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成长ETF(510280)

成长ETF:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年第 4 季 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 上证180 成长 ETF 场内简 称 成长ETF 基金主 代码 510280 交易代 码 510280 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 38,754,441.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化。 投资策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的 方法跟 踪标 的指 数 。 通 常 情况下 , 本基 金根 据标 的 指数 成份股 票在 指数 中的 权重 确定成 份股 票的 买卖 数量 , 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调整 。 在 因特殊 情况 (如 成份 股停 牌、 流 动性 不足 、 法 规法 律限 制等 ) 导 致无 法获 得足 够 数量的 股票 时 , 本 基金 可 以根 据市场 情况 ,结 合经 验判 断,综 合考 虑相 关性 、估 值、 流动性 等因 素挑 选标 的指 数中其 他成 份股 或备 选成 份 股进行 替代 (同 行业 股票 优先考 虑) ,以 期在 规定 的 风 险承受 限度 之内 ,尽 量缩 小跟踪 误差 。 业绩比 较基 准 上证180 成 长指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 , 具 有较 高风 险 、 较 高预 期收 益的特 征 , 其 风险 和预 期 收益均 高于 货币 市场 基金 、 债 券型基 金和 混合 基金 。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -181,902.22 2.本期 利润


1,623,356.43 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0397 4.期末 基金 资产 净值 52,945,516.30 5.期末 基金 份额 净值 1.366 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.55% 0.69% 2.89% 0.70% -0.34% -0.01%


上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2011 年 8 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日) 注: 按 照基 金合 同的 约定 , 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年 2 月 4 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡洁 本 基 金 基 金 经 理 、 华 宝 兴 业 上证 180 成长 ETF 联 接 、 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 、 华 宝 兴 业 中证 1000 指数分 级 、 华 宝 兴 业 中 证 军工 ETF 基金经 理 2012 年10 月16 日 - 10 年 金融学 硕士 , 量化 投资 部 总 经理助 理 。 2006 年6 月加入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后在 交易 部、 产 品 开 发 部 和 量 化 投 资 部 工 作 , 2012 年10 月 起任 华宝 兴 业 上证180 成长 交易 型开 放 式 指数证 券投 资基 金 、 华 宝 兴 业上证180 成 长交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基金经理。2015 年 5 月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金经理 , 2015 年6 月起 任 华 宝兴业 中证 1000 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


