华宝 兴业 中证1000 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华宝兴业中证 1000 指数 分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
交易代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月4 日
报告期末基金份额总额 129,700,950.59 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指 数收益率 ×95%+同期银行 活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混
合型基金。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 1000A 1000B
华宝兴业中证 1000
指数分级
下属分级场内简称 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金交易代码 150263 150264 162413
下属分级基金报告期末
基金份额总额
12,008,007.00 份 12,008,007.00 份 105,684,936.59 份
下属分级基金的风险收
益特征
华宝中证 1000A 份额
具有较低风险、收益
相对稳定的 特征。
华宝中证 1000B 份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指
数基金， 具有较高预
期风险、 较高预期收
益的特征， 其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、 债
券型基金和混合型
基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 1,383,945.28
2. 本期利润
458,848.68
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0035
4. 期末基金 资产净值 104,976,629.34
5. 期末基金 份额净值 0.8094
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.18% 0.93% -1.85% 0.94% 2.03% -0.01%
华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
(2015 年 6 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基 金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12 月4 日，本基金 已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
上证 180
成长 ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证 医 疗 指
数 分 级 、
华 宝 兴 业
中 证 军 工
ETF 基金
经理
2015 年6 月
4 日
- 10 年
金融学硕士， 量化投资部总
经理助理。 2006 年 6 月加 入
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后在交易部、 产品开
发部和量 化 投 资 部 工 作 ，
2012 年 10 月 起任华宝兴业
上证180 成长 交易型开放式
指数证券投资基金、 华宝 兴
业上证180 成 长交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理。2015 年 5
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2015 年 6 月起任 华
宝兴业中证 1000 指数分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 8 月 起兼任华宝兴
业 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》 及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基
金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年四季 度国内经济呈现企稳复苏态势。 进入 9 月份以 来， 中国工业领域的通货紧缩逐步
消失，企业盈利开始恢复，1-11 月 工业企业利润同比增长 9.4%，较三季 度末数据上涨 1%；12 月
制造业 PMI 数据季度环比大幅攀升，各分项指标较为强势，显示当前经济平稳状态延续。消费方
面，11 月份 名义消费增速 10.8% ，实 际消费增速 9.2%，环比上 升 0.4% ，总 体消费增速维持在正
常中枢；投资方面，虽然在政府调控下房地产投资有所放缓，但是制造业投资的改善与之形成对华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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冲， 加上基建投资基本维持高增长， 投资增速总体保持在合理水平。 整体来看, 中 国宏观经济短期
处于复苏状态，不过结构性差异依然存在，需要警惕。市场表现方面，A 股市场四 季度呈现先扬
后抑走势，整体依然维持了前期窄幅震荡格局。指数方面，市场风格分化较为明显，以中证 100
和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数表现较强， 四季度分别上涨了 3.02% 和1.75% ， 而以创业
板和中小板指数为代表的中小市值股票指数表现相对较弱， 分别下跌了 8.74% 和4.59% 。 在本报告
期中，中证 1000 指数累计 下跌了 1.96% 。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 0.18% ，同期业绩比较基准收益率为
-1.85% ，基 金表现领先比较基准 2.03% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 99,470,723.98 93.88
其中：股票 99,470,723.98 93.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,427,580.25 6.07
8 其他资产 55,447.14 0.05
9 合计 105,953,751.37 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,097,264.00 1.05
B 采矿业 1,500,171.40 1.43
C 制造业 64,164,173.12 61.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,797,755.00 2.67
E 建筑业 3,070,517.78 2.92
F 批发和零售业 3,955,013.20 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 2,480,375.00 2.36
H 住宿和餐饮业 126,567.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,550,908.15 8.15
J 金融业 100,737.00 0.10
K 房地产业 4,472,146.80 4.26
L 租赁和商务服务业 1,321,060.53 1.26
M 科学研究和技术服务业 763,323.00 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 770,399.00 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 79,604.00 0.08
Q 卫生和社会工作 450,451.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 1,548,563.62 1.48
S 综合 1,054,911.12 1.00
合计 98,303,940.72 93.64
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 829,164.06 0.79
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
85,536.00 0.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 53,607.00 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
73,612.20 0.07
J 金融业 54,480.00 0.05
K 房地产业 70,384.00 0.07 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,166,783.26 1.11
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002411 必康股份 9,900 267,795.00 0.26
2 600110 诺德股份 24,700 263,302.00 0.25
3 300142 沃森生物 23,100 251,790.00 0.24
4 600490 鹏欣资源 31,700 247,260.00 0.24
5 600868 梅雁吉祥 40,700 245,421.00 0.23
6 000059 华锦股份 20,600 245,140.00 0.23
7 000516 国际医学 30,600 241,740.00 0.23
8 002343 慈文传媒 5,350 241,659.50 0.23
9 600401 海润光伏 101,300 235,016.00 0.22
10 600856 中天能源 17,000 234,600.00 0.22
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300323 华灿光电 12,200 109,678.00 0.10
2 002297 博云新材 8,100 106,029.00 0.10
3 002526 山东矿机 10,100 102,212.00 0.10
4 600979 广安爱众 10,800 85,536.00 0.08 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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5 600225 天津松江 10,600 70,384.00 0.07
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资 国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 4 季度 报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
中证 1000 指 数分级基金截至 2016 年12 月 31 日持 仓前十名证券中的鹏欣资源（600490）于
2016 年 4 月19 日收到中 国证券监督管理委员会上海证监局立案调查。因公司涉嫌未按规定披露
信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
中证 1000 指 数分级基金截至 2016 年12 月 31 日持 仓前十名证券中的梅雁吉祥（600868）于
2016 年 12 月 3 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局警告。因公司在目前无实际控制人，
且第一大股东频繁变动的情况下， 在 2016 年三 季报中披露了错误的第一大股东信 息， 虽然及时更
正，但在市场中造成了一定的不良影响，对公司予以警示。
中证 1000 指 数分级基金截至 2016 年12 月 31 日持 仓前十名证券中的慈文传媒（002343）于
2016 年 12 月 19 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局整改通知。 因公司未披露该重大经营
合同，要求公司进行整改，并补充披露相关信息。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份 股在中证 1000
指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法
规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前 十名证券的其余七名证券的发行主体没有被
监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,128.15
2 应收证券清算款 30,915.98
3 应收股利 -
4 应收利息 1,415.86
5 应收申购款 6,987.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,447.14
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000516 国际医学 241,740.00 0.23 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限 情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300323 华灿光电 109,678.00 0.10 重大事项停牌
2 002297 博云新材 106,029.00 0.10 重大事项停牌
3 002526 山东矿机 102,212.00 0.10 重大事项停牌
4 600979 广安爱众 85,536.00 0.08 重大事项停牌
5 600225 天津松江 70,384.00 0.07 重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变动
单位：份
项目 1000A 1000B 1000 分级
报告期期初基金份额总额 14,626,103.00 14,626,103.00 104,668,566.01
报告期期间基金总申购份额 - - 1,212,316.14
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 9,730,735.73
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-2,618,096.00 -2,618,096.00 9,534,790.17
报告期期末基金份额总额 12,008,007.00 12,008,007.00 105,684,936.59
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
基金管理人于 2016 年 12 月12 日发 布《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业中证 1000
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》，根据本基金合同的约定，华宝兴业中 证
1000 指数分 级证券投资基金以2016 年12 月15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。
定期份额折算业务于 2016 年12 月 16 日办理完毕，自 2016 年12 月 19 日起 本基金恢复了申
购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理 人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
