农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 农银深 证100 指数
交易代 码 660014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 28,581,202.32 份
投资目 标
本基金 采用 指数 增强 的投 资策略 ， 在 被动 复制 指数 的基
础上结 合主 动管 理的 增强 手段， 力争 将基 金净 值对 业绩
比较基 准的 年跟 踪误 差控 制在 7.75 ％以 内， 日 平均 跟踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.5% 以内 ， 以 期获 得超 越标 的 指
数的业 绩水 平。
投资策 略
深证100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整体
走势的 宽基 指数 。 本 基金 通过对 深 证100 指数 的有 效复
制和适 当增 强， 力争 为投 资者提 供一 个能 够分 享深 圳证
券交易 所上 市股 票系 统性 收益， 并获 得一 定程 度的 超额
收益的 良好 投资 工具 。
业绩比 较基 准
95％× 深证 100 价格 指数 收益率 ＋5 ％× 商业 银行 活 期
存款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 787,231.59
2.本期 利润
-750,782.91
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0276
4.期末 基金 资产 净值 34,976,919.54
5.期末 基金 份额 净值 1.2238
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.95% 0.82% -2.95% 0.83% 0.00% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的90% －95％ ，投资 于标 的指 数成 分股 及其备 选股 的比 例不
低于股 票投 资 的80 ％， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5％。
本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2012 年9 月4 日 ） 起六 个月 ， 建 仓期 满时 ， 本基 金各 项投 资 比
例已达 到基 金合 同规 定的 投资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2012 年9 月
4 日
- 9
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金
融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基
金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇
理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理
助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管
理公司 基金 经理 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的
相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，没有 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法
规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定， 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，根 据定 量和 定性的 分析 采取 了审 慎的 基金操 作。 本基 金为 指数 增强基 金， 跟踪
指数收 益同 时通 过增 强操 作 来获 得超 额收 益。
17 年， 从经 济上 看， 我国 经济处 于底 部震 荡复 苏状 态,但 整体 上尚 处于 产能 过 剩,需 要政 府调
控来实 现产 业转 型 。 为 了 去杠杆, 央 行采 取措 施， 资 金面会 保持 适度 紧状 态 ， 对于股 市来 说并 不有
利，不 会有 大的 波澜 ，市 场处于 窄幅 波动 的可 能性 更大一 些。 投资 方向 上主 要选择 几个 方面 ，一
选择业 绩反 转的 公司 ，从 估值合 理的 白马 股入 手选 择有安 全边 际的 公司 ；二 是业绩 较确 定， 业绩
增长较 高， 估值 也较 合理 ；三是 国家 推动 经济 转型 的方向 ，会 有阶 段性 机会 ，但整 体上 新的 主题
会比较 有机 会。
深证100 基 金通 过定 量的 方法进 行风 险管 理， 通过 定性和 定量 的手 段进 行个 股的选 择和 行业
的配置 ，以 期获 得超 越基 准的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-2.95% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-2.95% 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 从2016 年2 月 16 日至2016 年12 月 31 日 期 间出现 连 续 60 个工 作日 以 上基金 资产 净
值低 于5000 万 元的 情形 ， 根据 2014 年8 月 8 日生 效 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》
第四十 一条 规定 的条 件， 予以披 露， 且基 金管 理人 已向中 国证 监会 报告 并提 出了解 决方 案。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 33,049,971.50 93.36
其中： 股票 33,049,971.50 93.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,297,993.18 6.49
8 其他资 产 54,071.04 0.15
9 合计 35,402,035.72 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 139,471.20 0.40
B 采 矿 业 - -
C 制造业 14,941,223.65 42.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
114,042.00 0.33
E 建筑业 157,589.63 0.45
F 批发和 零售 业 533,570.00 1.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,165,864.71 9.05
J 金融业 4,362,508.21 12.47
K 房地产 业 2,558,371.11 7.31 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 269,619.62 0.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 793,253.08 2.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 854,219.61 2.44
S 综合 233,390.08 0.67
合计 28,123,122.90 80.40
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 651,824.00 1.86
B 采掘业 - -
C 制造业 3,447,074.60 9.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 242,104.00 0.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
302,700.00 0.87
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 283,146.00 0.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,926,848.60 14.09
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 70,300 1,444,665.00 4.13
2 000651 格力电 器 56,500 1,391,030.00 3.98
3 000333 美的集 团 44,210 1,245,395.70 3.56
4 000001 平安银 行 100,051 910,464.10 2.60
5 000725 京东 方A 301,700 862,862.00 2.47
6 000858 五粮液 21,900 755,112.00 2.16
7 000776 广发证 券 35,715 602,154.90 1.72
8 002450 康得新 30,645 585,625.95 1.67
9 002415 海康威 视 23,450 558,344.50 1.60
10 002024 苏宁云 商 46,600 533,570.00 1.53
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000541 佛山照 明 46,300 455,592.00 1.30
2 002246 北化股 份 21,300 254,322.00 0.73
3 002252 上海莱 士 10,740 247,986.60 0.71
4 000572 海马汽 车 45,800 245,488.00 0.70
5 002466 天齐锂 业 7,500 243,375.00 0.70
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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10 合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
2016 年11 月 26 日， 广发 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 广发 证券 ”） 收到 中国证 券监 督 管
理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 《 行政 处罚 决 定书》 （[2016]128 号） 。
决定书 指出 ，广 发证 券未 按规定 审查 、了 解客 户真 实身份 的行 为违 反了 《证 券公司 监督 管理农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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条例》 第二 十八 条第 一款 的规定 ，构 成《 证券 公司 监督管 理条 例》 第八 十四 条第（ 四） 项， 广发
证券 在2015 年7 月12 日 中国证 监会 发布 《关 于清 理整顿 违法 从事 证券 业务 活动的 意见 》 （证 监 会
公告[2015]19 号） 之 后， 仍未采 取有 效措 施严 格审 查客户 身份 的真 实性 ， 未 切实防 范客 户借 用 证
券交易 通道 违规 从事 交易 活动。 中国 证监 会会 决定 对广发 证券 责令 改正 ，给 予警告 。
其余九 名证 券的 发行 主体 本期没 有被 监管 部门 立案 调查或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开
谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,452.73
2 应收证 券清 算款 25,201.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 535.51
5 应收申 购款 9,881.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,071.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 29,300,366.79 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,359,443.02
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,078,607.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 28,581,202.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,629,913.88
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,629,913.88
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
30.19
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
截至本 季度 末， 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金无交 易情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、《 农银 汇理 深证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 农银 汇理 深证100 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后，投 资者 可在农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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