华 宝 兴 业 中证 全 指 证 券公 司 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司 ETF
场内简 称 券商ETF
基金主 代码 512000
交易代 码 512000
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 155,717,683.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以
更好的 跟踪 标的 指数 ，实 现基金 投资 目标 。
1、组 合复 制策 略
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成份 股及 其权
重构建 基金 的股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。
2、替 代性 策略
对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股
被限制 投资 等情 况， 导致 本基金 无法 获得 足够 数量 的股
票时， 基金 管理 人将 通过 投资成 份股 、 非 成份 股、 成份
股个股 衍生 品等 进行 替代 。
3、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于
国债 、 金 融债 等期 限在 一 年期以 下的 债券 ， 债券 投 资的
目的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金 资产 ， 提高华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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基金资 产的 投资 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用
权证、 股指 期货 等相 关金 融衍生 工具 对基 金投 资组 合进
行管理 ， 以提 高投 资效 率， 管理基 金投 资组 合风 险水 平，
降低跟 踪误 差， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择
流动性 好 、 交 易活 跃的 股 指期货 合约 。 本基 金力 争 利用
股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成
本。
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行
研究， 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度估
计权证 价值 ， 主 要考 虑运 用的策 略包 括： 杠杆 策略 、 价
值挖掘 策略、 获利 保护 策 略、 价差 策略、 双向 权证 策 略、
卖空有 保护 的认 购权 证策 略、 买 入保 护性 的认 沽权 证策
略等。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 ， 属 于 高风
险、高 收益 的开 放式 基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 组合
复制策 略 ， 跟 踪中 证全 指 证券公 司指 数 ， 其 风险 收 益特
征与标 的指 数所 表征 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,304,888.24
2.本期 利润
9,506,012.51
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0506
4.期末 基金 资产 净值 151,053,234.69
5.期末 基金 份额 净值 0.9700
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.45% 1.15% -0.95% 1.18% -0.50% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2016 年 8 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2016 年8 月 30 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 按照 基金 合同 的约 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 ，截至 本报 告期 末, 本基 金 尚处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
2016 年8 月
30 日
- 7 年
硕士 。 2009 年 加入 华宝 兴 业
基金管 理有 限公 司 ， 先 后 担
任助理 产品 经理 ， 数量 分 析
师， 投 资经 理助 理， 投 资 经华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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价值ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
价值 ETF
联 接 基 金
经理
理等职 务。2015 年11 月任
华宝兴 业上 证180 价值 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、 华宝 兴业 上证180 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
2016 年 8 月 兼任 华宝 兴 业
中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业中 证全 指证 券公司 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合
同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 、监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 ，券 商股 在10、11 月 的市 场上 涨过 程 中，伴 随着 市场 转暖 成交 活跃， 券商 股
上涨势 头凌 厉 ， 在12 月份 伴随着 市场 的调 整 ， 成 交 量萎缩 ， 券商 股下 跌明 显 ， 整 体上 看券 商股 与
市场冷 暖的 相关 性较 高， 走势弹 性较 大。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期， 在操 作中 ，我 们严 格遵守 基 金 合同 ，在 指数 权重调 整和 基金
