鹏华 沪 深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2016
年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月16 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
场内简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
交易代码 160615
基金主代码 160615
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 4 月3 日
报告期末基金份额总额 194,621,356.39 份
投资目标
采用指数化投资方式， 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化， 力争将日平均跟踪
误差控制在 0.35% 以内， 以实现对沪深 300 指数 的有效
跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等， 使跟踪误
差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款利率 ×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公 司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 3,275,066.86
2. 本期利润
7,376,118.71
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0377
4. 期末基金 资产净值 253,495,211.24
5. 期末基金 份额净值 1.303
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.92% 0.67% 1.67% 0.67% 1.25% 0.00%
注：业绩基准= 沪深 300 指数收益率×95%+ 银行 同业存款利率 ×5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2009 年4 月 3 日生效 。
2 、 按基金合 同规定， 截至建仓期结束， 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其 他 指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金经理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张羽翔
本 基 金 基
金经理
2016 年9 月
24 日
- 9
张羽翔先生， 国籍中国， 工
学硕士，9 年 金融证券从业
经验。 曾任招 商银行软件中
心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公
司) 数据分析 师；2011 年 3
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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公司， 历任监 察稽核部资深
金融工程师、 量化及衍生品
投资部资深量化研究员， 先
后从事金融工程、 量化研 究
等工作； 2015 年 9 月起担 任
鹏华上证民企50ETF 基金 及
其联接基金基金经理，2016
年6 月起兼任 鹏华新丝路 分
级基金基金经理，2016 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金基金经理，2016 年 9
月起兼任鹏华中证500 指数
（LOF ） 、 鹏华 沪深 300 指数
（LOF ） 基金 基金经理， 2016
年 11 月起兼 任鹏华一带一
路分级、 鹏华 新能源分级基
金基金经理。 张羽翔先生具
备基金从业资格。 本报告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产 造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交 易次数为 2 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理 。
报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制 。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，基金份额净值为 1.303,本报告期基金份额净值增长率为 2.92% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 238,924,512.00 93.96
其中：股票 238,924,512.00 93.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付金合计 15,275,765.66 6.01
8 其他资产 88,414.43 0.03
9 合计 254,288,692.09 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 705,586.96 0.28
B 采 矿 业 8,262,247.56 3.26
C 制造业 77,550,765.30 30.59
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,478,639.02 2.56
E 建筑业 10,941,024.57 4.32 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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F 批发和零售业 5,160,389.64 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 6,848,487.27 2.70
H 住宿和餐饮业 120,786.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,516,357.71 6.12
J 金融业 84,013,846.61 33.14
K 房地产业 12,359,205.25 4.88
L 租赁和商务服务业 2,742,427.77 1.08
M 科学研究和 技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,874,155.15 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 311,468.30 0.12
R 文化、体育和娱乐业 3,279,064.17 1.29
S 综合 1,104,532.68 0.44
合计 237,268,983.96 93.60
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 804,097.70 0.32
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 247,657.23 0.10
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
233,856.77 0.09
J 金融业 322,540.00 0.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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合计 1,655,528.04 0.65
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 279,574 9,905,306.82 3.91
2 601166 兴业银行 344,352 5,557,841.28 2.19
3 600016 民生银行 610,462 5,542,994.96 2.19
4 600036 招商银行 266,332 4,687,443.20 1.85
5 600519 贵州茅台 13,018 4,349,964.70 1.72
6 601328 交通银行 709,451 4,093,532.27 1.61
7 600000 浦发银行 223,312 3,619,887.52 1.43
8 000002 万
科Ａ 175,032 3,596,907.60 1.42
9 601668 中国建筑 387,291 3,431,398.26 1.35
10 600837 海通证券 209,012 3,291,939.00 1.30
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601611 中国核建 13,500 232,065.00 0.09
2 600996 贵广网络 12,083 227,039.57 0.09
3 002797 第一创业 6,200 215,760.00 0.09
4 603986 兆易创新 755 134,367.35 0.05
5 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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其 中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、海通证券
本基金投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）
于 2016 年 11 月28 日收 到中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 《 行政处罚决
定书》 （[2016]127 号） ， 主要内容如下： 海通证券未按照 《证券登记结算管理办法》 第二十四条 ，
《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十
三条， 《中国 证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第( 四) 项， 《中国证 券登记结算有
限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证
券公司监督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《证券公司监督管理条例》 第八十四条第( 四)
项所述的行为，获利 28,653,000 元 。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况
下为客户办理有关手续， 并且向其他客户推介配资业务。 海通证券杭州解放路营业部在 2015 年 4
月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后， 仍未采取有效措施规范该等 账户。 此外， 在 2015
年 7 月12 日 我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》( 证监会公告[2015]19 号)
之后，海通证券仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通
道违规从事交易活动，新增下未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子
账户 62 个， 性质恶劣、 情节严重。 根据当事人违法行为的事实、 性质、 情节和社会危害程度， 依
据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定：对海通证券责令改正，给予
警告，没收违法所得 28,653,000 元， 并处以 85,959,000 元罚款 。
针对此案， 公司已按照监管要求完成了整改；同时，公司对涉及此案所得和处罚金额已于
2015 年度全 额计入损益， 因此， 本 次 《行政处罚决定书》 对公司 2016 年及未来财务无重大影响。
此案的了结，消除了公司面临的不确定性，有利于公司未来发展。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证
券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投 资决策流程，符合法律法规和公
司制度的规定 。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,921.31
2 应收证券清算款 58,829.62
3 应收股利 -
4 应收利息 2,960.01
5 应收申购款 17,703.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,414.43
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 603986 兆易创新 134,367.35 0.05 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 198,143,356.89
报告期期间基金总申购份额 9,958,362.14
减: 报告期期 间基金总赎回份额 13,480,362.64
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 194,621,356.39
鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或 者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注：无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》；
（二）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》；
（三）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度报告》 （原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印 件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
