华 商 双 债 丰利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商双 债丰 利债 券
基金主 代码 000463
交易代 码 000463
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,553,623,132.01 份
投资目 标
本基金 管理 人通 过严 格的 风险控 制和 积极 主动 的投 资管
理， 在合 理控 制信 用风 险 、 保 持适 当流 动性 的基 础 上， 以
信用债 和可 转债 为主 要投 资标的 ， 力 争获 得高 于业 绩比较
基准的 投资 业绩 ， 使 基金 份额持 有人 获得 长期 稳定 的投资
收益。
投资策 略
本基金 债券 投资 策略 主要 采用信 用策 略， 同时 采用 久期策
略、 期限 结构 配置 策略、 骑乘策 略、 息 差策 略 、 可 转债策
略等积 极投 资策 略， 在合 理控制 风险 的前 提下 ， 通 过严格
的信用 分析 和对 信用 利差 的变动 趋势 进行 判断 ， 力 争获取
信用溢 价。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 其预 期收 益与 风险 低于股
票型基 金 、 混 合型 基金 ， 高于货 币市 场基 金 ， 属 于 证券投
资基金 中具 有中 低风 险收 益特征 的品 种。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000463 000481 华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,272,756,114.49 份 1,280,867,017.52 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 113,549,388.23 55,173,152.08
2．本 期利 润 -45,903,992.40 -20,346,324.96
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0089 -0.0084
4．期 末基 金资 产净 值 5,517,795,954.90 1,645,850,079.06
5．期 末基 金份 额净 值 1.291 1.285
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华商双债丰利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.70% 0.25% -2.32% 0.15% 1.62% 0.10%
华商双债丰利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.78% 0.25% -2.32% 0.15% 1.54% 0.10%
华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年1 月28 日。
②根据 《华 商双 债丰 利债 券型 证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 主要 投资于 国内 依法
发行固 定收 益类 品种 ， 包 括信用 债、 可转 换债 券 （ 含可分 离交 易可 转债 ） 、 国债、 政策 性金 融债、
央行票 据、 债券 回购 、银 行存款 等。 本基 金同 时投 资于 A 股股 票（ 含中 小板 、创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ）、权 证等 权益 类品 种以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工 具。 本基 金的 投资 组合比 例为 ：投 资债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的80% ；投 资于 信用
债和可 转债 的比 例合 计不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；股 票等 权益 类资 产的 比 例不超 过基 金资 产
的20% ；基 金保 留的 现金 或投资 于 到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 根 据基 金合 同的规 定， 自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 基金 各项 资产 配置比 例需 符合 基 金
合同要 求。 本基 金在 建仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同有 关投 资比例 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁伟泓 基金经 2014 年1 月 - 12 男 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 ， 具 有华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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理 ， 公 司
总 经 理 助
理 兼 投 资
总 监 ， 投
资 管 理 部
副总经
理 ， 投 资
决 策 委 员
会委员
28 日 基金从 业资 格。1998 年 7 月至 2001
年 7 月， 就职 于中 国工 商 银行广 东
省分行 ，任 财务 分析 师；2003 年 7
月至 2004 年 4 月， 就职 于 海科创 业
投资公 司， 任投 资专 员；2004 年 4
月 ， 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司 ， 任
投资组 合经 理；2006 年 3 月至 2008
年12 月， 就 职于 生命 人寿 保险公 司，
任固定 收益 部总 经理 ； 2008 年 12 月
至 2010 年6 月 ， 就 职于 工 银瑞信 基
金管理 有限 公司 ， 任 投资 经理； 2010
年 6 月至 2011 年 12 月 ， 就职于 中
国 国 际 金 融 有 限 公 司 ， 任 资 管 部 副
总经理 ； 2011 年12 月加 入 华商基 金
管理有 限公 司，2012 年 2 月至 9 月
担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理，2012 年 9 月 14
日 起 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2015 年 6 月 16
日 起 担 任 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 5 月 17
日起担 任华 商保 本 1 号 混 合型证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 6 月 24
日 起 担 任 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
刘晓晨 基金经 理
2015 年10
月 14 日
- 13
男 ， 金 融 学 硕 士 ， 中 国 籍 ， 具 有 基
金从业 资格 。 1999 年9 月至 2001 年
12 月 任职 于泰 康人 寿保 险 公司团 体
业务管 理岗 。 2004 年6 月至 2010 年
7 月 在 瑞 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
担任固 定收 益助 理经 理。2010 年 7
月 ， 加 入 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ；
2012 年 12 月 11 日 起担 任 华商现 金
增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 7 月 21 日至 2015 年 10 月 13 日
担 任 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理，2015 年 9 月 8
日 起 担 任 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 9 月 20
日 起 担 任 华 商 丰 利 增 强 定 期 开 放 债
券型证 券投 资 基 金基 金经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行 分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌 利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
牛头迎 来熊 尾，11 月以 来 ， 债券 收益 率在 资金 面收 紧、 通 胀预 期增 强和 美债 利率上 行等 多重华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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利空下 迭创 新高 ， 货 币基 金大规 模赎 回和 国海 代持 事件更 加重 了市 场的 悲观 预期，10 年期 国债 收
益率最 高触 及3.37% 。之 后在央 行和 证监 会的 维稳 下，收 益率 有所 回落 ，但 市场情 绪仍 偏谨 慎，
关注的 焦点 由资 产荒 变为 负债端 的稳 定。 信用 债方 面 ， 11 月 以来 信用 风险 暴露 有卷土 重来 的迹 象，
