嘉 实 绝对 收 益策 略 定期 开 放混 合 型发 起 式 证 券 投资
基金更新 招 募说 明 书摘要
（2016 年第2 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
重要提 示
嘉实绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 根据2013
年10月22日 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 嘉实 绝对收 益策 略定 期开 放混 合型发 起式 证
券投资基 金募集 的批 复》 （证监许可[2013]1334号 ）和2013年11 月1 日《 关于 嘉实绝对 收益
策略定 期开 放混 合型 发起 式 证券 投资 基金 募集 时间 安排的 确认 函》 （ 基金 部函[2013]936 号）
的 注册 公 开发 售，本 基金 基金合同 于2013 年12 月6日 正式生效 ，自 该日起 本基 金管理人 开始
管理本 基金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2016 年 12 月
6 日 （特 别事 项注 明除 外） ， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2016 年 9 月 30 日 （未 经审
计）。
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一 、基 金管理人
（一）基金管理人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心二 期 53 层 09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （亚 洲 ） 有限 公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ， 于 1999 年 3 月 25
日成立 ，是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ，是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 ，
总部设 在北 京并设 深 圳 、 成都 、 杭 州、 青岛 、 南 京 、 福 州 、 广州 分公 司。 公 司获得 首批 全
国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 、QDII 资格 和 特 定资产 管理 业务 资格 。
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长， 硕 士研究 生， 中共 党员。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司
副处长 ； 中国 人民 银行 国 际司 、 外 资金 融机 构管 理 司、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、
处长 、 副 巡视 员； 中国 银 监会银 行监 管三 部副 主任 、 四 部主 任； 中诚 信托 有 限责任 公司 董
事长、 党委 书记 、法 定代 表人。2014 年 12 月2 日 起任嘉 实基 金管 理有 限 公 司董事 长 。
赵学军 先生 ， 董 事、 总 经 理， 经 济学 博士， 中共 党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电
视设计 所、 外经 贸部 中国 仪器进 出口 总公 司、 北京 商品交 易所 、天 津纺 织原 材料交 易所 、
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商鼎期 货经 纪有 限公 司 、 北京证 券有 限公 司 、 大 成 基金管 理有 限公 司 。2000 年 10 月至 今
任嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 。
高峰先 生 ， 董 事， 美国 籍 ， 美 国纽 约州 立大 学石 溪 分校博 士 。 曾 任所 罗门 兄 弟公司 利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年加 入 德意志 银行
以来 ， 曾 任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董 事、 全球 市场 部中 国区 主 管、 上海 分行
行长，2008 年至 今任 德意 志银行 （中 国） 有 限公 司 行长、 德意 志银 行集 团中 国区总 经理 。
陈春艳 女士 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 曾任 中诚 信托 有 限责任 公司 资金 信贷 部 、 信托开 发
部、 信 托事 务部、 信托 业 务一部 、 投 资管 理部 信托 经理、 高级 经理。2010 年 11 月 至今 任
中诚信 托有 限责 任公 司股 权管理 部部 门负 责人 、部 门经理 。2016 年 8 月至 今 任中诚 宝捷
思货币 经纪 有限 公司 董事 长。
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定
收益亚 太 区 CFO 、COO ， 德意志 银行 资产 与财 富管 理全球 首席 运营 官。2008 年至今 任德
意志银 行资 产管 理全 球首 席运营 官。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2
月至2000 年 5 月 任 海问 证 券投资 咨询 有限 公司 总经 理；1994 年 至今 任北 京德 恒有限 责任
公司总 经理 ；2001 年 11 月至今 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
王巍先 生， 独立 董事， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建
设银行 辽宁 分行 。曾 任中 国银行 总行 国际 金融 研究 所助理 研究 员， 美国 化学 银行分 析师 ，
美国世 界银 行顾 问， 中国 南方证 券有 限公 司副 总裁 ， 万盟 投资 管理 有限 公司 董事长 。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 。
张维炯 先生 ，独 立董 事、 中共党 员， 教授 、加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。
曾 任 上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 副 院 长 。1997
年至今 任中 欧国 际工 商学 院教授 、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清 华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研
究中心副主任、 《清华法学 》副主编， 汤姆森路透集 团“中国商法”丛书编辑 咨询委员会
成员。 曾兼 任中 国证 券监 督管理 委员 会第 一、 二届 并购重 组审 核委 员会 委员 ， 现兼 任上 海
证券交 易所 上市 委员 会委 员、中 国上 市公 司协 会独 立董事 委员 会首 任主 任。
朱蕾女 士 ， 监事， 中共 党 员， 硕 士研 究生。 曾任 首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管
理委员 会主 任科 员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、
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北京代 表处 首席 代表 、 董 事会秘 书 。2007 年 10 月 至今任 中诚 信托 有限 责任 公司国 际业 务
部总经 理。
穆群先 生， 监事， 经济 师 ， 硕士 研究 生。 曾 任西 安 电子科 技大 学助 教， 长安 信息产 业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书 ， 北 京德 恒有 限 责任公 司财 务主 管 。2001 年 11 月至 今
任立信 投资 有限 公司 财务 总监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有
限公司 人力 资源 部， 历任 人力资 源高 级经 理、 副总 监、总 监。
曾宪政 先生 ， 监事 ， 法 学 硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团 ，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （ 北京 ） 事 务所证 券部 律师 。 2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。
宋振茹 女士 ， 副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。
1998 年7 月至 1999 年3 月任博 时基 金管 理公 司总 经理助 理。 1999 年3 月至 今任职 于嘉实
基金管 理有 限公 司 ， 历任 督察员 和公 司副 总经 理。
王炜女 士， 督察 长， 中 共 党员 ， 法学 硕士。 曾就 职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆
通联合 律师 事务 所、 北京 市智浩 律师 事务 所、 新华 保险股 份有 限公 司。 曾任 嘉实基 金管 理
有限公 司法 律部 总监 。
邵健先 生 ， 副 总经 理， 硕 士研究 生 。 历 任国 泰证 券 行业研 究员 ， 国泰 君安 证 券行业 研
究部副 经理 ，嘉 实基 金管 理有限 公司 基金 经理 、总 经理助 理。
李松林 先生 ， 副总 经理 ， 工商管 理硕 士 。 历 任国 元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南 方证
券金通 证券 部总 经理 助理 ，南方 基金 运作 部副 总监 ，嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助 理 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
张琦女士 ， 硕士 研究 生，11 年 基金 从业 经历 。2005 年 7 月加 入嘉 实基 金， 历 任行业
研究员 、 金 融地 产研 究组 组长，2011 年 3 月至 今担 任研究 部副 总监 ，2013 年5 月 28 日至
今担任 嘉实 研究 阿尔 法股 票基金 经理 。2014 年 5 月16 日 至今 担任 嘉实 对冲 套 利定期 开放
混合 基 金经 理，2014 年 12 月 26 日 至今 担任 嘉实 沪 深 300 指 数研 究增 强基 金 经理，2013
年12 月6 日至 今担 任本 基 金基金 经理 。
刘斌先生，10 年基金从业 经历 ，曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究员 、高级
金融工 程研 究员 、 基金 经 理、 金融 工程 与量 化投 资 部总监 等职 务 。2013 年12 月加 入嘉 实
