建信 丰裕 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年第4 季度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信丰裕
场内简称 建信丰裕
基金主代码 165317
交易代码 165317
基金运作方式
契约型
本基金自 《基金合同》 生效之日起 （含） 至基 金合同生效日 24
个月 （含 ） 后对应日 （如遇非工作日， 或该年份日历中不存在
该对应日的，则顺延至下一个工作日）止的期间为封闭期。
封闭期届满后，本基金开放运作。
基金合同生效日 2016 年 9 月29 日
报告期末基金份额总额 640,857,885.49 份
投资目标
在封闭期内， 本基金主要投资于定向增发的证券， 基金管理人
在严格控制风险的前提下， 通过对定向增发证券投资价值的深
入分析， 力争基金资产的长期稳定增值。 开放运作后， 本基金
主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，
挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投
资机 会，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将按照风险收益配比原则， 实行动态的资产配置。 在本
基金的封闭期， 基金管理人将主要采取参与定向增发策略， 本
基金开放式运作后，主要采用事件驱动的投资策略。
业绩比较基准 沪深300 指 数收益率 ×50%+中债综合 指数收益率 （ 全价） ×50% 。 建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险
特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -3,341,543.31
2. 本期利润
-13,925,121.29
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0217
4. 期末基金 资产净值 626,937,591.26
5. 期末基金 份额净值 0.9783
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.17% 0.32% -0.27% 0.39% -1.90% -0.07%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金基金合同于 2016 年9 月29 日生效，截 至报告期末仍处于建仓期。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴尚伟
本基金的
基金经理
2016 年 9 月
29 日
- 8
硕士。 2004 年 9 月至2007
年 4 月任长 城伟业期 货经
纪 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 投
资顾问；2008 年 8 月至
2011 年7 月任银华基金管
理公司研究员；2011 年 7
月 加 入 我 公 司 ， 历 任 研 究
员 、 研 究 主 管 、 研 究 部 总
监 助 理 、 基 金 经 理 。2014
年 11 月 25 日起任建信内
生 动 力 混 合 基 金 经 理 ，建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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2016 年 9 月 29 起任建信
丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和 《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设 置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 4 季 度， 国内经济增速保持相对平稳的态势， 数据有小幅反弹。 从需 求端上看，1-11
月投资累计增长 8.3% ， 较前三季度小幅回升了 0.1 个百分点 。9 月底全国 主要城市均颁布了针对
房地产的限购限贷政策，由于政策传导存在一定滞后，四季度地产投资仍然保持平稳态势没有明
显下跌，1-11 月地产投资 累计增速为 6.5%；基建投 资增速保持高速增长但增速有小幅下行，前
11 个月累计 增速水平 17.2% ，较前三 季度下行了 0.7 个百分点 ；制造业投资有小幅企稳反弹。消
费数据四季度相比于前三季度基本持平，而进出口数据则有小幅改善。从生产端上看，由于企业
产成品库存水平仍保持较低位置，工业产出数据保持平稳。总 体看，四季度经济数据保持平稳态建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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势，投资和进出口数据有小幅反弹。
通胀方面，四季度物价水平上涨较快。9 月PPI 当月环比转正后，四季度 PPI 继续 同比大幅
回升，11 月 当月同比已经快速回升到 3.3% 的水 平。 工业品价格在供给侧改革、 需求暂稳、 海外市
场带动等因素的影响下涨幅明显。四季度 CPI 水平也有小幅回升， 11 月 CPI 同比 为 2.3% ，较 三
季度末回升了 0.4 个百 分点。四季度人民币贬值程度较大，资金面也出现了较大波动，整体资金
面情况较为紧张。
2016 年四季 度资本市场先涨后跌， 沪深 300 指 数表现优于创业板指数。 表现较好 的板块有银
行、建筑建材、家用电器、通信、农业等；驱动行情的主要动力来自于“一带一路”相关的产业
链和低估值蓝筹的保险举牌行情，12 月份都有所 调整。
本基金在四季度采取了积极参与定增及打新股的策略，考虑到基金规模、合理估值、精选个
股的维度，参与了 6 家 公司定增报价，最后成功参与了 2 家公司定增项目。同时，我们选取了低
估值蓝筹股票作为底仓，积极参与了打新股工作。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-2.17% ， 波 动率 0.32% ， 业绩比较基准收益率-0.27% ， 波动率 0.39% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 176,159,168.10 25.96
其中：股票
176,159,168.10 25.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
2,185,511.80 0.32
其中：债券
2,185,511.80 0.32
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
250,000,000.00 36.85
其中：买 断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
201,594,668.61 29.71
8 其他资产
48,546,656.23 7.16
9 合计
678,486,004.74
100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 9,649,817.00 1.54
C 制造业 126,744,578.67 20.22
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 8,183,904.00 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 6,817.20 0.00
J 金融业 31,558,459.00 5.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 176,159,168.10 28.10
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002303 美盈森 3,179,650 32,686,802.00 5.21
2 601398 工商银行 7,131,900 31,451,679.00 5.02
3 000858 五 粮 液 894,400 30,838,912.00 4.92
4 000651 格力电器 700,000 17,234,000.00 2.75
5 000725 京东方Ａ 4,346,500 12,430,990.00 1.98
6 000778 新兴铸管 2,215,300 11,453,101.00 1.83
7 600028 中国石化 1,783,700 9,649,817.00 1.54 建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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8 601607 上海医药 418,400 8,183,904.00 1.31
9 002353 杰瑞股份 345,789 7,019,516.70 1.12
10 300436 广生堂 100,947 5,455,175.88 0.87
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 2,185,511.80 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,185,511.80 0.35
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 132007 16 凤凰 EB 20,890 2,185,511.80 0.35
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本期国债期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 中国工商
银行股份有限公司（601398）于 2016 年 2 月 23 日发布公告，工银欧洲马德里分行正在配合西班
牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 165,477.78
2 应收证券清算款 48,308,246.35
3 应收股利 -
4 应收利息 72,932.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,546,656.23
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002303 美盈森 32,686,802.00 5.21 非公开发行
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 640,857,885.49
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 640,857,885.49
注：本基金合同生效后 24 个月之内（ 含 24 个月） 为封闭期，在此期间投资者不能申购、赎回基
金份额。封闭期届满后，本基金开放运作，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2 、《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4 、《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批 件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照； 建信丰裕 2016 年第 4 季度报 告
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7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017 年1 月19 日
