鹏华 创业 板指 数分 级证 券投 资基 金2016 年
第 4 季度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月16 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华创业板分级
场内简称 创业指基
基金主代码 160637
交易代码 160637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月9 日
报告期末基金份额总额 1,448,292,928.10 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华创业板份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟 踪误差不超过 4 ％。如因 指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5 ％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风 险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 创业板分级 创业板 A 创业板 B
下属分级场内简称 创业指基 创业 A 创业 B
下属分级基金交易代码 160637 150243 150244
下属分级基金报告期末
基金份额总额
118,411,872.10 份 664,940,528.00 份 664,940,528.00 份
下属分级基 金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华创业板 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华创业板 B 份额
为积极收益类份额，
具有高风险且预期
收益相对较高的特
征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -37,667,134.17
2. 本期利润
-164,555,468.03
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.1666
4. 期末基金 资产净值 1,314,657,009.65
5. 期末基金 份额净值 0.908
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎
回费、基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.69% 1.03% -8.30% 1.01% -0.39% 0.02%
注：业绩比较基准= 创业 板指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年6 月 9 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本 基 金 基
金经理
2015 年6 月
9 日
2016 年 10
月 14 日
18
王咏辉先生， 国籍英国， 工
程 和 计 算 机 专 业 硕 士 ，18鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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年证券基金从业经验。 曾 担
任 伦 敦 摩 根 大 通
(JPMorgan) 投资基金管理
公司高级分析师， 汇丰投 资
基 金 管 理 公 司(HSBC) 高级
分析师， 伦敦 巴克莱国际投
资基金管理公司基金经理、
部门负责人， 巴克莱资本公
司(BarclaysCapital) 部门
负责人， 泰达 宏利基金公司
国际投资部副总监、 产品 与
金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰
达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数
基金、 泰达宏 利全球新格局
QDII 基 金 、 泰 达 中 证 500
基金基金经理等职；2012
年 11 月加盟 鹏华基金管理
有限公司，2013 年12 月至
2016 年 9 月 担任鹏华中证
500 指数 （LOF ） 基金基金 经
理，2014 年9 月至 2016 年
9 月兼任鹏华 地产分级基金
基金经理，2014 年12 月至
2016 年 9 月 兼任鹏华沪深
300 指数 （LOF ） 基金基金 经
理，2015 年6 月至 2016 年
10 月 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级
基金、 鹏华互 联网分级基金
基金经理， 现 同时担任量化
及衍生品投资部总经理、 投
资决策委员会成员。 王咏 辉
先生具备基金从业资格， 英
国 基 金 经 理 从 业 资 格
（IMC ） 。 本报 告期内本基金
基 金 经 理 发 生 变 动 ， 王 咏
辉、 焦文龙不 再担任本基金
基金经理， 仅 有陈龙担任本
基金基金经理。
焦文龙
本 基 金 基
金经理
2015 年 11
月 19 日
2016 年 12
月 15 日
7
焦文龙先生， 国籍中国， 经
济学硕士，7 年证券从业经
验。 2009 年6 月加盟鹏华基
金管理有限公司， 历任监 察
稽核部金融工程师、 量化 及
衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研
究员，先后从事金融工程、鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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量化研究等工作；2015 年 5
月至2016 年12 月担任鹏 华
一 带 一 路 分 级 基 金 基 金 经
理，2015 年5 月至 2016 年
12 月 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金、 鹏华 新能源分级基
金基金经理， 2015 年 8 月至
2016 年 12 月 兼任鹏华 新丝
路分级基金、 鹏华钢铁分级
基金基金经理，2015 年 11
月至2016 年12 月兼任鹏 华
创业板分级基金基金经理。
焦 文 龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资格。 本报告 期内本基金基
金经理发生变动，王咏辉、
焦 文 龙 不 再 担 任 本 基 金 基
金经理， 仅有 陈龙担任本基
金基金经理。
陈龙
本 基 金 基
金经理
2016 年7 月
15 日
- 7
陈龙先生， 国籍中国， 经济
学硕士， 7 年 证券从业经验。
曾 任 杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金
融工程师，2009 年12 月加
盟鹏华基金管理有限公司，
历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程
总监助理、 量 化及衍生品投
资部量化研究总监助理， 先
后从事金融工程、 量化研 究
等工作； 2015 年 9 月起担 任
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理， 2016 年7 月起兼任鹏华
创业板分级基金基金经理，
2016 年 9 月 起兼任鹏华地
产分级、 鹏华 香港中小企业
指数 （LOF ） 基金经理，2016
年 10 月起兼 任鹏华互联网
分级基金基金经理。 陈龙 先
生具备基金从业资格。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发
生变动， 王咏辉、 焦文龙不
再担任本基金基金经理， 仅
有 陈 龙 担 任 本 基 金 基 金 经
