华 润 元 大 中创 100 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 2016 年第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大中 创100ETF
场内简 称 中创100
交易代 码 159942
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,993,705.00 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险
管理手 段， 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 表现 相当 ，
以便为 投资 者带 来长 期收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其
权重构 建投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应
调整 。 当 预期 指数 成份 股 发生调 整和 成份 股发 生配 股、 增发 、 分红 等
行为时 ， 或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能
带来影 响时， 或因 某些 特 殊情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其他 原因 导致
无法有 效复 制和 跟踪 标的 指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 标的 指数 的效 果可能 带来 影响
时，基 金管 理人 会对 投资 组合进 行适 当调 整， 降低 跟踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素
的限制， 使基 金管 理人 无 法依指 数权 重购 买成 份股 ， 基金管 理人 可以
根据市 场情 况 ， 结 合经 验 判断 ， 对 投资 组合 进行 适 当调整 ， 以获 得更
接近标 的指 数的 收益 率。 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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定期调 整： 本基 金股 票组 合 根据 所跟 踪的 中 创 100 指数对 其成 份股 的
调整而 进行 相应 的定 期跟 踪调整 。
不定期 调整 ： 根据 指数 编 制规则 ， 中创100 指数 成 份股因 增发 、 送配
等股权 变动 而需 进行 成份 股权重 新调 整时 ， 本 基金 将根据 中 创 100 指
数在股 权 变 动公 告日 次日 发布的 临时 调整 决定 及其 需调整 的权 重比
例，进 行相 应调 整。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全
性和保 证流 动性 的基 础上 ， 本基 金将 结合 宏观 分析 和微观 分析 制定 投
资策略 ，有 效利 用基 金资 产，更 好地 实现 跟踪 标的 指数的 投资 目标 。
同时 ， 根 据本 基金 的申 购 和赎回 情况 ， 对股 票投 资 组合进 行调 整 ， 从
而有效 跟踪 标的 指数 。
为有效 管理 投资 组合 ， 基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍
生产品， 如股 指期 货、 权 证以及 其他 与标 的指 数或 标的指 数成 份股 相
关的衍 生工 具。 基 金投 资 于衍生 工具 的目 标， 是 使 得基金 的投 资组 合
更紧密 地跟 踪标 的指 数， 以便更 好地 实现 基金 的投 资目标。 基金 投资
于各种 衍生 工具 的比 例合 计不超 过基 金资 产总 值 的10%。 基金 拟投 资
于新推 出的 金融 衍生 产品 的， 需将 有关 投资 方案 通 知基金 托管 人， 并
报告中 国证 监会 备案 后公 告。 在正 常市 场情 况下， 本基金 力争 净值 增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2% ，
年跟踪 误差 不超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中创100 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金、 债券
型基金 与货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中高 预期 风险、 高 预期 收益
的品种。 同时 本基 金为 交 易型开 放式 指数 基金， 采 用完全 复制 法跟 踪
标的指 数表 现， 具有 与标 的指数 以及 标的 指数 所代 表的公 司相 似的 风
险收益 特征 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,949,306.87
2.本期 利润
-7,147,331.15
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1130
4.期末 基金 资产 净值 103,991,990.81
5.期末 基金 份额 净值 1.793
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.42% 0.88% -6.24% 0.88% -0.18% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李武群 华 润 元 大 中 2016 年4 月 - 8 年 曾任中信银行福州分行统计分华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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创 100 交易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 华 润元 大
中创 100 交
易 型 开 放 式
指 数 证 券 投
资 基 金 联 接
基 金 基 金 经
理
20 日 析岗 、 华 西证 券股 份有 限 公司研
究所高级研究员和股票投资部
投资经 理助 理，2016 年 4 月 20
日起担 任华 润元 大中 创100 交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理 ，2016 年 7 月 20 日起担
任华润 元大 中创100 交 易 型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经 理。 中国， 中国 科 学院研
究生院微电子学与固体电子学
博士， 具有 基金 从业 资格 。
李孟霞
华 润 元 大 中
创 100 交易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 华 润元 大
中创 100 交
易 型 开 放 式
指 数 证 券 投
资 基 金 联 接
基 金 基 金 经
理
2016 年7 月
20 日
- 20 年
曾任台 湾经 济研 究院 研究 助理 ，
台湾中日证券衍生性金融商品
部研究 员 ， 台 湾宝 来期 货 交易部
交易员 ， 台湾 宝来 证券 新 金融商
品部副 经理 ， 台湾 中华 开 发工业
银行金 融 交 易部 经理 ， 台 湾富邦