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基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 ， 从 事 投 资 、 研 究 工 作 。 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2014
年 5 月 15 日至 2016 年 7 月 27 日 任 嘉实 研究 阿尔 法 股票基 金经 理 ，2015 年 12 月 7 日至
今任 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据策略 股票 基金 经理 ，2016 年7 月 22 日 任嘉 实对 冲 套利定 期混
合基金 经理 ，2014 年 5 月15 日 至今 任本 基金 基金 经 理 。
（2） 历任 基金 经理
2013 年 12 月 6 日至2016 年 7 月 22 日， 张琦 女士 担 任本基 金基 金经 理。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度 ， 股 票投 资决 策委 员 会的成 员包 括 ： 公 司副 总 经理兼 股
票投资 业务 联席CIO 邵健 先 生， 公司 总经 理赵 学军 先 生， 股票 投资 业务 联席CIO 兼研究 总监
陈少平 女士 ， 助理CIO 兼股 票投资 部总 监邵 秋涛 先生 ， 人 工智 能投 资部 负责 人 张自力 先生 ，
资深基 金经 理邹 唯先 生、 胡涛先 生。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒 佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员 工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银
行、 证 券、 基金 、 信托 从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经 历，60 ％ 以上的 员工 具
有硕士 以上 学位 或高 级职 称。 为 给客 户提 供 专 业化 的托管 服务 ， 中 国银 行已 在境内 、 外 分
行开展 托管 业务 。
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作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、
基金 （一 对多 、 一 对一 ） 、 社 保基 金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类机构、券
商资产 管理 计划 、 信 托计 划、 企 业年 金、 银行 理财 产品、 股权 基金 、 私 募基 金、 资 金托 管
等 门类 齐全 、 产品 丰富 的 托管业务 体系。 在 国 内 ， 中国银 行首 家 开 展绩 效评 估、 风险 分析
等增值 服务 ，为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增值 服务 ，是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2016 年 09 月 30 日 ，中国 银行 已托 管 502 只 证券投 资基 金， 其中 境内 基金 471
只，QDII 基金31 只 ， 覆 盖了股 票型 、 债券 型、 混 合型 、 货 币型 、 指 数型 等 多种类 型的 基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
三 、相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直 销机 构 ：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金融 大 厦 16 层
6
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路1366 号 万象 城2 幢1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路158 号环球 广 场 25 层04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2、代 销机 构
（1） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
（2） 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 周慕冰
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
（3） 中国银 行股 份有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（4） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
（5） 交通银 行股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 银城 中 路 188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路 188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
（6） 招商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
（7） 中信银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
（8） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
（9） 兴业银 行股 份有 限公 司
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住所 福州市 湖东 路 154
办公地 址 上海市 江宁 路 168
法定代 表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
（10） 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595
（11） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 洪崎 联系人 王志刚
电话 (010)58560666
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
（12） 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
法定代 表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电 话 95580
（13） 上海银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 95594
（14） 平安银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或 95501
（15） 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 8 号中 融碧 玉蓝 天大 厦 15-20 、22-27 层
法定代 表人 侯福宁 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 www.srcb.com 客服电 话 (021)962999
（16） 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司
9
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
（17） 徽商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座
法定代 表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电 话 4008896588
（18） 杭州银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
（19） 江苏银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路 55 号
法定代 表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 （ 025 ） 96098 、
4008696098
（20） 乌鲁木 齐商 业银 行股 份有 限公司
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 (0991)96518
（21） 烟台银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
（22） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦 。
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com? 客服电 话 (0769)961122
10
（23） 天津银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊 路 15 号
法定代 表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电 话 4006-960296
（24） 河北银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街 28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
（25） 重庆农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号
注册地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号
法定代 表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 www.cqrcb.com 客服电 话 966866
（26） 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 常州市 和平 中 路 413 号
注册地 址 常州市 和平 中 路 413 号
法定代 表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电 话 96005
（27） 江苏昆 山农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 江苏省 昆山 市前 进东 路 828 号
注册地 址 江苏省 昆山 市前 进东 路 828 号
法定代 表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 www.ksrcb.com 客服电 话 0512-96079