申赎变 动时 ，降 低冲 击成 本和减 少跟 踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内本 基金 份额 净值 增长 率为-1.45% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
-0.95% ，基 金表 现落 后业 绩比较 基 准 0.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 149,516,725.04 98.16
其中： 股票 149,516,725.04 98.16
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,084,984.44 1.37
8 其他资 产 721,532.09 0.47
9 合计 152,323,241.57 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 149,341,554.66 98.87
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 149,341,554.66 98.87
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 97,353.53 0.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,564.62 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 54,480.00 0.04
K 房地产 业 - - 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,990.38 0.12
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600837 海通证 券 1,196,700 18,848,025.00 12.48
2 600030 中信证 券 1,168,500 18,766,110.00 12.42
3 601211 国泰君 安 665,938 12,379,787.42 8.20
4 601688 华泰证 券 488,483 8,724,306.38 5.78
5 000776 广发证 券 443,300 7,474,038.00 4.95
6 600958 东方证 券 451,500 7,011,795.00 4.64
7 002736 国信证 券 369,900 5,751,945.00 3.81
8 600999 招商证 券 334,492 5,462,254.36 3.62
9 601377 兴业证 券 702,400 5,373,360.00 3.56
10 601099 太平洋 1,026,400 5,285,960.00 3.50
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601375 中原证 券 13,620 54,480.00 0.04
2 603218 日月股 份 1,196 49,813.40 0.03
3 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01
4 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.01 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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5 603035 常熟汽 饰 992 10,356.48 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日前 十名 证券 中的海 通证 券（600837）于 2016 年11 月
25 日 收到 中国 证监 会处 罚 决定。 因公 司未 按照 有关 规定对 客户 的身 份信 息进 行审查 和了 解， 对海
通证券 责令 改正 ，给 予警 告，没 收违 法所 得 约2,865 万元 ，并 处以 约8,595 万元罚 款。
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日前 十名 证券 中的中 信证 券 （600030）于 2016 年3 月16
日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 福建 监管 局《 关于 对中信 证券 股份 有限 公司 泉州宝 洲路 证券 营业
部采取 出具 警示 函措 施的 决定》 ， 因公 司营 业部 存在 员工违 规为 客户 融资 提供 便利的 问题 ， 决 定 对
营业部 采取 出具 警示 函的 监督管 理措 施。
中信证 券（600030）于 2016 年8 月 23 日 收到 全国 中小企 业股 份转 让系 统《 关于对 中信 证券
股份有 限公 司釆 取出 具责 令改正 自律 监管 措施 的决 定》 。 在 投资 者适 当性 管理 过程中 ， 未 依据 委 托
代理协 议签 署日 前一 交易 日日终 的投 资者 名下 证券 类资产 市值 判断 适当 性， 而是错 误根 据投 资者
临拒办 理业 务权 限开 通手 续时点 的实 时资 产市 值， 为 506 户不 符合 要求 的投 资者账 户开 通全 国股
转系统 合格 投资 者权 限 ， 违反了 《 全国 中小 企业 股 份转让 系统 投资 者适 当性 管理细 则 （试 行） 》 第
五条关 于自 然人 投资 者证 券类资 产市 值计 算时 点要 求的规 定。 决定 对公 司釆 取责令 改正 的自 律监
管措施 。
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的国 泰君 安（601211) 于 2016 年 1
月29 日收 到全 国中 小企 业 股份转 让系 统公 开谴 责 。 因 国泰君 安以 明显 低于 最近 成交价 的价 格进 行
卖出申 报， 造成 做市 股票 尾盘价 格大 幅波 动， 严重 影响了 多只 股票 的正 常转 让价格 ，扰 乱了 正常
市场秩 序， 决定 给予 国泰 君安 证 券股 份有 限公 司公 开谴责 。
国泰君 安 （601211) 于2016 年2 月 16 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局 《 中国 证券
监督管 理委 员会 上海 监管 局行政 监管 措施 事先 告知 书》 （沪 证监 机构 字[2016]22 号） 。 因 其场 外 市
场部做 市业 务部 门的 绩效 考核体 系、 内部 管理 与控 制方面 等存 在重 大缺 陷， 导致 2015 年 12 月 31
日做市 股票 发生 一系 列报 价异常 事件 ，造 成恶 劣的 市场影 响。 决定 限制 其新 增做市 业务 三个 月，
