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华宝油气美元(001481)

华宝油气美元:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 标普 石 油 天 然气 上 游 股 票指 数 证
券投资基金(LOF)2016 年第4 季 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 华宝油气 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 华宝油 气 场内简 称 华宝油 气 基金主 代码 162411 交易代 码 162411 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 9 月29 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,530,403,415.23 份 投资目 标 通过严 格的 指数 化投 资策 略, 实 现基 金投 资组 合对 标的指 数的 有效 跟踪 , 力 争 控制净 值增 长率 与业 绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化 跟踪 误差 不超 过 5% (以 美元 资产 计价) 。 投资策 略 本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 , 即 按照 标的 指数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但 在因 特殊 情况 (如 股票停 牌、 流动 性不 足) 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 , 基 金管 理人 将使 用其他 合理 方法 进行 适当 的替代 , 追 求尽 可能 贴近 目标指 数的 表现 。 本 基金 还 可能将 一定 比例 的基 金 资产投 资于 与标 的指 数相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 , 以 优化 投资 组合 的建立 , 达 到节 约交 易成 本和有 效追 踪标 的指 数表 现的目 的。 业绩比 较基 准 标普石 油天 然气 上游 股票 指数( 全收 益指 数) 风险收 益特 征 本基金 是一 只美 国股 票指 数型证 券投 资基 金, 风险华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


与预期 收益 高于 混合 型基 金、 债 券基 金以 及货 币市 场基金 ,属 于预 期风 险较 高的产 品。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 注: 1.本基 金另 设美 元份 额, 基金代 码 001481 , 与人 民 币份额 并表 披露 。 2. 截 止本 报告 期末 ,本 基 金人民 币份 额净 值0.714 元,人 民币 总份 额 3,518,256,438.03 份 ;本 基金美 元份 额净 值0.1029 美元, 美元 总份 额12,146,977.2 份。


2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名 称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅 隆银 行 注册地 址 - One Wall Street New York ,NY10286 办公地 址 - One Wall Street New York ,NY10286 邮政编 码 - NY10286 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 215,215,186.71


2.本期 利润 349,628,742.22 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0902 4.期末 基金 资产 净值 2,521,516,086.81 5.期末 基金 份额 净值 0.714 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。








2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 12.34% 2.06% 12.26% 2.13% 0.08% -0.07%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2011 年 9 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日) 注: 按 照基 金合 同的 约定, 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年3 月29 日, 本 基金 已达 到合 同规 定 的资产 配置 比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周晶 国际业务 部 总 经 理、本基 金基金经 理、华宝 中国互联 股票、美 国消费、 华宝兴业 2014 年9 月 18 日 - 10 年 博 士 。 先 后 在 美 国 德 州 奥 斯 丁 市 德 亚 资 本 、 泛 太 平 洋 证 券 ( 美 国 ) 和 汇 丰 证 券 (美 国) 从 事数 量分 析、 另 类 投 资 分 析 和 证 券 投 资 研究工 作 。2005 年至 2007 年 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 内 控 审 计 风 险 管 理部主 管,2011 年 再次 加华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


标普香港 上市中国 中小盘指 数(LOF ) 基 金 经 理、华宝 兴业资产 管理(香 港)有限 公司总经 理 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 策 略 部 总 经 理 兼 首 席 策 略 分 析 师 , 现 任 国 际 业务部 总经 理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月 任华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 9 月起 兼任 华宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金 经理 ,2015 年9 月 兼 任 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基 金基 金经理 。2016 年 3 月任 华 宝 兴 业 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 经 理 。2016 年 6 月兼 任华 宝兴 业标 普 香 港 上 市 中 国 中 小 盘 指 数 证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 经 理 。 目 前 兼 任 华 宝 兴 业 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司总经 理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。