（28） 成都农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 四川省 成都 市武 侯区 科华 中路 88 号
注册地 址 四川省 成都 市武 侯区 科华 中路 88 号
法定代 表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电 话 028-962711
（29） 苏州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
11
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
（30） 福建海 峡银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 福州 市国 货西 路 188 号
注册地 址 福建省 福州 市六 一北 路 158 号
法定代 表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 www.fjhxbank.com 客服电 话 4008939999
（31） 广东南 海农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道 北 26 号
注册地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道 北 26 号
法定代 表人 肖寒 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电 话 96138
（32） 泉州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
注册地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com 客服电 话 4008896312
（33） 锦州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178
（34） 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电 话 4008896596
（35） 贵阳银 行股 份有 限公 司
办公地 址 贵州省 贵阳 市中 华北 路 77 号
注册地 址 贵州省 贵阳 市中 华北 路 77 号
法定代 表人 陈宗权 联系人 黎荣荣
电话 18092299120 传真 0851-86851953
12
网址 www.gyccb.cn 客服电 话 4001196033
（36） 桂林银 行股 份有 限公 司
办公地 址 广西桂 林市 象山 区中 山南 路 76 号
注册地 址 广西桂 林市 象山 区中 山南 路 76 号
法定代 表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 www.guilinbank.com.cn 客服电 话 4008696299
（37） 和讯信 息科 技有 限公 司
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022
（38） 诺亚正 行(上海) 基 金销 售投 资顾问 有限 公司
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路 508 号北美 广 场 B 座 12 楼
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电 话 400-821-5399
（39） 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦 8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层 IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887
（40） 上海天 天基 金销 售有 限责 任公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
（41） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 南 路 1118 号鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
（42） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
13
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦 12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
（43） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
（44） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路 7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦 903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
（45） 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 www.myfund.com 客服电 话 4008886661
（46） 上海利 得基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海浦 东新 区峨 山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地 址 上海市 宝山 区蕴 川 路 5475 号 1033 室
法定代 表人 沈继伟 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 a.leadfund.com.cn 客服电 话 400-067-6266
（47） 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳 区
建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
（48） 宜信普 泽投 资顾 问(北京) 有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809
14
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代 表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电 话 400-6099-200
（49） 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-059-8888
（50） 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号卓 越世 纪中 心 1 号楼 1806-1808
室
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号卓 越世 纪中 心 1 号楼 1806-1808
室
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电 话 4006877899
（51） 北京广 源达 信投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京东 园四 区 13 号楼 浦项 中心 B 座 19 层
注册地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 六层 605 室
法定代 表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 www.niuniufund.com 客服电 话 4006236060
（52） 中经北 证(北京) 资 产管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号 3 号 楼创 新工 场一 层 109-1
注册地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号
法定代 表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电 话 010-68292745
（53） 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电 话 400-820-2819
（54） 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
15
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电 话 400-6767-523
（55） 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
法定代 表人 董浩 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 www.jimufund.com 客服电 话 400-068-1176
（56） 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电 话 4008219031
（57） 大泰金 石投 资管 理有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 峨山 路 505 号东 方纯 一大 厦 15 楼中心
注册地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代五 项馆 2105 室
法定代 表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfunds.com 客服电 话 400-928-2266
（58） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
办公地 址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电 话 020-89629066
（59） 中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限公司
办公地 址 北京市 宣武 门外 大街 甲一 号新华 社第 三工 作 区 A 座 5 层
注册地 址 北京市 丰台 区东 管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代 表人 彭运年 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 www.jnlc.com/ 客服电 话 010-59336512
（60） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
16
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
（61） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
（62） 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
