销 售过程中出现 不符合法 规 的行为等问题 ，采取
出具责 令改 正的 行政 监管 措施， 同时 责令 进行 改正 。
现金宝 货币 基金 截至 2016 年 12 月 31 日持 仓前 十名 证券中 的 16 平安 CD473 （111611473) 发
行主体 平安 银行 股份 有限 公司 于 2016 年 12 月 2 日 收到中 国银 行间 市场 交易 商协会 的通 报批 评 和
整改通知。因 其作为主 承 销商 ，对青岛 海湾集团 有 限公司未能按 照相关自 律 规则的规定及 时披露
公司重大资产 无偿划转 相 关事项，未能 及时召开 持 有人会议，给 予平安银 行 通报批评处分 ，责令
平安银 行立 即纠 正违 规行 为,并 针对 本次 事件 中暴 露 出的问 题进 行整 改。
本基金管理人 通过对上述 上市公司进行 进一步了解 和分析，认为 上述处分不 会对公司的 投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 证 券的投资判断 未发生改 变 。报告期内， 本基金
投资的前十名 证券的其 余 七名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,381,990.22
4 应收申 购款 25,932,488.15
5 其他应 收款 - 华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 53,314,478.37
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝
货币B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 153,500,162.85 40,925,406.61 5,316,079,312.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 89,609,764.17 342,661,751.40 2,687,686,799.90
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 61,561,284.28 123,052,522.15 3,844,399,374.87
报告期 期末 基金 份额 总额 181,548,642.74 260,534,635.86 4,159,366,737.66
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 、转 换入 份额 和红 利再投 ；总 赎回 份额 含份 额级别 调整 和转 换出
份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2016 年10 月
14 日
130,000,000.00
130,000,000.00 0.00%
2 赎回
2016 年11 月8
日
-230,000,000.00
-230,000,000.00 0.00%
合计
-100,000,000.00
-100,000,000.00
注：1 、交 易日 期为 申请 日 期。
2、 交 易金 额为 确认 金额 （ 不含交 易费 用） ，交 易份 额 为确认 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ； 华宝兴业现金宝货币 2016 年 第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