4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 及其 各项 实施 细则、 《华 宝兴 业标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ,依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 控制 投资风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化, 标普 石油 天然气 上游 股票 指数证 券投 资基 金在 短期 内出现 过持 有现 金与 到期 日在一 年之 内的 政府 债券 市值占 基金 资产 净值 比低 于5% 的情 况。 发 生此 类情况 后, 该基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 , 没 有给投 资人 带来 额 外 风险或 损失 。 华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关 于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 本基金 采用 全复 制方 法跟 踪标普 石油 天然 气上 游股 票指数,在 报告 期内 按照 这 一原则 比较 好 的实现 了基 金跟 踪指 数表 现的目 的。 以下 为对 影响 标的指 数表 现的 市场 因素 分析。 16 年 四季 度全 球油 价振 幅 巨大。 十月 初到 十月 底, 由于 对 OPEC 减 产会 议的 憧 憬,油 价稳 健 推高。 但此 后主 要产 油国 之间的 矛盾 暴露 ,叠 加美 国钻井 平台 逐步 复工 的数 据,导 致油 价下 跌。 但是 11 月30 日OPEC 国 家 在维也 纳会 议上 出人 意料 的达成 了八 年来 第一 个减 产协议 ,11 个 成员 国2017 年 起每 日减 少产 量 共 120 万桶 。WIT 油 价当 天大 涨 8.29% 。 此后 以俄 罗斯为 首的 非 OPEC 国家也 达成 小幅 度减 产协 议, 促 使油 价进 一步 走高 。 截止 12 月 30 日,WTI 油价收 至 53.89 美元 /桶, 相对 今年 三季 度末大 涨 12.2% 。 油价 的上 涨帮 助跟踪 石油 上游 股票 的基 金标的 指数 走强 。 整 个四季 度, 本基 金跟 踪的 标 普石油 天然 气上 游股 票指 数上 涨 8.1% , 反 弹幅 度略 低于国 际油 价上 涨。 主要原 因在 于三 季度 油气 类股票 相对 于油 价 有10% 以上的 涨幅 领先 ,短 暂透 支了四 季度 的收 益。 四季度 标普 油气 指数 年化 日均波 幅 33.4% ,超 过标 普 500 指数 日均 波 幅8.6% 的水平 。 日常操 作过 程中 , 人 民币 汇率方 面,2016 年四 季度 人民币 汇率 呈现 贬 值 走势 。 四季 度人 行 中 间价 从6.6778 贬值 至6.9370, 相对 于美 金贬 值3.9% 。 同期 , 人 民币 交易 价也 相 对于美 金贬 值 4.2% 左右。 汇率 四季 度整 体而 言对基 金的 人民 币计 价业 绩有正 面影 响。 截止 四季 度末, 华宝 油气 基金华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


今年以 来的 年化 跟踪 误差 (剔除 汇率 因素 )约 为2.2% 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 说明 截至本 报告 期末 , 本 报告 期内本 基金 份额 净值 增长 率为 12.34% , 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 12.26% ,基 金表 现领 先业 绩比较 基 准 0.08% 。 高于 基准的 主要 原因 来源 于汇 率的正 面影 响和 基金 管理人 在跟 踪指 数上 的努 力。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不 存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,342,464,101.87 91.97 其中: 普通 股 2,342,464,101.87 91.97 优先股 - - 存托凭 证 - -








房地 产信 托凭 证 - - 2 基金投 资 30,214,817.59 1.19 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 147,109,755.11 5.78 8 其他资 产 27,280,960.12 1.07 9 合计 2,547,069,634.69 100.00


华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 2,342,464,101.87 92.90 合计 2,342,464,101.87 92.90


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 2,342,464,101.87 92.90 材料 - - 工业 - - 非必需 消费 品 - - 必需消 费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公用事 业 - - 合计 2,342,464,101.87 92.90


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 及存 托凭证 投资 明细 5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 ( 英 文) 公司名 称( 中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CLAYTON WILLIAMS ENERGY INC 克莱顿 威廉 姆 斯能源 公司 CWEI US 纳 斯 达 克 美国 70,271 58,135,663.49 2.31 2 RSP PERMIAN INC RSP Permian 股 份有限 公司 RSPP US 纽 约 美国 152,684 47,260,116.67 1.87 3 MARATHON 马拉松 石油 公 MPC 纽 美国 134,216 46,878,689.34 1.86 华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


PETROLEUM CORP 司 US 约 4 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX US 纽 约 美国 57,298 46,782,951.80 1.86 5 EXXON MOBIL CORP 埃克森 美孚 石 油 XOM US 纽 约 美国 74,558 46,683,270.44 1.85 6 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石 油 OXY US 纽 约 美国 94,016 46,455,421.90 1.84 7 VALERO ENERGY CORP Valero 能源 VLO US 纽 约 美国 97,583 46,248,081.07 1.83 8 HESS CORP 阿美拉 达赫 斯 HES US 纽 约 美国 105,731 45,686,970.94 1.81 9 PHILLIPS 66 Phillips 66 PSX US 纽 约 美国 76,132 45,635,513.17 1.81 10 HOLLYFRONTIER CORP HollyFrontier 公司 HFC US 纽 约 美国 200,655 45,600,076.76 1.81


5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票及 存 托 凭证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ETF 基金 开放式 SSGA Funds Managemen t Inc 30,214,817.59 1.20 华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页





5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 407,748.05 4 应收利 息 10,301.33 5 应收申 购款 26,862,910.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 27,280,960.12


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,919,793,605.89 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,789,037,623.03 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,178,427,813.69 华宝油气 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,530,403,415.23


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 招 募说 明书 ;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;





基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;





基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年1 月19 日