（63） 广发证 券股 份有 限公 司
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或致 电各 地营
业网点
（64） 中信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
（65） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈共炎 联系人 田薇
电话 (010)66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
（66） 海通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路 689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
（67） 申万宏 源证 券有 限公 司
17
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505
（68） 安信证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、 28 层 A02 单元
深圳
市福田 区深 南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
（69） 华泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号 华泰 证券 广场
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
（70） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
（71） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层-21
层及 第 04 层 01 、02、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18、19 、20 、
21、22 、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 6003 号荣超 商务 中心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 高涛 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
（72） 长城证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000
（73） 光大证 券股 份有 限公 司
18
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 、
10108998
（74） 广州证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
（75） 东北证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路 1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、（ 0431 ）
85096733
（76） 华安证 券股 份有 限公 司
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢
电话 55165161821 传真 55165161672
网址 www.hazq.com 客服电 话 96518 、4008096518
（77） 财富证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
（78） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区文 艺路 233 号 宏源 大 厦 8 楼
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区( 新 市区) 北 京南 路 258 号大 成 国际大 厦 20 楼
2005 室
法定代 表人 李季 联系人 唐岚
电话 010-88085258 传真 0991-2301802
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
（79） 世纪证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道 7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层
法定代 表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
19
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
（80） 华福证 券有 限责 任公 司
住所 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
（81） 中国国 际金 融有 限公 司
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话 （ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
（82） 联讯证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路惠 州广 播电 视新 闻中心 三、 四楼
注册地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路惠 州广 播电 视新 闻中心 三、 四楼
法定代 表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0752-2119700 传真 0752-2119660
网址 www.lxsec.com 客服电 话 95564
（83） 英大证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电 话 4000-188-688
（84） 宏信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段 18 号 川信 大厦 10 楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段 18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366
（85） 长江证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话 95579 或
4008-888-999
20
（86） 渤海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
（87） 信达证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 95321
（88） 新时代 证券 有限 责任 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
（89） 平安证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼(518048)
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
（90） 中原证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电 话 95377
（91） 国都证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
（92） 东海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531;400-888-8588
（93） 金元证 券股 份有 限公 司
21
住所 海南省 海口 市南 宝 路 36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道 4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 王作义 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
（94） 华龙证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话 （ 0931 ） 96668 、
4006898888
（95） 国金证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
（96） 爱建证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 1600 号 32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
（97） 华融证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公地 址 北京市朝阳区朝阳门北大 街 18 号中国人寿保险大 厦十二层、十五
层、十 六层 、十 七层 、十 八层
法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 400-898-4999
（98） 天风证 券股 份有 限公 司
办公地 址 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场 A 座 37 楼
注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电 话 4008005000
（99） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦 12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
22
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
（100 ）
北京 蛋卷 基金 销售 有限 公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京 SOHO 塔 2 B 座 2507
注册地 址 北京市 朝阳 区望 京 SOHO 塔 2 B 座 2507
法定代 表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 www.ncfjj.com 客服电 话 4000-618-518
（101 ）
深圳 市新 兰德 证券 投资 咨 询有限 公司
办公地 址 北京市 西城 区广 安门 外大 街 28 号富 卓大 厦 A 座 7 层
注册地 址 深圳市 福田 区华 强北 路赛 格科技 园 4 栋 10 层 1006#
法定代 表人
张彦 联系人
文雯
电话
010-83363101 传真
010-83363072
网址
8.jrj.com.cn 客服电 话
400-118-1166
（102 ） 凤凰金 信（ 银川 ）投 资管 理有限 公司
办公地 址 北京市 朝阳 区紫 月 路 18 号院 朝 来高 科技 产业 园 18 号楼