并责令 其在 规定 时间 内， 每 3 个 月对 做市 业务 部门 开展一 次内 部合 规检 查， 并在每 次检 查 后 10
个工作 日内 ， 向上 海监 管 局书面 报送 合规 检 查 报告 。 并 于 2016 年2 月26 日， 收到 上 海监 管局 《 关华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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于对国 泰君 安证 券股 份有 限公司 采取 限制 新增 做市 业务等 监管 措施 的决 定》 （ 沪证监 决[2016]15
号） 。
国泰君 安 （601211) 于2016 年6 月 29 日 收到 中国 证 监会北 京监 管局 警告 。 因 其作为 受托 管理
人，未 能及 时发 现和 制止 违规的 转借 行为 ，违 反了 《公司 债券 发行 与交 易管 理办法 》第 七条 和第
五十条 第二 款的 规定 ，决 定对公 司采 取出 具警 示函 的行政 监管 措施 。
国泰君 安（601211) 于 2016 年7 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局整 改通 知 。
因其作 为国 泰君 安新 利6 号集合 资产 管理 计划 的资 产管理 人， 投资 决策 和交 易执行 环节 控制 存在
不足， 发生 相关 异常 交易 。公司 未能 切实 履行 勤勉 尽责的 管理 人义 务， 未能 采取有 效措 施 防 范利
益冲突 ，责 令公 司增 加内 部合规 检查 次数 ，并 及时 提交合 规检 查报 告。
国泰君 安 （601211) 于2016 年8 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会整 改通 知。 因 其内 核机
构履职 的独 立性 存在 缺陷 ， 未 在规 定时 间内 完成 并 报送 《持 续督 导现 场检 查 工作报 告》 。 并 且在 推
荐企业 进入 全国 中小 企业 股份转 让系 统挂 牌过 程中 ，对企 业关 键业 务流 程、 购销情 况的 核查 不充
分。拟 责令 公司 改正 、增 加内部 合规 检查 次数 并提 交合规 检查 报告 。
国泰君 安 （601211) 于2016 年8 月 26 日 收到 中国 证 监会警 告。 因国 泰君 安在 保荐金 徽酒 首发
项目过 程中 ， 向 中国 证监 会提交 的会 后事 项承 诺函 中未如 实说 明发 行 人 2015 年利润 分配 情况 ， 对
发行人 实施 分红 事项 ，未 主动向 我会 履行 告知 义务 ，对国 泰君 安采 取了 出具 警示函 的行 政监 管措
施。
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的华 泰证 券（601688) 于 2016 年 8
月23 日收 到全 国股 转公 司 警示函 。 因 公司 在投 资者 适当性 管理 过程 中存 在违 规事实 ， 决 定对 公司
采取出 具警 示函 、责 令改 正的自 律监 管措 施。
华泰证 券（601688) 于 2016 年 11 月 25 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。因 公司 未按照 有关 规定
对客户 的身 份信 息进 行审 查和了 解 ， 对华 泰证 券责 令改正 ，给 予警 告， 没收 违法所 得 约 1,823 万
元，并 处以 约5,470 万元 罚款。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的广 发证 券（000776) 于 2016 年 11
月24 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 辽宁 监管 局整 改通知 。 因公 司营 口学 府路 证券营 业部 在代销
宝盈新 动 力3、7、15 号 产 品过程 中， 未能 全面、 公 正、 准 确地 介绍金 融产 品 有关信 息， 充分说 明
金融产 品的 主要 风险 特征 ，未能 保证 金融 产品 营销 人员充 分了 解所 负责 推介 金融产 品的 信息 ，营
业部在 产品 销售 过程 中的 风险揭 示不 到位 ，对 广发 证券股 份有 限公 司 营 口学 府路证 券营 业部 采取
责令改 正的 措施 。
广发证 券（000776) 于 2016 年 11 月 24 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。因 公司 在未采 集上 述客
户身份 识别 信息 的情 况下 ，未实 施有 效的 了解 客户 身份的 回访 、检 查等 程序 。对广 发证 券责 令改
正，给 予警 告， 没收 违法 所得 6,805,135.75 元， 并 处以 20,415,407.25 元罚 款。
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的国 信证 券（002736) 于 2016 年 1
月9 日 收到 江苏 证监 局责 令改正 措施 的决 定。 因国 信证券 无锡 梁溪 路证 券营 业部个 别客 户在 付款
购买金 融产 品 前 未签 署风 险揭示 书， 个别 客户 在购 买金融 产品 时， 其风 险承 受能力 与产 品风 险等
级不匹 配， 营业 部未 按规 定与客 户签 署《 金融 产品 或金融 服务 不适 当警 示及 客户投 资确 认书 》的
问题， 责令 营业 部予 以改 正。
国信证 券 （002736) 于2016 年3 月 29 日 收到 江苏 证 监局警 告。 因营 业部 在开 展代销 金融 产品
业务中 ，合 同签 署时 没有 向个别 客户 出示 相关 备查 文件, 对营 业部 采取 出具 警 示函的 监管 措施 。
国信证 券 （002736) 于2016 年3 月 30 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 警告 。 主办 券商 未严
格执行 全国 股转 系统 投资 者适当 性管 理的 各项 要求 ， 未正 确履 行合 格投 资者 报送义 务， 构成 违 规 。
国信证 券（002736) 于 2016 年4 月 27 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会北 京监 管局整 改通 知 。
因国信 证券 股份 有限 公司 北京北 苑路 证券 营业 部在 未申请 换发 经营 证券 业务 许 可证 的情 况下 迁址
并更名 。但 未及 时申 请变 更。决 定责 令公 司增 加内 部合规 检查 次数 ， 在2016 年 5 月 1 日至 2017
年4 月30 日期 间， 每3 个 月对分 公司 管理 的营 业部 同城迁 址、 名称 变更 以及 换发证 照等 相关 业 务
增加一 次内 部合 规检 查。