投信ETF 基 金管 理部 基金 经理 ，
台湾元大投信指数暨量化投资
事业群 资深 基金 经理 。2016 年7
月 20 日 起 担 任 华 润 元 大 中 创
100 交易 型开 放式 指数 证 券投资
基金基 金经 理，2016 年 8 月 5
日起担 任华 润元 大中 创100 交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金 基金 经理 。 中 国台 湾， 台
湾国立成功大学政治经济研究
所法学硕士，具有基金从业资
格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从 行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 四季 度股 票市 场 走势出 现风 格分 化 ， 以 中 小板和 创业 板为 代表 的小 盘成长 股板 块盘
震荡下 跌， 其中 创业 板块 调整幅 度较 大， 以富 时中 国A50 指数 为代 表的 大盘 蓝筹板 块整 体呈 持续
上涨趋 势 ， 其 中A50 涨 幅 十分明 显 。 创 业板 指数 下 跌 8.74% ， 中 小板 指数 下 跌4.59% ， 上 证综 指上
涨3.29% ， 沪 深300 指 数上 涨 1.75% ， 上 证50 指数 上 涨5.03% ， 中 创100 指 数下 跌6.24% 。 中 信一
级29 个行 业中 石油 石化 （11.46% ） 、 钢 铁 （10.19% ） 、 建筑 （13.71% ） 板 块走 势较强 ， 涨 幅较 大；
而餐饮 旅游 （-4.32% ）、 计算机（-5.95% ）、 传媒 （-7.46% ） 板块 走势 明显 较弱， 跌幅 居前 。
本基金 作为 被动 指数 型基 金，报 告期 内， 本基 金采 用完全 复制 法紧 密跟 踪中 创100 指数 ，取
得与业 绩比 较基 准基 本一 致的业 绩表 现。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.793 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.42% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-6.24% ； 报告 期内 ， 本 基金 的日 均跟踪 偏离 度 为 0.019% ， 在合同 规定 的目 标 控
制范围 之内 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有 人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 103,004,314.05 98.59 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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其中： 股票 103,004,314.05 98.59
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,230,911.03 1.18
8 其他资 产 238,877.23 0.23
9 合计 104,474,102.31 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,945,840.40 5.72
B 采矿业 - -
C 制造业 52,676,519.45 50.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,394,970.00 2.30
F 批发和 零售 业 2,668,995.00 2.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,846,816.61 20.05
J 金融业 6,920,242.74 6.65
K
房地产 业
577,760.00 0.56
L
租赁和 商务 服务 业
3,598,567.01 3.46
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,359,648.40 2.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
610,208.00 0.59
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,404,746.44 4.24
S 综合 - -
合计 103,004,314.05 99.05
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 168,820 5,945,840.40 5.72
2 002415 海康威 视 119,987 2,856,890.47 2.75 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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3 002450 康得新 145,581 2,782,052.91 2.68
4 300104 乐视网 77,700 2,781,660.00 2.67
5 002024 苏宁云 商 233,100 2,668,995.00 2.57
6 002304 洋河股 份 33,497 2,364,888.20 2.27
7 300059 东方财 富 131,340 2,223,586.20 2.14
8 002673 西部证 券 94,000 1,952,380.00 1.88
9 002142 宁波银 行 107,495 1,788,716.80 1.72
10 002736 国信证 券 110,972 1,725,614.60 1.66
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵 金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,371.00
2 应收证 券清 算款 234,877.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 629.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 238,877.23
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 2,781,660.00 2.67 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期 初 基金 份额 总额 69,993,705.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 华润元大中创 100ETF2016 年第 4 季度报告
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减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 57,993,705.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
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