注册地 址 宁夏回 族自 治区 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层
1402 办公 用房
法定代 表人
程刚 联系人
张旭
电话 010-58160168 传真 010-58160173
网址 http://www.fengfd.com/ 客服电 话 400-810-55919
（103 ）
上海 万得 投资 顾问 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 33 号建工 大 厦 8 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区福 山 路 33 号 11 楼 B 座
法定代 表人
王廷 富 联系人
姜吉 灵
电话
021-68882280 传真
021-68882281
网址
王廷 富 客服电 话
400-821-0203
（104 ） 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 海淀 区西 北旺 东 路 10 号 院西 区 8 号楼 新浪 总 部大厦
注册地 址 北京市 海淀 区东 北旺 西路 中关村 软件 园二 期(西扩)N-1、 N-2 地块新 浪
总部科 研 楼 5 层 518 室
法定代 表人
李昭 琛 联系人
付文 红
电话 010-62676405 传真 010-62676582
23
网址 http://www.xincai.com/ 客服电 话 010-62675369
（二）基金登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 嘉 实绝 对收 益策略 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金 。
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 ，以 定期开放 方 式运 作。 本基 金为 混 合型 发起 式 证 券投 资基金 。
六 、基 金的投 资目 标
本基金 灵活 应用 多种 绝对 收益策 略对 冲本 基金 的系 统性风 险， 寻求 基金 资产 的 长期稳 健增
值。
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永 道中心11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、张勇
24
七 、基 金的投 资范围
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债 券等 金融 工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。 具 体包 括： 股票 （包 含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核
准上市的股票） ，股指期货 、权证，债券（国债、金 融债、企业（公司）债、 次级债、可
转换债 券（ 含分 离交 易可 转债） 、央 行票 据、 短期 融 资券、 超短 期融 资券 、中 期票据 等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产以 及现 金， 以及 法律 法规或 中国 证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
本基金 的投 资组 合比 例为： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的
价值的 比例 范围 在 80 ％ —120 ％ 之间 。 其中 ： 权益 类 空头头 寸的 价值 是指 融券 卖出的 股票
市值 、 卖 出股 指期 货的 合 约价值 及卖 出其 他权 益类 衍生工 具的 合约 价值 的合 计值 ； 权 益类
多头头 寸的 价值 是指 买入 持有的 股票 市值 、 买 入股 指 期货的 合约 价值 及买 入其 他权益 类衍
生工具 的合 约价 值的 合计 值。
开放期 内的 每个 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值和 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超
过基金 资产 净值 的95% ， 封闭期 内的 每个 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值和 有价 证
券市值 之和 ，不 得超 过基 金资产 净值 的100% 。
开放期 内 ， 在 扣除 股指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 基 金保 留的 现金 或 到期日 在
一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净 值的 5%。在封闭期内，本 基金不受上
述5% 的限 制。
本基金 不受 证监 会 《 证券 投 资基金 参与 股指 期货 交易 指引》 第五 条第 （ 一） 项 、 第 （三）
项、第 （五 ）项 及第 （七 ）项的 限制 。
待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后， 基 金管 理人 可以 在不 改 变本基
金既有 投资 策略 和风 险收 益特征 并在 控制 风险 的前 提下 ， 经 与基 金托 管人 协 商一致 后 ， 参
与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 ， 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管
理。 届时 基金 参与 融资 融 券、 转融 通等 业务 的风 险 控制原 则 、 具 体参 与比 例 限制 、 费 用收
支、 信息 披露 、 估值 方法 及 其他相 关事 项按 照中 国证 监会的 规定 及其 他相 关法 律法规 的要
求执行 ，无 需召 开基 金份 额持有 人大 会决 定。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可 以将 其纳 入投 资范 围。
25
八 、基 金的投 资策 略
本基金 采用 以市 场中 性投 资策略 为主 的多 种绝 对收 益策略 ， 剥离 系统 性风 险 ， 力争实
现稳定 的绝 对回 报 。
1、市 场中 性投 资策 略
本基金 通过 持续 、 系 统、 深入的 基本 面研 究构 建多 头股票 组合 ， 结 合多 种市 场中性 策
略匹配 合适 的空 头工 具， 剥离系 统性 风险 。
（1） 多头 股票 投资 策略
本 基 金 通 过 系 统 地 分 析 中 国 证 券 市 场 的 特 点 和 运 作 规 律 ， 以 深 入 的 基 本 面 研 究 为 基
础， 采取 自下 而上 的方 法， 精选具 备基 本面 健康 、 核 心竞争 力强 、 成长 潜力 大 的投资 标的 ，
构建本 基金 的多 头组 合。
深入的 基本 面研 究和 分析 是挖掘 优质 股票 的核 心， 本 基金通 过定 量和 定性 相结 合的方
法精选 个股 。 主要 需要 考 虑的方 面包 括上 市公 司治 理结构 、 核心 竞争 优势 、 议价能 力 、 市
场占有 率、 成 长性、 盈利 能 力、 运营 效率、 财务 结构 、 现金流 情况 以及 公司 基本 面变化 等，
并 对 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价 ， 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上 市 公 司 构 建 多 头 组
合。
（2） 空头 工具 投资 策略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基 金经 理根 据 市场的
变化、 现货 市场 与期 货市 场的相 关性 等因 素， 计算 需要用 到的 期货 合约 数量 ， 对这 个数 量
进行动 态跟 踪与 测算 ， 并 进行适 时灵 活调 整。 同时 ， 综合 考虑 各个 月份 期货 合约之 间的 定
价关系 、 套 利机 会、 流 动 性以及 保证 金要 求等 因素 ， 在各 个月 份期 货合 约之 间进行 动态 配
置， 通 过空 头部 分的 优化 创造额 外收 益。 随着 监管 的放开 及其 他工 具流 动 性 增强， 我们 会
优选空 头工 具， 采用 最优 的多头 系统 性风 险剥 离方 式。
2、其 他绝 对收 益策略
本基金 主要 采用 股指 期货 套利的 对冲 策略 寻找 和发 现市场 中资 产定 价的 偏差 ， 捕捉绝
对收益 机会 。 同时 ， 本 基 金根据 市场 情况 的变 化 ， 灵活运 用其 他 绝 对收 益 策 略 （ 如统 计套
利策略 、定 向增 发套 利策 略、大 宗交 易套 利、 并购 套利策 略等 ）策 略提 高资 本的利 用率 ，
从而提 高绝 对收 益， 达到 投资策 略的 多元 化以 进一 步降低 本基 金收 益的 波动 。
（1） 股指 期货 套利 策略
股指期 货套 利策 略是 指积 极发现 市场 上如 期货 与现 货之间 、 期 货不 同合 约之 间 等的价
26
差关系 ，进 行套 利， 以获 取绝对 收益 。股 指期 货套 利包括 以下 两种 方式 ：
① 期 现套 利
期现套 利过 程中 ， 由于 股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差不 断变 动， 套利
交易可 以通 过捕 捉该 价差 进而获 利。
② 跨 期套 利
跨期套 利过 程中 ， 不同 期 货合约 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交易 通过 捕捉 合 约间价 差
进而获 利。
（2） 其他 绝对 收益 策略
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他 绝对 收益 策略 。
3、其 他投 资策 略
（1） 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资方 面 ， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货币 政策 和利 率变 化 趋势以 及
不同类 属的 收益 率水 平、 流动性 和信 用风 险等 因素 ， 以久 期控 制和 结构 分布 策略为 主， 以
收益率 曲线 策略 、利 差策 略等为 辅， 构造 能够 提供 稳定收 益的 债券 和货 币市 场工具 组 合 。
（2） 衍生 品投 资策 略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ，合 理利 用股 指期货 、
权证等 衍生 工具 ，利 用数 量方法 发掘 可能 的套 利机 会。投 资原 则为 有利 于基 金资产 增值 ，
控制下 跌风 险， 实现 保值 和锁定 收益 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 ： 一 年期银 行定 期存 款税 后收 益率
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准
推出 ， 或 者是 市场 上出 现 更加适 合用 于本 基金 的业 绩基准 ， 经基 金管 理人 与 基金托 管人 协
商， 本基 金可 以在 报中 国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告 ， 且 无 需召开 基金 份
