鹏华 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 16 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华新能源分级
场内简称 新能源
基金主代码 160640
交易代码 160640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月29 日
报告期末基金份额总额 63,527,153.65 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟 踪误差不超过 4 ％。如因 指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
中证新能源指数收益率×95％＋商 业银行活期存款利率（税后）
×5 ％ 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较 高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金简称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级场内简称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级基金交易代码 160640 150279 150280
下属分级基金报告期末
基金份额总额
42,937,867.65 份 10,294,643.00 份 10,294,643.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华新能源 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华新能源 B 份额
为积极收益类份额，
具有高风险且预期
收益相对较高的特
征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 259,507.24
2. 本期利润
497,799.82
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0076
4. 期末基金 资产净值 55,918,855.31
5. 期末基金 份额净值 0.880
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.57% 0.77% -0.75% 0.77% 1.32% 0.00%
注：业绩比较基准= 中证 新能源指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 29 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
焦文龙
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月
29 日
2016 年 12
月 15 日
7
焦文龙先生， 国籍中国， 经
济学硕士，7 年证券从业经鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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验。 2009 年6 月加盟鹏华基
金管理有限公司， 历任监 察
稽核部金融工程师、 量化 及
衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研
究员，先后从事金融工程、
量化研究等工作；2015 年 5
月至2016 年12 月担任鹏 华
一 带 一 路 分 级 基 金 基 金 经
理，2015 年5 月至 2016 年
12 月 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金、 鹏华 新能源分级基
金基金经理， 2015 年 8 月至
2016 年 12 月 兼任鹏华新丝
路分级基金、 鹏华钢铁分级
基金基金经理，2015 年 11
月至2016 年12 月兼任鹏 华
创业板分级基金基金经理。
焦 文 龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资格。 本报告 期内本基金基
金经理发生变动， 增聘张 羽
翔担任本基金基金经理， 焦
文 龙 不 再 担 任 本 基 金 基 金
经理。
张羽翔
本 基 金 基
金经理
2016 年 11
月 23 日
- 9
张羽翔先生， 国籍中国， 工
学硕士，9 年 金融证券从业
经验。 曾任招 商银行软件中
心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公
司) 数据分析 师；2011 年 3
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公司， 历任监 察稽核部资深
金融工程师、 量化及衍生品
投资部资深量化研究员， 先
后从事金融工程、 量化研 究
等工作； 2015 年 9 月起担 任
鹏华上证民企50ETF 基金 及
其联接基金基金经理，2016
年6 月起兼任 鹏华新丝路分
级基金基金经理，2016 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金基金经理，2016 年 9
月起兼任鹏华中证500 指数
（LOF ） 、 鹏华 沪深 300 指数
（LOF ） 基金 基金经理， 2016
年 11 月起兼 任鹏华一带一
路分级、 鹏华 新能源分级基鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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金基金经理。 张羽翔先生具
备基金从业资格。 本报告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变
动， 增聘张羽 翔担任本基金
基金经理， 焦 文龙不再担任
本基金基金经理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金 未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交 易次数为 2 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟
踪误差控制在合理范围内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，基金份额净值为 0.880,本报告期基金份额净值增长率为 0.57% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无。 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 52,850,432.97 93.35
其中：股票 52,850,432.97 93.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,639,890.86 6.43
8 其他资产 122,606.47 0.22
9 合计 56,612,930.30 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 441,077.00 0.79
C 制造业 43,875,132.88 78.46
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,301,495.26 7.69
E 建筑业 568,989.00 1.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,079,950.30 5.51
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 503,786.25 0.90
合计 52,770,430.69 94.37
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 49,490.28 0.09
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 30,512.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,002.28 0.14
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％） 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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1 601985 中国核电 291,000 2,054,460.00 3.67
2 600089 特变电工 202,500 1,848,825.00 3.31
3 601727 上海电气 205,748 1,732,398.16 3.10
4 600703 三安光电 127,060 1,701,333.40 3.04
5 002594 比亚迪 33,900 1,684,152.00 3.01
6 002202 金风科技 97,500 1,668,225.00 2.98
7 000839 中信国安 171,000 1,569,780.00 2.81
8 600406 国电南瑞 90,810 1,510,170.30 2.70
9 002129 中环股份 149,800 1,378,160.00 2.46
10 002466 天齐锂业 37,252 1,208,827.40 2.16
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601375 中原证券 7,628 30,512.00 0.05
2 603986 兆易创新 151 26,873.47 0.05
3 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.02
4 300586 美联新材 838 7,793.40 0.01
5 300591 万里马 1,439 4,417.73 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：无。 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前 十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,431.77
2 应收证券清算款 58,822.90
3 应收股利 -
4 应收利息 780.36
5 应收申购款 52,571.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 122,606.47 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601727 上海电气 1,732,398.16 3.10 重大事项
2 600406 国电南瑞 1,510,170.30 2.70 重大事项
3 002129 中环股份 1,378,160.00 2.46 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 30,512.00 0.05 新股锁定
2 603986 兆易创新 26,873.47 0.05 重大事项
3 002838 道恩股份 10,405.68 0.02 新股锁定
4 300586 美联新材 7,793.40 0.01 新股锁定
5 300591 万里马 4,417.73 0.01 新股锁定
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 新能源 新能 A 新能 B
报告期期初基金份额总 额 46,271,548.33 11,646,807.00 11,646,807.00
报告期期间基金总申购份额 4,151,521.68 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 10,189,530.36 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
2,704,328.00 -1,352,164.00 -1,352,164.00
报告期期末基金份额总额 42,937,867.65 10,294,643.00 10,294,643.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换 份额和基金折算后调整份额。 鹏华新能源分级 2016 年第 4 季度报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 2016 年度 第 4 季度报 告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司。
深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