理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。 鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业 人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交 易次数为 2 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 4 季 度，宏观经济持续改善，PPI 同比增 幅续创新高，上市公司盈利持续改善，尤其
是周期性行业业绩改善尤为明显。叠加保险资金举牌带来的“冬季躁动”，上证指数在 4 季 度大
幅上行， 并一度站上 3300 点， 创年内 反弹新高。 但以创业 板指数为代表的成长股仍然表现较为疲
弱。
本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围
内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.9080 元，累计净 值 0.5890 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为-8.69% ，同期业绩比较基准收益率为-8.30% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无。 鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,237,992,014.20 93.37
其中：股票 1,237,992,014.20 93.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 82,497,288.08 6.22
8 其他资产 5,457,032.63 0.41
9 合计 1,325,946,334.91 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,383,849.46 1.17
B 采矿业 - -
C 制造业 581,709,955.84 44.25
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 12,498,005.52 0.95
F 批发和零售业 6,849,600.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
436,753,894.20 33.22
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 23,168,034.24 1.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 33,940,182.00 2.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 35,542,215.77 2.70 鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 84,660,810.48 6.44
S 综合 - -
合计 1,230,506,547.51 93.60
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 7,478,649.49 0.57
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
6,817.20 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,485,466.69 0.57
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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1 300104 乐视网 1,820,690 60,009,942.40 4.56
2 300059 东方财富 2,691,020 45,558,968.60 3.47
3 300070 碧水源 1,937,225 33,940,182.00 2.58
4 300072 三聚环保 728,124 33,704,859.96 2.56
5 300017 网宿科技 623,291 33,414,630.51 2.54
6 300024 机器人 1,411,225 30,171,990.50 2.30
7 300124 汇川技术 1,283,640 26,096,401.20 1.99
8 300136 信维通信 859,920 24,507,720.00 1.86
9 300027 华谊兄弟 2,053,842 22,592,262.00 1.72
10 300408 三环集团 1,374,680 21,829,918.40 1.66
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300474 景嘉微 82,900 4,465,823.00 0.34
2 300512 中亚股份 83,500 2,783,055.00 0.21
3 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
4 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
5 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：无。 鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或 在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 412,813.16
2 应收证券清算款 4,994,771.44
3 应收股利 -
4 应收利息 26,545.93
5 应收申购款 22,902.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,457,032.63 鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 60,009,942.40 4.56 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300583 赛托生物 63,738.78 0.00 新股锁定
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 创业板分级 创业板 A 创业板 B
报告期期初基金份额总额 86,229,741.04 110,092,201.00 110,092,201.00
报告期期间基金总申购份额 1,686,261,601.84 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 582,057,340.09 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-1,072,022,130.69 554,848,327.00 554,848,327.00
报告期期末基金份额总额 118,411,872.10 664,940,528.00 664,940,528.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算变动的份额
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
鹏华创业板分级 2016 年第 4 季度报告
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注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华创 业板指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华创业板指数分级证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华创业板指数分级证券投资基金 2016 年度第4 季 度报告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基 金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