额持有 人大 会。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为特殊的混合型基 金，通过采用多种绝对收 益策略剥离市场系统性风 险，因此
相对股 票型 基金 和一般 的 混合型 基金 其预 期风 险较 小。 而相 对其 业绩 比较 基 准， 由于 绝对
收益策 略投 资结 果的 不确 定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收 益 。
27
十 一、 基金 投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金托管人 中国 银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于2016 年10 月20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 9 月 30 日 （ “ 报告期 末 ” ） ， 本报 告所 列 财务数 据未
经审计 。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 28,608,963.15 12.92
其中： 股票
28,608,963.15 12.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
70,000,000.00 31.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
115,774,107.18 52.28
8 其他资 产
7,063,382.37 3.19
9 合计
221,446,452.70
100.00
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,016,122.00 0.46
B 采矿业 1,092,912.00 0.50
C 制造业 16,574,898.33 7.51
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,148,899.00 0.52
E 建筑业 878,039.48 0.40
F 批发和 零售 业 1,729,477.70 0.78
28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 633,745.00 0.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,915,147.69 0.87
J 金融业 33,633.60 0.02
K
房地产 业
2,044,260.35 0.93
L
租赁和 商务 服务 业
515,592.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 435,600.00 0.20
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 86,450.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
481,086.00 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 23,100.00 0.01
合计 28,608,963.15 12.96
3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明
细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002426 胜利精 密 49,400 516,724.00 0.23
2 600138 中青旅 25,200 515,592.00 0.23
3 002714 牧原股 份 20,800 508,144.00 0.23
4 600064 南京高 科 28,900 506,039.00 0.23
5 002001 新 和 成 22,500 504,450.00 0.23
6 000488 晨鸣纸 业 54,400 498,848.00 0.23
7 000878 云南铜 业 48,400 497,552.00 0.23
8 002308 威创股 份 31,000 497,240.00 0.23
9 002366 台海核 电 9,900 495,495.00 0.22
10 002477 雏鹰农 牧 94,800 492,960.00 0.22
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
29
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证
券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
(1) 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市 值 （ 元） 公允价 值变 动 （ 元） 风险说 明
IC1610
中证500 股
指期货
IC1610 合约
-22 -27,787,760.00 -439,080.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -439,080.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 708,480.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动
（元）
-385,120.00
(2) 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 采用 股指 期货 完全 对冲 ， 剥 离股 票组 合的 系 统性风 险 ， 同 时在 市场 情 绪剧烈 波
动的市 场环 境中 积极 参与 和把握 期限 套利 机会 ，以 获取绝 对收 益。
本基金 投资 于股 指期 货， 剥离系 统性 风险 ， 大 幅降 低净值 波动 率， 符合 既定 的投资 政
策和投 资目 标。
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投 资组 合报告 附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编制
30
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,664,909.44
2 应收证 券清 算款 1,341,272.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,200.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,063,382.37
(4) 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十 二 、 基金 的业绩
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
1. 本 报告期 基金 份额 净值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同生
效日至 2013 年
12 月 31 日
0.30% 0.04% 0.21% 0.01% 0.09% 0.03%
2014 年 -1.89% 0.32% 2.97% 0.01% -4.86% 0.31%
31
2015 年 17.48% 0.45% 2.12% 0.01% 15.36% 0.44%
2016 年上半年 0.35% 0.06% 0.75% 0.00% -0.40% 0.06%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 9
月 30 日 0.43% 0.06% 1.12% 0.00% -0.69% 0.06%
2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变
动的比 较
图：嘉 实绝 对收 益策 略定 期混合 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2013 年 12 月6 日至 2016 年 9 月 30 日）
注1： 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，
建仓期 结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投资 范围 和 （四） 投 资限
制）的 有关 约定 。
注2：2016 年7 月 22 日 ， 本基金 管理 人发 布《 关于 嘉实绝 对收 益策 略定 期混 合基金 经理
变更的 公告 》 ， 张琦 不再 担 任本基 金基 金经 理职 务。
32
十 三、 基金的 费用 与税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的管 理费 为基 金管理 人的 基本 管理 费和 基金管 理人 的附 加管 理费 之和。 其
中， 基金 管理 人的 基本 管 理费和 基金 管理 人的 附加 管理费 计提 方法 、 计提 标 准和支 付方 式
如下：
（1） 基金 管理 人的 基本 管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1% 年 费率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 1 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金基本 管 理费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付 。 经基 金 管 理人 与 基金 托
管人 核 对一 致后，由 基金 托 管人于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给 基
金 管理 人。
（2） 基金 管理 人的 附加 管 理费
1）基 金管 理人 可在 同时 满 足以下 条件 的前 提下 ，提 取附加 管理 费：
① 符合基 金收 益分 配条 件
② 附加管 理费 是在 每一 封闭 期的最 后一 个工 作日 计算 并计提 。按 照“ 新高 法原 则”
提取超 额收 益 的 10% 作为 附加管 理费 ： 即 每次 提取 评价日 提取 附加 管理 费前 的基
33
金份额 累计 净值 必须 超过 以往提 取评 价日 的最 高基 金份额 累计 净值 、 以 往开 放 期
期间最 高基 金份 额累 计净 值和 1 的孰 高者 ， 管理 人 才能收 取附 加管 理费 ， 附 加管
理费按 照下 述公 式计 算并 收取。
提取评 价日 ：每 次基 金封 闭期的 最后 一个 工作 日
2）附 加管 理费 的计 算方 法 和提取
在同时 满足 以上 附加 管理 费提取 条件 的情 况下 ，附 加管理 费的 计算 方法 为
附加管 理费=
A H A
S P P ? ? ? % 10 ) (
其中：
A
P
为提取 评价 日提 取附 加管 理费前 的基 金份 额累 计净 值
A
P
= 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值
提取评价日的折算因子 ? + 次分红日的折算因子 第 次基金份额分红 第 i i
1
?
?
