农 银 汇 理 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 农银大 盘蓝 筹混 合
交易代 码 660006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 287,270,301.61 份
投资目 标
精选具 有良 好经 营业 绩和 基本面 的大 盘蓝 筹股 票， 通
过扎实 的基 本面 分析 和积 极的主 动管 理构 建投 资组
合，以 期取 得基 金资 产的 长期理 性增 值。
投资策 略
本基金 采用 传统 的 “ 自上 而下” 和 “ 自下 而上 ” 相 结
合的方 法构 建投 资组 合。 首先根 据对 宏观 经济 、 政 策
环境和 资金 供求 等因 素的 深入分 析， 对未 来股 票市 场
和债券 市场 的走 势进 行科 学的分 析， 并以 此为 基础 对
大类资 产配 置进 行确 定。 在 “自 下而 上” 的层 面， 本
基金将 严格 执行 备选 股票 库制度 ， 在 建立 大盘 蓝筹 股
票库的 基础 上， 综合 运用 定性和 定量 的手 段， 筛选 出
具有良 好基 本面 和发 展前 景的蓝 筹股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为75 ％× 沪深300 指数 ＋25 ％
×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品
种， 其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,551,312.88
2.本期 利润
5,581,196.46
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0193
4.期末 基金 资产 净值 274,501,415.41
5.期末 基金 份额 净值 0.9556
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.01% 0.56% 0.88% 0.55% 1.13% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的60% －95％ ，其中 投资 于大 盘蓝 筹股 票的比 例不 少于 股票
投资 的80 ％； 除 股票 以外 的其他 资产 投资 比例 范围 为基金 资产 的 5 ％－40%， 其中权 证投 资比 例 范
围为基 金资 产净 值 的0％-3％， 现金 或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净
值的5 ％。 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 日（2010 年 9 月1 日 ）起 六个 月， 建仓期 满时 ，本 基金
各项投 资比 例已 达到 基金 合同规 定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
2 日
- 9
硕士，具有证券从业
资格。历任长信基金
管理公司金融工程研
究员、农银汇理基金
管理公司研究员、农农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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银汇理基金管理公司
基金经理助理。现任
农银汇理基金管理公
司基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的
相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，没有 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法
规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定， 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发 现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 内本 基金 操作 主要 从个股 入手,按 照产 业发 展 思路, 寻找 符合 国家 经济 战 略方向 的股 票
以及业 绩稳 定的 白酒 医药 等消费 股来 进行 配置,来 获 得较好 的收 益。
17 年 ， 从 经济 上看， 我国 经济处 于底 部震 荡复 苏状 态,但 整体 上尚 处于 产能 过 剩,需 要政 府调
控来实 现产 业转 型 。 为 了 去杠杆, 央 行采 取措 施， 资 金面会 保持 适度 紧状 态 ， 对于股 市来 说并 不有
利，不 会有 大的 波澜 ，市 场处于 窄幅 波动 的可 能性 更大一 些。 投资 方向 上主 要选择 几个 方面 ，一
选择业 绩反 转的 公司 ，从 估值合 理的 白马 股入 手选 择有安 全边 际的 公司 ；二 是业绩 较确 定， 业绩
增长较 高， 估值 也较 合理 ；三是 国家 推动 经济 转型 的方向 ，会 有阶 段性 机会 ，但整 体上 新的 主题
会比较 有机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 本基 金份 额净 值增 长 2.01 ％ ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为0.88 ％。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 218,104,857.84 79.05
其中： 股票
218,104,857.84 79.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
19,813,360.70 7.18
其中： 债券
19,813,360.70 7.18
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
37,289,376.18 13.52
8 其他资 产
703,049.35 0.25
9 合计
275,910,644.07
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,335,437.00 1.22
B 采矿业 7,600,488.46 2.77
C 制造业 78,798,269.94 28.71
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,525,268.66 2.01
E 建筑业 9,066,615.04 3.30
F 批发和 零售 业 8,638,944.00 3.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,376,455.10 1.96
H 住宿和 餐饮 业 91,326.00 0.03
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 13,359,355.17 4.87
J 金融业 64,024,522.81 23.32
K
房地产 业
12,048,940.01 4.39 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
4,266,105.83 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 670,725.00 0.24
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,405,303.92 0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
233,220.00 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,834,769.30 1.03
S 综合 829,111.60 0.30
合计 218,104,857.84 79.45
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 209,900 7,436,757.00 2.71
2 601166 兴业银 行 258,500 4,172,190.00 1.52
3 600016 民生银 行 458,200 4,160,456.00 1.52
4 601398 工商银 行 892,100 3,934,161.00 1.43
5 600519 贵州茅 台 10,700 3,575,405.00 1.30
6 600036 招商银 行 199,900 3,518,240.00 1.28
7 601328 交通银 行 532,500 3,072,525.00 1.12
8 601988 中国银 行 849,600 2,922,624.00 1.06
9 600000 浦发银 行 167,620 2,717,120.20 0.99
10 000002 万科 A 131,900 2,710,545.00 0.99
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,198,110.70 6.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,615,250.00 0.95
其中： 政策 性金 融债 2,615,250.00 0.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 19,813,360.70 7.22
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019529 16 国债 01 97,550 9,755,000.00 3.55
2 010303 03 国债 ⑶ 49,230 5,009,152.50 1.82
3 018002 国开 1302 25,000 2,615,250.00 0.95
4 010107 21 国债 ⑺ 23,040 2,424,960.00 0.88
5 010213 02 国债 ⒀ 90 8,998.20 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
招商银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “招 商银 行” ） 于2016 年 1 月 28 日受 到中 国银行 间市 场交
易商协会自律 处分。处 分 称因招商银行 自身工作 操 作疏忽导致深 圳市中小 企 业信用融资 担保集团
有限公 司 的2015 年 上半 年 度财务 报表 未能 按期 披露 ， 银行间 市场 交易 商协 会给 予招商 银行 通报 批
评处分 ，并 处责 令改 正。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 64,011.74
2 应收证 券清 算款 57,497.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 451,268.80
5 应收申 购款 130,270.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 703,049.35
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 293,609,815.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,038,337.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,377,851.20
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 287,270,301.61
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、《 农银 汇理 大盘 蓝筹 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 农银 汇理 大盘 蓝筹 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费 后， 投资者 可在 合理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
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