平安 大华 鼎越 定期 开放 灵活 配置 混合 型证
券投 资基 金 2016 年第4 季度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 平安大华鼎越灵活配置混合型
场内简称 平安鼎泰
交易代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016 年 9 月19 日
报告期末基金份额总额 673,107,849.99 份
投资目标
在严格控制风险的前提下，灵活运用大类资产配置、
定向增发股票、 债券投资策略等多种投资策略， 充分
挖掘市场投资机会， 力争实现基金资产的长期稳健增
值。 按 《基金合同》 约定， 本基金转型为上市开放式
基（LOF ）后 ，将灵活运用多种投资策略，在严格控
制风险的前提下， 充分挖掘市场投资机会， 力争实现
基金资产的长期稳健增值
投资策略
通过对宏观经济、 行业分析轮动效应与定向增发项目
优势的深入研究基础上， 利用项目的事件性特征与折
价优势， 选能够改善、 提升企业基本面经营状况定向
增发股票进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+中证综合 债指数收益率平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金， 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 1,176,342.58
2. 本期利润
-5,458,843.02
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0081
4. 期末基金 资产净值 667,625,826.10
5. 期末基金 份额净值 0.9919
注:1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.81% 0.05% 0.19% 0.38% -1.00% -0.33%
业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+ 中证综 合债指数收益率*50%
平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
1 、本基金基 金合同于 2016 年9 月20 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2 、 按照本基金的基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
本基金的
基金经理
2016 年 9 月
20 日
- 4
刘 俊 廷 先 生 曾 在 国 泰
君 安 证 券 股 份 有 限 公
司 担 任 分 析 师 一 职 ，
于 2014 年 12 月加入
平 安 大 华 基 金 ， 任 行平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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业 研 究 员 ， 现 任 平 安
大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、
平 安 大 华 鼎 越 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经
理。
1 、此处的“ 任职日期”为基金合同生效之日， “离任日期”为公告确定的解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
定增市场大的环境依然对我们友好，2016 年定 增市场发行规模规模总计规模突破 1.55 万亿
元， 相较于 2015 年1.36 万亿的规模， 在今年监管整体趋严的基调下，2016 年同比依旧 略有增长。
市场低迷时定增相对更安全， 上证 3500 以下， 定增市场都有不错的胜率 （取得绝对正收益的比例）
和收益率。 我们从历史的统计情况来看， 在上证 3500 以下 ， 定增市场都有 不错的胜率 （取得绝对
正收益的比例）和收益率。
从折价率上看，至 2016 年 11 月 30 日，2016 竞 价定增市场平均折价率 9.62% 。相较 于 2015平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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年的 16.30%，同比大幅下降了 40.98% 。2016 年 竞价定增折价率整体处于低位，自 5 月份开始，
折价率均在 10% 以内，且 折价率降低已经成为常态。因此我们以稳住折价率为大的前提，增组合
则分散个股及建仓时点，充分吸收单票风险，控制平均折扣，应对震荡行情。在 A 股市场趋势 性
行情难现的背景下，定增已经成为大类资产配置的重要品种。选票上会通过自主投研能力，筛选
基本面良好、有业 绩支撑的标的，规避缺乏业绩与盈利预期的“讲故事”个股。
在第三季度，我们分别参与了力星股份，软控股份，航天科技，旷达科技 ，交运 股份， 豫
光金铅， 神州信息 ， 海宁皮城等公司的定向增发， 预计在 剩余的建仓时间内本基金将继续稳步建
仓。
债市方面，四季度债券市场出现多个利空因素，遭遇巨幅下跌，债券收益率大幅上行。年末
时点、MPA 考 核等因素导致资金面紧张超预期，资金利率高企，本基金保留了部分现金积极参与
回购交易。此外基金资产主要配置于短久期债券，基金净值在 11 月与12 月份也跟 随债券市场出
现回调。2017 年债券面临 政策 防风险、 金融去杠杆和流动性中性偏紧的考验， 预计呈现大幅波动
的特征，本基金整体投资思路继续围绕低杠杆、短久期的配置思路，以期获取稳定收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.9919 元， 份额累计净值为 0.9919 元。 报告 期
内，本基金份额净值增长率为-0.81% ，同期业绩 基准增长率为 0.19% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金资 产净值低
于 5000 万的 情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 133,012,201.10 18.46
其中：股票
133,012,201.10 18.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
539,782,277.74 74.90
其中：债券
539,782,277.74 74.90
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
3,189,693.55 0.44
8 其他资产
44,734,347.45 6.21
9 合计
720,718,519.84
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 62,769,489.21 9.40
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 30,209,785.92 4.52
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 6,248,052.69 0.94
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
33,784,873.28 5.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 133,012,201.10 19.92
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期期末未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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1 002344 海宁皮城 3,151,574 33,784,873.28 5.06
2 600676 交运股份 3,496,503 30,209,785.92 4.52
3 002073 软控股份 2,367,985 24,816,482.80 3.72
4 000901 航天科技 348,476 10,802,756.00 1.62
5 300421 力星股份 322,690 10,261,542.00 1.54
6 600531 豫光金铅 1,328,040 10,013,421.60 1.50
7 002516 旷达科技 1,052,877 6,875,286.81 1.03
8 000555 神州信息 294,303 6,248,052.69 0.94
5.4 报告期末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 191,902,277.74 28.74
5 企业短期融资券 347,880,000.00 52.11
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 539,782,277.74 80.85
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 011698651
16 金圆投
资 SCP001
400,000 39,760,000.00 5.96
2 112272 15 金科 01 320,000 32,249,600.00 4.83
3 011698782
16 海沧投
资 SCP003
300,000 29,874,000.00 4.47
4 011698765
16 建发
SCP006
300,000 29,844,000.00 4.47
5 011698747
16 滇世博
SCP002
300,000 29,832,000.00 4.47
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备 选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,897.38 平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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2 应收证券清算款 39,999,993.60
3 应收股利 -
4 应收利息 4,730,456.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,734,347.45
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002344 海宁皮城 33,784,873.28 5.06 非公开发行
2 600676 交运股份 30,209,785.92 4.52 非公开发行
3 002073 软控股份 24,816,482.80 3.72 非公开发行
4 000901 航天科技 10,802,756.00 1.62 非公开发行
5 300421 力星股份 10,261,542.00 1.54 非公开发行
6 600531 豫光金铅 10,013,421.60 1.50 非公开发行
7 002516 旷达科技 6,875,286.81 1.03 非公开发行
8 000555 神州信息 6,248,052.69 0.94 非公开发行
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 673,107,849.99
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 673,107,849.99 平安大华鼎越灵活配置混合型 2016 年第 4 季度报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
-
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大 华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大 华鼎越灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ）报告期 内平安大华鼎越灵活配 置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1 ）投资者 可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司， 客户服
务电话：4008004800（免 长途话费）
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