?
n
i
H
P
为以往 提取 评价日 的最 高 基金份 额累 计净值 、以 往 开放期 期间 最高基 金份 额 累计
净值 和 1 的 孰高 者， 其中 首次封 闭期 的
H
P
为 1
A
S 为提取 评价 日的 基金 份额= 提取评 价日 基金 总份 额 ? 提取评价 日的 折算 因子
特定日 期的 折算 因子 为相 应日期 （包 括当 日） 之前 所有折 算系 数的 乘积
折算系 数= 基 金折 算日 除权 前基金 份额 净值 ? 基金 折算 日除权 后基 金份 额净 值
附加管 理费 在每 一封 闭期 的最后 一个 工作 日计 算并 计提。 经基 金 管 理人 与基金托管人
核对一 致后，由 基金 托管 人 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管
理 人。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.25% 的 年费率 计提 。 托 管费 的计 算 方法如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经基 金 管 理人 与基金 托管 人
核对一 致后，由 基金 托管 人 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给 基 金托
34
管 人。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类中第 3 －8 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
3 与基 金销 售有 关的 费用
1）申 购费 率
本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减， 即申 购金 额越 大， 所 适用 的申 购费 率越 低。 投 资
者在一 天之 内如 果有 多笔 申购， 适用 费率 按单 笔分 别计算 。
本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减， 即申购 金额 越大 ， 所 适用 的申购 费
率越低 。投 资者 在一 天之 内如果 有多 笔申 购， 适用 费率按 单笔 分别 计算 。具 体如 下 ：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元 ≤M ＜200 万元 1.0%
200 万 元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收 取， 单 笔 1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各
项费用 ，不 列入 基金 财产 。
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ，
其申购费率不按申购金额 分档，统一优惠为申购金 额的0.6％，但中国银行长 城借记卡、
中国农 业银 行借 记卡 持卡 人，申 购本 基金 的申 购费 率优惠 按照 相关 公告 规定 的费率 执行 ；
机构投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金， 其申 购费 率不 按 申购金 额分
档，统一优惠为申购金额 的0.6％。优惠后费率如果 低于0.6％，则按0.6％执 行。基金招
募说明 书及 相关 公 告 规定 的相应 申购 费率 低于0.6% 时， 按实 际费 率收 取申 购 费。 个人 投资
者于本 公司 网上 直销 系统 通过汇 款方 式申 购本 基金 的， 前 端申 购费 率按 照相 关 公告规 定的
优惠费 率执 行。
2）赎 回费 率
本基金 对基 金份 额收 取赎 回费， 在投 资者 赎回 基金 份额时 收取 。 基 金份 额的 赎回费 率
按照持 有时 间递 减， 即相 关基金 份额 持有 时间 越长 ，所适 用的 赎回 费率 越低 。
本基金的赎回费用由基金 份额持有人承担 。对持续 持有期少于7日的投资人收 取1.5%
的赎回 费， 对持 续持 有期 大于等 于7 天少于30 日的 投 资人收 取0.75% 的 赎回 费， 并将上 述赎
35
回费全额计入基金财产； 对持续持有期大于等于30天 少于90 天 的投资人收取0.5% 的赎回
费 ，并将 赎回费 总额的75% 计入 基金财 产；对 持续持 有期 大 于等于90天少于180 天的投 资
人收取0.5% 的 赎回费，并将赎回 费总额的50% 计入基金财 产； 对持续持有 期大于等 于180
天少于365 天 的投资人收取0.5% 的赎回费 ， 将赎回费总额的25% 计入基金财产； 对持 续持
有期大 于等于365 天少于730 天的投资人收 取0.25% 的赎回费 ， 将赎回费总 额的25% 计 入基
金财产 。 本 基金 基金 份额 的赎回 费率 具体 如下 ：
持有期限（H ） 赎回费率
T<7 天 1.5%
7 天≤T<30 天 0.75%
30 天≤T ＜365 天 0.50%
365 天≤T ＜730 天 0.25%
T≥730 天 0
基金管理人可以在法律法 规和基金合同规定范围内 调整申购费率和赎回费率 。费率
如发生 变更 ， 基 金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 上
刊登公 告。
基金管理 人可以在不违反法律法规 规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定 交易方 式( 如网 上交 易等) 等进行 基金 交易 的投 资人 定期或 不定
期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ， 按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基
金管理 人可 以适 当调 低基 金申购 费率 、基 金赎 回费 率。
3）转 换费 率
2016 年 12 月 7 日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《 关于 嘉 实绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 基
金第 十二 个开 放期 开放 申 购、 赎 回及 转换 业务 的公 告开放 申购 、 赎 回及 转换 业务的 公
告》， 本基 金第 十二个 开 放期（2016 年 12 月 9 日（含该日）至 2016 年 12 月 15 日
（含该日）） 开通 的转 换 业务安 排如 下：
① 通过代销机构办理基 金转 换业务（仅限 “ 前端转前端 ”的模式）
i ）嘉 实货 币A、 嘉实 货币B 、 嘉实 机构 快线 货币A 、 嘉 实机构 快线 货币B、 嘉实 机 构快线 货
币C转 换为 嘉实 绝对 收益 策 略定期 混合 时 ， 收 取转 入 基金适 用的 申购 费率 ， 计 算公式 如下 ：
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
36
其中，B为 转出 的基 金份 额 ；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
M为嘉 实货 币A 、 嘉 实货 币B 、 嘉 实机 构快 线A 、 嘉实 机 构快线B或 嘉实 机构 快线C 全部转
出时账 户当 前累 计未 付收 益。
ii ） 本基 金与 嘉实 服务 增 值行业 混合 、 嘉实 主题 混 合、 嘉实 泰和 混合 、 嘉 实周 期优选 混合 、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 医疗保 健股 票、 嘉实 研究 阿尔法 股票 之间 互转 ， 以 及转入 嘉实 中
