添富贵金：2016年第四季度报告查看PDF公告
汇添 富黄 金及 贵金 属证 券投 资基 金
(LOF)2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 01 月 19 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月17 日复 核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月 1 日起至 12 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
交易代码
164701
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011 年 08 月 31 日
报告期末基金份额总额
445,420,091.05 份
投资目标
深 入 研 究 影 响 黄 金 及 其 他 贵 金 属( 如 白 银 、 铂 金 、 钯
金等) 价 格 的 主 要 因 素 ， 把 握 不 同 品 种 贵 金 属 的 长 期
价格趋势和短期市场波动， 通过主动投资于有实物黄
金 或 其 他 实 物 贵 金 属 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金(ETF) ，
在严格控制风险的前提下， 力争基金收益率超越同期
黄金价格走势。
投资策略
综合考虑国际政治、 经济、 汇市、 战争、 主要国家货
币和利率政策、 贵金属市场供求等多方面因素， 本基
金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金
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属 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金(ETF) ， 长 期 持 有 结 合 动 态
调整。 本 基 金 主 要 投 资 策 略 包 括 贵 金 属 资 产 配 置 策
略 、 交 易 所 交 易 基 金(ETF) 投资策略、货币市场工具
投资策略以及金融衍生工具投资策略 。
业绩比较基准
伦 敦 金 价 格 折 成 人 民 币 后 的 收 益 率 ( 伦 敦 金 每 日 价
格 采 用 伦 敦 金 下 午 定 盘 价(London Gold Price PM
Fix) ， 人民 币汇率以报告期末最后一个估值日中国人
民 银 行 或 其 授 权 机 构 公 布 的 人 民 币 汇 率 中 间 价 为
准。)
风险收益特征
本基金为基金中基金， 属于证券投资基金中较高预期
风险、 较高预期收益的品种， 主要 投资于境外有实物
黄 金 或 其 他 实 物 贵 金 属 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金
(ETF) ，其预 期风险收益水平与黄金价格相似 。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公 司
基金托管人
中国工商银行股份有限公 司
注：本基金为 LOF 基金 ，在深交所简称为“添富贵金” 。
2.2 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目
境外资产托管人
名称
中文
布朗兄弟哈里曼银行
英文
Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址
140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码
NY 10005
注：本基金无境外投资顾问 。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2016 年 10 月 01 日 - 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
-629,946.65
2. 本期利润
-25,310,793.62
3. 加权平均 基金份额
本期利润
-0.0611
4. 期末基金 资产净值
259,869,888.68
5. 期末基金 份额净值
0.583
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、 所述 基金
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业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个
月
-9.75
%
0.85%
-11.87%
0.99%
2.12%
-0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 8 月 31 日）起6 个月，建仓 结束时各项
资产配置比例符合合同规定 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇 添 富 黄 金
及 贵 金 属 基
2012 年11 月1 日
9 年
国籍： 中国， 学历： 北京
大 学 中 国 经 济 研 究 中 心
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金(LOF) 的基
金经理、 汇添
富 恒 生 指 数
分级（QDII）
基金、 汇添富
深证 300ETF
基金、 汇添富
深证 300ETF
联接基金、 汇
添 富 中 证 环
境 治 理 指 数
（LOF ）基金
的基金经理。
金融学硕士， 相关业务资
格： 证券投资基金从业资
格。 从业经历： 曾任泰达
宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司
风险管理分析师。2010
年 8 月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股份有限公司， 历任
金融工程部分析师、 基金
经理助理。2012 年11 月
1 日至今任汇添富黄金及
贵金属基金(LOF) 的基金
经理，2014 年 3 月 6 日
至 今 任 汇 添 富 恒 生 指 数
分级 （QDII ） 基金的基金
经理，2015 年 1 月 6 日
至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深
证 300ETF 基 金联接基金
的基金经理，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月
13 日 任 汇 添 富 香 港 优 势
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 29 日至今
任 汇 添 富 中 证 环 境 治 理
指数（LOF ） 基 金 的 基 金
经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其 “ 任职日期” 为基金合同生效日， 其 “离职日期” 为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “ 任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
注：本基金无境外投资顾问 。
4.3 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公 平 交 易 专项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体 系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专 项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 8 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.5 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年四季 度， 全球黄金市场大幅下挫， 纽约 Comex 金价 从2016 年 9 月 底的 1316 美 元持续
下挫，至 2016 年12 月底 下挫至 1152 美元，跌幅为 12.46% 。
2016 年四季度， 多位美联储高官的鹰派言论令市场对 12 月加息 预期急剧升温，导致黄
金走势震荡下行。 值得一提的是，11 月份特朗普 意外当选美国总统， 虽然这一度令全球市场陷入
恐慌，美国经济政策将面临更多的不确定性，导致迅速升温的避险情绪提振黄金，但是随后市场
又认为川普上台以后会实行诸多有利于美国经济的措施，乐观情绪令风险偏好再度攀升，从而导
致金价受挫。之后，美联储于 12 月 议息会议上如期加息 25 个基点，并发表超市场预期的鹰派
言论称预计 2017 年将加息 三次， 加上美国近期经济数据表现强劲， 美国经济有望持续好转， 提振
美元继续上行，刷新近十四年新高，金价不断下挫，基本抹去年内涨幅。
考虑到当前影响黄金价格的几大因素，我们维持相对保守的观点，整个四季度，本基金
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维持合同范围内较低的仓位。
4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金四季度份额净值增长率-9.75% ， 同期业绩 比较基准收益率-11.87% ， 超额收益为 2.12%
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序
号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
- 0.00
其中：普通股
- 0.00
优先股
-
0.00
存托凭证
- 0.00
房地产信托凭
证
-
0.00
2
基金投资
234,451,589.09 89.46
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
其中：远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中： 买断式回购的买
入返售金融资产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付
金合计
26,427,911.38 10.08
8
其他资产
1,184,949.31 0.45
9
合计
262,064,449.78 100.00
5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 （地 区 ） 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布
注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证 。
5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合
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注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证 。
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证 。
5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券 。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券 。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品 。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值（人
民币元）
占基金资产
净值
比例（%）
1
SPDR GOLD
SHARES
ETF 基金
契约型
开放式
State Street
Bank and T
rust Company
42,580,415.92 16.39
2
JB PHYSICA
L GOLD FN
D
ETF 基金
契约型
开放式
Swiss & Glob
al Asset Man
agement
41,163,693.22 15.84
3
ETFS GOLD
TRUST
ETF 基金
契约型
开放式
ETFs Securiti
tes US (LLC)
41,089,793.36 15.81
4
ISHARES GO
LD TRUST
ETF 基金
契约型
开放式
Black Rock F
und Advisors
40,736,838.80 15.68
5
UBS IS-GOL
D CHF HED
ETF 基金
契约型
开放式
UBS Fund Man
agement (Swit
36,311,632.79 13.97
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G zerland) AG
6
SPROTT PHY
SICAL GOLD
ETF 基金
契约型
开放式
Sprott Asset
Management
LP
32,569,215.00 12.53
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,573.38
5
应收申购款
1,181,375.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,184,949.31
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末未持有股 票
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
-
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报告期期初基金份额总额
400,493,173.48
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报告期期间基金总申购份额
95,479,964.34
减: 报告期期 间基金总赎回份额
50,553,046.77
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额
445,420,091.05
注：总申购份额含红利再投份额 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）募集的文件；
2 、 《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、 《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
4 、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）在指定 报刊上披露的各项公告；
6 、 中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大厦 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年01 月19 日