大连机 床、 中城 建、 冀物 流等相 继出 现风 险事 件， 叠加流 动性 的趋 紧和 机构 去杠杆 ，各 期限 品种
信用利 差均 大幅 扩大 。
股票市 场方 面，10 月以 来 随着宏 观数 据和 中观 数据 的继续 改善 ， 风 险偏 好提 高， 受 益稳 增长
和PPP 的建 筑建 材、 国际 金属价 格上 涨带 动下 的有 色、 国 企改 革相 关 概 念股 等表现 优异 。 但 在 11
月底之 后， 受流 动性 趋紧 和债市 去杠 杆影 响， 股市 出现连 续下 跌， 创业 板跌 幅大于 主板 。
操作上 我们 保持 了低 久期 和较高 流动 性， 十二 月以 来的市 场波 动影 响有 限， 主要通 过合 理卖
出短期 品种 应对 。短 期内 市场波 动虽 然造 成基 金净 值有所 回撤 ，但 债券 投资 价值得 到迅 速恢 复。
展望未 来， 受制 于人 口老 龄化和 潜在 增长 率下 行， 我们对 中长 期经 济走 势并 不乐观 ，但 短期
内市场 确实 也面 临着 货币 政策中 性偏 紧、 金融 去杠 杆和通 胀预 期上 升等 不利 因素， 市场 的趋 势性
机会仍 需等 待。 分品 种看 ，短期 债券 信用 利差 已上 行至历 史中 位数 之上 ，和 贷款利 率相 比也 逐渐
具有吸 引力 ，我 们认 为具 有一定 的配 置价 值。 相对 而言， 权益 资产 的投 资价 值有所 回升 ，但 流动
性对估 值亦 存在 压制 作用 ，我们 将自 下而 上筛 选低 估值蓝 筹股 、业 绩和 估值 相匹配 的价 值成 长股
以及国 企改 革相 关标 的进 行配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 华商双 债丰 利债 券型 证券 投资基 金A 类份 额净 值 为1.291 元， 份额
累计净 值 为1.646 元 ， 基 金份额 净值 增长 率为-0.70% ， 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率为-2.32% ，
本类基 金份 额净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准收 益 率1.62 个百 分点 ；华 商双 债 丰利债 券型 基 金C
类份额 净值 为1.285 元， 份额累 计净 值 为 1.620 元 ，基金 份额 净值 增长 率为-0.78% ，同 期基 金业
绩比较 基准 的收 益率 为-2.32% ， 本类 基金 份额 净值 增 长率高 于业 绩比 较基 准收 益率 1.54 个百 分
点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。 华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,444,658,485.21 14.26
其中： 股票
1,444,658,485.21 14.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
8,366,839,622.93 82.57
其中： 债券
8,366,839,622.93 82.57
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
129,556,665.44 1.28
8 其他资 产
191,945,450.63 1.89
9 合计
10,133,000,224.21
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,170,314,686.69 16.34
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 274,343,798.52 3.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,444,658,485.21 20.17
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300142 沃森生 物 16,537,003 180,253,332.70 2.52
2 002026 山东威 达 15,267,122 176,335,259.10 2.46
3 600356 恒丰纸 业 13,442,251 164,129,884.71 2.29
4 300054 鼎龙股 份 6,767,529 147,870,508.65 2.06
5 601111 中国国 航 19,101,349 137,529,712.80 1.92
6 600029 南方航 空 19,489,186 136,814,085.72 1.91
7 002154 报 喜 鸟 17,496,153 94,829,149.26 1.32
8 002215 诺 普 信 8,305,849 92,028,806.92 1.28
9 600202 哈空调 7,446,866 90,107,078.60 1.26
10 000880 潍柴重 机 5,775,879 80,920,064.79 1.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,016,000.00 0.28
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,673,967,486.33 51.29
5 企业短 期融 资券 1,782,641,000.00 24.88
6 中期票 据 2,592,680,000.00 36.19
7 可转债 （可 交换 债） 297,535,136.60 4.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,366,839,622.93 116.80
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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1 113009 广汽转 债 1,833,000 212,847,960.00 2.97
2 136093 15 华 信债 2,000,000 199,520,000.00 2.79
3 011698280
16 南 航股
SCP006
1,800,000 180,000,000.00 2.51
4 101464041
14 复星
MTN001
1,400,000 141,078,000.00 1.97
5 112144 12 晨 鸣债 1,357,749 136,453,774.50 1.90
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查， 且在 本报 告编制 日前 一年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 561,026.97
2 应收证 券清 算款 20,262,101.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 152,584,545.10
5 应收申 购款 501,836.76
6 其他应 收款 18,035,940.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 191,945,450.63
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113009 广汽转 债 212,847,960.00 2.97
2 110035 白云转 债 41,787,388.80 0.58
3 113008 电气转 债 23,744,225.00 0.33
4 110034 九州转 债 14,963,265.00 0.21
5 113010 江南转 债 2,384,880.00 0.03
6 127003 海印转 债 1,807,417.80 0.03
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 5,350,630,885.66 2,756,872,479.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 465,451,564.40 794,429,824.88
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,543,326,335.57 2,270,435,286.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少
以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,272,756,114.49 1,280,867,017.52
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华商双债丰利债券 2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内基 金管 理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 双 债丰利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、报 告期 内华 商双 债丰 利 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 的原稿 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