证500ETF 联 接、 嘉实 信用 债券A、 嘉实 信用 债券C 、 嘉实货 币A、 嘉实 货币B、 嘉实机 构快 线
货币A 时， 仅收 取转 出基 金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值 。
iii ） 嘉实 中证500ETF 联接转入 本基 金时 ，采 用“ 赎回费+ 固定 补差 费率 ”算 法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1)当 转出 金额 ≥500 万 元 时， 固定 补差 费率 为零 ；2) 当转
出金额<500 万 元， 并且 转 出基金 的持 有期 ≥90 天 ， 则固定 补差 费率 为零 ；3) 当转出 金额
小于500 万 元， 并且 转出 基金的 持有 期 < 90 天， 则固定 补差 费率 为 0.2% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
iv ）嘉 实信 用债 券A 转 入 本基金 时， 采用 “赎 回费+ 固定补 差费 率” 算法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
37
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时， 固定 补差 费率 为零 ；2) 当转
出金额 < 500 万元 ，并 且 转出基 金的 持有 期≥90 天 ，则固 定补 差费 率为 零；3) 当转 出金
额小 于500 万元 ，并 且转 出基金 的持 有期 < 90 天 ，则固 定补 差费 率 为0.5% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 、
v）嘉 实信 用债 券 C 转换 为 本基金 时， 采用 “赎 回费+ 申购费 率” 算法 ：
净转入 金额 ＝B ×C×(1－D)/ （1+F ）
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
② 通过直销（直销柜台 及网 上直销）办理基金转 换业 务
i)对于 “前 端转 前端 ”的 模式， 采用 以下 规则 ：
a） 嘉实 货 币 A 、 嘉 实货 币 B 、 嘉 实机 构快 线 A、 嘉实 机构快 线B 、 嘉 实机 构快 线 C 转
换为嘉 实绝 对收 益策 略定 期混合 时， 收取 转入 基金 适用的 申购 费率 ，计 算公 式如下 ：
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
M 为嘉 实货 币A 、 嘉 实货 币B、 嘉 实机 构快 线 A 、 嘉 实 机构快 线B 或嘉 实机 构快 线 C 全
部转出 时账 户当 前累 计未 付收益 。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的 ， 转 入基 金适 用的 申 购费率 比照 该基 金网 上直 销相应 优
38
惠费率 执行 。
b）本 基金 与嘉 实服 务增 值 行业混 合、 嘉实 主题 混合 、嘉实 泰和 混合 、 嘉 实周 期优选
混合 、 嘉实 新兴 产业 股票 、嘉实 医疗 保健 股票 、嘉 实研究 阿尔 法股 票、 嘉实 中证500ETF
联接、 嘉实 信用 债券A 之 间互转 ， 以 及转 入到 嘉实 货币A 、嘉 实货 币B、 嘉实 机构快 线A 、
嘉实信 用债 券C 时 仅 收取 转 出基金 的赎 回费 ，计 算公 式如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
c）嘉 实信 用债 券 C 转换 为 本基金 ，采 用“ 赎回 费+ 申 购费率 ”算 法：
净转入 金额 ＝B ×C×(1－D)/ （1+F ）
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
ii）对 于“ 后端 转后 端” 的模式 ，采 用以 下规 则：
a）若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
b）若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费
率，调 整后 的基 金转 换费 率应及 时公 告。
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式 （如 网 上 交易 等） 等 进行 基金 交易 的投 资人定 期或 不
定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 ， ， 按相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金转 换费 率。
39
注1 ： 2016 年4月5 日起 ， 嘉 实信用 债券 单日 单个 基金 账户的 累计 申购 （ 含转 入 及定投 ）
金额不得超过500 万元。 嘉 实绝对收益策略定期混合 为定期开放，在封闭期内 无法转换。
具体请 参见 嘉实 基金 网站 刊载的 相关 公告 。
注2：2013 年 4 月 9 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《关 于网上 直销 开通 基金 后端 收费模 式
并实施 费率 优惠 的公 告》 ， 自 2013 年 4 月 12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统开通 旗下
部分基金产品的后端收费 模式（包括申购、定期定 额投资、基金转换等业务 ） 、并对通过
本公司 基金 网上 直销 系统 交易的 后端 收费 进行 费率 优惠。 本公 司直 销中 心柜 台 和代销 机构
暂不开 通后 端收 费模 式。 具体请 参见 嘉实 基金 网站 刊载的 公告 。
（三）不列入基金费 用的 项目
1、基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履行 义务导致的费用支出或基 金财产
的损失 ；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四）税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基
金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及 其它 有关 法律 法规 的要求 ， 结 合
本基金 管理 人在 本基 金合 同生效 后对 本基 金实 施的 投资经 营情 况， 对本 基金 原 招募说 明书
进行了 更新 。主 要更 新内 容如下 ：
1. 在“ 重要提示” 部分： 明确 了更新招募说明书内容的 截止日 期及有关财务数据 的截止
日期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分： 更 新相 关直 销机 构、 代销机 构信 息。
5. 在 “ 九、 基金 转换 ” 部 分： 更新了 基金 转换 的内 容。
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6. 在“ 十二 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十三 、基 金的 业绩 ” 部分 ： 基金 业绩 更新 至 2016 年三 季度 末 。
8. 在“ 二十 六、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2016 年 6 月 6 日至 2016 年
12 月 6 日 相关 临时 公告 事 项。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年1 月19 日