国信证 券（002736) 于 2016 年5 月 23 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会天 津监 管局整 改通 知 。华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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因营业 部个 别客 户在 付款 购买金 融产 品前 未签 署风 险揭示 书， 个别 客户 在购 买金融 产品 时， 其风
险承受 能力 与产 品风 险等 级不匹 配， 营业 部未 按规 定与客 户签 署《 金融 产品 适当性 评估 告知 及客
户投资 确认 书》 ，责 令营 业 部予以 改正 。
国信证 券 （002736) 于2016 年6 月 14 日 收到 湖北 证 监局整 改通 知。 因营 业部 存在未 妥善 保存
员工通 过95536 客服 坐席 呼出电 话的 通话 录音 ，且 在经营 管理 过程 中长 时间 未发现 ；营 业部 员工
信息公 示不 规范 ；负 责人 年度考 核不 全面 ；客 户投 资者适 当性 评估 资料 不完 整等问 题。 责令 营业
部在2016 年6 月20 日至 2017 年6 月19 日期 间， 每三个 月开 展一 次内 部合 规检查 ，并 在每 次 检
查后十 个工 作日 内， 报送 合规检 查报 告。
国信证 券 （002736) 于 2016 年 11 月8 日 收到 深圳 证 监局整 改通 知 。 因 天津 、 江苏 、 青 岛等 地
营业部 在开 展代 销金 融产 品业务 中， 个别 客户 在付 款购买 金融 产品 前未 签署 风险揭 示书 ，个 别客
户在购 买金 融产 品时 ，其 风险承 受能 力与 产品 风险 等级不 匹配 ，营 业部 未按 规定与 客户 签署 《金
融产品 适当 性评 估告 知及 客户投 资确 认书 》 ， 合同 签 署时没 有向 个别 客户 出示 相关备 查文 件等 问
题。对 公司 采取 责令 改正 的监管 措施 。
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的招 商证 券（600999) 于 2016 年 1
月9 日 收到 中国 证监 会广 西监管 局整 改通 知。 因招 商证券 股份 有限 公司 南宁 民族大 道证 券营 业部
存在未 实施 回访 、审 查等 有效了 解客 户身 份的 程序 ，且在 发现 客户 将本 人的 信用证 券账 户提 供给
他人使 用后 ，未 按照 证券 登记结 算机 构的 业务 规则 处理， 也未 及时 向证 券登 记结算 机构 和证 券交
易所报 告的 情况 。责 令营 业部对 上述 问题 予以 改正 。
券商ETF 基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的兴 业证 券（601377) 于 2016 年 2
月20 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 福建 监管 局整 改 通知 。 因公 司融 资融 券强 制平仓 操作 出现 差
错，导 致客 户信 用账 户股 票的实 际强 制平 仓数 量远 超过应 当平 仓数 量；7 月8 日， 公司 未经 客户
同意直 接在 客户 信用 账户 进行买 回操 作。 责令 公司 在 2016 年3 月1 日至 2017 年 2 月 28 日 期间 ，
每3 个 月对 融资 融券 业务 进行一 次内 部合 规检 查， 并在每 次检 查 后 10 个工 作 日内， 报送 合规 检查
报告。
兴业证 券 （601377) 于2016 年6 月 13 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会立 案调 查。 因 公司 涉嫌华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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未按规 定履 行法 定职 责， 根据《 中华 人民 共和 国证 券法》 的有 关规 定， 中国 证监会 决定 对公 司立
案调查 。 于2016 年7 月9 日收到 中国 证监 会处 罚决 定， 对 公司 给予 警告 ， 没 收 保荐业 务收 入 1,200
万元， 并处 以2,400 万元 罚款； 没收 承销 股 票 违法 所得 2,078 万元 ，并 处 以60 万 元罚 款。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ，采 用完 全复制 法进 行指 数化 投资 ，按照 成份 股在
中证全 指证 券公 司指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 。基 金管 理人 对上 述股票 的投 资决 策程
序符合 相关 法律 法规 和公 司制度 的要 求。 本报 告期 内，本 基金 投资 的前 十名 证券的 其余 两名 证券
的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或在 本报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 166,091.00
2 应收证 券清 算款 554,694.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 747.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 721,532.09
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 54,480.00 0.04 新股锁 定 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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2 002838 道恩股 份 10,405.68 0.01 新股锁 定
3 603035 常熟汽 饰 10,356.48 0.01 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 398,117,683.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 165,300,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 407,700,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 155,717,683.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同；
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