2016 年 8 月 起兼 任华 宝 兴 业 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业上 证180 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ,依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整, 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金出 现了 持有 不属 于 180 成长 指数 的成 分股 及其 备选股 和投 资于 上 证180 成长指 数的 成份 股和 备选成 份股 的比 例低 于资 金资产 净值 的95% 的 情况 ;发生 此类 情况 后, 该基 金均在 合理 期限 内得 到了调 整, 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常 情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度 国内 经济 呈 现企稳 复苏 态势 。 进 入 9 月份以 来, 中国 工业 领域 的通货 紧缩 逐步 消失, 企业 盈利 开始 恢复 ,1-11 月 工业 企业 利润 同 比增 长9.4% , 较三 季度 末 数据上 涨 1% ;12 月 制造 业PMI 数据 季度 环比 大幅攀 升, 各分 项指 标较 为强势 ,显 示当 前经 济平 稳状态 延续 。消 费方 面,11 月 份名 义消 费增速 10.8% , 实际 消费 增速9.2% , 环比 上升0.4% ,总 体消费 增速 维持 在正 常中枢 ;投 资方 面, 虽然 在政府 调控 下房 地产 投资 有所放 缓, 但是 制造 业投 资的改 善与 之形 成对 冲, 加上 基建 投资 基本 维 持高增 长 , 投 资增 速总 体 保持在 合理 水平 。 整体 来 看,中 国宏 观经 济短 期 处于复 苏状 态, 不过 结构 性差异 依然 存在 ,需 要警 惕。市 场表 现方 面,A 股 市场四 季度 呈现 先扬 后抑走 势, 整体 依然 维持 了前期 窄幅 震荡 格局 。指 数方面 ,市 场风 格分 化较 为明显 ,以 中 证 100 和沪 深300 指数 为代 表的 大盘蓝 筹股 指数 表现 较强 , 四 季 度分 别上 涨了3.02% 和 1.75% , 而以 创 业 板和中 小板 指数 为代 表的 中小市 值股 票指 数表 现相 对较弱 , 分 别下 跌了8.74% 和 4.59% 。 在本 报 告 期中, 上 证180 成长 指数 累计上 涨 了 2.89% 。 本报告 期本 基金 为正 常运 作期, 在操 作中 ,我 们严 格遵守 基金 合同 ,坚 持既 定的指 数化 投资 策略, 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ,应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪 误差。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为1.366 元 ,本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 2.55% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为2.89% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本 报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 者基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 52,193,495.84 97.76 其中: 股票 52,193,495.84 97.76 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,194,934.62 2.24 8 其他资 产 838.86 0.00 9 合计 53,389,269.32 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 11,804,888.75 22.30 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 338,430.00 0.64 E 建筑业 2,347,014.00 4.43 F 批发和 零售 业 459,311.50 0.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 184,756.00 0.35 H 住宿和 餐饮 业 82,488.00 0.16 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 1,860,572.50 3.51 J 金融业 30,564,218.29 57.73 K 房地产 业 4,136,616.80 7.81 L 租赁和 商务 服务 业 415,200.00 0.78 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 52,193,495.84 98.58


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。


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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 150,334 5,326,333.62 10.06 2 601166 兴业银 行 235,500 3,800,970.00 7.18 3 600016 民生银 行 417,500 3,790,900.00 7.16 4 600036 招商银 行 182,118 3,205,276.80 6.05 5 600519 贵州茅 台 8,952 2,991,310.80 5.65 6 600000 浦发银 行 152,690 2,475,104.90 4.67 7 601668 中国建 筑 264,900 2,347,014.00 4.43 8 600837 海通证 券 142,800 2,249,100.00 4.25 9 601169 北京银 行 214,852 2,096,955.52 3.96 10 600887 伊利股 份 107,100 1,884,960.00 3.56


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





上证180 成长ETF 基金 截 至2016 年12 月31 日前 十 名证券 中的 海通 证券 (600837)于 2016 年 11 月 25 日 收到 中国 证监 会处罚 决定 。 因公 司未 按 照相关 规定 对客 户的 身份 信息进 行审 查和 了解 , 违反了 《证 券公 司监 督管 理条例 》 第28 条第 1 款规 定。 对 海通 证券 责令 改正 , 给予 警告, 没收 违 法所得 约2,865 万元 ,并 处以 约 8,595 万 元罚 款。 上证180 成长 ETF 基 金截 至 2016 年12 月31 日持 仓 前十名 证券 中的 招商 银行 (600036)于 2016 年1 月9 日收 到吉 林 证监局 《 关于 对招 商银 行 股份有 限公 司长 春分 行采 取责令 改正 措施 的决 定》 。 由 于吉 林省 分行 在从 业人员 的资 格 , 销 售材 料 , 业 务流 程等 多项 内容 上 存在问 题 , 现 要求 对 上述行 为进 行改 正, 并 于2016 年1 月31 日前 ,向 吉林证 监局 提交 整改 情况 的书面 报告 ,并 等待 检查验 收。


本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ,采 用完 全复制 法进 行指 数化 投资 ,按照 成份 股在上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


上证180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。 本报告 期内 ,本 基金 投资 的前十 名证 券的 其余 八名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日 前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 575.52 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 263.34 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 838.86


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 41,754,441.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,000,000.00 上证 180 成长 ETF2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 38,754,441.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同;


华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ;


华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年1 月19 日